股票投资与数学建模

㈠ 股票投资数学建模问题

风险最小就是相关系数之和最小的方案吧
投资回报率和风险的关系，就是收益期望和相关系数之间的函数
数学不好，只能乱说说了

㈡ 求高手解答这道数学建模问题：投资组合问题，美国某三种股票（A，B，C）12年（1943—1954）的价格（已经包

从分析来看，a股票波动比较小，c股票比b票波动相对落后，b股票没有明显回落，c股还会上涨，建议建仓c股

㈢ 证券投资问题 数学建模

㈣ 演化证券学的内在逻辑关系

德国著名的投资大师和证券教父、被誉为“20世纪金融史上最成功的投资者之一”的安德烈·科斯托拉尼，直言不讳地指出：数学逻辑不适用于股票市场，投资人不应该将一般的数学逻辑套用在股市上，股市行情不是用一把尺就能测量出来的，其未来走势也不是用数学公式就可以计算出来的。
美国华尔街顶级量化金融大师、哥伦比亚大学著名教授伊曼纽尔·德曼，在《数学建模如何诱骗了华尔街》一文中，也毫无忌讳地承认：我们根本不可能（通过数理分析方法）发明出一个能够预测股票价格将会如何变化的模型；如果我们相信人类行为可完全遵守数学法则，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难！
美国著名经济学家、美联储前主席艾伦·格林斯潘，在2009年4月发表的题为《股市将引领经济复苏》的文章中声称：在很大程度上，股价变化的推动因素是人类的天生倾向，即在兴奋和恐惧之间间歇性摇摆，这种摇摆尽管也深受经济事件的影响，但它本身也自有一定“生命力”。根据我的经验，人类情绪的这种摇摆，不仅是对未来商业活动的预测，而且还是左右未来商业活动的关键起因。
行为金融学理论创始人之一、耶鲁大学经济学教授罗伯特·席勒，则在《动物精神》一书中明确指出：有大量证据证明，动物精神才是人们行动的真实动机，而且无所不在。主流宏观经济学假设它们不具有任何重要作用，这真可谓荒谬！
综上所述，我们可以毫不夸张地说，撇开“生物本能”和“进化法则”来谈论股市运作的逻辑与规律，无疑只是隔靴搔痒。以数理思维及模型来理解、应对金融市场的复杂性问题，是近一百年金融史上最隐蔽、最合理的“骗局”，也是金融危机一再上演、投资者屡遭重创的根源所在。
基于对股市运行规律的长期实证研究结果，我们发现并且坚信，生物系统与股票市场两者之间，在深层结构上存在着惊人的相同之处；股市运行规律在很大程度上遵循生命科学原理和生物进化法则，它们之间存在的各种对应关系，几乎涵盖了股市运作的全部过程，其逻辑基础有着异曲同工之妙！
通过对这些对应关系的仔细分析，可以帮助投资人更加全面地理解股市波动的本质特性，更加准确地把握股市运行的内在逻辑。
纷繁世界，大道至简，道法自然！在股票投资实践中，学习和吸收生物进化优秀成果的重要性，绝不亚于观测数理模型或者K线图表，因为前者属于大智慧，后者则只是小聪明，两者之间是“道”与“术”的关系。
毫无疑问，只有认清股市波动真实逻辑的投资人，才有可能对市场的重大行情作出正确判断，才有可能在股市的长期博弈中立于不败之地。现把这些对应关系列举如下：
