如何知道自己的期货胜率

⑴ 期货反弹操作的胜率

顶级华人交易员分享：有效的均值回归交易策略，胜率高达86.84%
Rayner Teo是独立交易员，曾经是一名自营交易员。他交易历史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相当受欢迎。他主要跟随趋势进行交易。他认为，除了交易技巧和策略之外，交易者能否遵守原则、能否有良好的心理都很重要。

均值回归（Mean Reversion）交易是一种在资产价格较低时买入，然后在下一次“反弹”到更高价位时卖出的策略。

如下图所示：

现在，这种交易策略可以应用于期货、外汇等其他市场，但在这篇文章中，我将只关注股票市场。

接下来，你可能想知道：

“为什么均值回归交易有效？”

如果你查看大多数股票市场，就会发现它处于长期上升趋势中。

是的，我们一路上会遇到经济衰退和熊市，但从宏观上看，股市正在创造一系列更高的高点和低点。

为什么？

因为股市是经济的“晴雨表”。

如果你将我们现在的情况与50年前进行比较，情况已经大大改善（例如生活水平提高、生产力提高等）。

换句话说，如果经济处于长期增长趋势中，股市就会反映出来。

所以现在的问题是：

你如何从这种现象中交易获利？

均值回归交易策略（规则）

快速回顾：

均值回归交易背后的逻辑是识别处于上升趋势中的股票市场，回调时买入并在反弹后卖出。

简单吧？

现在，让我们将这个想法转化为可用于交易市场的具体规则。

（注意：这个交易策略不是我自己想出来的。我是通过在Larry Connor和Cesar Alvarez的书籍中学习到的。）

规则：

市场价格高于200日均线
10周期RSI低于30
次日开盘时买入
当10周期RSI超过40（或10个交易日后）时退出交易

交易市场：标准普尔 500 ETF (SPY)

时间框架：日线图

#1：市场高于200日移动平均线

现在，即使股市处于长期上升趋势中，有时也处于熊市（或下跌）中。

换句话说，我们只想在时点“好”时买入，并在熊市条件下保持观望。

但我们如何定义“美好时机”？

我们可以使用200日移动平均线作为趋势过滤器。

如果价格高于它，那么我们将得出结论，市场处于上升趋势中。

如果价格低于，那么这是一个熊市，我们将保持持币观望的态度。

相关文章阅读：《如何使用200日均线在不被止损的情况下驾驭大趋势》

#2：10周期RSI低于30

接下来，我们需要定义回调的深度，我们可以使用 RSI（相对强度指数）。

就是这样…

当10周期RSI低于30时，意味着看跌势头强劲（过去10个交易日）。

但如你所知，从长远来看，股市处于上升趋势。

因此，通过等待10周期RSI低于30，我们可以以“便宜的价格”入场交易核念，并在下一次上涨时获利。

#3：次日开盘时买入

如果你想知道RSI指标是否收于30以下，则必须等待市场收盘。

这意味着你最早可以入场交易的时间是第二天的开盘时间——这就是我们在这里所做的。

#4：当10周期RSI超过40（或10个交易日后）时退出交易

这种均值回归交易背后的逻辑是捕捉市场中的“单次移动（One Move）”，仅此而已。

要定义“单次移动”，我们也可以使用10周期RSI来定义它。

我们正在寻饥郑找的是，10周期RSI只有在市场反弹走高后才会突破40。

现在…让我们看一些示例，以便你了解这种均值回归交易策略的工作原理。

示例 1：

2020年10月28日，标准普尔500指数高于200日移动平均线——这意味着你可以寻找买入机会。

接下来，我们检查10周改肢困期RSI是否低于30。

因此，我们在10月29日开市时入场。

然后，我们将等待退出信号，即10周期RSI超过40或10个交易日后（以先出现者为准）。

在这种情况下，RSI在11月3日突破40 。

因此，我们在第二天开盘时退出交易。

示例 2：

现在，即使这种均值回归交易策略的胜率很高，但仍然会有失败的风险。

因此，让我们看一个导致亏损的示例……

2020年2月25日，标准普尔500指数高于200日移动平均线。

接下来，我们检查10周期RSI是否低于30——确实如此。

所以，我们会在第二天开市时做多。

2020年3月5日，RSI突破40，这是我们的退出信号。这意味着我们需要在第二天（市场开市时）退出交易。

不幸的是，市场出现跳空，这导致了亏损。

在此刻：

你可能有这样的问题......

