商业银行股票投资业务风险管理
1. 商业银行市场风险管理指引
第一章总则第一条为加强商业银行的市场风险管理，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》以及其他有关法律和行政法规，制定本指引。第二条本指引所称商业银行是指在中华人民共和国境内依法设立的商业银行，包括中资商业银行、外资独资银行和中外合资银行。第三条本指引所称市场风险是指因市场价格（利率、汇率、股票价格和商品价格）的不利变动而使银行表内和表外业务发生损失的风险。市场风险存在于银行的交易和非交易业务中。
市场风险可以分为利率风险、汇率风险（包括黄金）、股票价格风险和商品价格风险，分别是指由于利率、汇率、股票价格和商品价格的不利变动所带来的风险。利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险。
前款所称商品是指可以在二级市场上交易的某些实物产品，如农产品、矿产品（包括石油）和贵金属（不包括黄金）等。第四条市场风险管理是识别、计量、监测和控制市场风险的全过程。市场风险管理的目标是通过将市场风险控制在商业银行可以承受的合理范围内，实现经风险调整的收益率的最大化。
商业银行应当充分识别、准确计量、持续监测和适当控制所有交易和非交易业务中的市场风险，确保在合理的市场风险水平之下安全、稳健经营。商业银行所承担的市场风险水平应当与其市场风险管理能力和资本实力相匹配。
为了确保有效实施市场风险管理，商业银行应当将市场风险的识别、计量、监测和控制与全行的战略规划、业务决策和财务预算等经营管理活动进行有机结合。第五条中国银行业监督管理委员会（以下简称银监会）依法对商业银行的市场风险水平和市场风险管理体系实施监督管理。银监会应当督促商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。第二章市场风险管理第六条商业银行应当按照本指引要求，建立与本行的业务性质、规模和复杂程度相适应的、完善的、可靠的市场风险管理体系。市场风险管理体系包括如下基本要素：
（一）董事会和高级管理层的有效监控；
（二）完善的市场风险管理政策和程序；
（三）完善的市场风险识别、计量、监测和控制程序；
（四）完善的内部控制和独立的外部审计；
（五）适当的市场风险资本分配机制。第七条商业银行实施市场风险管理，应当适当考虑市场风险与其他风险类别，如信用风险、流动性风险、操作风险、法律风险、声誉风险等风险的相关性，并协调市场风险管理与其他类别风险管理的政策和程序。第一节董事会和高级管理层的监控第八条商业银行的董事会和高级管理层应当对市场风险管理体系实施有效监控。
商业银行的董事会承担对市场风险管理实施监控的最终责任，确保商业银行有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。董事会负责审批市场风险管理的战略、政策和程序，确定银行可以承受的市场风险水平，督促高级管理层采取必要的措施识别、计量、监测和控制市场风险，并定期获得关于市场风险性质和水平的报告，监控和评价市场风险管理的全面性、有效性以及高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。董事会可以授权其下设的专门委员会履行以上部分职能，获得授权的委员会应当定期向董事会提交有关报告。
商业银行的高级管理层负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况，并确保银行具备足够的人力、物力以及恰当的组织结构、管理信息系统和技术水平来有效地识别、计量、监测和控制各项业务所承担的各类市场风险。
商业银行的董事会和高级管理层应当对本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量和控制方法有足够的了解。
商业银行的监事会应当监督董事会和高级管理层在市场风险管理方面的履职情况。第九条商业银行应当指定专门的部门负责市场风险管理工作。负责市场风险管理的部门应当职责明确，与承担风险的业务经营部门保持相对独立，向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告，并且具备履行市场风险管理职责所需要的人力、物力资源。负责市场风险管理部门的工作人员应当具备相关的专业知识和技能，并充分了解本行与市场风险有关的业务、所承担的各类市场风险以及相应的风险识别、计量、控制方法和技术。商业银行应当确保其薪酬制度足以吸引和留住合格的市场风险管理人员。
