vix会涨到多少股市
❶ 股市恐慌指数是什么
恐慌指数通常是指芝加哥期权交易所的VIX指数。从名字上看,波动指数是衡量市场波动的指标,而这个波动可以用“恐慌”来形容,那么这个波动意味着什么呢?
波动率不仅代表了市场上大多数人对未来指数变动的看法,也代表了市场上大多数人的心理变化。波动性就如同恐慌二字,波动越大,就让越来越多的人害怕不安,市场交易的波动性就会增大。目标达成时,波动性将恢复平稳。自从恐慌指数出现以来,经济危机期间曾多次暴涨,特别是在经济危机期间,股市急剧下跌,这是1998年亚洲金融危机期间的第二个最高点,2008年第二次抵押贷款危机期间达到了历史最高点。
❷ VIX指数的计算方式
起初是选取S&P100指数期权的近月份与次月份最接近平价的看涨期权及看跌期权共八个序列,分别计算其隐含波动率之后再加权平均所得出的指数,后来该指数在2003年修正将选取标的从S&P100改为S&P500并将最接近平价的看涨期权及看跌期权的序列改为所有序列,以透过更广泛的标的物基础提供市场参与者一个更能够反映大盘整体走势的指标。
❸ 东方财富怎么看恐慌指数vix
1、恐慌指数的走势基本上和市场上个股的走势相反,当它越高的时候,那就意味着投资人预期未来指数波动将加剧。
2、反之,当它开始走弱的时候,这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓,指数也将陷入下跌盘整期。它的上涨反应了绝大多数投资者对未来的看法,即它越涨,那么市场大跌就越严重。
3、总的来说,恐慌指数vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上涨往往都是和市场有着密切的关系,即整体走势和市场相反,而且市场越恐慌,它就越能涨。
恐慌指数是芝加哥期权期货交易所所推出的一个指数,它的目的是对即将发生的崩盘提出预警。通过该指数,人们可以了解市场对未来30天市场波动性的预期(因为在波动率发生之前,所以只有对市场的期待值)。
由于VIX通常用来评估未来风险,因此这个波动率指数也被人们称为恐慌指数。近期随着美股的大跌,这一指数已经是连续翻倍了,所以它已经成为市场上的避风港。
拓展资料:
1、公司平台
东方财富集金融交易、行情查询、资讯浏览、社区交流和数据支持等功能于一体,向海量用户提供全方位、一站式的金融服务。
2、金融交易
东方财富在证券、基金、期货等金融市场深耕多年,以金融数据终端服务平台为载体,向用户提供安全、可靠的全品种互联网金融交易服务。东方财富提供丰富的金融交易渠道,拥有东方财富APP、天天基金APP、东方财富期货APP等软件,并在全国各地设有多家证券及期货营业部。用户可通过线上线下不同的投资理财方式,实现多元金融交易需求。
3、行情查询
东方财富的7×24小时全球行情,涵盖沪深港美股市,以及基金、债券、黄金、期货、外汇等板块,为个人投资者和机构投资者提供专业化服务。东方财富的行情服务,提供沪深港美交易所的实时行情数据,具有成交逐笔还原、委托全息队列、深度数据统计等功能,能够帮助用户摸清主力意图,捕捉投资机会。
4、资讯浏览
东方财富是专业的互联网财经资讯门户,下设财经、股票、新股、全球、美股、港股、基金、理财、银行、保险、信托、债券、期货、黄金等数十个内容频道。用户可通过WEB端、WAP端和APP端等多种终端访问东方财富,实时接收资讯推送,及时跟进财经动态。
❹ 美国股市恐慌指数怎么买卖会不会涨
美国股市大跌,绿色让人恐慌,三大股指跌幅超过3.4%。道琼斯指数下跌940点,创下6月份以来的最大单日跌幅。标准普尔500指数收盘下跌3.53%;科技股领跌Nasdaq指数,英伟达跌逾5.7%,谷歌、Twitter和微软均跌逾5%,苹果跌逾4.6%。欧洲主要股指也下跌了2%以上。但有一种迹象很明显,它不是好的红色。市场波动越大,投资者越是恐慌,该指数通常跳得越高、越红。这就是VIX(恐惧指数)。
波动率指数走高,表明市场参与者预计下午的波动将更为剧烈,这也反映了他们不安的心理状态。VIX指数较低,反映了市场参与者的预期,即市场波动程度将趋于缓和。VIX指数本身是不可交易的。交易VIX的一种方法是交易期权的波动性。另一种更简单的方法是交易VIX期货交易基金。VIX指数反映了市场对标普500指数波动性的衡量。多数情况下,美国三大股指走势一致,VIX指数并不是衡量道指和VIX指数的完美反向指标。
❺ A股恐慌指数vix在哪里看
华尔街见闻,或者英为才情能看到。
VIX指数(Chicago Board Options Exchange Volatility Index,芝加哥期权交易所波动率指数),又称市场恐慌指数,用于反映标普500指数期货的波动率,衡量未来30年市场的预期波动率天。它通常用于评估未来的风险。因此,它也被称为恐慌指数。
VIX指数虽然反映了未来30天的波动程度,但以年化百分比表示,出现在正态分布的概率中。例如,如果 VIX 指数为 15,则表示预期年波动率为 15%,因此未来 30 天预期波动率的标准差为 4.33%,即标普 500 指数的概率为30天内在正负4.33%以内波动的概率为68%(正态分布正负一个标准差覆盖的概率为68%,正负两个标准差覆盖的概率为95%)。换句话说,30 天后,标准普尔 500 指数最多有 68% 的机会在 4.33% 以内上涨或下跌。 VIX 指数本身不能交易。但是,交易者可以使用 VIX 期权和 VIX 期货。 ETF上涨后,出现看好VIX的vxx和uvxy ETF。那么ETF空头VIX是XIV。
