期货基差扩大怎么做
㈠ 期货基差大交割不了怎么办
期货基差大交割不了，那就买入近期合约，抛掉远期合约。
1、如果到期的合约不交割，会被视为违约，交易所会对该客户的持仓单拍卖，拍卖的损失由该客户承担。如果拍卖不成，交易所对该客户施行违约罚款，罚款额约为合约价值的20%，具体以交易所实际的规则为准。
2、期货交割是指期货合约到期时，交易双方通过该期货合约所载商品所有权的转移，了结到期未平仓合约的过程，一旦期货到期之后，必须交割。期货的本质是签订买卖合约。目前个人客户不允许实物交割，一般在合约进入交割月以前，就应平仓（或被强行平仓）。法人客户的持仓，会被逐渐增加保证金（一般会加大到合约价值的30%）。
拓展资料：
期货的发展：
1、历史上最早的期货市场是江户幕府时代的日本。由于当时的米价对经济及军事活动造成很重大的影响，米商会根据食米的生产以及市场对食米的期待而决定库存食米的买卖。
2、在1970年代，芝加哥的CME与CBOT两家交易所曾进行多项期货产品的创新，大力发展多个金融期货品种，令金融期货成为期货市场的主流。1980年代，芝加哥的交易所开始发展电子交易平台。踏入1990年代末，各国交易所出现收购合并的趋势。
3、中国古代已有由粮栈、粮市构成的商品信贷及远期合约制度。在民国年代，中国上海曾出现多个期货交易所，市场一度出现疯狂热炒。伪满洲国政府亦曾在东北大连、营口、奉天等15个城市设立期货交易所，主要经营大豆、豆饼、豆油期货贸易。1949年中华人民共和国成立后，期货交易所在中国大陆绝迹几十年，到1992年郑州设立期货交易所，展开另一波期货热炒风潮，各省市百花齐放，最多曾经一度同时开设超过50家期货交易所，超过全球其他国家期货交易所数目的总和。
㈡ 期货的基差扩大（缩小）与基差走强（走弱）是不是一样的怎样理解请高手解释一下。。
第一、在套期保值中的基差变动是用强和弱来表示的，并不是扩大和缩小。（扩大和缩小的称呼貌似是出现在套利里的，那里称之为价差）
第二、基差为正且数值越来越大，或从负值变为正值，或为负值且绝对值越来越小，这三种情况为基差变强；基差为正且数值越来越小，或从正值变为负值，或负值且绝对值越来越大，这三种情况为基差变弱。
第三、基差的变化又可总结为一下几种情况：正向市场和反向市场上基差走强，正向市场和反向市场上基差走弱，从正向市场变为反向市场的走强，从反向市场变为正向市场的走弱。通过以上三点再看，就会明白了，基差扩大(走强)不是绝对值变大。
(2)期货基差扩大怎么做扩展阅读：
基差的计算方法是用现货价格减去期货价格。现货价格低于期货价格，基差为负值，现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的负值越小，表示基差越强劲，反之则越弱;同样，基差正值越小时，表示越弱，反之则越强。
期差包含两个成分，即分隔市场间的“时与空”两个因素，基差包含两个市场间的交运成本及持有成本。
从美国农产品期货市场的情况来举列说明，如果你在堪萨斯市的玉米的生产地，由于在当地交易玉米不考虑运输成本的因素，因此，其现货价格将比芝加哥的玉米现货价格低，差别就在运输费。
㈢ 基差变大是什么意思 期货价差变动的情况
基差变大即现货价格减去期货价格之差的值变大。以下是关于基差变大及期货价差变动的详细解释：
一、基差变大的含义
- 基差是现货价格与期货价格之差。当基差变大时，意味着这一差值在增大。
- 基差可以为正也可以为负，但通常情况下为负，即期货价格高于现货价格，这反映了期货作为未来货物的仓储费和运输费等成本。
二、期货基差变化的情况
- 期货价格上涨，现货价格不变：这种情况下，基差会变大，因为现货价格相对于期货价格下降了。
- 期货价格不变，现货价格下跌：同样，基差也会变大，因为现货价格的下跌使得两者之差增大。此时，结束套期保值交易可以在保值的同时获取额外的利润。
- 期货价格上涨，现货价格下跌：这是基差变大的典型情况，两者之差显著增大。
- 期货价格和现货价格都上涨，但期货价格上涨幅度比现货价格大：这种情况下，基差同样会变大，因为期货价格相对于现货价格上涨得更多。
- 期货价格和现货价格都下跌，但现货价格下跌的幅度比期货价格大：这也是基差变大的情况，此时结束套期保值交易同样可以在保值的同时获取额外的利润。
- 现货价格从期货价格之上跌破下降：这意味着现货价格原本高于期货价格（基差为负但较小），随后现货价格下跌，使得基差的绝对值增大，即基差变大。
通过了解基差及其变化情况，投资者可以更好地进行期货和现货的套利交易，从而获取收益。
㈣ 期货基差大交割不了怎么办
期货基差大是做空还是做多
基差值变大说明期货处于正向的市场，但做多还是做空要以实际行情来看。
1、正向市场中如果供给不足，需求相对旺盛，则会导致合约价格的上升幅度大于远期月份合约，或者合约价格的下降幅度小于远期月份合约。可在近月合约上做多，在远月合约做空，建立建立同等头寸套利操作。
2、实盘套利当价差的绝对值大于持仓成本时，正向市场中实盘套利的机会出现。此时，可以在近月合约做多，而在远月上建立同等头寸的空头合约。近月接仓单，远月到期时以仓单交割来平仓，即可获得无风险收益。
3、正向熊市套利如果市场中供给过剩，需求相对不足，则会导致近期月份合约价格的下降幅度大于远期月份合约，或近期月份合约价格的上升幅度小于远期月份合约，或者，此时可进行在近月合约做空，而在远月上建立同等头寸的多头合约的套利操作。
4、首先要明白基差是什么:基差=现货价格-期货价格。期货价格进场出现与现货价格大幅偏离的情况，基差回归交易策略即以此为基础。
拓展资料：
一、基差
1、基差是某一特定商品于某一特定的时间和地点的现货价格与期货价格之差。它的计算方法是现货价格减去期货价格。若现货价格低于期货价格，基差为负值;现货价格高于期货价格，基差为正值。基差的内涵是由现货市场和期货市场间的运输成本和持有成本所构成的价格差异所决定的。
2、也就是说，基差包含两个成分:“时间和空间”，运输成本反映着现货市场与期货市场间的时间因素。即两个不同交割月份间的持有成本，它反映着持有成本或储蓄某一商品由某一段时间至另一时间的成本，包括储藏空间，利息与保险费。储藏费用是储存商品所支付的实际支出，它一般随时间与地区而异;利息是储存商品所需的资本成本，利息费用将随利率的上涨而变动;保险费用是为保险储存商品的费用。
3、反映持有成本的那部分基差随时间而变动;时间越长持有成本越大。由于期货契约只有交害割性，到期后卖方应将商品给买方。
二、定义
1、基差是指被对冲资产的现货价格与用于对冲的期货合约的价格之差。由于期货价格和现货价格都是波动的，在期货合同的有效期内，基差也是波动的。基差的不确定性被称为基差风险，降低基差风险实现套期保值关键是选择匹配度高的对冲期货合约。
2、基差风险与对冲平仓时的基差直接相关，当投资者持有现货，持有期货空头头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将盈利;相反，当投资者未来将买入某项资产，持有期货多头头寸对冲，对冲平仓日基差扩大，投资者将亏损。