股票资金管理模型

⑴ 资金集中管理都有哪些模式

(一)结算中心模式
结算中心是集团资金集中管理的最初阶段，是集团母公司设置的，专司母公司、子公司及其他成员企业现金收付及往来业务款项结算的财务职能机构。结算中心集中管理各成员或分公司的现金收入，统一拨付各成员企业结算业务所需要的货币资金，统一对外筹资，办理各分公司之间的往来结算等，特征是“收支两条线”。
(二)内部银行模式
集团公司内部银行是在结算中心基础上发展起来的，它又增加了内部融资信贷职能，
财务结算中心是根据集团财务管理和控制的需要在集团内部成立的，其功能主要包括以下几点：
(1)结算功能。结算中心为所属公司开立结算账户，将分散在各家银行的账户统一集中管理，结算中心成为名副其实的资金枢纽。
(2)监督功能。集团通过结算中心的窗口观测所属成员的经济信息；透过资金结算，掌握、控制子公司的经济行为。
(3)信息反馈功能。通过结算中心可随时摸清企业集团成员单位的营运状况；透过现金流量的变化寻求管理的重点、难点和要害，帮助集团决策层加强微调整合。
结算中心的作用主要体现在企业集团通过结算中心这个管理系统达到控制资金流向。它有利于资金的统筹安排，合理调节；有利于企业集团集中财力，减少内部的资金积压，盘活沉淀资金，减少银行贷款和降低贷款利息；有利于减少资金的体外循环，加快资金的周转。放式的结算中心。一般是将企业的自有资金和商业银行的信贷资金统筹运作，在内部银行统一调剂，融通运用，通过吸纳企业下属各单位闲散资金，调剂余缺，减少资金占用，活化与加速资金周转速度，提高资金使用效率，并与企业目标成本管理、内部经济责任制有机结合，对下属企业进行监督、考核和控制。
内部银行引进商业银行的信贷、结算、监督、调控、信息反馈职能，发挥计划、组织、协调作用，并成为企业和下属单位的经济往来结算中心、信贷管理中心、货币资金的信息反馈中心。内部银行的主要职能如下：
(1)融资信贷职能。以资金有偿占用的原则，引人信贷机制，运用利息杠杆调节作用，促进企业内部资金使用效率、效益；集中和吸纳企业下属各单位的货币资金，利用信贷杠杆进行内部资金融通，并尽量减少对外借款。
(2)结算职能。内部银行对下属各核算单位及其之间的经济往来，诸如：原材料、燃料、动力供应，产成品与半成品的转移、劳务提供、器材设备的供应、商品采购、库存、销售、服务及营业费用发生以及各种费用支出、解缴、资金调拨等，都运用企业内部结算价格和相应的内部支付手段，及时准确地进行内部核算。
(3)监督控制职能。主要通过企业核实的各项资金定额、财务收支计划、经济责任制指标体系、结算制度、结算程序、内部结算价格体系、内部合同、经济纠纷仲裁制度等实现。
(4)信息反馈职能。通过内部银行核算资料，准确反映企业和下属各单位的收入、支出、节余情况.
外汇资金集中管理方案:
“集中管理+境外放款”、“集中管理+内部结售汇”、“集中管理+外币委托贷款”、“集中管理+内部资金调剂”等外汇资金管理模式。

⑵ 为什么要用建仓数学模型

波动博弈理论主张散户和庄家对抗，在每一支股票上和庄家对抗，通过对资金的分层管理，总是让自己的资金大于庄家的资金从而战胜庄家。下面我们介绍三种不同的建仓数学模型以适用不同的股价走势。这三种建仓数学模型分别是：指数建仓数学模型，均分建仓数学模型和金字塔建仓数学模型。指数建仓数学模型主要用在股价运行高位，均分建仓数学模型用在股价在底部运行。金字塔建仓数学模型用在股价在一个期间运行。
1. 指数建仓数学模型
指数建仓数学模型，如图1所示。
首先介绍资金指数建仓数学模型。即股价降到越低，买入股票的资金按指数级增长，目前我们使用F=M×2N。这个数学公式也就是二倍资金买入法。
F代表投入股票的总资金，M代表投资者第一次买入股票的资金；N代表买入股票的次数。
建仓次数和建仓的点位非常重要，它直接关系到投资有多大的风险或是否能做到零风险投资。
当我们买进股票时，总认为股价是在底部，认为买进股票时，股价会升。
但是，常常在我们买进股票后，股价就住下跌，下跌以后，就出现亏损，有时会一直下跌。