这里需要注意的是,很多投资者经常选择vxx或uvxy作为做空或对冲工具,因为市场的大幅下跌往往伴随着VIX的大幅上涨。在大多数情况下,这种策略不是问题。但是,在选择这些工具之前,必须明确的是,波动性的上升通常是市场对未来的强烈不确定性。一旦确定了不确定性,即使市场继续下跌(当然幅度不是很大),做多VIX也无法完美达到做空市场的目标。换句话说,vxx和uvxy在市场最悲惨的下跌开始时具有非常爆炸性的卖空效应,仅此而已。这也解释了我们经常看到的一个问题:为什么市场下跌了,而VIX却没有上涨多少。 此外,vxx 和 uvxy 两个 ETF 有一个天然的缺陷。他们跟踪 VIX 短期期货的趋势。期货有到期日。当它们到期时,它们必须翻转。过去一年,VIX基本上徘徊在历史低点。因此,不断的翻转会导致 vxx 和 uvxy 的恒定值磨损。
❻ VIX指数的VIX与指数的关系
隐含波动率微笑(Volatility Smile)的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低,同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。因此在指数下跌时,买进看跌期权的避险需求会增加,同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率,VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法,因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。
当VIX越高时,表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态;相反的,如果VIX越低时,则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态,也因此VIX又被称为投资人恐慌指标(The Investor Fear Gauge)。在指数下跌时,通常VIX会不断升高,而在指数上升时,VIX会下跌。若从另一个角度来看,当 VIX异常的高或低时,表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进看跌期权或是过度乐观而不作任何避险动作,而这也往往是行情即将反转的讯息。
VIX 指数编列的方式主要以S&P500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率,并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成,由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期,这也意味着当VIX指数越高时,表示投资人预期未来指数波动将加剧。反之,当VIX指数走低,这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓,指数也将陷入狭幅盘势格局,VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法,更可清楚透露市场预期心理的变化情形,故又称之为投资人恐慌指标。
在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究,并从中获得两项特性:
第一、VIX指数具有回复特性,第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。而从2003年至今超过的过去资料显示,S&P500指数报酬率与VIX 指数之间的相关系数确实存在着正关连性。
VIX指数到底要如何有效的解读,从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象,当VIX指数出现急速的向上攀升,此时指数也正处于跌势时,通常意味着指数距离底部位置不远。反之,当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作,且同时大盘指数位置也处在多头轨道上,这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。据观察,VIX指数对于买进讯号属于同步性指标,而对于卖出讯号则是落后指标。
股票指数的走势并无存在着一定的轨迹,但藉由VIX指数所存在的特性,搭配上当时的消息面及其他技术指标,提高了预测未来指数走势型态的机率,操作上的绩效也将获得提升。
有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反,那是为什么呢?
