如何验证股票交易系统胜率

Ⅰ 股票胜率怎么计算

胜率=获胜场次÷总比赛场次x100%。
总比赛场次包含胜、平、负场次的和，对于有些没有平局的比赛，就是胜、负场次的和，乘以100%是将计算结果用百分数来表示。票胜率指的是投资者投资成功的股票次数与投资失败的股票次数的比例。例如：投资者股票买卖交易10次，投资成功获利6次、投资失败损失4次，那么该投资者的股票胜率就是60%。
但是，通常市场中投资者是很少会关注股票的胜率的，主要关注的是投资者自身的收益率和回撤率。股票收益率指的是投资者投资股票所获得的收益总额与原始投资金额的比率。
例如：投资者股票原始投资资金为10万，而投资者投资股票所获得的收益总额为2万，那么该投资者股票投资收益率就为20%。而股票回撤率指的是投资者投资股票获得最大收益时，投资获得收益出现下降形成的回收比例。投资者关注股票的回撤率主要可能帮助投资者检验自身的交易系统，也可以检验自己的风险控制能力。
【拓展资料】
一、如何提高交易胜率?
买入要求：
第一、尽量减少交易频率。因为降低交易频率意味着交易成本或成本更低，建议适度投资并重视，职业选手除外。
第二、在合适的时间购买。注意买入时机。有时候想买，但是价格高。不想买的时候价格很低，要注意时机。
第三、坚持长期持有股票。这也至关重要。有时候不是你的短期操作会马上赚大钱，而是你的长期持有可能会受益更多。
二、胜率相对较高的买卖方法
1.股票价格稳定，成交的数量正在减少。在空头市场，每个人看起来都是后市不好。一旦股价稳定，数量也在萎缩，所以可以买入。
2.底部的成交数量激增，股价变红。市场必须长期运行。主力吸纳筹码后，会跟随大趋势小幅提振，投资者会介入。这里成交量的突破意味着会有一段暴涨期，第一批长红要大胆买。这个时候，干预会带来很大的收益。
3.当股价跌到支撑线，再次上涨时，就是买入机会。当股价跌至支撑线时，它停止下跌并稳定下来，这意味着股价得到了有效支撑。
4.在市场下跌过程中，周量连续两周大幅萎缩，达到波段，最低周量，但股价呈现止跌或缓慢上涨的背离现象。耐心地观察周量将比不耐烦地观察每日数量更能辨别趋势。

Ⅱ 我朋友有一个股票稳定交易系统，请问怎么验证

首先这报表回测信息太少,又不值观.
回测报表最直观的就是资金曲线.
例如通达信回测会自动生成很比较直观报表.
这策略都已经用通达信回测了,
为什么直截那么点截图,连个个资金曲线都没有.
再有就是策略不能只看胜率,也要看最大回撤,等等很多信息.
再有就是这回测是如何设置的,例如回测的周期,滑点是多少,以什么价格计算,手续费的设置.开平仓信号等等.这些都没有.
再有这个策略回测的时间段太短了.
如果这是一个日线策略,回测的时段怎么的也得在15年左右.这样才能看出这个策略在,牛市,熊市,盘整等各种行情下的表现.
再有就是回测的品种,是回测所有股票,还是沪深300,或者中小版,创业板,是否剔除st.等等.
就算历史回测可以盈利,还要模拟交易观察.
就算回测模拟都通过了,模拟的环境和真实交易环境也是有很大差别的.
既然这策略能用通达信回测说明这策略已经能写成选股公式,或者专家指标了.
其实很简单你想验证这个策略好不好用,找个看得懂公式代码的,一看就明白这策略的交易思路了.

