短期北美信用做空etf股票市值

⑴ 美股ETF可以做空A股市场吗

美国ETF是美国股市的指数基金，直接翻译就是交易型开放式指数基金，ETF是一种追踪特定指数，可以在证券交易所自由买卖的开放式基金。而A股市场是我国的股票市场，要通过一个美国的指数基金做空中国的A股市场，基本不可能。

很多人都在说，我国股市不行，不健全，没规律，混乱，很多投资策略都用不上，然后特别迷信美股股市，典型的外来的和尚会念经。我想说的是，两国股票都不好操作，都没有一定能赚钱的办法。我记得有一个著名的实验，就是让大猩猩和股票专家同时选一组股票，过段时间对比盈亏情况，结果很尴尬，专家和大猩猩挑选的股票，不相上下，盈亏情况基本一样，要知道这个实验的背景就是美股市场，难道大猩猩也懂这里面的规律，不，这实验告诉我们，股票市场并没有一定之规，赚钱赔钱全靠运气。

⑵ 做空美债价格的 ETF有哪些

股市场里也可以做T＋0吗？记者昨天了解到，深圳就有一批资本大鳄伺伏于ETF市场，利用ETF交易规则实现T＋0套利。
南京证券分析师徐海通经过一个多月的调查和实际操作，认为当今市场中ETF基金确实存在套利机会。

ETF可实现赚了指数还赚钱

ETF是Exchange Traded Fund的英文缩写，即“交易型开放式指数证券投资基金”，简称“交易型开放式指数基金”。ETF跟踪“标的指数”变化，例如上证50ETF跟踪的标的物就是上证50指数(2021.560,-32.24,-1.57%)成份股，其构成完全模拟上证50指数成份股的权重，因此，完全与上证50指数涨跌幅一致。正是如此，投资者买卖ETF就可以实现对其相应的标的指数成份股的买卖，正所谓的“赚了指数赚了钱”。它是以被动的方式管理、同时又可在交易所挂牌交易的开放式基金。对ETF基金份额，投资者可以像封闭式基金一样在交易所二级市场进行方便的交易。另外，它又可以像开放式基金一样申购、赎回。不同的是，它的申购是用一篮子股票换取ETF份额，赎回时也是换回一篮子股票而不是现金。

徐海通介绍说，目前市场中有五只可供交易的ETF基金，分别为深证100ETF(159901)、中小板ETF(159902)、上证50ETF(510050)、上证180ETF(510180)、红利ETF(510880)，其中上证50ETF(510050)最为活跃。很多投资者嫌选股票麻烦，干脆买这种指数基金进行操作，基金买卖不收印花税，买卖基金的标准费率为1%。，交易费用比股票低。如果仅仅是买卖基金，需要T＋1，同股票一样。但大资金借道ETF交易实现T＋0，却有另一套操作方法。

从市场价与净值间闪电套利

由于市场上有人买卖或炒作ETF基金，ETF基金的净值和市场价格经常不能完全吻合，每只ETF基金的分时图上，都能看到代表市场价格的白线与代表净值的红线之间存在一定的空间。在某些短暂时刻，会出现较大差距，这时就有了套利机会，一些大资金就会利用这个空档迅速介入。

昨天，红利ETF就出现了两次较好的套利机会。第一次发生在13：39由于中国石化(10.60,-0.24,-2.21%)上涨，使得红利ETF的净值迅速走高，而市场价格未能及时跟上，短暂地出现了一个约为4%。的空间，这时就可以做折价套利，买入红利ETF，赎成红利ETF所对应的一篮子股票，然后立即卖出股票。几秒钟后，现金即可回到账户上。

这样的套利机会短到什么程度？“大约不到5秒钟。”徐海通说。

由于有一个名叫“根网”的ETF交易软件的帮助，操作者只需要点击相应的四个键就可自动完成交易。

这几秒钟时间，如果资本金是200万元，扣除交易成本，可获利7361元。

第二次出现在尾市，ETF净值与市场价格的落差瞬间达到6%。，剔除交易成本，仍有3%。的套利空间。“但这个差价很快缩小，说明有大资金伺伏在这个市场上，一旦差价过大，就会有套利资金进场把价格拉回无套利空间范围之内。”徐海通说。

