沪深三百最后一名市值多少
① 沪深300里的股票
由上海证券交易所和深圳证券交易所联合编制的沪深300指数于2005年4月8日正式发布。
沪深300指数简称:沪深300;
指数代码:
沪市000300
深市399300。
沪深300指数以2004年12月31日为基日,基日点位1000点。
沪深300指数是由上海和深圳证券市场中选取300只A股作为样本,其中沪市有179只,深市121只。
样本选择标准为规模大、流动性好的股票。
沪深300指数样本覆盖了沪深市场六成左右的市值,具有良好的市场代表性。
沪深300指数诞生过程
1998年启动——2001年上交所首先研究方案——证监会协调沪深交易所共同开发——2003年达成共识——细节设计——
2005年4月8日正式推出
沪深300指数中权重最大的20只股票名单
序号 证券代码 证券简称 流通股比例 加权比例 流通市值(元) 加权流通市值(元)
1 600050 中国联通 30.67% 40.00% 17355000000 22637964950
2 600900 长江电力 24.52% 30.00% 16659900000 20386320000
3 600036 招商银行 26.28% 30.00% 15570000000 17771031345
4 600009 上海机场 39.28% 40.00% 12489814392 12717925757
5 600028 中国石化 4.00% 4.00% 11704000000 11704000000
6 600019 宝钢股份 15.00% 15.00% 11581090000 11581090000
7 600016 民生银行 30.15% 40.00% 8441980207 11198999172
8 000002 万 科 A 82.63% 100.00% 8704199188 10534160796
9 600005 武钢股份 24.19% 30.00% 7773600000 9640740000
10 000063 中兴通讯 37.79% 40.00% 9037467648 9566867460
11 000039 中集集团 64.92% 70.00% 8330663523 8982717494
12 600018 上港集箱 23.28% 30.00% 6925800000 8926366800
13 600000 浦发银行 22.99% 30.00% 6228000000 8127540000
14 000001 深发展A 72.43% 80.00% 7342775838 8110186717
15 600519 贵州茅台 28.60% 30.00% 5410907645 5675777250
16 000858 五 粮 液 28.17% 30.00% 5292967680 5637010579
17 600642 申能股份 22.92% 30.00% 3951688080 5172161671
18 000088 盐田港A 26.10% 30.00% 4361500000 5012370000
19 600029 南方航空 31.25% 40.00% 3900000000 4992000000
20 000983 西山煤电 35.64% 40.00% 4366080000 4899712000
ps:沪深300编制方法:
沪深300指数的编制目标是反映中国证券市场股票价格变动的概貌和运行状况,并能够作为投资业绩的评价标准,为指数化投资及指数衍生产品创新提供基础条件。
指数成份股的选样空间:上市交易时间超过一个季度;非ST、*ST股票,非暂停上市股票;公司经营状况良好,最近一年无重大违法违规事件、财务报告无重大问题;股票价格无明显的异常波动或市场操纵;剔除其他经专家认定不能进入指数的股票。选样标准为选取规模大、流动性好的股票作为样本股。
选样方法为先计算样本空间股票在最近一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标,再将上述指标的比重按2:2:2:2:1进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票。
指数以调整股本为权重,采用派许加权综合价格指数公式进行计算。其中,调整股本根据分级靠档方法获得。例如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于20%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
指数成份股原则上每半年调整一次,一般为1月初和7月初实施调整,调整方案提前两周公布。每次调整的比例不超过10%。样本调整设置缓冲区,排名在240名内的新样本优先进入,排名在360名之前的老样本优先保留。最近一次财务报告亏损的股票原则上不进入新选样本,除非这只股票影响指数的代表性。
