股票最佳投资组合的相关系数

『壹』 怎样计算最佳投资组合中个股票的权重

E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价
= 5% + beta * 6%

其中，
beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和

lz的题目里没有给出两种股票的价值权重w_a, w_b。如果我们假定投资组合中两种股票的市值相等，w_a=w_b=0.5, 则

E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%

『贰』 讨两个公司的相关系数为-1由两个公司股票构建的投资组合有什么特征

如果相关系数为-1说明两个公司的股票完全反向运行，那么同时买这两个公司，一个公司的利润会被另一个的亏损冲掉，就是浪费仓位了。

『叁』 如何快速比较股票间的相关性

。。。。。
这个问题嘿嘿我的毕设就是这个，你可以先去期刊网去找找其他人怎么做的，我记得我在01年做的时候，样本剔除后只有300多支股票，分析来分析去，做了很多调整相关性做到了90%以上，可是以前知名学者的全面分析下来只有50%多，当时没有wind之类的东西，全手工excel，现在用wind 方便多了。但是由于我国证券市场从初始到现在因政策5次重大变动产生了较大的变化，我建议你不妨从时间和市场两个角度缩小样本选取（可以选中小板为样本），针对性更强。

『肆』 某投资组合由AB两种股票组成，计算A与B的相关系数，要求哪些值

逻辑有严重问题。直接全投A即可。

做相关性分析，投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数不是一回事。

（2）A证券与B证券的相关系数=（3）证券投资组合的预期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％

证券投资组合的标准差=（4）相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响；相关系数的大小对投资组合风险有影响，相关系数越大，投资组合的风险越大。

(4)股票最佳投资组合的相关系数扩展阅读：

需要指出的是，相关系数有一个明显的缺点，即它接近于1的程度与数据组数n相关，这容易给人一种假象。因为，当n较小时，相关系数的波动较大，对有些样本相关系数的绝对值易接近于1；当n较大时，相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时，相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时，我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。

『伍』 投资组合的相关系数怎么算

相关系数计算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02

『陆』 对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

『柒』 三种投资组合，相关系数越小说明其组合风险越小吗

楼主应该重新学习下资本资产定价模型哦
投资组合的风险确实也与各个公司的标准差有关，但是由于在该模型中，相关系数与单个公司的标准差对于风险的影响不是一个数量级的，通常后者可以忽略不计，尤其是在投资组合的组合种类足够多的时候。

『捌』 在金融中，如果两只股票相关系数为1，可以说明什么

理论上相关系数反应了两者之间的相互影响的程度。为1，那是正相关，就是其中一个的变动和另外一个的变动时同向。

『玖』 如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

我不知道如何计算这种系数，抱歉！
我只想说，这样的比较在实际操作中一点意义都没有。很多大学的教学内容在股市的实际运用中完全是两码事。正因为如此，股神巴菲特退出了当年就读的第一个商学院。