Ⅲ 如何测试股票指标的胜率

没有绝对的指标，这个要看个人水平的，指标都有局限性

Ⅳ 【漫谈交易】如何判断交易系统的好坏

今天讲的内容呢是如何判断一个交易系统的好坏，其实在建立交易系统之前一定要反复的问自己：在这个残酷的投资市场上我能否走一条捷径，来让我快速的达到赚钱的目的。想一想能否走这条捷径，答案不用质疑。捷径是不可能的。世界上没有任何事，没有任何的东西，是可以通过捷径走出来的。想想是不是这样，有的时候特别是在期货投资市场上，期货市场是在我们国内比股票更公平的一个市场，想想是不是这样。某日和朋友吃饭聊天时说：咱们做股票是什么呢？咱们做股票是等着庄家来砍咱们，因为庄家已经将筹码完全的锁定，他统治了非常大的一部分。他可以随心所欲，翻云覆雨。股票市场上庄今天高兴了，他就可以给你连续的拉涨停，庄今天不高兴了，大盘即使涨停，他也可能给你砸跌停，这是有可能的。股票的涨于跌，基本上取决于庄的品性。虽然期货市场大家都听说是那种高风险的市场，其实不然，因为期货市场真正的是多方和空方斗争的市场。因为期货市场就是资金和资金的博弈：小资金加上大资金与大资金加上小资金来进行博弈。所以说期货就是一个战场，有多头一方和空头一方。我认为，做期货的亏损风险最主要两个：第一初生牛犊不怕虎。自己认为自己很行。自己炒过一个月的股票，不小心逮了个黑马，赚了5%，就自己认为自己很厉害。就认为自己在期货市场上了可以战胜市场就在那里操作。这种初生牛犊不怕虎是一个风险。再一个风险就是像我这样的技术高手们，相信市场到这个位置就该跌，相信市场到这个位置就该涨，太过于自信，就是艺高人胆大，艺高之后人才胆大，这两种情况说白了就是无知者无畏和自负的表现，只有这两种才会是真正的最大的风险。所以说只要控制好这两个，你只要顺势而为在期货市场上赚钱比股票上赚钱更容易。趋势来了真的是涨势，那么即使空头在厉害，也会被多头打败。趋势来了，涨势它就该涨，回调完了它就该涨，趋势来了，下跌了，反弹了，该下跌它就要下跌，即使再有钱可以控制一天的行情，控制两天的行情、控制三天的行情，绝对控制不了一个星期以上的行情。因为期货市场上是资金与资金的博弈，赚的钱就是别人亏的钱。我也经常在客户群和公共群里面说这样的话：我和我的客户赚的钱是怎么来的，就是散户们亏的钱来的。没有散户亏得钱哪有我们这些职业投资者赚钱呢？所以说期货市场上是一个相对公平的市场。所以说在一个相对公平的市场里边，才能检验出一个交易系统的好坏。因为在某些进场点，股票上是开仓的信号，但是期货上就不是开仓信号。但是在期货上出现开仓信号，在股票上肯定也就是开仓信号。所以说判断一个系统的好坏，你要屏蔽你自己的人性，屏蔽完自己的人性后在找到一个适合这个市场的方法，这个方法怎么去验证它？第一能否经的起历史数据的验证 ，就比如说到现在怎么长时间一来，从有了投资市场到现在已经一两百年的历史了，现在能流传下来的最经典的理论有哪些呢？波浪理论，道氏理论（并且是所有理论的鼻祖），k线理论，均线理论，形态学，江恩理论（实战派理论）混沌操作法（实战派的理论）。所以说这些市场上最经典的东西流传下来已经以经过大家证明，你只有学习经典，你才能站在巨人的肩膀上。所以说你想学投资想赚钱的话这些理论必须学习，每一个理论有每一个理论的优点，同样每一个理论有每一个理论的缺点，所以说在建立交易系统之前，必须对你的交易方法是否经过历史验证，看看你的方法有没有在这些经典理论中有出现。在这插句课外的话，我们国人最大的优点是容易吸收，容易引进，因为我们国人都相信“来的和尚好念经”。因此导致了很多国外的好的坏的都引进过来，毛泽东说过：“取其精华去其糟粕。”