低贝塔收益etf股票市值
⑴ 急求急求啊！ 某公司股票的β系数是1.5，证券市场的平均收益率为10％，无风险收益率为6％。
1、Rr=β*（Km-Rf）
式中：Rr为风险收益率；
β为风险价值系数；1.5
Km为市场组合平均收益率版10％
Rf为无风险收益率6％
风险收益率=1.5*(10%-6%)=6%
2、总预期收益率=6%+1.5*(10%-6%)=12%
3、股票价值=0.4*(1+8%)/(12%-8%)=10.8元
(1)低贝塔收益etf股票市值扩展阅读
股票PE估值法：
PE1=市值/利润，PE2=市值*（1+Y）/（利润*（1+G）），其中Y是市值增长率，G是利润增长率，K是PE估值提升率。
则PE2/PE1-1=K，即（1+Y）/（1+G）-1=K，可求得：
Y=G+K+G*K≈G+K，即市值增长率=利润增长率+PE估值提升率①
（由于通常在一年内PE估值提升有限，利润增长有限，所以这里暂时把G*K看做约等于0）
另外，在不复权的情况下，股票收益率=市值增长率+股息率②
由①②可得：股票收益率1=利润增长率+股息率+PE估值提升率③
⑵ 为什么上证红利ETF股价上去了估值还降低了
可能有以下两个原因
市盈率=股价/每股收益
红利ETF的利润增长率大于了股价的上涨幅度，所以股价上涨，估值还降低
红利ETF的成分股涉及了高额的股票分红，除权后的股价的下降幅度大于未除权的股价上涨幅度，所以估值还降低【回答】
🌹希望我的回答对您有帮助
🌹希望可以采纳五星好评哦
🌹祝您生活愉快~感谢关注【回答】
什么是成分股【提问】
除权后和未除权是什么意思？【提问】
进行股权登记后，股票将要除权除息，也就是将股票中含有的分红权利予以解除。除权除息 都在股权登记日的收盘后进行。除权之后再购买股票的股东将不再享有分红派息的权利。【回答】
除权是由于公司股本增加，每股股票所代表的企业实际价值(每股净资产)有所减少，需要在发生该事实之后从股票市场价格中剔除这部分因素，而形成的剔除行为。【回答】
⑶ 股票中的β系数如何解释（贝塔系数）
其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反;大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。由于我们投资于投资基金的目的是为了取得专家理财的服务,以取得优于被动投资于大盘的表现情况，这一指标可以作为考察基金经理降低投资波动性风险的能力。在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标。 贝塔系数(Beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性。在股票、基金等投资术语中常见。 β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。 贝塔系数反映了个股对市场(或大盘)变化的敏感性，也就是个股与大盘的相关性或通俗说的“股性”。可根据市场走势预测选择不同的贝塔系数的证券从而获得额外收益，特别适合作波段操作使用。当有很大把握预测到一个大牛市或大盘某个不涨阶段的到来时，应该选择那些高贝塔系数的证券，它将成倍地放大市场收益率，为你带来高额的收益;相反在一个熊市到来或大盘某个下跌阶段到来时，你应该调整投资结构以抵御市场风险，避免损失，办法是选择那些低贝塔系数的证券。 为避免非系统风险，可以在相应的市场走势下选择那些相同或相近贝塔系数的证券进行投资组合。 更多股票学习内容请访问棒槌网!
