投资学两只股票相关系数

1. （投资学）为什么低的相关系数可以降低风险详细点。。。谢谢

投资组合理论中，衡量风险的标准就是方差（variance）。对于有两支股票1和2的投资组合，整个组合的方差由股票1方差、股票2方差和两支股票的协方差组成。当相关系数低、甚至小于0的时候，协方差就减小，导致整个投资组合的方差（即风险）减小。

相关系数介于-1和1之间，当相关系数为1时，两支股票没有对冲风险的效应，当相关系数为0甚至小于0时，协方差就为0或者为负值，可以大幅降低整个组合的风险。

2. 如何计算两个股票的相关系数(correlation）（急）

我不知道如何计算这种系数，抱歉！
我只想说，这样的比较在实际操作中一点意义都没有。很多大学的教学内容在股市的实际运用中完全是两码事。正因为如此，股神巴菲特退出了当年就读的第一个商学院。

3. 假设某投资者投资于A、B两只股票各50%，A股票的标准差为12%，B股票的标准差为8%，A、B股票的相关系数为0.

设标准差为A的标准差为σ(a)=12%,B的标准差为σ(b)=8%,组合的标准差为σ(ab),投资比例为a:b=50%:50%,相关系数为p=0.6，则求投资组合标准差，有以下公式：

σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p

依题意得：

σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961

推出：σ（ab)=0.008079999961的开二次方，即约等于0.08988882=8.99%

答案是A，

4. 求两支股票的相关系数,麻烦把步骤写一下,急!!!!!!

B 因为相关系数在【-1,1】之间……

5. 对一个两只股票的资产组合，它们之间的相关系数是多少为最好

投资A、B股票，计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数，这两个相关系数是一回事吗？

6. 在一个完全有效的市场上,两只股票间的相关系数怎样确定为多少

你说的那个是纯理论的，没有实际作用。因为市场从来都不是完全有效，从来都是无序低效。表现在一受到干扰就不能真实地反应股票的价值，人性的弱点使然。

7. 两只股票标准差20%和10% 40% 60 相关系数为-1%比例投资

组合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
组合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
组合标准差=0.0012448^0.5=3.53%

8. 已知两只股票相关系数为-1，如何求无风险利率，谢谢啦~~~

列两个方程组，可以参考无风险套利推导公式++

9. 如何分析两只股票的涨幅的相关系数

首先你需要选择两只股票的涨跌数据，比如可以是向前为其三个月的数据，或者是一年的数据，然后把两只股票每天的涨跌数据 一一对应收集起来。
然后就可以采用简单的相关分析，甚至其他的统计分析方法分析两只股票的关系。
不过说实话 中国的股票数据反映的并不是经济规律的真相，更多的是政策和市场信息的影响。

10. 在金融中，如果两只股票相关系数为1，可以说明什么

理论上相关系数反应了两者之间的相互影响的程度。为1，那是正相关，就是其中一个的变动和另外一个的变动时同向。