生物系统：股票市场生物体：股市交易者及其资金物种：某种操作策略主导下的交易者及资金类型种群/群落：持有相同操作策略的交易者及资金集群遗传密码：决定投资理念的核心要素基因型：股市投资理念与潜意识表现型：市场交易行为及其特点生存习性：股市操作习惯与偏好（行为偏好和风险偏好）生态环境：股市运作规则/潜规则与投资文化等生物多样性：交易主体及其理念、策略、技巧多样性自然选择：市场多空博弈、优胜劣汰的过程适者生存法则：投资人顺势而为的交易策略演化/变异：市场主导性价值观、审美观或交易策略的演变路径依赖：市场多头或空头的思维惯性应激反应：面对市场波动的响应和风险控制行为过度应激反应：面对市场波动的非理性、非特异性恐慌行为冬眠现象：市场环境恶劣时保存资金实力的策略生物节律：牛熊交替出现的周期性或股价涨跌循环的规律性
只要对生物系统与股票市场的各种对应关系逐一地进行解析，那么我们就可以从中得到一些真正有价值的可持续生存智慧与博弈策略。
1．生物体：股市交易者及其资金所谓生物体，通常是指由细胞、组织、器官或系统协同完成各种复杂生命活动的单个生物。生物体都具有以下主要特征：(1) 生物体都有新陈代谢作用；(2) 生物体都要从外界摄取营养物质（趋利性）；(3) 生物体都能适应一定的环境，也能影响环境；(4) 生物体都有应激性；(5) 生物体都有可塑性；(6) 生物体都有遗传与变异的特性；(7) 生物体都有生物节律现象；在股票市场中，股市交易者及其拥有的资金，是股票市场运作的主体，也是完成各种交易活动的基本单位，他（它）们在股市中的行为表现，与自然界里的生物体并没有本质意义上的区别，其典型特征主要包括代谢性、趋利性、适应性、可塑性、应激性、变异性、节律性等。因此，我们有充分的理由相信，股市波动实质上是一种复杂多变的“生命运动”，而不是传统经济学认为的钟摆式的“机械运动”。
2．物种：某种操作策略主导下的交易者与资金类型物种通常是指一个在形态和生理特征上极为相似的生物群体，它们中的各个成员间可以正常交配并繁育出有生殖能力的后代。物种是生物分类的基本单位，也是生物的繁殖单元和进化单元。从生物进化的角度看，物种是生物进化过程中从量变到质变的一个飞跃，是自然选择的历史产物。在股票市场上，也确实存在着各种操作策略主导下的市场资金类型。例如各种公募基金、私募基金、QFII、社保资金、信托资金、券商自营资金、民间游资、中小散户资金等。可以认为，生物学上的物种与股票市场上的资金类型或属性相对应，自然选择在股票市场中的表现就是资金的分配。股市中资金流动的方向、数量及趋势，与市场中操作策略或交易模式的受欢迎程度有关，一个成功的策略自然会吸引更多的资金参与其中而成为市场中的主导性策略。当另一个新的成功策略出现时，市场中的资金就会及时重新进行分配。由于交易模式的市场化选择，最终推动股票市场的发展与演化。从这个角度看，股市不一定是经济的晴雨表，但肯定是资金的晴雨表。因此，股票市场中普遍存在的“跟风”现象，实际上有其逻辑上的合理性，投资者个人不可能改变这种现象，但完全可以在制定操作策略时充分利用它。
3．种群/群落：持有相同操作策略的交易者与资金集群种群是在一定空间范围内同时生活着的同种个体的集群，例如同一鱼塘内的鲤鱼或同一树林内的杨树。群落则是在一定的自然区域内，相互之间具有直接或间接关系的各种生物的总和。在自然界中，任何一个种群都不是单独存在的，而是与其它种群通过种间关系紧密联系的。例如，在一片农田中，既有作物、杂草等植物，也有昆虫、鸟、鼠等动物，还有细菌、真菌等微生物，所有这些生物共同生活在一起，彼此之间有着密切的关联，这样就组成了一个群落。在股票市场，持有相同操作策略的投资人及其资金，也会形成某种具有类似交易行为特征的“集群”，这种“集群”对一些具有相似行业/企业特点、或者相同概念/题材的股票群体的偏好和追逐，造成了股市上经常出现五花八门的“板块联动效应”或“热点题材”轮番炒作。
。。。。。。