商业银行负责市场风险管理的部门应当履行下列职责：
（一）拟定市场风险管理政策和程序，提交高级管理层和董事会审查批准；
（二）识别、计量和监测市场风险；
（三）监测相关业务经营部门和分支机构对市场风险限额的遵守情况，报告超限额情况；
（四）设计、实施事后检验和压力测试；
（五）识别、评估新产品、新业务中所包含的市场风险，审核相应的操作和风险管理程序；
（六）及时向董事会和高级管理层提供独立的市场风险报告；
（七）其他有关职责。
业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行应当建立专门的市场风险管理部门负责市场风险管理工作。
2. 商业银行如何管理风险
商业银行如何管理风险?商业银行风险管理体系，是以资产风险管理为基础，由银行风险测评系统、银行风险控制系统和银行风险监管系统三个子系统构成的。风险管理是商业银行管理的另一项重要工作。下面是我为大家整理的商业银行如何管理风险，供大家参考借鉴，希望可高滚虚以帮助到有需要的朋友。
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(一)利率风险管理
尽管近年来商业银行表外业务的发展开拓了银行更广泛的非利息收入来源，但利息收入在银行的总收人中仍然占有重要份额。20世纪80年代以后宏观经济的变化带来市场利率的波动，严重影响了商业银行的利息收入，利率波动风险已成备亮为商业银行的基本风险之一。因此利率风险管理至关重要。
(二)信贷风险管理
商业银行信贷风险是指银行在放款后，借款人不能按约偿还贷款的可能性。同戚燃时也称为违约风险。这是商业银行的传统风险和主要风险之一。
商业银行信贷风险管理是一个完整的控制过程，这个过程包括预先控制、过程控制和事后控制。
预先控制，包括制定风险管理政策、办法，制定信贷投向政策，核定客户等级和风险限额，确定客户授信总最。
过程控制，包括按照授权有限的原则，制定授权方案，完善尽职调查和风险评审机制，对各类超权限授信业务进行审查。
事后控制，包括对授信风险管理政策制度执行情况和授信项目执行情况进行现场或非现场检查，对贷后管理、资产质量状况作后评价，并以此相应调整授信政策和授权方案。
在整个风险控制过程中，重要环节是单笔资产的风险识别，即将若干单笔资产的集合构成的整体资产组合。其中，客户评级体系和债项评级体系(贷款风险分类)构成的两维评级体系，又是风险识别的重要内容。
(三)投资风险管理
随着商业银行投资业务品种的增多，证券投资风险的管理越来越重要。证券投资风险包括证券发行人信用风险、市场价格风险、利率风险、汇率风险等。证券投资风险估计大多采用数学方法，如证券价格差异率法、证券收益离差法等。风险处理包括：投资时做好市场调研预测，进行风险预防并采用分散投资原则和各种套期保值手段;投资期间做好市场跟踪，随时了解风险动向;出现问题时，择机脱手，摆脱风险，降低损失。
商业银行如何管理风险2
一、对信用风险的防范：
(1)利用国际先进技术和经验尽快建立符合国际标准的银行信用内部评级体系和风险模型。利用定量方法准确地对风险进行定价，不仅可以提高资产业务的工作效率，而且可以根据资产的不同风险类别制定不同的资产价格，这样不仅可以减低信用风险，而且可以提高银行利润，通过产品差异化扩大市场份额。
(2)建立完善的内控机制和激励机制，严格贷款等资产业务的流程控制，明确责任和收益的关系，如落实贷后问责制、审贷分离等措施。
(3)充分利用科技信息手段，尽快建立并完善信用风险监测信息系统，建立客户基础数据库和开发客户跟踪系统，实现信用风险的动态化管理。
(4)通过对资产投资方案的机会成本进行对比，选择适时退出策略，以实现最佳的资产配置效果。
(5)利用新兴工具和技术来减少和控制信用风险，建立科学的业绩评价体系。主要利用贷款证券化和信用衍生品来达到提前收回债券和转移信用风险的目的，同时建立绩效考核体系，实现风险组合管理。
2、健全独立的内部风险管理体系。
各商业银行内部设立专门的利率风险监管的控制部门，该部门直接对银行董事会或行长负责，制定明确的利率风险管理及监控规程，划分利率授权权限和责任。合理确定内、外部利率。内部利率是指银行内部资金核算使用的利率。通过确定反映市场变化同时兼顾各部门利益的内部利率，引导资金向高收益、低风险的项目集中，降低总体风险，实现全行战略发展意图。与其他部门协调合作，建立以安全为前提、以效益为中心的外部利率确定体系。
3、创新商业银行驾驭风险的产品。虽然在产品创新方面目前在制度、监管等方面还存在障碍，但是可以采取分步走的战略。
第一，根据国内金融市场发展趋势，进行衍生产品的基础准备。
