如某投资组合收益呈完全负相关的两只股票构成则

❶ 证券投资决策的问题

CDABA ACABC AADA

❷ 选了两支股票构成投资组合,组合收益率为负,但是他们的标准差又很小,我应该怎么考虑呢

标准差小说明这2只股票正相关，涨时一起涨，跌时一起跌，组合达不到控制风险的目的。需要多增加一些股票，或者更换股票

❸ 财务管理

1.D
2.A
3.C
4.A
5.C

❹ 如某投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则（ ）。 A．该组合不能抵消任何非系统风险 B．该组合

投资组合由收益呈完全负相关的两只股票构成，则该组合的非系统性风险能完全抵销。
把投资收益呈负相关的证券放在一起进行组合，一种股票的收益上升而另一种股票的收益下降的两种股票,称为负相关股票。投资于两只呈完全负相关的股票,该组合投资的非系统性风险能完全抵销。

❺ 关于投资组合两种资产如果完全负相关 风险可以完全对冲 但是此种理论状态下如何盈利 资产收益是否与

举例：你投资股票和期货，二者属于完全对冲的两种投资选择。假设你在两者中投入了等额资金，那么的确在风险对冲的情况下收益也对冲了。假设你投入股票20w，投入期货30w，那么当股市下跌时，期货完全对冲了股票的风险和损失，并且你有10w期货资金是盈利的，反之亦然。

❻ 求财务管理试卷试题 ,求解答.

foqNTS

❼ 投资组合的相关系数怎么算

相关系数计算公式

例：Xi 1.1 1.9 3，Yi 5.0 10.4 14.6

解：E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02