股票投资风险怎么计算

1. 三种股票投资组合风险计算

整个投资组合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24

三个股票的投资组合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的协方差+2*w1*w3*股票1和3的协方差+2*w2*w3*股票2和3的协方差

2. 股票市场系统性风险比例如何计算

• 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。
  

• 系统性风险即市场风险，即指由整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响。系统性风险包括政策风险、经济周期性波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。这种风险不能通过分散投资加以消除，因此又被称为不可分散风险。 系统性风险可以用贝塔系数来衡量。

• β系数也称为贝塔系数(Beta coefficient)，是一种风险指数，用来衡量个别股票或股票基金相对于整个股市的价格波动情况。β系数是一种评估证券系统性风险的工具，用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性，在股票、基金等投资术语中常见。

• 贝塔的计算公式为：

其中ρam为证券a与市场的相关系数；σa为证券a的标准差；σm为市场的标准差。

3. 怎么计算股票的投资风险率和投资回报率啊

1、股票的投资风险率不太好计算数据，只能根据该股票的走势以及当时的其它各种因素来大致判断。投资风险是指对未来投资收益的不确定性，在投资中可能会遭受收益损失甚至本金损失的风险。为获得不确定的预期效益，而承担的风险。它也是一种经营风险，通常指企业投资的预期收益率的不确定性。只要风险和效益相统一的条件下，投资行为才能得到有效的调节。
2、股票投资回报率是指收益占投资的比例，一般以百分比表示。其计算公式为：
收益率＝（股息＋卖出价格－买进价格）/买进价格×100％；
比如一位获得收入收益的投资者，花8000元买进1000股某公司股票，一年中分得股息800元（每股0.8元），则：
收益率＝（800＋0－0）/8000×100％＝10％；

4. 如何计算一支股票的风险系数并给其定价

股票市场投机的多，真正价值投资的人很少。

计算价格只是理论，总与市场有偏差。

我这里给你看看吧：

1.短期持有，未来准备出售的股票估价

P0—股票价格；Pn—预计股票n年末的售价，

Dt—第t期股利；r—股东要求的报酬率。

5. 璁＄畻鑲＄エ棰勬湡鏀剁泭鐜囧拰椋庨櫓

棰勬湡鏀剁泭鐜=锛0.08*0.3+0.16*0.3+0.06*0.4锛*100%=9.6%
椋庨櫓=锛0.3*0.3*0.5+0.3*0.4*0.3+0.3*0.4*0.2锛塣0.5=0.3240

6. 投资组合的系统风险怎么计算

投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投改大卖资的风险。比如说股票的风险系数是0.5，基金的是0.6，债券的是0.7，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组合的风险系数就是：（100*0.5+200*0.6+300*0.7）/100+200+300=0.633。仿缓
系统风险就是指整个市场都具有，而不单是单个股票特有的风险。投资组合只能分散非系统风险，而系统风险是没有办法降低的。β系数用于衡量系统风险。投资组合的系统风险等于各项资产的一个加权平均数，也说明系统风险是不可以分散抵消的，是一个平均风险。
投资组合的系统风险指标：
(一)贝塔系数。贝塔系数(β)是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。投资组合P与市场收益的相关系数为：
1、贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；
2、贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反；
3、贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致；
4、贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大。
(二)波动率。投资组合波动率在风险管理中最常见的定义是单位时间收益率的标准差。单位时间根据数据来源和应用场景可以取每日、每周、每月、每年等。公募基金一般都会公布每日净值_长率。
(三)跟踪误差。波动率是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。跟踪误差计量的前提是清晰的业绩比较基准。
(四)主动比重。主动比重(AS)是指投资组合持仓与基准不同的部分。假定全市场可投资股票有n只，wp，i为第i只股票在投资组合中的权重，wb，i为第i只股票在基准中的权重，则主动比重为：
主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的偏离程度。
局限性在于：(1)与基准不同并不意味着投资组合一定会跑赢或跑输基准，投资组合要跑赢基准必须在适当的时候以适当的方式偏离基准。(2)与基准不同并不意味着投资组合的业绩表现会与基准有显著区别。有的组合主动比重很高，但其持仓可能和基准有较高的相关性。
(五)最大回撤。最大回撤测量投资组合在指定区间内从最高点到最低点的回撤，计算结果是在选定区间内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时的收益率回撤幅度的最大值。
(六)下行标准差。波动率计算中，既核逗包括了收益率高于平均值的单位区间的波动，也考虑了收益率低于平均值的单位区间的波动