包括收集基础数据、建模和模型验证修订。根据对外币衍生产品市场的认识，研究远期利率合约(FRA)利率掉期(IRS)利率期权(Interest Rate Options)等衍生产品，以及基于这些基本衍生产品的结构性产品的投资组合，做商业银行未来风险管理的基础性工作。
第二，开发和运用主动负债或提高资产流动性的产品，改善资产负债组合，如发行次级债券。
尝试创造连接不同市场的产品，将存款与债券市场、存款与货币市场收益挂钩，如货币市场基金、结构性存款等。待政策放松和市场逐步完善后，推出远期利率合约、利率掉期、利率期权、债券指数期权等产品。通过研究利率市场化条件下的资金交易，特别是衍生金融工具的交易，消除全行的风险敞口，防范和化解利率风险。
三、对操作风险的防范
1、建设内部风险控制文化。
操作风险存在于银行的正常业务活动中，银行只有在建立了有效的操作风险管理与稳健的营运控制文化，高级管理层以高标准的道德操守严格要求各级管理者时，操作风险管理才会最为有效。营造风险控制文化是指全体员工在从事业务活动时遵守统一的行为规范，所有存在重大操作风险的单位员工都清晰了解本行的操作风险管理政策，对风险的敏感程度、承受水平、控制手段有足够的理解和掌握。
2、加强内控制度建设。
操作风险的管理在很大程度上依赖于内控制度的完善与否。对操作风险的防范关键是对行为人的控制，提高行为人的业务素质。
在进一步完善制度的同时，改变业务硬约束、人员软约束的状况，实行三分离制度：
(1)管理与操作的分离，即管理人员、特别是高级管理人员不能从事具体业务的操作，要办业务必须经过必需的业务流程;
(2)银行与客户分离，银行为方便客户，可以在防范风险的前提下，尽量简化手续，但客户经理不能代客户办理业务;
(3)程序设计与业务操作分离。即程序设计人员不能从事业务操作。
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注重员工综合素质提升。
一是精选营销主力。目前很多银行网点仍然存在营销人员年龄老化，或部分人员营销积极性不高的情况，因此在开展“全员营销”的`前提下，可以将客户经理、青年员工作为重点营销的人员来带动其他人的营销积极性，并加强考核激励机制，以业绩为导向促使员工更加积极有效地开展营销。
二是重点提升新员工业务素质。加强柜面业务的规范操作，严把开户、验印、对账、挂失等关口。提高信贷调查质量，准确掌握借款人真实信息，防止给上级行审查、审批带来误判。
三是开展案例警示教育。针对银保监综合检查发现的问题，梳理问题台账，推进有效整改，并制定成案例教育手册分发至各网点，在各类会议中组织员工学习，尤其是加强对年轻客户经理、理财经理、柜面经理的培训教育，切实提升风险合规意识。
四是持之以恒建设合规文化。将一年一度的“合规制度月”学习培训常态化，不定期下发合规提示，组织开展新员工合规测试，对测试不合规的进行“一对一”谈话，督促抓好业务风险的关键点和关键人。
注重网点负责人综合能力提升。
目前新员工入职一般直接分配至基层网点锻炼，因此提升网点负责人的综合能力，尤其是风险把控能力至关重要。
一是发挥“三线一网格”管理效能。让网点负责人真正成为管理员，让网点每位员工成为监督员，及时排查监测员工异常行为，建立“不敢违规”的风险排查机制。
二是有效识别网点薄弱领域。根据网点所在的区域特点、网点组别类型、网点短板类型等情况，逐一分析短处，找出突破口，有重点、有方向的改善困难现状，尽快提升综合实力。
三是把控业务发展方向。在日常的经营活动开展中，网点负责人应该紧跟金融发展新形势，着力改善吃大户的现象，降低对大客户存款的依赖度，积极拓展县域农村长尾客户，避免大户不稳定而带来业务波动。应不断加强全员揽存意识，强化揽存技巧与话术，稳定存款，将存款波动调试在可控的范围内。应着力改善营业网点内部运营风险及客户服务方面关注度不够的问题。进一步岗位分工发掘人员营销潜能，立足网点实际运营情况，帮助员工提升职业技能。
加强声誉风险管理和消费者权益保护。
金融服务乡村振兴是重点工作和首要任务，随着金融消费者权益保护意识和外部监管处罚力度的“双重加强”，银行绝不能在声誉风险管理和消费者权益保护领域“掉链子”。
一是应明确管理重点。将“三农”服务、柜面服务、自助区管理、业务收费、代理保险、理财业务、信贷风险、员工管理等热点、敏感性问题作为声誉风险管理的主要内容，定期研究分析和排查声誉风险隐患，对可能引发舆情风险的事项，制定预案，快速处置，确保不发生声誉风险事件。