ETF投资不易被主力所左右

目前没有股票停牌的ETF基金，其净值与市价之间的折价率在－0.8%至＋0.7%之间波动，超出这个范围，折价率偏离得越高，套利空间越大。徐海通说，因长江电力(14.35,0.00,0.00%)(600900)自2008年5月7日以后停牌至今，市场忧虑其复牌后股价剧跌造成损失，因此上证50ETF市价一直低于净值。长江电力停牌当时上证指数在3700点，比目前的指数高37%左右，因此市场预期如果现在长江电力复牌，可能会补跌30%。运用ETF进行T＋0套利的投资者已经把这一因素精确地计算在内，使得这个基金的折价率维持在无套利空间之内，每周只有几次产生较大的偏离，对这些投资者来说，这种机会非常宝贵但也转瞬即逝。

由于这种投资要针对ETF基金对应的一篮子股票，因此投资门槛也比较高，至少要投100万元才玩得起这种交易，深证100ETF甚至需要300万元以上。

徐海通说，指数的波动是市场的合力，而个股的波动常受庄家或主力影响，因此ETF投资的可控性更高，不易被庄家所左右，这种交易比较适合大资金运作。

尽管这样，这种交易风险也是存在的，主要来源于对指数涨跌的预期，关键在对“无套利空间”的边界的计算。

目前市场上交易最活跃的ETF是上证50ETF，成交量长期居各ETF之首。13日成交达16亿元。其次是深证100ETF，同日成交6亿元。

利用ETF还可间接“做空”

徐海通说，ETF交易还可以间接地“做空”。比如在买一篮子股票时，如果预期其中几只股票未来几个交易日会下跌，可以用现金替代的方式申购ETF，并以现价及时卖出。未来ETF基金公司在更低的价格买入股票，差价将退回，这部分差价即是利润。即使这些选定的股票不跌，交易后二级市场上额外冻结的资金也会回到账户上，没有损失。

在只能做T＋1的A股市场上间接地实现T＋0和“做空”套利，是ETF交易的最大优势。

据徐海通介绍，利用ETF实现T＋0，最早是在2006年7月提出来的。但直到相关的交易软件开发出来以前，这种想法只是空中楼阁。这两年这种交易软件在证券界推广，使得参与这种交易的投资者日渐增多。目前深圳已有中信证券(26.12,-0.11,-0.42%)、国信证券、联合证券开展这一业务，南京证券等中小A类券商也正紧随其后，积极准备。

⑶ 关于在美国可否做空中国A股，请看下面这段话，谢谢并请求高手评论！

有这种基金不奇怪，他能影响到市场就奇怪，能通过这种基金赚钱，是因为市场刚好这时是这样走，而并不是基金影响了市场。

人人都知道踢断梅西的脚，他就不可以进球了，有靠这样赢了球的吗？赢了几场？

打压？一个用来骗人的神话而已，市场升跌是因为有这样的需求，空方或多方占优，而不是谁在打压。

写这些的人是别有用心的，有可能是骗人去买这些所谓的外国基金，钱买这些基金一去就不回了。

⑷ 怎么做多和做空ETF180求专业回答，主要是请详细说明做空步骤，本人ETF知识空白

套利机制由于ETF在二级市场交易，受供需关系的影响，会造成ETF市场交易价格与其净值之间产生偏差。此外，ETF收取管理费、付出交易成本以及分派股息红利，也会造成两者间一定的偏差。当这种偏差较大时，投资者就可以利用申购赎回机制进行套利交易。
比如，当上证50ETF的市场交易价格高于基金份额净值时，投资者可以买入组合证券，用此组合证券申购ETF基金份额，再将基金份额在二级市场卖出，从而赚取扣除交易成本后的差额。相反，当ETF市场价格低于净值时，投资者可以买入ETF，然后通过一级市场赎回，换取一篮子股票，再在A股市场将股票抛掉，赚取其中的差价。
套利机制给投资者提供了一种新的盈利机会，但其最大的作用其实在于，通过套利者的申购赎回交易，消除ETF交易价格与其净值之间的偏差，使ETF交易价始终与指数保持一致。
必须强调的是，由于套利交易需要操作技巧和强大的技术工具，且一两个机构的一次套利交易就消除了套利的机会，因此，对散户而言，套利交易并不合适。上证50ETF上市后的申购赎回的起点是100万份，也决定了中小散户无法参与套利。