⑷ 无风险资产贝塔系数是多少
无风险资产贝塔系数是0。
β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。
β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
如果β = 0表示没有风险，β = 0.5表示其风险仅为市场的一半，β = 1表示风险与市场风险相同，β = 2表示其风险是市场的2倍。
(4)低贝塔收益etf股票市值扩展阅读：
贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性，是一个相对指标。 β 越高，意味着股票相对于业绩评价基准的波动性越大。 β 大于 1 ，则股票的波动性大于业绩评价基准的波动性。反之亦然。
如果 β 为 1 ，则市场上涨 10 %，股票上涨 10 %；市场下滑 10 %，股票相应下滑 10 %。如果 β 为 1.1, 市场上涨 10 %时，股票上涨 11%, ；市场下滑 10 %时，股票下滑 11% 。如果 β 为 0.9, 市场上涨 10 %时，股票上涨 9% ；市场下滑 10 %时，股票下滑 9% 。
⑸ 沪深300ETF今天市值是5.123,我的股价是5.041,收益为什么是负300多呢
期权操作上，周五沪深指数继续中阳线反弹，50ETF、300ETF因抱团股强势走势好于沪深指数。当月认沽合约隐波下降开始快于认购合约（场内乐观人数在增加中）。4月做为修复月份做交易期，目前继续以卖购4月300ETF认购5500为主，逢高配卖沽4月300ETF认沽4700；当前仓位很低，本周开始会开始上仓位。还是量能最关键，先看明日开始一周的补量情况，能补量，反弹可继续看高一线。【摘要】
沪深300ETF今天市值是5.123,我的股价是5.041,收益为什么是负300多呢【提问】
您好，我正在帮您查询相关的信息，马上回复您。【回答】
沪深300ETF当天收益怎样计算【提问】
目标ETF的比例不低于基金非现金基金资产的80%；本基金资产中投资
于目标ETF 的比例不低于基 金资产净值的90 %；本基金持有 的全部权
证，其市值不得超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府
债券比例不低于基金资产净值的5%。本基金的标的指数为沪深300指
数，及其未来可能发生的变更。【回答】
还是不明白，能明了一点吗【提问】
期权操作上，周五沪深指数继续中阳线反弹，50ETF、300ETF因抱团股强势走势好于沪深指数。当月认沽合约隐波下降开始快于认购合约（场内乐观人数在增加中）。4月做为修复月份做交易期，目前继续以卖购4月300ETF认购5500为主，逢高配卖沽4月300ETF认沽4700；当前仓位很低，本周开始会开始上仓位。还是量能最关键，先看明日开始一周的补量情况，能补量，反弹可继续看高一线。【回答】
我是新手，道理说也不懂，只想知道我提的问题【提问】
你好！你看的持有 不一定全部是现在持有的，它是按周期截止点公布的【回答】
再有就是除息日，是指将分红的红利从基金资产中扣除的日子，所以基金的单位净值会降低，这是正常现象，大家无需惊慌，扣除的红利会在之后返还到你的账户中。【回答】
请您告诉我一下当日收益是怎样计算的，【提问】
在股票市场上，投资者的收益一般根据持仓价，持仓数量、股票卖出价以及交易手续费这四者来计算，即股票收益＝（股票卖出价－股票持仓价）×持仓数量－交易手续费用。【回答】
⑹ 股市中贝塔值是什么
你好，贝塔值用来量化个别投资工具相对整个市场的波动，将个别风险引起的价格变化和整个市场波动分离开来。证券的贝塔值越高，潜在风险越大，投资收益也越高；相反，证券的贝塔值越低，风险程度越小，投资收益也越低。
贝塔值采用回归法计算，将整个市场波动带来的风险确定为1。当某项资产的价格波动与整个市场波动一致时，其贝塔值也等于1；如果价格波动幅度大于整个市场，其贝塔值则大于1；如果价格波动小于市场波动，其贝塔值便小于1。
比如，上证指数代表整个市场，贝塔值被确定为1。当上证指数向上涨10%时，某股票价格也上涨10%，两者之间涨幅一致，风险也一致，量化该股票个别风险的指标——贝塔值也为1。若该股票贝塔值为0.5，其波动幅度仅为上证指数的1/2，当上证指数上升10%时，该股票只涨5%。
风险揭示：本信息部分根据网络整理，不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息作出决策，不构成任何买卖操作，不保证任何收益。如自行操作，请注意仓位控制和风险控制。
⑺ 一只股票的贝塔系数是0.92,它的期望收益是10.3%,无风险资产目前的是5%.求解:
1、一只股票的贝塔系数是0.92，它的期望收益是10.3%，无风险资产目前的是5%。则均等投资与该股票与无风险资产组合的期望收益是(10.3%+5%)/2=7.65%。如果两种资产组合的贝塔系数是0.5，组合的投资比重是10.3%=5%+0.92(x-5%)，得x=10.76%，5%+0.5(x-5%)=7.88%
2、β系数也称为贝塔系数（Beta coefficient），是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。
