某投资人准备投资ab两种股票

㈠ 某投资者的投资组合中包含两种证券A和B，其中30%的资金投入A，70%的资金投入B，证券A和B的预

9.2%
A证券,30%X12%=3.6%........B证券:70%X8%=5.6%........3.6%+5.6%=9.2%

㈡ 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票，

逻辑有严重问题。
直接全投A即可。

㈢ 企业投资于A.B两种股票，两种股票收益率的正相关或负相关对于收益风险防范具有什么样的影响

从风险防范的角度来说负相关晚好一些，意味着大亏的可能性更小，当然同时潜在收益也会小些，因为总有一部分利润会被抵消，具体数学方面的工式随便找本投资组合方面的书都有，那玩意整得头疼

㈣ 某投资者准备购买ABC公司的股票，已知ABC公司目前的总股本为7500万元

这个还要和行业的增长率来对比，如果高于行业水平，就有投资价值，如果低于行业水平则没有投资价值，只能投机炒作

㈤ 假设某投资者持有股票A和B，两只股票的收益率的概率分布如下表所示：

这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊，货币和股票的问题，找这样的专家就能解决了

㈥ 某投资人拟投资10万元全部用于购买A、B两家公司的股票，因为经测算，A、B两只股票β值分别为0.8和1.8，无风

事实证明有人就有花样。

㈦ 某投资者2003年准备投资购买股票，现有A、B两家公司可供选择，从A、B公司2002年12月31日的有关会计报表及

K=Rf+β*(Km-Rf)=6%+1.5*4%=12%
设该股票5年后市价为X元，
要使该股票现在值得购买，则 10000*（P/A，12%，5）+X*（P/S，12%，5）>200000 成立。
所以，X > (200000-10000*3.6048)/0.5674
=288953.12 元

㈧ 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合，各占40%和60%，它们目前的股价分别是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的预期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的预期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的内在价值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股价为20元/股，价值被高估，可出售；
B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股，股价为10元/股，价值被低估，不宜出售

㈨ 假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.

设标准差为A的标准差为σ(a)=12%,B的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式：

σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p

依题意得：

σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961

推出：σ（ab)=0.008079999961的开二次方，即约等于0.08988882=8.99%

答案是A，

㈩ 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

(10)某投资人准备投资ab两种股票扩展阅读：

需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。