② 沪深300股指期货产生的背景
一、全球股指期货市场发展概况及现状
期货市场(Futures Markets)交易的产品是由期货交易所制订的标准化的期货合约(Futures Contracts),合约规定交易双方在将来某一特定时间和地点,以某一特定价格交割约定数量和质量的商品或金融产品。股指期货(Equity Index Futures)即股票价格指数期货,是一种以股票价格指数为标的资产的金融期货产品,其特殊性在于标的本身不是金融资产,而是金融资产的价格指数。
股指期货是在全球金融一体化、国际化和自由化背景下,现代资本市场高度发展的产物。上一世纪70年代,因石油危机产生的影响,西方各国经济发展极不稳定,汇率、利率剧烈动荡,股票市场价格大幅度波动,促使人们重新审视运用金融创新手段,以期货产品为工具管理和规避金融市场剧烈波动的风险,金融期货应运而生。1972年,芝加哥商业交易所(CME)率先推出外汇期货;1975年,芝加哥期货交易所(CBOT)推出GNMA利率期货,1982年,美国堪萨斯期货交易所(KCBT)推出价值线指数期货合约。经过短短30多年的发展,目前金融期货品种的交易量已占到全球期货交易量的80%,而指数期货无疑是金融期货中历史最短同时发展最快的金融衍生产品。
2005年,全球衍生品交易量增长了11.67%,达到了98.99亿张;其中金融期货、期权交易量达到了91.39亿张合约,占全球衍生品交易量的比重达到了92.33%,而金融期货、期权中,股指期货、期权交易量达到了40.80亿张合约,占全球衍生品交易量的比重达到了41.25%,占全球金融期货、期权交易量的比重达到了44.66%;单只股票期货、期权交易量达到了23.569亿张合约,占全球衍生品交易量的比重达到23.80%,占全球金融期货、期权交易量的比重为25.79%。两者合计达到了64.369亿张合约,占全球衍生品交易量的比重为65.05%,占全球金融期货、期权交易量的比重达到了70.44%。因此,可以说股指期货已经成为当前国际金融市场上交易最为活跃的期货品种之一,股指期货交易也无愧为20世纪80年代以来“最激动人心的金融创新”。
二、沪深300指数的介绍分析
股指期货标的指数的选取原则主要是:指数有较好知名度和市场认可度,指数成份股的流动性较好,具有较好的抗操纵性,套期保值效果较好以及指数编制与管理方法较为科学等。沪深300指数有较好的市场覆盖率、行业代表性、市场流动性、投资性和抗操纵性,很好地具备作为股指期货标的指数的必备条件。
1.沪深300指数和市场整体的相关性
截至2006年10月13日,沪深300指数的总市值为35219.27亿元,流通市值为10231.01亿元,而沪深两市的A股总市值为51343.92亿元,A股流通市值为16873.02亿元,沪深300指数的总市值覆盖率为68.59%,流通市值覆盖率为60.64%,因此沪深300指数具有良好的市场代表性。
根据统计,按照每日收盘价计算,从2005年1月4日至2006年10月13日,沪深300指数和上证指数的相关系数为0.9962,和深圳综指的相关系数为0.9942,表明了沪深300指数和市场整体的高度相关性。按每日收盘价的涨跌点数计算,沪深300指数和上证指数的相关系数为0.9650,和深综指的相关系数为0.9748,在涨跌点数上,上证指数和沪深300指数的相关性低于深综指和沪深300指数的相关性的原因在于上证指数在新股上市首日即计入指数而造成了指数失真,因为在新股上市时,上证指数涨跌幅度与其均值的偏离度明显大于深圳指和沪深300指数相应的偏离度。
2.沪深300指数的行业代表性
截至2006年10月13日,在沪深300指数中,成份股数量最多的前三个行业是制造业、交通运输和仓储业、电力、煤气及水的生产和供应业,分别为156、28和22家,制造业在300家成份股中占的比例超过了50%。
从成份股所属行业在指数中的权重来看,排在前三位的行业分别是制造业、金融保险业、交通运输仓储业,分别占41.93%、15.05%和8.16%。尽管指数中制造业无论在成份股数量还是权重上都占绝对优势,但由于制造业中子行业很多,其经营环境、景气周期等相差很大,从而使其在股市中的走势有较大差异。因此从市场的行业板块来看,金融保险业、交通运输仓储业的板块效应更强。考虑到沪深300指数中金融保险业的成份股一共只有9家,因此,金融保险业的整体走势对指数起着举足轻重的影响。
从沪深300指数的行业分布可以看出,制造业、交通运输和仓储业的比重远远高于这类行业在S&P500指数中的比重,而第三产业所占的比重又远远小于S&P500指数。这一特点较为准确地反映了我国正处于工业化进程前期的产业特征。
3.主要财务特征