指数建仓法就是保证股价下跌后有2倍的资金在下面补仓，持仓成本就大幅度降低，几乎和当时股票的价格相当，一旦反弹，损失就可补回。
当要买入一支长线投资股票时，为了规避风险，一定要在股价低位进仓，买入后股价就上涨。这是最理想的情况。
但实际操作中，常常不可能有这样的理想情况。
当买进股票时，股价连续下跌，怎么办？
当建仓时，买入一支股票，必须考虑到股价下跌的最坏情况。
在该股票的日K线图历史走势上，寻找三个价格支撑点。
因为股价低位在哪里？你并不知道，股价的低位都是相对的。
但是，当进入股市时的历史最低位是知道的。买入股票时前期的低位是知道的，在前期的低位和历史的最低位之间再找一个点作为第三点。在实际运用中，可以把最低点设计小于历史最低点，称为最可能的股价最低点。
前期价格低点或称为价格支撑点。我们一共选了三个点，加上我们现在要进入股市的一个点，一共四个点。
这四个点位的选择是否适当，它会直接影响在股市投资的风险和利润。
在进入股市前，资金可以分成(24=16)16份。当第一次买入股票时，只能用1/16资金买入股票，如有32万元，第一份进入股市的资金就是2万元。在买入股票时会出现很多种情况。

2. 金字塔建仓数学模型
金字塔建仓数学模型，如图2所示。

金字塔建仓数学模型是指你建仓时是用上面的直线方程来计算你买入多少股票数，当股价在6.5元时，买进股票5000股；当股价跌到4.5元时，买进股票20000股。股价越低，买进的股数越多。就像一个金字塔形状。建仓方法和建仓次数和点位完全相似于上面的指数建仓法，但也可划分更多的点，根据实战的需要。股票的成本是呈金字塔分布在股价纵坐标上。

3. 均分建仓数学模型

建仓时是用上面的直线方程来计算买入多少股票数，在直线上分多少点可以由读者自已决定。可以分五点，也可以分十点等。
如图3所示，在6.5元到4.5元之间分8点，当股价在6.5元时,买入股票1000股。当股价每跌0.25元，加仓买入1000股；当股价不断向下跌时，买入的股票数越来越多，股票的成本是均匀分布在股价的纵坐标上，我们称之为均分建仓数学模型。

4、三种建仓法如何计算第一单的建仓量

很多读者对第一次如何建仓，第一单建仓量是多少不太了解，在这里作者给大家一个算法。
三种建仓法是用在股价运行在不同的期间和不同的价位而设计的。
波动博弈理论认为投资者可以在任何一支股票上和任何一个价位上和庄家博弈，所以投资者第一次建仓的点位和仓位就很重要了。所以我们设计了三种建仓法来供投资者选择。指数建仓数学模型主要用在股价运行高位，均分建仓数学模型用在股价在底部运行。金字塔建仓数学模型用在股价在一个期间运行。
如果用均分建仓法第一单的资金就是资金总量的1/4。如果用金字塔建仓法就是资金的1/5。如果用指数建仓法就是资金的1/16
如果你有16万资金。均分建仓法第一单的资金就是4万元。金字塔建仓法就是3.2万元。指数建仓法就是1万元。

5、1手买入法的资金管理系统和数学模型

在实战中或电脑程式化交易的设计中如何保证投资者在交易中风险为零和资金最大化。我们设计了在历史最高位买入100股的资金管理系统和数学模型。这个资金管理系统的设计原理是：在投资者和操纵股价的庄家博弈中，能确保投资者的资金远远大于庄家的资金。当股价不断往下跌时，投资者都有资金买进股票，而投资损失最小化。有了这个资金管理系统和数学模型能确保投资者可在任何一支股票上的任何一个价位买进股票都能做到投资风险降到零。当股价大跌，你的风险最小化，当股价上升投资者有足够多的资金，确保能跑赢大盘。

6、如何用1手买入法指导你投资

当你用基本面和价值投资理论选择一支可以建仓的股票如601328（交通银行）。投资者要计算你需要买入多少股票和留有多少现金。投资者首先要找出交通银行前期最高点的日期和最高点的价格。在该日买入1手（100股）。并选择下降通道的买卖参数。佛郎全自动交易软件可计算出你今天需要买进的股票数。这种建仓法已经规避了你的入市风险并把风险减到了零。当你建完仓后，你就可以用1/4买卖法每天进行买卖操作。

7、 1/4买卖数学模型

当投资者买进股票时，这支股票住上升。那么投资者如何把闲置的资金用上去呢？
图7是1/4买卖股票数学模型，当第一次买入股票时，股价就往上升，股价每上升4%时，你就必须卖出股票，卖出你手中股票的1/4，当股价在往上升4%，再卖出手中的股票的1/4，你手中总有3/4的股票在手上，股票单边上升，你的股票永远卖不完，你总可以卖到股价的最高点。

股票价格不可能永远上升，它一定会回调，当股价回调时，你又买回你原来卖出的股票，这时你可以加倍买回，你可加一倍买回，也可加几倍买回。如你在上升时在某一个价位你卖出500股。当股价跌回到这个价位的4%以下，你可加1倍买回(1 000股)，也可加2倍买回(1 500股)或X倍买回(X倍为500股)。

