某投资组合由股票A和债券B组成
『壹』 某投资者的投资组合中包含两种证券A和B，其中30%的资金投入A，70%的资金投入B，证券A和B的预
9.2%
A证券,30%X12%=3.6%........B证券:70%X8%=5.6%........3.6%+5.6%=9.2%
『贰』 构成投资组合的证券a和证券b，其标准差分别为12%和8%，其收益分别为15%和10%，则下列表述中正确的有( )
A,B
组合收益率是加权平均收益率。当灶者投资A的比重为100%时，可以取得最高组合收益率15%；当投资B的比重为100%时，可以取得隐返薯最世敏低组合收益率10%。
『叁』 某投资组合仅由A、B、C三只股票构成，其相关数据如下表所示。
根据每只股票的价值算出期初权重，A=30*200，以此类推。
计算每种情况下每只股票的收益率，例如A股票繁荣时的收益率为（34.5-30）/30=0.15.
根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率，然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。
在Excel中，根据数据计算每只股票的方差，协方差矩阵。
组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。
组合标准差就是方差开方。可计算得出结果
『肆』 你管理着一个由股票基金和债券基金构成的资产组合
债券投资最大的特点就是收益相对稳定。现在最常见的债券品种就是国债，由于国家保证还本付息，比较安全；但由于目前国债的期限一般都比较长，所以收益率可能低于市场利率。 缺点是目前在银行发行债券规模较少，不能满足居民投资的需要，收益率也不高。 基金的投资对象包括股票和债券，收益率一般高于国债，而且由于进行...全文
『伍』 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合，各占40%和60%，它们目前的股价分别是20元/股和10元/股，它
（1）A股票的预期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的预期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的内在价值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股价为20元/股，价值被高估，可出售；
B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股，股价为10元/股，价值被低估，不宜出售
『陆』 已知：A、B两种证券构成证券投资组合。A
【答案】
见解析
【答案解析】
A证券的标准差=
B证券的标准差=
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差
=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
『柒』 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票，
逻辑有严重问题。
直接全投A即可。
『捌』 假设市场组合由两个证券A和B组成，他们的投资比例和方差分别是0.49、160以及0.51、340，
你只要知道市场组合Y=0.45*A+0.51*B就可以了，两种证券与市场相关系数、市场的标准差可以推导出来，或者财务管理的书上有直接的公司。再用上面说的贝塔系数公式就可以计算了。
不是上面说的那样。
『玖』 名词解释什么叫内部收益率,什么叫风险分散原理
内部收益率,是一项投资可望达到的报酬率,是能使投资项目净现值等于零时的折现率.
在投资界有一句经典名言是：“不要把所有的鸡蛋放在一个篮子里”,这句话的意思是鼓励大家把资产分散投资,其内在含义是通过资产的分散化来分散风险.我们首先来看一个两种证券组成的投资组合的例子.
例：假设某投资组合由A、B两种证券组成,其预期报酬率和标准差如表3－4所示：
表3－4
项 目
证券A
证券B
预期报酬率
0.14
0.08
标准差
0.20
0.15
相关系数
0.6
我们分别按不同的权重将两种证券进行组合,并分别计算投资组合的标准离差.结果如表3－5所示：
表3－5
组合标记
投资于证券A的比例
投资于证券B的比例
组合的预期报酬率
组合的标准离差
R
0
100％
8％
0.15
C
10％
90％
8.6％
0.1479
最小方差组合
17％
83％
9.02％
0.1474
D
50％
50％
11％
0.1569
S
100％
0
14％
0.20
由袜皮散上述计算结果可握裂以看出,组合的标准离差总是小于标准离差告氏的组合,说明投资组合确实能起到降低风险的作用,这就是投资风险分散化的原理
『拾』 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值
逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。
（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。
(10)某投资组合由股票A和债券B组成扩展阅读：
需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。