⑸ 散户如何做空啊，或者有没有什么ETF，和大盘正好相反的指数，基金啊

一般散户投资者可以有三种方式做空。
1。融券
所谓融券，就是借券。向谁借？投资者所开户的券商。能否直接裸卖空？目前政策不允许。具体怎么操作呢？简单起见，都不考虑交易手续费等费用。
比方前段时间的中国南车或者中国北车。由于股价高的惊人，已经远远偏离价值。投资者认为股价会下跌。这个时候，投资者可以当时39元的股价向你的券商借入中国南车并卖出，假定为1万股，那么你手头就多了39万元现金。
接下来的行情就像你是导演一样，股价在后面的连续两个交易日大幅下挫。在这样的时候，如果你认为股价下跌到了一个相对合理的程度了。你就可以重新买回1万股的中国南车，假如你买回中国南车时候的价格为32元，这总共需要花费你32万元。
好了，到这里，所有的结果就都清楚了。你在两天的时间里面，还清了你欠券商的1万股中国南车，然后，你赚到了7万元，绝对收益率多高呢？17.94%！
如果做融券，需要具备的条件就是50万元资产，大一点的券商机构都有这个资质。
贴心提示：开户前适当向你的券商询问：目前融券的标的有多少，还有适当的投资策略。此外，投资者还应该格外关注融券的投资风险。假定你融入的券没有像你预料的那样下跌，而是大幅上升，你的损失将会非常惨痛！
2。期权
期权，是一种权利。不过这种权利的行使，由投资者根据其价值在将来的某个时间选择行使或者不行使。由于投资者在观点上难免存在分歧，有看多的人，就有看空的人，所以期权从形式上可以分为认购期权（看涨）和认沽期权（看跌）。
打个比方来说明这两种期权。假定一枚鸡蛋现在价格5元，分两种情况：
（1）如果有甲投资者认为1个月后鸡蛋将会上涨，其价值6元，而另外持有鸡蛋的投资者乙认为不值这么多钱。于是，他们两个约定，甲向乙支付0.5元的定金，将来有权利以5元一个的价格买入乙持有的鸡蛋。这样他们双方就订立了一个鸡蛋的认购期权。
（2）如果甲投资者认为一个月后鸡蛋价值顶多4元，而持有鸡蛋的投资者乙认为鸡蛋到时不止5元，比方5.5元，乙还想继续屯鸡蛋获利。于是，这俩人又开始约架：甲说，我一个月后以4元的价格将鸡蛋卖给你，你必须买。乙说，行。甲还向乙支付了0.5元的保证金。对于甲来讲，就是买入了一个认沽期权。认沽，也就是看跌的意思。
在上面的事例中，第（1）种情况中的看涨期权的卖方，以及第（2）种情况中的看跌期权买方，都可以看成是看空的投资行为。
但是，可以用来做空获利的主要是买入认沽期权，也就是上面的第（2）种情况。假定现实真的很骨感，鸡蛋一个月后真的跌了，只有4块钱了。甲仍然可以把鸡蛋以4.5元的价格出售给乙，乙必须买。
把鸡蛋换成股票好了！目前上证综指接近4600点，7年来高点，全部A股的市盈率高达25.88倍，如此高位，意味着市场可能的调整。不断有投行表示，A股除非有益的调整，否则风险将会越积越大。不谋而合，监管层近期也频频就不断上涨的A股行情向投资者提示风险。一切看来，为期不远的调整，就要来到了。
在这个时候，认沽期权将可以帮助有眼光的投资者在下跌的行情中获利，就像上面提到的第（2）种情况一样美妙。
不过，A股推出的期权，目前工具确实不多，只有上证A50ETF期权，个股期权还处于测试阶段。
贴心提示：开了期权账户，需要投资者50万资金，还需要融资融券资质，同时，还需要通过上交所考试才行。这个考试不是糊弄人的，现场录制视频并上传上交所才能开通。
此外，期权交易，大体可以分为三个级别，不同级别的期权交易参与者权限不同。如果你想做认沽期权，投资者需要通过第3个级别的测试。
最后，还是提醒风险。卖出看跌期权的风险非常高，投资者在投资卖空看跌期权的时候，要格外关注股价上行的风险。
3。股指期货
期货，不是“货”，而是与特定标的物挂钩的可以用来交易的合约。这里提到的股指期货，是与股票指数挂钩的合约。
股指期货的最大特点是可以T+0交易，而且当日不限制次数。假定投资者认为当日股市会下跌，那么可以通过卖出股指期货合约的方式（有点像上面提到的融券），实现下跌市场中获利。
股指期货的另外一个特点是是可以杠杆交易，在投资者做出正确交易行为的情况下，可以放大盈利。考虑到期货公司一般要求的保证金比例为15%，这意味着，杠杆率接近7倍。
目前中国金融期货交易所推出的期货交易品种有三种，分别是沪深300股指期货、上证50股指期货以及中证500股指期货。