沪深300指数成份股具有良好的投资性,市盈率与市净率等估值指标明显低于市场平均水平。2006年三季报显示,沪深300指数的盈利能力、资产质量和成长性均优于市场平均水平。2006年前8个月沪深300指数成份股分红超过市场分红总额的80%,明显高于同期沪深300成份股总市值的市场占比。
从个股来看对沪深300指数的影响程度,上市公司流通A股市场比例占300家成份股流通市值比例在1%以上的有15家。其中金融股所占比重较大,其中又以银行股表现突出。沪深300成份股中6家银行股的流通A股市值为1197.54亿元,占沪深300成份股流通市值比例为11.66%。招商银行(600036)所占比例最高为4.67%,起到一发千钧的作用。
沪深300指数前十大权重股
股票代码
股票名称
权重(%)
600036
招商银行
4.74
600030
中信证券
2.50
600016
民生银行
2.29
601398
工商银行
2.29
000002
万科A
2.21
600050
中国联通
2.11
600900
长江电力
2.09
600028
中国石化
1.88
600019
宝钢股份
1.55
600000
浦发银行
1.47
从沪深300成份股的股价和市值规模分布特征看,在经过了一年的持续上涨后,沪深300中仍有75.67%的公司为中低价股,同时超过40亿完全流通市值的股票为53家,占到完全流通市值比重51.13%,这其中大部分亦是低价股。结合历史经验,和宏观经济走势,至少从中期看,沪深300还有较大的上涨空间。
在指数期货推出前,购入标的指数成分股、或持有指数成分股比重较高的基金,有可能获得成分股溢价所带来的收益。而期货推出后现货波动性的加剧也或将带来潜在阶段机会。
三、股指期货投资策略
投资者预期股市上涨时所能采取的投资策略按其功能的不同主要可分为三类:多头套期保值、多头跨期套利以及多头投机。同样道理,投资者预期股市下跌时所能采取的投资策略也可分为三类:空头套期保值、空头跨期套利以及空头投机。套期保值操作的关键在于确定最优的套保比例,跨期套利是指利用股票股指期货不同月份的合约之间的价格差价进行相反交易以从中获利,所以也被成为商品内价差交易。而股指期货投机的目的则是通过股指期货价格的变动来获利。适度的投机交易可以增加股指期货市场的流动性,促进股指期货市场的价格发现功能。
对股票股指期货进行理论上的定价,是投资者做出买入或者卖出合约决策的重要依据。对于股指期货定价,目前国内外采用的是以持有成本模型为基础建立的股指期货定价模型。当股指期货偏离其理论价格时,就会产生套利机会。但是基于一定假设前提的持有成本模型在实际操作中存在较大的偏差。
和其它期货品种一样,股指期货合约采用保证金交易,一般只付出合约面值约10%的资金就可以买卖一张合约,这一方面提高了盈利的空间,但另一方面风险也会增大,因此,必须每日结算盈亏。买入股票后在卖出前账面盈亏都是不结算的。但股指期货不同,交易后每天要按照结算价对持有在手的合约进行结算,账面盈利可提走,但账面亏损第二天开盘前必须补足(即追加保证金)。且由于是保证金交易,亏损额甚至可能超过投资本金,这一点和股票交易不同。股指期货合约可以十分方便地卖空,等价格回落后再买回。股票融券交易也可卖空,但难度相对较大。当然一旦卖空后价格不跌反涨,投资者会面临损失。
沪深300指数期货的合约价值为沪深300指数期货报价点位乘以合约乘数。合约乘数是指每个指数点对应的人民币金额。目前合约乘数暂定为300元/点。如果当时指数期货报价为1500点,那么沪深300指数期货合约价值为1500点×300元/点=4.50万元。
目前设计沪深300指数期货的交易所收取的保证金水平为合约价值的8%。交易所根据市场风险情况有权进行必要的调整。按该比例,如沪深300指数期货的结算价为1500点,那么,第二天交易所收取的每张合约保证金为:1500点×300元/点×8%=3.6万元。投资者向会员缴纳的交易保证金会在交易所规定的基础上向上浮动。如果沪深300指数由1500点上涨至1600点,对于看好后势并买进合约的多头投资者,100个点的浮动盈利是3万元;对于看淡后势并卖出合约的空头投资者,100个点的浮动亏损是3万元。
股票买入后可一直持有,正常情况下股票数量不会减少。但股指期货都有固定的到期日,到期就要摘牌。因此,交易股指期货不能像买卖股票一样,交易后就不管了,必须注意合约到期日以决定是提前了结头寸,还是等待合约到期(好在股指期货是现金结算交割,不需要实际交割股票),或将头寸转到下一个月。
股指期货价格与标的指数成分股之间有一定的关系,否则就可套利。只要股指期货价格偏离了合理的范围,投资者就可以进行套利。
③ 两市总市值大概是多少沪深300个股的总市值是多少沪深300个股的总共有多少股份数分别占两市的百分比
这些每天都是变动的数值,两市现在大概在40万亿左右。沪深300占总市值的60%左右。沪深300个的总股份数30000-40000万亿