㈤ 数学建模中量化分析模型怎么建立

用以下几种方法的一种或几种结合使用：湿法分析直读光谱（OES），电感耦合等离子体放射光谱（ICP-AES），电感耦合等离子体质谱仪（ICP-MS），原子吸收光谱（AAS）。

量化模型，是把数理统计学应用于科学数据，以使数理统计学构造出来的模型得到经验上的支持，并获得数值结果。这种分析是基于理论与观察的并行发展，而理论与观测又通过适当的推断方法而得以联系。

如果把证券市场看作一个病人的话，每个投资者就是医生。但中医与西医的诊疗方法不同，中医是望、闻、问、切，最后判断出的结果，很大程度上基于中医的经验，定性程度上大一些；西医就不同了，先要病人去拍片子、化验等，这些都要依托于医学仪器，最后得出结论，对症下药。

量化投资更像是西医，依靠模型判断，模型对于定量投资者的作用就像CT机对于医生的作用。在每一天的投资运作之前，投资者会先用模型对整个市场进行一次全面的检查和扫描，然后根据检查和扫描结果做出投资决策。

被尊为“股神”的沃伦.巴菲特，他在过去的40年间，平均每年的收益率21%左右，而期间标准普尔500指数年均增长率是10%左右，他的收益只是指数的二倍。

因为他注重的是长线操作的定性投资，只靠个人的经验和智慧来判断买卖股票。而美国对冲基金经理、哈佛大学数学教授詹姆斯.西蒙斯，他所管理的大奖章基金是从1989年到2006年的17年间，平均每年的收益率到了38.5%，是股神巴菲特的近2倍。

㈥ 这是一个简单的数学建模，但是我不会，哪位大神帮下忙，只要程序和目标函数就可以了，题在下面

这个是简单的线性规划问题，那些步骤就不给你写了，你可以参照下历年优秀论文来写，现在来写解题过程： 设生产甲产品x，生产乙产品y。 max 20x+30y x+2y<=20 5x+4y<=70 以上就是该问题的模型，下面用LINGO来求解（LINGO是用来求线性规划问题的软件，此题可以用LINDO来解，但是我没有LINDO，所以用LINGO） 程序： model: max=20*x+30*y; x+2*y<20; 5*x+4*y<70; 程序运行求得的结果是： Global optimal solution found at iteration: 0 Objective value: 350.0000 Variable Value Reced Cost X 10.00000 0.000000 Y 5.000000 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price 1 350.0000 1.000000 2 0.000000 11.66667 3 0.000000 1.666667 此题较简单，用LINDO求解是比较好的选择，可以直接查看影子价格之类的东西。 若要按照数学建模论文格式写的话，你去数学中国找优秀论文来参考，再者此题跟姜启源《数学模型》第三版的第4章的4.1节奶制品的生产与销售类似，可以找来看看。

㈦ 数学建摸 组合投资的收益和风险问题 该怎么做

这是你们老师布置的题吧，这里有个资料
http://www.ifdanger.com/

有风险控制的最优资产组合的数学建模与计算分析
张鸿雁,任叶庆
主要解决有风险控制的最优资产组合问题。采用修正后的序列 log-最优资产组合模型 :取多周期收益率乘积对数值的期望值 ,约束条件为 :(1)风险控制函数值应在 [rmin,rmax]范围内 ;(2 )资产组合的分量之和为 1。在算法实现时则采用一种新兴方法——最优保存遗传算法 ,并用 C语言实现。
【作者单位】：中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙410083 (张鸿雁);中南大学数学科学与计算技术学院 湖南长沙410083(任叶庆)
【关键词】：最优保存;遗传算法;风险控制;多周期收益;最优资产组合
【基金】：中南大学文理基金资助项目
【分类号】：F224.3
【DOI】：cnki:ISSN:1001-4098.0.2002-05-007
【正文快照】：
在投资过程中存在着风险 ,投资者要采取各种风险规避措施 ,方法之一就是将其总资产重新组合进行投资 ,分散总风险 ,即资产组合。近几年来 ,国内外的许多学者对此问题已有了很多的研究成果 ,但大都是采用经典的最优化方法在可行域内搜索最优解 ,在算法的实现过程中一般都用的是