7. 鑲＄エ鐨勫競鍦洪庨櫓婧浠峰強璁＄畻鏂瑰紡

鑲′唤椋庨櫓婧浠峰氨鏄鎸囪秴棰濈泩鍒╋紝鍦ㄨ偂绁ㄦ姇璧勬彁渚涗簡瓒呭嚭鏃犻庨櫓鍒╃巼銆

杩欑被瓒呴濇敹鐩婅兘澶熻禂鍋挎姇璧勪汉鎷呰礋鐩稿规ц緝楂樼殑鑲℃潈鎶曡祫鍩洪噾椋庨櫓銆備繚闄╄垂鐢ㄧ殑澶у皬鍦ㄤ簬鐗规畩璧勪骇閰嶇疆涓鐨勯庨櫓姘村噯锛屽苟闅忎箣缁忚惀椋庨櫓璧蜂紡鑰岄殢_闂磋浆鍙樸

椋庨櫓婧浠锋槸瓒呭嚭棰勪及椤圭洰鎶曡祫閫犳垚鐨勯浂椋庨櫓鏀剁泭鐜囩殑鏀剁泭;閽堝瑰湪鐗规畩椤圭洰鎶曡祫涓涓庨浂椋庨櫓璧勪骇瀵规瘮鎵挎媴鍏朵粬鐨勯庨櫓鐨勬姇璧勪汉锛岃祫閲戠殑椋庨櫓婧浠风畻鏄涓绉嶈禂鍋挎柟寮忋

姣斿傦紝寰楀埌宸ㄩ濆埄娑︾殑鎴愮啛浼佷笟鍙戝敭鐨勯珮鍝佽川鍏鍙歌偂绁ㄤ竴鏍凤紝鍩烘湰涓奯鏈夋瘉绾﹂庨櫓銆傚洜鑰岋紝涓绉嶈偂绁ㄧ殑鍒╃巼鎴栧洖鎶ョ巼浼氬皬浜庤惀杩愯兘鍔涗笉纭瀹氫笖姣佺害椋庨櫓鐩稿硅緝楂樼殑涓嶅お鎴愮啛鐨勪紒涓氬彂鍞鐨勮偂绁ㄣ

椋庨櫓婧浠疯繕鍙浠ヨ琛ㄨ堪涓虹湡姝ｇ殑鐩堝埄濂栭噾锛岀敱浜庢煇浜涢庢姇鍦ㄥ叾鍋氫负椤圭洰鎶曡祫鍙栧緱鎴愬姛鏃跺緱鍒扮殑瀹炶川涓婃洿鏈夊埄鍙鍥俱

鍏峰囧彲棰勬祴鎬у拰鍙棰勪及_鏋滅殑椤圭洰鎶曡祫鍦ㄥ繁缁忓厖瓒虫笚鍏ョ殑甯傚満涓缁忚惀鏃朵笉澶у彲鑳藉彉鎴愪笟鍔¤屽幓鏀诲厠銆傚彧鏈夋柊濂囦笖鏈夐庨櫓鐨勫晢涓氬拰铻嶈祫璁″垝鎵嶆湁鍙鑳芥彁渚涢珮杩囧钩鍧囨按骞崇殑鏀剁泭锛岃捶娆句汉鍙灏嗗叾浣滀负鎶曡祫浜虹殑鐩堝埄濂栭噾銆

瀹冩槸涓涓娼滃湪鎬х殑榧撳姳瀵圭瓥锛屾縺鍔辨煇浜涙姇璧勪汉瀵绘壘椋庨櫓杈冮珮鐨勯」鐩鎶曡祫锛岃屽幓鑾峰緱鏇村ぇ鐨勬敹鐩娿

涓鑸鏉ヨ达紝楂樺嵄椤圭洰鎶曡祫鑳藉熷緱鍒版洿楂樼殑鑲℃潈婧浠疯禂鍋裤

澶ч儴鍒嗙粡娴庡﹀堕兘瑙夊緱鑲′唤椋庨櫓婧浠风殑瀹氫箟鏄鍚堢悊鐨勶細浠庨暱鏈熸х湅鏉ワ紝甯傚満浼氬ぇ閲忓湴璧斿伩鎶曡祫浜烘媴璐熼」鐩鎶曡祫鑲＄エ鐨勬洿澶ч庨櫓銆傝偂浠介庨櫓婧浠疯兘澶熸牴鎹澶氱嶆柟娉曟祴绠楋紝浣嗕竴鑸鏉ヨ村簲鐢ㄨ祫浜ц祫閲戝畾浠锋ā鍨嬶紙CAPM锛夊紑灞曢勭畻锛屽叕寮忎负锛

