中国股票市场周内效应

Ⅰ 你认为中国现在的股票市场是有效的吗 请用相关理论进行分析和论述 。

中国的股票市场其实有很多不合理的地方，比如说涨跌停以及随意停牌极大的限制了市场的流动性，资金进来很有可能就倍关门打狗了，所以说永远是亏多赚少，赚的钱也很难提走，后来我发现了一个对抗这个不合理规则的方法，就是用沃伦策略线上买股，可以系统化的止盈止损

Ⅱ 股市中什么是“周未效应”

周末效应一般指大家会在周五的时候预测周末两天政策面会出现什么变化而做出的买入或卖出股票的举动，这个时候，在周五收盘之前可能会出现比较大的上涨（预期好）或下跌（预期不好）。
国外学者对美国、德国、英国等国家股票市场的研究结果显示，其周末效应表现为收益率在星期一为最低，星期五为最高。但国内学者对我国股票市场研究后多发现，上海A股市场的周末效应表现为星期二的收益率最低。文章对周末效应进行研究时同时考虑了A股市场和B股市场。
研究结果发现，1995年至1997年期间四个市场上周末效应较为明显，表现为星期二的收益率在一周内最低，并且显著为负。A股市场上除了星期二有异常表现外，星期五的收益率达到一周内的最高并且显著为正。1998年至2002年期间，除了深圳A股市场外，其他市场的周末效应都有逐渐消失的现象。这一现象可能与投资者的套利行为有关。
周末效应显现，市场谨慎等待方向选择
周五大盘走出了震荡盘升的走势，沪市股指收于3913点，经过了连续四个交易日的反弹后股指数再度站上了3900点。伴随着股指的走强，市场的赚钱效应也开始显示，这必然会进一步刺激市场人气的回暖

Ⅲ 请问怎么用eviews研究股票市场周内效应

是自相关模型，需要建立因变量，导入数据，然后通过相关分析得出结论

Ⅳ 中国的股票市场是否符合“有效市场假说”

有效市场假说作为金融经济学的基础理论之一。由于有效市场假说奠定了研究资本市场中证券价格形成机制与预期收益变动的基础，所以该理论也就成为了现代证券市场理论体系的重要支柱，特别是它成为了金融工程学的核心理论之一。尽管如此，有效市场假说的实际应用效果并不理想，即使像欧美等成熟的证券市场也远远没有达到有效市场的标准，所以该假说在实际中的应用会有诸多局限性也就不足为奇了。
具体的理解我建议你参阅：http://blog.eastmoney.com/st168998,329395.html
作者首先简要地叙述有效市场假说的主要内容，特别指出该假说的种种假设性条件，然后从实证分析的角度对我国证券市场的统计结构进行检验，之后提出有效市场假说描述市场的不足，最后引入分形市场假说，说明分形市场假说是有效市场假说的一个自然的推广，也是一个更加接近真实市场的一个推广。

Ⅳ 什么叫作股票市场周五效应

周五的市场表现不仅在空间位置决定周K线的收盘情况，更是不少市场主力展示实力和作盘意图，甚至实施骗线操作的黄金时间。分析价值明显高于其他四个交易日，值得投资者多加关注。 对周五走势的分析研判仍旧延用概率统计和心理分析相结合，此两种方法在周五效应的分析研判中有着显著的作用。 笔者在短线投机和中线跟庄过程中，通过对周五效应的观察取得令人满意的效果，研判时应力求把握市场主力的短期动向，才能达到以夷制夷的目的。通常情况下，投资者有逢周五减磅、离场观望的操作习惯，尤其是在市场处于关键位置或弱市市况时表现尤为明显。 主要是因部分投资者为避免周六、周日两天消息面的不确定性可能带来的市场风险而展开减仓操作引起的，多数个股在这种群体操作取向趋同效应的作用下会走出相对疲弱的走势。在利用周五效应进行短线分析时， 第一要关注大盘的走向和个股联动之间的关系。 第二要注意个股所处的运行状况。 第三是分析时多用逆向思维。