我们先回到定义上:
恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。
可以从S&P500指数期货期权的价格上去计算出来。根据以往的走势,恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市波动率的预期。所以当股市受到利空消息影响而急跌时,恐慌指数(也就是预期波动率)会快速上升。但是若我们拿来每天的对照,是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的,因为依逻辑其间也没有必要完全对应,所以会出现有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大的现象。
因为股市和期权并不是同一个市场,有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。
也因此,恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考,或在有突发消息或事件时拿来当市场(严格来说应是期权市场)对此消息或事件预期的反应程度。
❼ 什么是VIX恐慌指数
恐慌指数 =芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)。
VIX是由CBOE(芝加哥期权交易所)在1993年所推出,是指数期权隐含波动率加权平均后所得之指数。
注:恐慌指数 = 芝加哥期权交易所VIX指数(CBOE Volatility Index)。
隐含波动率微笑(Volatility Smile)的形成是因为平价序列的波动率会较价外序列低,同时由于市场参与者在指数下跌时较在指数上涨时更有规避风险的意愿。因此在指数下跌时,买进看跌期权的避险需求会增加,同时也推升了深度价外看跌期权的隐含波动率,VIX反映了期权市场参与者对于大盘后市波动程度的看法,因此便常被利用来判断市场多空的逆势指标。
当VIX越高时,表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈同时也反映其不安的心理状态;相反的,如果VIX越低时,则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态,也因此VIX又被称为投资人恐慌指标(The Investor Fear Gauge)。在指数下跌时,通常VIX会不断升高,而在指数上升时,VIX会下跌。若从另一个角度来看,当 VIX异常的高或低时,表示市场参与者陷入极度的恐慌而不计代价的买进看跌期权或是过度乐观而不作任何避险动作,而这也往往是行情即将反转的讯息。
VIX 指数编列的方式主要以S&P500指数期权权利金价格反推所得的隐含波动率,并利用插补法的方式将买看跌期权以及近远月份等波动率编制而成,由于隐含波动率主要反应市场投资人对于未来指数波动的预期,这也意味着当VIX指数越高时,表示投资人预期未来指数波动将加剧。反之,当VIX指数走低,这也表示投资人预期未来指数波动将趋缓,指数也将陷入狭幅盘势格局,VIX也因而不仅代表着市场多数人对于未来指数波动的看法,更可清楚透露市场预期心理的变化情形,故又称之为投资人恐慌指标。
在过去的学者曾针对VIX指数与指数之间进行研究,并从中获得两项特性:
第一、VIX指数具有回复特性,第二、VIX指数的动态与S&P指数报酬率呈现正相关走势。而从2003年至今超过的过去资料显示,S&P500指数报酬率与VIX 指数之间的相关系数确实存在着正关连性。
VIX指数到底要如何有效的解读,从VIX指数与S&P500指数走势图可以发现一项很有趣的现象,当VIX指数出现急速的向上攀升,此时指数也正处于跌势时,通常意味着指数距离底部位置不远。反之,当VIX指数已来到低档位置并开始作往上翻扬的动作,且同时大盘指数位置也处在多头轨道上,这表示着未来大盘指数反转的时间逐渐逼近。据观察,VIX指数对于买进讯号属于同步性指标,而对于卖出讯号则是落后指标。
股票指数的走势并无存在着一定的轨迹,但藉由VIX指数所存在的特性,搭配上当时的消息面及其他技术指标,提高了预测未来指数走势型态的机率,操作上的绩效也将获得提升。
有时我们会发现到VIX指数和S&P500指数走势并非完全相反,那是为什么呢?