㈧ 生活中还有哪些东西和数学建模有关

举一些例子说明：

你如果学计算机搞软件开发，这就是数学建模；如果在工厂搞知肆质量管理，那些通过参数控制，产品质量的，这也是数学建模；推算天气预报的，气象模型，这也是数学建模；宇宙物理学中，对宇宙的各种理论模型也是；把地球看成是个圆也是；等等。

我的理解中的数学模型就是把具体问题抽象化，剔除一些不重要的影响因素，最终能形成一个评价或评判的公式，并对今后的某些情况进行预测，当然预测的准不准和模型的建立有很大的关搭袜轿系，同一个问题从好唯不同角度从手，就会形成不同的公式，代入一些数据后就会有不同的结论。

㈨ 数学建模中什么叫量化分析

量化分析就是将一些不具体，模糊的因素用具体的数据来表示，从而达到分析比较的目的。

量化分析可以帮助我们更加方便和直观地衡量风险和收益，但需要强调指出的是，美国华尔街顶级量化金融大师、哥伦比亚大学著名教授伊曼纽尔·德曼，在《数学建模如何诱骗了华尔街》一文中，毫无忌讳地承认：我们根本不可能（通过数理分析方法）发明出一个能够预测股票价格将会如何变化的模型；如果我们相信人类行为可完全遵守数学法则，从而把有着诸多限制的模型与理论相混淆的话，其结果肯定会是一场灾难。

(9)股票投资与数学建模扩展阅读：

量化投资技术几乎覆盖了投资的全过程，包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、算法交易，资产配置，风险控制等。

量化分析法将对通过定性风险分析排出优先顺序的风险进行量化分析。尽管有经验的风险经理有时在风险识别之后直接进行定量分析，但定量风险分析一般在定性风险分析之后进行。定量风险分析一般应当在确定风险应对计划时再次进行，以确定项目总风险是否已经减少到满意。