⑶ 如何建立一个股票量化交易模型并仿真

研究量化投资模型的目的是找出那些具体盈利确定性的时空价格形态，其最重要手段的概率取胜，最重要的技术是概率统计，最主要的研究方向是市场行为心理。那么我们在选择用于研究的参数时，也应该用我们的经验来确定是否把某技术参数放进去，因为一般来说定性投资比较好用的参数指标对量化投资同样适用。
量化投资区别于传统定性投资的主要特征在于模型。我打个比方，我们看病，中医与西医的诊疗方法是不同，中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，主观定性程度大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药。中医对医生的经验要求非常高，他们的主观判断往往决定了治疗效果，而西医则要从容得多，按事先规定好的程序走就行了。量化投资就是股票投资中的西医，它可以比较有效地矫正理智与情绪的不兼容现象。
量化投资的一般思路：选定某些技术指标（我们称之为参数，往往几个组成一组），并将每一个参数的数据范围进行分割，成几等份。然后，用计算机编程写出一段能对这些参数组对股票价格造成的影响进行数据统计的程序，连接至大型数据库进行统计计算，自动选择能够达到较高收益水平的参数组合。但是选出这些参数组后还不能马上应用，因为这里涉及到一个概率陷阱的问题，比如说，有1到100这一百个数字放在那里，现在让你选择，请问你选到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果较幸运你选到了100并不能说明你比别人聪明，而是概率的必然。所以，在进行统计时要特别关注统计的频率与选出的结果组数量之间的关系。在选出符合要求的参数组后我们还应留出至少三年的原始市场数据进行验证，只有验证合格后才能试用。
量化投资原始数据策略：我们选用96年后的市场数据，因为96年股市有过一次交易政策改革（你可以自己查询了解一下），为了不影响研究结果我们不采纳96年以前的数据进数据库。
量化投资研究的硬设备：高计算性能电脑，家用电脑也可以，不过运算时间会很长，我曾经用家用电脑计算了三个月时间才得到想要的数据。
统计方法：可以选用遗传算法，但我在这里陪大家做的是比较简单的模型，所以采用普通统计方法就可以了。
用于量化研究的软件：我采用的是免费的大型数据库MYSQL，ASP网络编程语言，以及可以设置成网络服务器的旗舰版WIN7操作系统。

⑷ 求问，企业货币资金管理分析可以运用什么模型吗

现金流管理是一种全面而系统的管理活动，由组织系统、运行系统和监督系统三大系统组成。实现现金流管理必须把握五个要点。
1.以企业价值最大化为最终目标。企业财务管理的目标是企业价值最大化，现金流管理作为财务管理的重要组成部分，在进行有关决策时，一定要遵守符合价值创造导向的原则。
2.综合运用各种管理手段。管理手段通常包括预测、决策、预算、控制、分析等，企业在进行现金流管理时必须综合运用上述手段，统筹安排企业的经营活动、投资活动和筹资活动，方能实现企业价值最大化的目标。
3.贯穿整个管理活动。企业财务管理内容一般可概括为资金及其流转，包括筹资、投资和利润分配，而无论筹资、投资或利润分配均以现金为纽带，现金是企业资金流转的起点和终点，所以应将现金流量管理贯穿于企业经营活动的全过程。
4.充分考虑风险因素。现金的流入和流出受多种因素的影响，存在很大的不确定性。现金流量管理不仅要重视现金流的数量，还要考虑现金流量的时间分布（货币时间价值原则）以及现金流量的不确定性（风险管理）。
5.以制度作保障。再好的管理模式也必须落实到制度才可能取得效果，对现金流量管理各个环节的责任人员、工作流程、工作要求，以及奖惩措施都要通过制度予以明确，要形成一套职责清晰、管理规范、制约有力的制度体系。

⑸ 程序化交易的几种资金管理策略

在一次亏损的交易中，等价鞅策略在资本减少时会增 加赌本的大小；另一方面，反等价鞅则在一次盈利交易中或者当我们的资本增加时，增加赌本。如果在一连串的亏损中，你的风险不断增加，最后就会有一连串的非 常大的亏损足够导致你破产，因为等价鞅策略是有巨大风险的。反等价鞅是在一连串的盈利后冒更大的风险。在投资领域，聪明的赌徒会在他们盈利的时候在一定限度内增加赌注。只要有多少种入市法则就有多少种资金管理策略。以下几种是反等价鞅的资金管理模式。1.每固定金额一个单位。这个模型只允许你用一定数量的钱买一个头寸，它基本上对所有的投资都有均等对待并且总是允许你持有一个头寸。2.等单元模型。这个模型对资产组合中的所有投资都根据它们的根本价值给予相同的权重。3.风险百分比模式：其资金调整法则是建立在风险作为资本的一个百分比的基础上。给予所有的交易相同的风险水平并允许稳定的资产组合增长。这个模型适合于对长期走势跟踪者来说是最好的。4.波动性的百分比模型：在风险和机会之间提供一个合理的平衡。这个模型适用于使用紧密止损的交易。

⑹ 在股票操作中有什么好的操作模型，50w资金如何进行仓位控制

要严守纪律，5日线上可买入，5日线下半仓，10日线下空仓。

⑺ 分析企业货币资金管理可以用到什么模型

a成本分析模式只考虑持有现金的机会成本和现金短缺成本；存货模式只考虑持有现金的机会成本和固定性转换成本，所以现金的机会成本是均需考虑的因素。