⑹ 现在用etf做空是什么原理如何操作

做空ETF（反向ETF：Inverse ETF）是通过运用股指期货、互换合约等杠杆投资工具，实现每日追踪目标指数收益的反向一定倍数（如-1倍、-2倍甚至-3倍）的交易型开放式指数基金；当目标指数收益变化1%时，基金净值变化达到合同约定的-1%、-2%或-3%。

反向ETF通常追求每个交易日基金的投资结果在扣除费用前达到目标指数每日价格表现的反向一定倍数，如-1.5倍、-2倍甚至-3倍，但通常不追求超过一个交易日以上达到上述目标。

这意味着超过一个交易日的投资回报将是每个交易日投资回报的复合结果，这将与目标指数在同时期的回报不完全相同。

(6)短期北美信用做空etf股票市值扩展阅读

为了达到投资目标，基金管理人通常采用数量化方法进行投资，以确定投资仓位的类型、数量和构成。

基金管理人在投资时不受其本身对市场趋势、证券价格观点的影响，在任何时候均保持充分投资，而不考虑市场状况和趋势，也不在市场下跌时持有防御性仓位。

反向ETF不投资于目标指数证券组合。ETF基金网统计主要投资于：金融衍生工具，包括股指期货、期货期权、互换合约、远期合约等；融资融券、回购等金融工具；国债、债券和货币市场工具等。

对于投资于金融衍生工具以外的资产，反向ETF可以将其投资于到期日在一年以内的国债、高信用等级的企业债券和货币市场工具等，以提高基金收益，抵消费用。

⑺ 通过ETF卖空股票怎么操作 ！

有股票账户即可操作，没有股票账户的要先开户。
有2种方式可以实现卖空，一是融券卖出ETF，二是把股票转换成ETF卖出，相应的股票为ETF的成分股。

⑻ 在中国汇市网这边，有老师建议去逐步建仓做空美股，比如买入做空的ETF，有了解的么

巴菲特的建议是如果不懂股票的就买ETF，是做多，不做空，从长期来说，ETF有6-8%一年的利润率。做空很少听说做空ETF的，单只股票做空的就多，巴菲特是不做空的，理由你自己想

⑼ ETF与股票之间究竟如何实现互换套利

以50ETF举例：
这个是可交易型指数基金，对应的是相应的指数的成分股，基金经理按照成分股的权重，买入篮子股票，然后分成若干份基金份额供大家买卖。
当此基金的价格高于对应成分股的价格1%以上时，套利机会出现，此时大家可以买入这些成分股，换取基金份额，然后已基金价格卖出，这是的差价就是实现的盈利！
当此基金的价格低于一篮子股票的价格1%以上时，此时反向套利的机会出现，大家买入基金，然后和基金公司换取一篮子股票，再在市场卖出股票，实现了盈利。
以上就是ETF套利的两种方法，不知有没有说明白，谢谢！