“我可以使用14周期RSI作为入场信号吗？”

“当RSI超过70时，我可以退出吗？”

“我可以使用追踪止损代替吗？”

好吧，我稍后会在常见问题解答部分告诉你更多信息。

现在，让我们分析一下这种均值回归交易策略的结果……

均值回归交易策略（结果）

现在这里是结果：

交易数量：38次
胜率：86.84%
平均收益率：1.39%

这是过去25年的股票曲线……

如你所见，这种均值回归交易策略很“有趣”。它具有很高的胜率和可观的平均收益率。

但问题是，每年只有少数交易机会。

好吧，别担心。

我稍后将在下一节与您分享一个简单的解决方案。

均值回归交易：如何应用这些概念并改善您的股票交易结果

至此，你已经学会了一种简单有效的均值回归交易策略。

但更重要的是，你能从中获得什么，从而改善股票交易结果？

#1：交易个股以获得更多机会

因此，你已经看到标准普尔500指数的均值回归策略在过去25年中只为你提供了38次机会。

交易太少，无法获得可观的利润。

所以现在怎么办？

好吧，你可以应用均值回归策略来交易个股（如罗素1000中的股票）。

#2：避免在回调后做空股票

这是交易：

每当股票回调或修正时，都会有永久空头声称这是熊市、衰退、世界末日等。

但不要被这些炒作所吸引。

如你所见，在股市回调后，它们可能会继续走高。

因此，如果你在回调发生后入场做空，这是一种低概率交易，很可能会被止损。

#3：回调+价值区域

如你所见：

当股票处于上升趋势时（而不是做空），你更有可能通过回调买入来赚钱。

但问题是：

当市场出现回调时，许多股票会同时回调。

那么，你如何选择买入最好的股票呢？

你可以使用的一种技术是购买向价值区域回调的股票（如支撑、上升趋势线、移动平均线等）

这样，你就有多个“因素”汇合在一起，从而使赔率对你有利。

专家提示：或者，你可以根据过去50周的变化率 (ROC) 值对股票进行排名。

然后专注于购买那些ROC值最高的股票，因为这些是目前最强的股票，而且它们的价格可能会继续走高。

常见问题 (FAQ)

以下是我从交易者那里得到的一些最常见的问题以及我对他们的回答……

#1：当RSI超过70时，我可以退出吗？

如果你想调整此交易策略的设置（如进场、出场等），请随意这样做。

（事实上，我鼓励这样做，因为你会学得更快。）

但是，你必须愿意做这项工作并了解这些更改将如何影响结果。

我只能给你一张“路线图”。其余的由你自己决定，因为没有人会为你完成这项工作。

#2：我可以在其他市场交易吗？

我在外汇市场上尝试过，结果并不好。

因此，我不能说这种交易策略会在股市之外表现如何。

所以，你必须是做这项工作的人才能找到答案。

#3：止损在哪里？

我们使用基于时间的止损而不是基于价格的止损。

因此，如果RSI在10个交易日后没有超过40，我们将在第11个交易日开盘时退出交易。

#4：交易账户是否有爆仓风险？

由于不涉及杠杆，你的交易账户不太可能会出现爆仓。

这意味着只有当标准普尔 500 ETF (SPY) 归零时，你才会失去一切。

但是，如果你使用杠杆（或保证金），那么随着你的损失被放大，就有可能出现爆仓。

结论

所以今天你在这篇文中所学到的：

均值回归交易可能意味着一些事情。但是对于股票交易，你会在股价下跌时买入，然后在下一次上涨时卖出
均值回归交易在股市中起作用，因为从长远来看，股市处于长期上升趋势中
你可以将均值回归交易策略应用于个股以获得更多交易机会
避免在回调（或抛售）后做空股票，因为那可能会反弹走高
如果你是股票交易者，你可以寻找价值领域的回调，如支撑、趋势线、通道等，以更好地把握入场时机