㈩ 赵东方的主要作品

（1）赵东方编著，《数学实验与数学模型》，武汉：华中师范大学出版社，2003.
（2）赵东方著，《数学模型与计算》，北京：科学出版社，2007.
（3）郭熙汉、何穗、赵东方编著，《教学评价与测量》，武汉：武汉大学出版社，2008。 （1）赵东方，关于规范类 的最大与最小项秩，华中师范学院学报（自然科学版），4（1983）。
（2）赵东方，关于规范类 的最大与最小项秩，华中师范学院学报（自然科学版），4（1983）。
（3）桂质亮、赵东方，奥古斯丁·路易丝·柯西：杰出的数学家，华中师范学院学报（自然科学版），Vol. 23, No.4, 1989。
（4）Zhao Dongfang, Non-bipartite Regular Graphs of Girth 4, J. of Combin. Theory,Ser. B, Vol. 47, No.3, 1989.俄文《数学评论》，7（90），B468。ISS 3 PP.372-373，1989（CD758）。SCI检索论文
（5）Zhao Dongfang, On a wrong proof of Béla Bollobás, J. of Central China NormalUniversity(Nat. Sci.), Vol.24, No.4, 1990. 俄文《数学评论》，11（91），B403。
（6）何穗、赵东方、蒋元中，体育比赛中力量与能量的最优控制模型（译文），湖北高校体育，3（90）。
（7）何桂麟、翟廷立、赵东方，优选体操教学法的实验研究，武汉体院学报，1993专辑（总第100期）。
（8）赵东方，Hitchcock问题的对偶算法及证明，首届中国青年运筹学者大会论文集，ORSCY’94，冶金工业出版社，1994。
（9）赵东方，求 的余数，数学通讯，6（94）。
（10）赵东方，速度比赛模型与六个基本公式，华中师范学院学报（自然科学版），Vol. 28, No.2, 1994。
（11）赵东方，零和Ramsey数 的下界－（2），第八届全国图论及应用学术会议论文集（2），太原机械学院学报，增刊，Vol.15，1994。
（12）赵东方，不同目标的连续型下料问题的关系，工科数学，4（94）。
（13）赵东方，零和Ramsey数 的下界－（3），现代高等数学国际研讨会论文集，主编程民德，副主编徐利治、李秉彝（新加坡）、周伯壎，工科数学，增刊，1994。
（14）赵东方， 中勾股集的构造，工科数学，3（1995）。
（15）李伯平、赵东方、黄官桢，银行电子化应用软件系统的安全管理，系统工程与决策，第3卷，湖北科技技术出版社，1996。
（16）彭锦、赵东方、李炜、李伯平，关于正则图为控制划分满的一个必要条件，系统工程与决策，第3卷，湖北科技技术出版社，1996。
（17）李炜、赵东方、彭锦、李伯平，关于复合图控制划分数的若干结果，系统工程与决策，第3卷，湖北科技技术出版社，1996。
（18）胡青龙、曽玲、赵东方、杨辉，有向正则图的Cartesian积的度与直径，工科数学，数学建模及应用数学方法专辑，5（96）。
（19）耿志斌、赵东方、叶子祥，古海面指示物的排序分析，工科数学，数学建模及应用数学方法专辑，5（96）。
（20）吴学芳、王文利、叶子祥、赵东方，豫东农户种植业经济收入的优化分析模型，工科数学，数学建模及应用数学方法专辑，5（96）。
（21）梁修东、赵东方、程瑞忠，几类图上的Pursuit－Evasion Games，工科数学，数学建模及应用数学方法专辑，5（96）。
（22）程瑞忠、赵东方、杨辉、綦明男，1-Game 的推广及算法，工科数学，数学建模及应用数学方法专辑，5（96）。
（23）赵东方，瑞士法郎交易中期权及套期保值策略解，华中师范学院学报（自然科学版），Vol. 32, No.4, 1998。
（24）赵东方、李文侠，马克交易中期权及套期保值策略解，科技进步与决策，均匀设计与管理科学专辑，1998。
—本文入选中国科协第三届青年学术年会湖北卫星会议（大会报告），1998，11，武汉。
（25）赵东方、何穗，英镑交易中期权及套期保值策略解，数量经济计量经济研究，3（99）。
（26）赵东方，日元交易中期权及套期保值策略解，适用技术市场，6（99）。
（27）王国超、赵东方，2000’ 中国股票分析，中国运筹学会第6届全国学术交流会论文集（下卷），Global－Link PublishingCompany，Hong Kong，2000（国际自然科学基金资助项目）。
（28）赵东方，运用Mathematica4软件包求解Pell方程的方法，华中师范学院学报（自然科学版），Vol.37，No.3, 2003。
（29）王蓓蓓、赵东方，武汉降雨量与旱涝灾害的规律性分析，数学及其应用，原子能出版社，2005，420～425。
（30）李燕、易伦、赵东方，环境污染中的博奕分析，原子能出版社，2005，426～430。