CAPM=Rf+尾锛圧m-Rf锛

鍒╃泭鎴愭湰璐逛簨瀹炰笂鏄鑲′唤椋庨櫓婧浠枫俁f鏄闆堕庨櫓鏀剁泭鐜囷紝Rm-Rf鏄甯傚満鐨勮秴棰濇敹鐩婏紝涔樹簬鑲″競鐨勎叉寚鏁般

鍦ㄨ偂浠介庨櫓婧浠风殑鎯呭喌涓嬶紝a鏄鏌愮被鑲℃潈鎶曡祫鍩洪噾锛屾瘮濡100鑲＄哗浼樿偂鎴栧氬厓鍖栬偂甯傛姇璧勭粍鎴愩傚亣濡備汉浠浠呬粎璁ㄨ鸿偂甯傦紙a=m锛夛紝閭_Ra=Rm銆偽叉寚鏁拌冮噺鑲＄エ鐨勪笉纭瀹氭ф垨椋庨櫓锛岃屽苟涓嶆槸甯傚満鐨勬尝鍔ㄧ巼銆傚競鍦虹殑璧蜂紡涓鑸璁惧畾涓1锛屽洜鑰岋紝鍋囧偽=m锛屽垯尾1涓=尾绫=1绫-R鐨?F绉颁箣涓哄競鍦鸿偂鏉冩孩浠;Ra-Rf鏄椋庨櫓婧浠枫傚亣濡俛鏄鑲℃潈鎶曡祫鍩洪噾锛岄偅_Ra-Rf鏄鑲′唤椋庨櫓婧浠;鍋囧俛=m锛岄偅_甯傚満鑲℃潈婧浠峰拰鑲′唤椋庨櫓婧浠锋槸鍚屾牱鐨勩

閲嶈佸叧閿鐐

椋庨櫓婧浠锋槸瓒呭嚭棰勪及椤圭洰鎶曡祫閫犳垚鐨勯浂椋庨櫓鏀剁泭鐜囩殑鏀剁泭銆

鎶曡祫浜烘湡寰呬互椋庨櫓婧浠风殑鏂瑰紡瀵瑰叾鎷呰礋鐨勯庨櫓杩涜岄傚害璧斿伩銆

閽堝瑰湪鐗规畩椤圭洰鎶曡祫涓涓庨浂椋庨櫓璧勯噾瀵规瘮鎵挎媴鍏朵粬鐨勯庨櫓鐨勬姇璧勪汉锛岃祫閲戠殑椋庨櫓婧浠锋槸涓绉嶈禂鍋挎柟寮忋

鑲＄エ椋庨櫓婧浠锋槸鏈鏅閬嶇殑鑲℃潈婧浠枫

8. 股票风险有多大

股市的风险，就是买入股票后在预定的时间内不能以不低于买入价将股票卖出，以致发生套牢，且套牢后的股价收益率(每股税后利润/买入股价)达不到同期银行储蓄利率的可能性。
根据预定投资时间的长短，股市的风险又可分为短期风险和长期风险。对于短期投资者或投机者来讲，其收益就是股票的价差，股市风险就集中体现在股票的价格上，即风险发生的后果是不能将股票以不低于买价抛出，从而使资金被套。而对于长期投资者而言，股票的收益虽然有时以价差的形式表现出来，但更经常地还是体现在股票的红利及上市公司净资产的增值两方面，所以长期投资的风险决定于股票是否具有投资价值。
由于股票的价格始终都在变化，股市的风险就处于动态之中。当价格相对较高时，套牢的可能性就大一些，股价收益率要低一些，其风险就大一些；而当股票价格处于较低水平时，套牢的可能性就小一些，股价收益率要高一些，其风险就小得多。所以股票的风险随着股价的上升而增大，随着股价的下降而逐渐释放。
中国的股票市场由于起步晚，发展快，股票市场的方方面面未免存在形形色色的问题。同欧美成熟的股市相比，中国股票市场除了具有国际股票市场所固有的风险因素外，还掺杂着一定的人为风险因素。