我们先回到定义上:
恐慌指数VIX是「S&P500指数未来30天的隐含波动率」。
可以从S&P500指数期货期权的价格上去计算出来。根据以往的走势,恐慌指数在某种程度上反应了市场对未来股市"波动率"的预期。所以当股市受到利空消息影响而"急跌"时,恐慌指数(也就是预期波动率)会快速上升。但是若我们拿来每天的对照,是没办法把股市每天的走势和恐慌指数的走势在当天之内完全对应的,因为依逻辑其间也没有必要完全对应,所以会出现"有时候股市涨跌跟恐慌指数走向差异蛮大"的现象。
因为股市和期权并不是同一个市场,有关系但不会一对一亦步亦趋的对应。
也因此,恐慌指数也只能在较长时间内去观察当参考,或在有突发消息或事件时拿来当市场(严格来说应是期权市场)对此消息或事件预期的反应程度。
❽ 股市恐慌指数怎么看
VIX指数是芝加哥期权交易所市场波动率指数,又被称为「恐慌指数」,用最学术的话来讲,它是对未来30天标准普尔500指数方差的风险中性期望,以年化标准差表示。
VIX通过计算衍生品(期权)的持仓量和价格涨跌,间接预测市场的恐慌程度。因为市场恐慌程度高时,对衍生品的抛压/买入更大,市场恐慌程度低时,对衍生品的需求小。
尽管VIX指数通常被称为"恐慌指数",但较高的VIX值并不代表熊市。
相反,VIX指数是衡量市场波动的方向,包括正向变化。实际中,当投资者预期有大幅度正向波动时,他们并不愿意卖出上涨的看涨期权,除非他们因此得到很大一笔额外费用。期权买方只有在预期有大幅度上涨时才会愿意付出很大一笔费用购买期权。
(8)vix会涨到多少股市扩展阅读:
VIX指数的市场意义
股票市场大多做空受限,投资者往往喜牛厌熊,牛市乐观者居多,熊市恐慌杀跌。因此VIX与股指之间存在负相关性。也正是如此,VIX也被部分投资者作为判断未来方向的指标。
VIX指数反映的是投资者愿付出多少成本去对待自己的投资风险,数据愈高代表付出的价格愈大,因此广泛用于反映投资者对后市的恐慌程度。
当VIX低于20点时,表示投资者对后市乐观,不愿为自己的投资对冲风险,相反当VIX高于20则反映投资者对后市缺乏信心。
通常VIX指数超过 40 时,表示市场对未来的非理性恐慌,可能于短期内出现反弹。相对的,当VIX 指数低于15,表示市场出现非理性繁荣,可能会伴随着卖压杀盘。
即使在1998年的金融风暴时,VIX指数也未曾超过60。所以说,VIX指数不一定能准确预测走向,但是多少反映当时市场的气氛。
VIX指数是怎样编制出来的
我们熟悉的股票指数是由成分股价格加权计算而来的,类似的,VIX指数的“成分股”是 S&P500指数的期权,每一个期权的价格反映出市场对未来波动率的预期,如传统指数计算,VIX 根据既定原则选定期权,并按照公式加权。
VIX指数计算的是S&P500指数的30天预期波动率,其“成分股”是近期与次近期的 CBOE S&P500 指数期权,通常是本月和下月合约(到期时间分 别为 T1、T2),近期合约要求到期时间必须大于一周。
在计算出近期期权合约和次近期期权合约的波动率σ1和σ2后,通过下面加权公式计算出 VIX 指数值:
其中, NT1 、NT2 、N30 、N365 分别是近期合约、次近期合约的到期时间(分钟计),以及 30 天和 365 天的分钟数。
恐慌指数怎么买?
当VIX越高时,表示市场参与者预期后市波动程度会更加激烈,同时也反映其不安的心理状态;而当VIX越低时,则反映市场参与者预期后市波动程度会趋于缓和的心态。VIX指数本身是不可以交易的,交易VIX的一种方式是在期权上进行波动率交易,另一种较简单的方式是交易VIX期货交易基金。
❾ 百科丨股市惊魂,恐慌指数飙升,什么是VIX恐慌指数
编写VB程序 产生