（31）赵东方，运用Mathematica软件包求解2人矩阵对策，华中师范学院学报（自然科学版），Vol.39，No.3, 2005。
（32）易伦、李燕、赵东方，由博弈论及Lingo软件包分析求解过度投资中地方政府与中央政府的博弈，知识经济论坛，2006年1月（总第80期）。
（33）洪俊田、赵东方，运用Lingo软件包求解双矩阵对策的方法，华中师范学院学报（自然科学版），Vol.40，No.3, 2006。
（34）王艳、吴军玲、王恒亮、赵东方，武汉近50年来降雨数据的统计分析，湖北工业大学学报，Vol.21，No.6，6（2006），98～100。
（35）王艳、李星、詹亮、赵东方，用状态转移矩阵方法预测降雨量等级，中国水运（理论版），11（2006），138～139。
（36）程铭东、詹亮、赵东方，Ad Hoc 网络中节点的优化部署，中国科技论文在线（编号200705-474）。
（37）李星、赵东方、程铭东，The rainfall analysis of the last decades, ISCST2007’Proceedings,The American Scholars Press Inc, 70～74。
—国际会议大会报告，I STP检索。
（38）毛洪振、李桂愉、赵东方，月降雨量时间序列中的混沌现象，数学及其应用，2007科技学术论文集，原子能出版社，2007，549～556。
（39）詹亮、肖娟、赵东方、王艳、李星，人工智能在数学建模状态搜索中的应用，数学及其应用，2007科技学术论文集，原子能出版社，2007，593～597。
（40）梅索、毛洪振、赵东方，基于Floyd算法的社区服务中心的选址问题，中国科技论文在线（编号200803-606）。
—《中国科技论文在线精品论文》2009年1月第2卷第1期，国内统一刊号：CN11-9150/N5；国际标准刊号：ISSN1674-2850.
（41）陆世标、吴仕勋、赵东方，股票投资的三种优化模型，中国科技论文在线（编号200803-802）。
（42）朱家荣、梅索、赵东方，基于RBF网络的汇率短期预测，中国科技论文在线（编号200803-926）。
（43）陆世标、吴仕勋、朱家荣、赵东方，消费者价格指数的分析与预测，中国科技论文在线（编号200804-28）。
（44）吴仕勋、赵东方、金秀云，多元线性回归的参数估计方法，中国科技论文在线（编号200804-415）。
—《中国科技论文在线精品论文》2009年1月第2卷第1期，国内统一刊号：CN11-9150/N5；国际标准刊号：ISSN1674-2850.
（45）朱家荣、陆世标、赵东方，大学生数学建模竞赛培训问题的探索，中国科技论文在线（编号200804-838）。
（46）陆世标、吴仕勋、赵东方，广西人均国民生产总值与第三产业产值的时间序列分析，中国科技论文在线（编号200804-992）。
经济师，4（2008），266～267。
（47）朱家荣、梅索、赵东方，基于网络流的紧急物资运输模型的研究，中国科技论文在线（200806-381）。
（48）Hongzhen Mao,Guiyu Li and Dongfang Zhao, Dispatch Model with Lingo,Mathematical Modelling, Proceedings of First International Conference ofModelling and Simulation, Vol. II, Nanjing, China, August 4-7, 2008, WorldAcademic Press. 353～358.
—国际会议大会报告，I STP检索。
(49) Suo Mei, Shixun Wu and Dongfang Zhao, The programming of Olympian’transporting player routes, Mathematical Modelling, Proceedings of FirstInternational Conference of Modelling and Simulation, Vol. II, Nanjing, China,August 4-7, 2008, World Academic Press. 359～362.
—国际会议大会报告，I STP检索。
（50）陆世标、吴仕勋、朱家荣、赵东方，消费者价格指数的分析与预测，统计与决策，15（2008），158～160.
（51）朱家荣、梅索、赵东方，基于RBF网络的汇率短期预测，统计与决策，17（2008），120～122.
（52）陆世标、吴仕勋、赵东方，股票投资的三种优化模型，当代经济，10（2008），166～167.
（53）张国雯、蔡丽勤、徐长寿、赵东方，武汉市体感温度预测研究，中国科技论文在线（200904—166）。
（54）徐长寿、张国雯、蔡丽勤、赵东方，基于灰色模型GM(1,1)的中国国内生产总值预测分析，中国科技论文在线（200904—417）。