④ 沪深300指数怎么算 沪深300指数的计算方法有哪些
沪深300指数以2004年12月31日为基日,以该日300只成份股的调整市值为基期,基期指数定为1000点,自2005年4月8日起正式发布。
选样方法为先计算样本空间股票在一年(新股为上市以来)的日均总市值、日均流通市值、日均流通股份数、日均成交金额和日均成交股份数五个指标,再将上述指标的比重按2:2:2:2:1进行加权平均,然后将计算结果从高到低排序,选取排名在前300位的股票。
沪深300指数以2004年12月31日为基日,基点为1000点,以基日300只样本股的调整市值为基期。
沪深300指数采用派许加权综合价格指数公式进行计算,计算公式如下:
调整市值 = ∑(股价×调整股本数),基期亦称为除数。
其中,报告期指数=报告期成份股的调整市值/基期×1000
指数以调整股本为权重。例如,某股票流通股比例(流通股本/总股本)为7%,低于20%,则采用流通股本为权数;某股票流通比例为35%,落在区间(30,40)内,对应的加权比例为40%,则将总股本的40%作为权数。
其中,调整市值=∑(市价×调整股本数),基日成份股的调整市值亦称为除数。
计算公式为:报告期指数=报告期成份股的调整市值/基日成份股的调整市值×1000调整股本数采用分级靠档的方法对成份股股本进行调整。沪深300的分级靠档方法如下表所示:
指数计算实例:假定选择三个股票作为样本股计算指数,以基日股票总调整市值为基值,基点指数为1000点。下表为基日和第一日股本情况及收盘价:
⑤ 求最新的!沪深300指数的股票权重的前十名股票
根据这个星期五(5月30日)的收盘价计算,沪深300的前十大权重股和各自的流通市值是:
1.中国平安(2210。67亿);
2.招商银行(2149。14亿);
3.中信证券(1911。66亿);
4.浦发银行(1409。42亿);
5.兴业银行(1373。10亿);
6.交通银行(1363。47亿);
7.万科A(1161。98亿);
8.中国石化(1149。92亿);
9.民生银行(1134。06亿);
10.中国联通(1017。04亿);
资料源自于万点理财终端。
⑥ 沪深300历史最高点是多少啊
沪深300历史最高点是6124点。
2007年10月18日上证综指到历史最高点6124点时,反映流通市值变化的中证A股指数为3474点、万得全A指数为3957点。
2015年6月12日,当中证A股和万得全A分别已达5443点和7258点,比2007年的最高点分别高出50.8%和76.3%,泡沫空前巨大的时候,仅反映沪市股票的上证综指只到5178点,比前期的最高点6124点仍然低了15.45%。
(6)沪深三百最后一名市值多少扩展阅读:
在去杠杆、去泡沫、流动性收紧的大背景下,相对紧缺的资金更倾向于配置在市盈率、市净率较低的大盘蓝筹股上,这就是所谓的“二八”或“一九”现象,这也是估值体系甚至是股市投资理念进步的表现。
从指数表现看,2017年初至6月23日,代表大盘蓝筹的上证50、沪深300指数分别上涨8.20%和7.14%,上证综指上涨1.17%,而深市的中小板综指下跌3.60%,创业板综指下跌9.44%,差异明显。
这就需要有关方面全面客观地宣传各种指数不同的结构和内涵变化的情况,使社会各方以平常心态,正视股市发展规律,提升投资者认识市场、驾驭市场的能力,从而使广大投资者的利益得到更加充分的保护。
⑦ 沪深300目前总市值是多少
沪深300目前总市值大概是18.6万亿左右。
⑧ 中证500和沪深300都指的什么有什么区别
目前,市场上有一个流行的说法,就是说上证50可以看作是一堆白马股,而沪深300是大盘股,而沪深500是中小盘股。 沪深300的公司市值在600亿左右,中证500的市值在300亿左右,但是,上证50的50只股票实际上是包含在沪深300的300只股票中的,沪深500的500只股票与它们没有任何交集,所有能够入选沪深300指数的公司都是因为其市值和股票流动性。
而从行业内的示范企业来看,显然都是大公司和知名企业,但也有一点,沪深300指数虽然汇集了各行各业的优质公司,但金融行业占比非常大,金融板块有60家公司,市值占整个指数的37.21%,它是在其他行业,几次甚至几十次,这就有点不平衡了。
如果买沪深300指数基金,金融板块走势对沪深300的影响会比较大,而且我一直觉得沪深300指数是夹在上证50和中证之间的比较尴尬的指数 500 个索引,关于沪深500和沪深300有什么区别的回答就在如下:
一、成分股不同:
沪深两市是沪深两市流动性和规模排名前300的股票,沪深500指数是指剔除沪深300指数成分股(即沪深股市市值最大的300只股票)之后,由市值最大的500只股票编制而成的指数,剩余股票之间的资本化。