现在我想知道的是，你对均值回归交易有何看法？在下面发表评论并与我分享你的想法吧。

相关文章阅读：

《一种高胜率的交易系统：均值回归交易策略实例详解》
《趋势交易和均值回归交易——哪个更好?》
《将趋势交易和均值回归完美结合，胜率竟可达80%？》
《全方位实例解析：如何构建一个有效的逆势交易策略系统》

⑵ 期货交易如何提高胜率

⑶ 期货怎么看盈利空间

期货要想获得盈利空间，需要进行关注期货当日盘中的波动幅度，同样还是关注波动幅度后反转变化。期货是指以某一种特定的大众产品或是金融资产为标的的标准化合约。这些大众产品可以是粮食，石锋皮孙油等。投资者选择该合约进行交易。
期货在当日盘中的波动幅度是有限的，接近涨停价的期货合约，当日的上涨的幅度同样也是有限的，同样的接近跌停价的期货合约，也不可能出现较大的跌幅，所以在操作中，必须要注意期货价格波动幅度。不同的期货品种，波动特征是有规律的，期货品种波动空间的50%以上的操作空间，是投资者真正的获利空间。
当期货赚的次数比亏损的次数多的时候，也就是高胜率低盈亏比，百分之六十以上进行交易才有可能盈利，往往做这种交易都是高频交易，这种适合于专业能力比较强的投资者。
如果交易胜率是百分之五十以下，盈亏比例只要大于百分之五十，自然也是赚到了钱，也就是低胜率高盈亏比模式，这种模式就是常见的趋势交易，基本靠的一波单边行情，主要靠的是周期和止损来控制盈利利润扩大值。比较适合稳健的大资金，多周期的交易者。
重仓赚轻仓亏，也就是基本靠的仓位赚钱，轻仓试错，加仓重仓赚钱，如果轻仓试错成功了，便可以加仓盈利，因为重仓第一点就是方向正确，这里简单说一下加仓原理，也就是倒金字塔模式，要把握的原则就是一旦出现大幅度的盈利，就可以加仓，加仓的原则就是逐银链层递减。
期货要想获取盈利空间的难度还是非常大的，期货不光操作难度较握并大，而且很容易被人性的贪婪所误导，最终以失败告终。

⑷ 你的期货胜率是多少你是如何提高开仓胜率的

您说的期货胜率是一个不固定的数据，没有任何人敢说自己的情况是稳定的，其实要想做到提高期货合约的高胜率只能学习基本的知识，理解基础的数据，从根本上提高自己的业务水平，下面我的一些见解，希望你可以参考一下：

第一、期货合约里面的品种很多，农产品期货就是其中的一个，主要包括小麦和大豆以及玉米等农作物，另外还有棉花和咖啡以及可可等经济作物，同时也包括木材和天胶等林产品。

第二、期货市场里面的有一种金属期货，历史上伦敦金属交易所【LME】的铜是最早出现的，目前已发展很快，品种也多了很多，其中有铜和铝以及铅，另外还有锌和镍等一系列有色金属。

第三、另外还有我们熟悉的能源期货，大家知道目前市场上主要的能源品种是石油，其实里面包括几种有原油和汽油，另外还有取暖油和丙烷等，能源期货投资性很强，现在来说处于一个低谷。

第四、期货市场里面主要的是金融期货，意思是以金融工具作为标的物的期货合约，这里面包括很多种期货，估计很多新手朋友们不是很熟悉，下面我给大家列举出来，大家快看看。

第五、金融期货里面外汇期货很主要，现在从规模和交易量最大的货币来说一共是有八种，第一个是美圆，其次还是中国人民币开始越来越积极，另外还有德国马克和日圆以及英镑，最后还有瑞士法郎和加拿大圆以及法国法郎这几种货币。

