某投资由股票a和债券b组成
Ⅰ 已知无风险收益率为3%,市场平均收益率为12%,某组合投资由三股票A、B、C组成,有关数据如下:
首先必须知道这一个公式:某证券预期收益率=无风险利率+贝塔系数*(市场平均收益率-无风险收益率)
根据题意可得,
A股票预期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票预期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票预期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
该组合的贝塔系数=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
该组合的预期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
Ⅱ 某投资者持有A、B二种股票构成的投资组合,各占40%和60%,它们目前的股价分别是20元/股和10元/股,它
(1)A股票的预期收益率=10%+2.0×(14%-10%)=18%
B股票的预期收益率=10%+1.0×(14%-10%)=14%
投资组合的预期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
(2)A股票的内在价值=2×(1+5%)/(18%-5%)=16.15元/股,股价为20元/股,价值被高估,可出售;
B股票的内在价值=2/14%=14.28元/股,股价为10元/股,价值被低估,不宜出售
Ⅲ 某投资组合由AB两种股票组成,计算A与B的相关系数,要求哪些值
逻辑有严重问题。直接全投A即可。
做相关性分析,投资A、B股票,计算A、B股票之间的相关系数和A与组合的相关系数、B与组合的相关系数,这两个相关系数不是一回事。
(2)A证券与B证券的相关系数=(3)证券投资组合的预期收益率=12%×80%+16%×20%=12.8%
证券投资组合的标准差=(4)相关系数的大小对投资组合预期收益率没有影响;相关系数的大小对投资组合风险有影响,相关系数越大,投资组合的风险越大。
(3)某投资由股票a和债券b组成扩展阅读:
需要指出的是,相关系数有一个明显的缺点,即它接近于1的程度与数据组数n相关,这容易给人一种假象。因为,当n较小时,相关系数的波动较大,对有些样本相关系数的绝对值易接近于1;当n较大时,相关系数的绝对值容易偏小。特别是当n=2时,相关系数的绝对值总为1。因此在样本容量n较小时,我们仅凭相关系数较大就判定变量x与y之间有密切的线性关系是不妥当的。
Ⅳ 某投资者的股票投资组合包括A、B两种股票,
逻辑有严重问题。
直接全投A即可。
Ⅳ 假设某投资者持有股票A和B,两只股票的收益率的概率分布如下表所示:
这某投资者持有股票a和b两只股票的收益率概率分别是这个问题是属于啊,货币和股票的问题,找这样的专家就能解决了
Ⅵ 某投资组合仅由A、B、C三只股票构成,其相关数据如下表所示。
根据每只股票的价值算出期初权重,A=30*200,以此类推。
计算每种情况下每只股票的收益率,例如A股票繁荣时的收益率为(34.5-30)/30=0.15.
根据计算出的收益率计算每只股票的期望收益率等于收益率乘以概率,然后组合的收益率就是每只股票的权重乘以每只股票的期望收益率。
在Excel中,根据数据计算每只股票的方差,协方差矩阵。
组合方差就是每只股票权重的平方乘以方差+2*每两支股票的权重乘以两只股票的协方差。
组合标准差就是方差开方。可计算得出结果
Ⅶ \某证券投资基金的投资组合主要由股票和债券构成,其中拥有股票A、B
单位净值=(资产总值-总负债)/基金总份额
(2000W*10+1000W*8+1500W*6+3亿)/2亿=3.35元
Ⅷ 债券a和债券b的区别
一、债券a和债券b的区别
A、B两类债券基金,最核心的区别在申购费上:
A类债券基金是有申购费的,包括前端和后端;
而B类债券基金是没有任何申购费的,但收取定额的销售服务费。
二、什么是债券基金
债券基金,又称为债券型基金,是指专门投资于债券的基金,它通过集中众多投资者的资金,对债券进行组合投资,寻求较为稳定的预期年化预期收益。根据中国证监会对基金类别的分类标准,基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。
三、债券基金的特点
1、低风险,低收益
由于债券型基金的投资对象——债券的收益稳定、风险也较小,且债券基金是对不同的债券进行组合投资,能有效降低直接投资于某种债券可能面临的风险,所以,债券型基金的风险较小。
不过,由于债券是固定收益产品,因此相较于股票基金,债券基金的回报率也不高。
2、费用较低
由于债券投资管理不如股票投资管理复杂,因此债券基金的管理费也相对较低。
3、收益稳定
债券是固定收益产品,投资于债券定期都有利息回报,到期还承诺还本付息,因此债券基金的收益较为稳定。
4、注重当期收益
债券基金主要追求当期较为固定的收入,相对于股票基金而言缺乏增值的潜力,较适合于不愿过多冒险,谋求当期稳定收益的投资者。
5、流动性强
投资者如果投资于非流通债券,只有到期才能兑现,而通过债券基金间接投资于债券,则可以获取很高的流动性,随时可将持有的债券基金转让或赎回。
Ⅸ 公司理财计算题
你这MBA大作业拿到网络上来问?
Ⅹ 1,某投资者投资于三种股票A,B,C,它们的预期收益率和投资比例如下表示.
6*0.4+10*0.3+12*0.3=9
该证券组合的预期收益率是9%