3、贝塔系数是统计学上的概念，它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况。其绝对值越大，显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大；绝对值越小，显示其变化幅度相对于大盘越小。如果是负值，则显示其变化的方向与大盘的变化方向相反；大盘涨的时候它跌，大盘跌的时候它涨。
⑻ 什么是α，β收益，量化投资的策略创建与分析
α收益：一揽子可以自定义低估、同质化并且有波动的股票，不断买入更便宜的，卖出更贵的，从而获得的收益。
例如：几个跟着沪深300的ETF，你发现手中持有的沪深300ETF溢价2%了，而市场上同时存在一个折价1%的ETF，那么就卖出溢价高的沪深300ETF，去买折价的，这样虽然始终持有沪深300ETF，但获得了超越沪深300指数本身的收益，就是α收益。
解释一下同质化：明显所有的沪深300ETF是同质化的，也可以认为最小市值20个股票是同质化的，所有银行股是同质化的，分级A是同质化的。下文中有解释自定义低估。
β收益：基本面本身上涨是β收益。
例如，自定义最小市值的10个股票为一个指数，这些最小市值从5亿涨到20亿，这就是β收益。自定义最低股价10个为一个指数，从牛市的5元跌到2元，那么β收益就是负的
量化策略创建三个步骤：
策略的理论基础
历史回测
找到策略黑天鹅。
（一）策略的理论基础：（大致分为三类）：
基本面理论
按基本面又可以分为：1.价值型；2.成长型；3.品质型；按中国特色A股基本面又可以添加；4.小市值型；5.股价型
技术面理论
按技术面又可以分为：1.趋势型，2.趋势反转型，3.缩量反弹，4.指数轮动，5.择时
风险套利
风险套利（或者称轮动）：不断买入更便宜的，卖出更贵的。
注意：
有些理论基础并不牢固，并且不能很好解释（这也导致了各种投资流派互相不服）
有些量化跳过了理论基础，直接根据历史统计进行量化（本文不讨论），例如，统计两会前后涨跌，一季度历史表现最好板块
对策略理论的解释：
基本面策略可以定义什么是低估，比如低PE是低估，低市值是低估，低股价是低估，高ROE是低估，高成长是低估；也可以自定义低估，PB*PE是低估，总市值*流通市值小是低估
基本面理论提供了一揽子同质化并且有波动的股票。有些基本面策略的股票间波动较小，例如最低PE股，一段时期内总是那么几个银行股；有些波动较大，比如小市值型
技术面理论有些很难定义什么是低估，比如趋势型；有些则看似可以定义低估，例如，BIAS最小，20日跌幅最大，其实也不是
能自定义低估的策略是风险套利，不能自定义低估的策略是统计
基本面本身能上涨，就获得了β收益
我得出的结论是：风险套利策略的核心是对自定义低估的轮动，即不断获得α收益！！
如何获得α收益：大部分基本面策略的收益是因为风险套利获得的；也就是不断买入更低估的，卖出更贵的；也就是因为调仓周期内因不同股票的波动而产生收益，因此适当缩短周期有利于提高收益；所以在一年内交易次数越多，alpha收益越大（投资大师说的减少交易次数，并不适用于套利）
理论本身获得的β收益并不多，甚至为负（价值型由于近几年市场估值不断降低，不调仓的话，收益是负的）
我们应当寻找的是：基本面理论本身能上涨，且能提供同质化，波动较大的策略（即获得α，又获得β）
统计策略其内在逻辑说服力小，是过去的概率来预测未来
（二）历史回测：回测中最重要一点是：不要欺骗自己
历史回测中要用到一个哲学思想，叫做奥卡姆剃刀:较简单的理论比复杂的理论更好，因为它们更加可检验
改变测试起始时间。调仓周期超过2天的策略，应该试遍每个起始时间，取平均收益，这才最接近策略真实历史回测，因为理论上起始时间变化一两天对策略收益影响是不大的，如果变化很大就说明过度优化。
不要创建静态股票池。历史上每个阶段都有大牛股，完全可以收集大牛股作为股票池，算好调仓周期，每个阶段买最牛的，收益可以美到不敢想象
不要用PE.PB等指标精确逃顶抄底，最多用来确定一个大致范围。每次大顶点位都是不同的，这样的择时毫无意义。
先用25个以上股票测试，确定策略有效性，再减少数量做策略，如果25个测试无效，那么一两个即使收益很好，也该放弃。
改变条件权重。如果稍微改变权重，收益变化很大，那么就降低策略未来预期收益，别指望策略以后会表现这么好。
尽量从07年开始测试。除非你能确定每个时间市场的风格，显然这是不可能的。
同一套择时系统，如果用在策略1上回撤是30%，用在策略2上回撤是15%，你肯定会选择策略2，如果策略1和2本质上是差不多的策略，别太高兴，在未来，策略1和2表现谁好谁坏也是难说的
（三）找到黑天鹅：每个策略都有黑天鹅
价值型，成长型，品质型策略，黑天鹅是过一个季度，可能财务数据完全变了，因此持仓个数不能太少，行业要分开
小市值，低价，低交易额策略，黑天鹅是出现仙股
统计类，技术类策略，黑天鹅是理论本身就不完美
⑼ 股票的贝塔系数是1.4期望收益率是25%，求市场收益和无风险利率
贝塔系数是某只股票与大盘指数的变动幅度之比，如果一只股票上涨25%的话，大盘，也就是市场指数上涨就是25%/1.4=17.9%。
所谓的无风险利率，是指市场的必要收益率，也就投资的机会成本，即投资收益中去掉风险补偿的收益率。由于国债的风险很低，一般被认为是零风险的，所以大家公认可以把一年期国债的利率近似的认为是无风险收益率。当前是3.9%。