二是建立声誉风险应急处理机制。重点关注县级、镇级官方媒体和县域自媒体账号动态，一旦舆情事件发生，紧急启动应急预案，组成专项工作小组，明确职责分工，部门间协调联动；积极配合公安、监察等部门的取证、调查工作，协调宣传部门、机构纾解事件压力。尤其是在处置信贷信访事件过程中，组建工作专班和应急小组，并安排专人关注舆情及事件最新动向，杜绝同类事件发酵，避免事态进一步恶化。
三是加强外部联系。积极主动向地方政府、监管部门、宣传部门汇报本银行支持地区经济社会发展，服务“三农”、企业、社会公众以及改善民生等方面的工作情况，增进地方党政机关的了解和支持，同时加大正面宣传力度，有效化解声誉风险。
3. 商业银行如何进一步将金融市场业务纳入全面风险管理和公司治理
一、商业银行金融市场业务的发展现状
在社会更行业都进入到高速发展状态的当前，商业银行的发展空间是极为广阔的。在对当前商业银行金融市场业务现状进行探究的过程中，我们可以很容易地了解到银行产品的结构已经逐渐发生了改变，而商业银行的中存款以及贷款产品在实际交易过程中则会受到股票，基金，保险等新型金融产品的影响，这意味商业银行原本固有的盈利模式会逐渐被弱化，而相应的其经营管理难度也会不断升级[1]。故而，为了能够更好地适应当前社会的经济发展形势，商业银行在进行实际业务开展的过程中也应该要有更强的创新意识，要能够积极地去改变过往自身业务的运行机制与形式，提升自我市场竞争力，不断拓展业务规模，开发新的金融产业，并控制好所有业务开展过程中的风险因子。如此，商业银行才能够更迅速地在整个社会经济市场中站稳脚跟。
二、商业银行金融市场业务风险管理措施
（一）对风险管理体系进行优化
随着社会金融体系的不断发展变革，无论是金融形式还是整体行业监管政策与过往相比都已经有了比较巨大的变化，因此商业银行在实际发展过程中必须要能够合理应对这些变化，注重对自身业务规模与类型的发展以及对业务风险的管理，从而帮助商业银行在金融市场中占据更稳固的地位。为了进一步促进商业银行的全面风险管理成效，需要对相应的风险管理体系进行优化升级。一方面，是要有更完善的风险管理预警机制，通过对客户信息的收集以及相关数据库的构建来帮助落实业务风险的动态管控。另一方面是要对内部风险评级模型进行完善，借助于更专业的风险评定方式来提升银行投资决策的实效性。最后还需要提升现代化技术在风险管控体系中的应用，以高科技为商业银行金融业务的开展铸就更坚实的堡垒。
（二）要注重对传统业务的管理
虽然随着社会的不断发展，金融领域涌现出了非常多新兴的业务形式，这使得商业银行的发展有了更多的新鲜血液[2]。但在重视新兴业务开展的同时，商业银行也应该重视并加强对传统业务的在管理，只有如此，才能确保商业银行始终处在一种比较稳定的高速发展状态。相较于新兴业务，传统业务在抵御银行风险方面有着更大的优势，因此将传统业务作为银行业务发展的主力军并持续加强对其有效管理就是在帮助加强银行整体金融业务的风险管控。当然，商业银行在加强对传统业务管理的同时并不意味着对新兴业务的放弃，仍然需要坚持对金融产品的创新与开发，勇敢尝试，借助于新业务的开发来对银行资产负债结构进行优化调整，帮助银行业务风险得到更有力的控制。
（三）培养更多专业人才
各行业的发展竞争都离不开专业人才的支撑，在帮助进行商业银行金融市场业务风险管理的过程中还需要积极培养更多更专业人才。要提升商业银行中从业者的自我反思意识以及不断学习提升的意识，要帮助这些人才可以从实际的工作中不断总结经验，提升自我专业技能。要求所有从业者必须要掌握国家经济发展相关的调控政策，对银行金融业务相关的规则，法律等有着最为透彻的了解。除此之外所有从业者还行必须要有着超高的道德素养以及责任意识，能够在实际工作开展过程中始终认真严谨的对待自己的工作，为所有金融消费者提供最优质的服务。商业银行要依据实际需求定期开展职工培训工作，从其专业素养与职业道德两方面进行培养提升，确保这些工作者能够始终跟得上行业发展的需求，为商业银行的发展贡献自身最大的能量。
（四）要提升银行风险应对能力
商业银行在加强金融业务风险管控的过程中还应该进一步提升其对于市场风险的应对能力，要确保自身在面对风险时可以通过合理管控措施的采取对其进行规避，降低市场风险带来的经营损伤。商业银行在实际经营过程中必须要对当前金融市场的发展动向有着极为精准的了解，要能够及时根据金融市场的多元化发展制定具有针对性的管理策略，顺应市场趋势发展[3]。与此同时还需要时刻关注市场发展的风险点，对其整个发展以及迁移过程进行追踪研究，在金融业务开展的前期，中期，后期分别发力来对整个的风险进行全过程管理。针对一些重大的风险因子，还需要借助于信息化的手段来对其进行每日自动化计量并构建相应的预警机制，确保在风险来临时可以第一时间采取有效措施对其进行应对，从而降低可能存在的风险损伤。