Ⅵ 什么是周内效应

这只是一些随机事件。要配合着中国整体的宏观经济形势来看。就单个股票来看，没有意义。宏观经济是随机的。所以，我个人认为没有意义。

Ⅶ 日历效应的周效应

“周内效应”指证券市场在星期一的平均收益率比一周内其它任何一天的平均收益率要低得多，且在统计上显著为负。对于“周内效应”，许多文献发现美国、英国和加拿大股市的周一收益显著为负，而周五的收益显著为正，如Harris（1986）、Keim and Stambaugh（1984）、Kim（1988）以及Lakonishok and Levi（1982）。在日本和澳大利亚市场Jaffe and Westerfield（1985）发现最低的日收益率发生在周二。在欧洲市场，Solnik and Bousquet（1990）和Barone（1990）也发现在法国和意大利周二的收益率最低。对于亚洲新兴市场，Wong, Hui, and Cha n (1992) 进行验证后表明“周内效应”存在与香港、泰国和新加坡等国。奉立诚（2000）对中国股票市场是否存在“周内效应”进行了实证研究，发现中国股票市场并不存在绝大多数工业发达国家股票市场和其他某些新兴股票市场所普遍具有的“周一效应”，而存在显著为正的“周五五效应”及显著为负的“周二效应”效应。吴武清等（2008）通过对时变贝塔、时变特雷诺比率和交易量的分析，指出上证指数收益率有明显的周四效应。王翠翠（2007）利用Mann—Whitney检验收益率周内效应的模式，发现了显著为正的“周一效应”。
Cross(1973)和French(1980)研究了S&P500指数收益发现周五取得较高的平均收益而周一较低。Gibbons(1981)和Keim(1984)发现Dow Jones指数周一存在负收益。Rogalski(1984)发现所有周五收盘至周一收盘之间的平均负收益发生在非交易时间，平均交易日收益(从开盘至收盘)所有天都是一致的。 其他美国金融市场如期货市场、国债市场、中期债券市场表现出和股票市场类似的效应(Cornell，l985；Dyland Maberly，1986)。Jaffe和(1985)研究了澳大利亚、加拿大、日本和英国四个发达市场的结果表明在所研究的国家中存在周末效应。但David J.Kim(1998)对韩国和泰国市场的研究发现不存在周内效应。
对于周一效应两个最典型的解释包括日历时间假说和交易时间假说。Jaffe等(1985)通过对澳大利亚周二效应的检验后认为可能的原因是美国的DOW和亚太地区市场之间的链结关系，他们发现其他主要国家存在和美国相似的周内效应，但由于不同的时差，远东国家可能会经历一日偏差的周内效应。

Ⅷ 股票市场的周末效应是什么意思

一般指大家会在周五的时候预测周末两天政策面会出现什么变化而做出的买入或卖出股票的举动，这个时候，在周五收盘之前可能会出现比较大的上涨（预期好）或下跌（预期不好）．

Ⅸ 求一篇 关于股市日历效应的文献 越长越好 最好是英文的 中文的也行！谢谢！

汪炜、周宇，中国股市“规模效应”和“时间效应”的实证分析——以上海股票市场为例，经济研究，2002.10
李学、欧阳俊、秦宛顺，中国股市的星期效应研究，统计研究，2001.8
奉立城，中国股票市场的“周内效应”，经济研究，2001.11
Chen, G., C. Kwok and M. Rui, 2001, The Day-of-the-week Regularity in the stock Markets of China, Journal of Multinational Financial Management,
Kamara.A., 1997, New Evidence on the Monday Seasonal in Stock Returns, Journal of Business 70
Arsad, Z. and Coutts, J. A., 1997, Security p rice anomalies in the London International Stock Exchange: a 60 year perspective, Applied Financial Economics
若是做论文，很有意义的。

Ⅹ 怎么用eviews研究股票市场周内效应

可以做garch等模型