期货品种的波动率如何计算

Ⅰ Eviews中期货市场收益率和波动率如何判断

收益率取值较为集中的聚集在均值周围，表现出尖峰厚尾的分布特征，说明市场存在暴涨暴跌、大幅波动的现象。
上升波动率=（第二个底部-第一个底部）/两底部的时间距离。
下降波动率=（第二个顶部-第一个顶部）/两顶部的时间距离

Ⅱ 历史波动率计算（旧文）

历史波动率用于评估资产价格变动的不确定性，衡量金融市场中的风险。当探讨豆粕期权挂盘基准价时，采用的波动率是基于期货合约前90天的价格波动。接下来，让我们简要探讨如何计算这一历史波动率。

在计算之前，首先回顾数学基础知识，我们知道一个数据集的均值（或期望值）以及标准差。均值表示平均值，对应于E（即Expectation）。标准差度量数据偏离均值的程度，其平方称之为方差，用Var或V表示。标准差的符号表示为σ（希腊字母小写sigma）。一个σ代表标准差。

在金融数学领域，资产价格变化的方差或标准差被视为波动率。不过，在实际计算过程中，我们利用了对数正态分布的假设，以此为基础，历史波动率实际上是对数价格差的方差或标准差。

以下是计算历史波动率的具体步骤。请注意，这里以Python伪代码说明，代码仅为示例目的。实际操作时，您需要自行参考Python相关程序包的说明，寻找适合执行此任务的正确函数。

选取一段时间窗口内（例如90天）的资产价格序列。使用统计方法计算其均值（期望）和标准差。标准差可用来表示历史波动率。需注意：在不同交易所，历史波动率的计算对象（收盘价或结算价）和时间长度的选择（如30、60、90天）可能有所差异。选择的时间长度通常对应于合约的存续期限。

因此，通过了解标准差与历史波动率之间的关系，以及在金融数学中的应用，我们可以构建出用于计算特定期货合约历史波动率的算法。请确保在实施实际代码前，参考相关Python程序库的文档，以选择适当的函数来实现这一目的。

Ⅲ 波动率计算公式是什么

计算公式是：

波动率＝［有重要意义的第二高（低）点一有重要意义的第一高（低点）］／两高（低）点间的时间。

这个公式的意义是：

（1）预测是根据历史的数据。进一步来说的话，新股就需要经过一段时间的运动观察之后，才可以进行相应的预测。

（2）重要的低点是判断的关键，如果点选错了，那么就没有了计算的意义。

（3）在选择重要高低点的时候也是需要注意跟时间周期的结构相符合，月线、周线的高低点并不一定要符合日线、小时线的要求。

意义

波动率也是分为上升趋势中的波动率和下跌趋势中的波动率计算方法。上升趋势中的波动率计算是需要在上升趋势中进行选取的，使用底部和底部之间的距离，然后除以两个底部之间相隔的时间。

而在下跌趋势的波动率计算需要取在下跌趋势中，顶部和顶部之间的距离，然后除以两个顶部之间的时间间隔。使用这个当作坐标的刻度绘制出1x1图形。