金融市场学股票市场题目

Ⅰ 关于金融市场学的一个题目 望大神们解答（我自己是金融专业的，粘贴复制的你就自觉走开吧）

你在想什么，，年利率是7%，是用年利率算啊，半年付息一次，为什么要把利率变了。只是期限变，所以最后是（1+x)^10 啊。

Ⅱ 求《金融市场学》综合练习题 这些题目的答案1~~~~~

1 、 4、5、6、7、9、10、12、14、15、18、19、21为对 的 ，其他是错的

Ⅲ 金融市场学题目：五粮YGP1认沽的执行价为7.89元，离到期日还有350天，五粮液股票市价为10元

金融市场学题目：五粮YGP1认沽的执行价为7.89元，离到期日还有350天，五粮液股票市价为10元。

Ⅳ 金融市场学专业计算题

该市场组合的期望收益Erm=0.8x0.22+0.2x0.17=0.21
该市场组合的方差=0.8x0.8x0.4+0.2x0.2x0.3+2x0.8x0.2x(0.3x0.4)*(0.5)x0.25=0.296
delta m=0.54
CMl
E=rf+(Erm-rf）╱delta m （deltap）=0.05+0.296 delta p
sml
E=rf+β(Erm-rf)=0.05+1.5x(0.21-0.05)=0.29
如果大于0.29 说明股票被低估 可以进行买空套利
如果小于0.29 说明股票被高估 可以进行卖空套利

Ⅳ 跪求解答一金融市场学题目

收益率=[（1000-990）/1000]*360/90*100%=4%
而利率需要知道商业票据利率才能算，公式如下：
RCP(1-T)=RTB
其中，RCP为商业票据利率，RTB为国库券利率，T为税率。

Ⅵ 金融市场学 题目

（1）最大可能损失是无限大！
你卖空后，股票涨了，你只能追涨买回卖空的股票还给券商。追涨的钱就是你的损失。

（2）如果指定价格为22元，那么你的最大可能损失就是全部在22元买入的损失额，即为（22-20）*1000=2000元

Ⅶ 金融市场学计算题

1.1 股价可能落在(0,+infty) 所以 最大可能的损失是(20 - infty)* 1k = -infty 也就是说损失可以是无穷大
1.2 如果是22元是止损点 最大可能的损失是(20-22)* 1k = -2k 也就是损失2000元

2.1 你有1000股 22元的话 你浮盈2000元 净值变动2000/15000 = 13.33%
20元就是不变的啦 18浮亏2000 净值变动-13.33%
2.2 25%的保证金是说你用25%的钱可以持有资产 那也就是5000 你又待了5000 所以不能跌倒原值的一半 10元
2.3 你借了10000 不能跌到原值的3/4 也就是15元

Ⅷ 跪求大神解答！！金融市场学课后题，题目在问题描述里

金融市场学课题后多做练习题。

Ⅸ 6道金融市场学选择题

6 - 我觉得B和D都不对，因为投标者提出承购价格和承购额，因此应该为价格投标。利率投标即认购者以百分比表示利率（即收益率）进行投标的方法。

9 - C。累进利息金融债券期限为浮动式，利率与期限挂钩，采取分段累进计息方式平价发行的金融债券

15 - ACD。先配股票指的是一种股票发行方式，并不是股票类型

16 - AD。

18 - BCD。 周期性股票是对在经济周期中表现很高volatility的股票的叫法

19 - AD.企业债券总归比国债收益率要高的，所以风险也很大。期限的话，看企业愿意发行多长的罗~利息不避税

Ⅹ 金融市场学题目

1)设债券现价格为A，一年后价格为B，设债券到期年限为n，面值为F，息票率i=8%，到期收益率r=6%，则
A=F*i/(1+r)+ F*i/(1+r)^2+……+F*i/(1+r)^n+F/(1+r)^n
B=F*i/(1+r)+ F*i/(1+r)^2+……+F*i/(1+r)^(n-1)+F/(1+r)^(n-1)
A-B= F*i/(1+r)^n+F/(1+r)^n -F/(1+r)^(n-1)= F*i/(1+r)^n+F*[1-(1+r)]/ (1+r)^n
= F*i/(1+r)^n-F*r/ (1+r)^n=F*(i-r)/ (1+r)^n=F*(8%-6%)/(1+6%)^n>0
则A>B
列式中*代表乘号，(1+r)^2代表（1+r）的平方，以此类推
因此一年后价格降低。
列式中*代表乘号，(1+r)^2代表（1+r）的平方，以此类推
2）该股票的必要报酬率=无风险收益率+贝塔系统×（市场组合收益率-无风险资产收益率）=10%+1.5×（15%-10%）=17.5%
该股票的内在价值=股息×（1+股息增长率）/（必要报酬率-股息增长率）=2.5×（1+5%）/（17.5%-5%）
=21美元
该股票的内在价值为21美元。