第六、利率期货也是金融期货的一种，利率期货目前主要有两类交易，第一类是短期利率期货合约，第二类是长期利率期货合约，后者的交易量更大，而且现在的投资前景也很不错。

第七、股指期货现在金融期货里面的重要组成部分，目前芝加哥商业交易所的 【S&P500】指数合约是全世界交易规模最大的股指合约，我们国家的股指期货也开始发展，未来的潜力不小，但是风险也不小。

第八、我上面说的这些其实就是要大家了解期货合约里面的一些知识，期货合约是吸引投机者进行风险投资交易的一种办法，可以增加市场流动性，但是他的风险也很大，建议大家一定要谨慎入市。

⑸ 期货自己的交易系统怎么验证胜率

实际交易中盈利大于固定止损点数的次野迟举数÷交易总次数。
经查阅外汇邦的相关信息，实际交易中盈利大于固定止损点数的次数÷交易总次数可以验证胜率。
期货主要不是货，而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股旦手票、债券等为标的颂碧标准化可交易合约。

⑹ 你的期货胜率是多少你是如何提高开仓胜率的

不同期货品种的波动规律不同。掌握好规则，做好几个品种就足够了。想做期货：要学会等待机会，不要频繁操作，勤奋的人一定要赔钱！

不需要看太多复杂的指标

在短暂的等待发泄

⑺ 徽商期货如何看帐户胜率

徽商期货看账户的胜率可以尺御庆进行统计一下，如果盈利的就说明账户的收益率高，如果盈利拆早的少就说明是胜陵握率小，但这种信息是不能公开，要为投资者进行保密，这是会上起火的责任。

⑻ 期货指标怎么看

判断期货的行情指标有：
1、成交量。期货的成交量是当天买卖成交量的总和，以双向计算。但是其中买卖都有可能开仓或平仓，这是和股票不同的地方，所以，期货的成交量数值就包括了买、卖、开仓、平仓这样不同组合的讯息，其比股票的成交量反映出来的信息要多。
2、持仓量。期货的持仓量指的是买和卖双方都没有平掉的头寸总合，是双向计算的。也就是说，投资者知道的持仓量数据中，一半是买持仓，一半是卖持仓。这一点和股票也有着很大的不同，持仓量的变化也是对行情有着很大的影响的指标。
3、K线图。由于期货行情的价格波动一般都比股票频繁一些，在进行行情判断的时候，尤其是做T+0的时候，投资者要学会多参考分时图，比如说5分钟K线图。当然，还是要根据个人的投资习惯来决定。
温馨提示：以上内容仅供参考，不作为任何建议，投资有风险，入市需谨慎。
应答时间：2021-07-20，最新业务变化请以平安银行官网公布为准。
[平安银行我知道]想要知道更多？快来看“平安银行我知道”吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html

⑼ 期货交易靠什么判断强弱

如何判断期货品种极强和极弱走势
1.
期货品种的强、弱,首先看成交量,然后依次是持仓量、涨跌幅度和振幅。
2.
成交量大,说明交易活跃,资金进出方便,机会多。
3.
持仓量大,说明这是一个有大资金关注的品种,是一个有大资金多空博弈的品种,看准多空趋势的大方向,获利的几率就很大。

⑽ 期货交易如何做胜算大

如果胜算指的是胜率，那么只有做短线，不追求过高的盈亏比，才能适当提高胜率。
但是，遇到行情不如意的情况，也会出现阶段性的胜率下降，甚至是很低的情况，这就要看自己如何理解自己的交易逻辑。
长期来说，期货交易就是个概率游戏，提高胜算的意义并不是很大，关键还在于获利的时候争取多一些获利，亏损的时候尽量早点出场亏的少一点，长期如此，期货交易才有盈利的可能。