什么样的好什么样的坏需要真正的去判断，好的留下来，坏的抛弃，这是一点，国人的一个优点，同样的国人的一个缺点就是创新性太强，不一定从那搞出一个理论，取个名字，号称发明这个理论。像我的混沌趋势理论，至少我还非常的保留着原著的东西，混沌理论是我跟比尔威廉姆学的。趋势理论跟着这些道式理论，波浪理论，跟着这些大师学，都沿用他们的东西。我自己的这个理论至少还保留着原先理论的精华。网上也出现了很多的理论，换了个名字，就好吗？所以说我建议大家读经典尊重经典，这样的你才能迈向成功第一步，才能选择好自己的交易系统，因为这些理论已经被历史验证过了，你无所谓在这些经典理论之中发现真正的金矿，把它占为己有。而我怎么都经典理论学习精通之后就四个字“混沌趋势”。我希望大家向我一样在这些经典理论中发现真正的金矿。这就是建立好的交易系统的前提条件。第二个当你自己的交易系统建立完了之后，就像我们学开车一样，你学习了书本上的知识，比如说到什么位置打左转，到什么位置打倒档，到什么位置闪什么样的灯。你在课本上已经学到可很好的理论剩下的就是要学习实践，即使你学了天下第一的理论，就像我经常说的学习《孙子兵法》一样，这几千年来学习《孙子兵法》的人没有一亿也有五千万甚至更多。但是学完之后有几个人能当上一个真正有名的将军呢？就算把《孙子兵法》背的滚瓜烂熟，倒背入流，到了战场上没有实战，那么学了白学。所以说建议一个交易系统的第二部是在有基础的条件之上，进行实战的检验。就像邓小平说的：“实践是检验真理的唯一标准”实践最重要，总之一句话，给大家如何判断交易系统理论加实践才能等于成果。你光有理论不行，你光有实践也不行，你只有理论和实践结合后才有一个你想要的结果。想要的结果是什么呢?在投资市场最终结果是稳定获利。给大家讲过西游记的故事，道有三百六十旁门，每个旁门都皆可修成正果，但能否修成正道因人而异。投资市场的正果或最终目的就是稳定获利。稳定获利最重要的不是获利而是稳定，只有稳定获利才能真正出现。想想现在举办的各种交易大赛，月冠军资金翻了多少番，周冠军资金涨了多少倍。一个非常狭隘的目光看待一个问题结果将散户引向一条不归路。今天我的资金涨了100%翻了两番，翻了三番，是不是很厉害。明天又赚了一倍我很高兴，后天有赚了一倍我很高兴，又过了两天连续亏50%到，最后你还不一定赚钱，所以说人要有大胆的眼光，不要看着一天的得失。我今天赚了十万，赚了一百万，一千万这样的方法仅仅是偶然的。如果你本着这种心态去做的话。那么结果就是你很快被市场淘汰。这个例子非常好讲，大家可以上网上搜非常有名的一个期货投资者的例子。四川万群，她是一个女老师，他从零八年之前开始第一次新手期货。拿了五万块钱做豆油，结果亏得还剩四万多块钱，后来满仓做豆油。结果刚好碰上豆油一波大牛市，她不断的满仓做多，结果四万的资金慢慢的变到一百万，变到了五百万，变到了一千万，峰值接近两千万，半年时间。从数字上看，是不是一个高手，资金涨了五百倍，是不是很厉害。但是其结果是两千万，三百手豆油，一个星期，连续跌停。到最后拿到手里只有五万多点。结果是入市的时候是五万，到最后被强行平仓，不断爆仓，爆仓，再爆仓，到最后两千多万一个星期只剩了五万多，结果还是赚了。这样有任何意义吗？没有任何意义。所以说市场最后就是两个字稳定获利。今天赚10%，或者说这个月赚10%，或者说今年赚10%，明年、下个月，明天又赚10%，在过一年，在过一个月，在过一天，又赚10%。连续赚每次稳定都是10%。就像我的做股票的时候定的目标就是每个月10%，期货每月10-30% 当然了，不是复利。题外话，有人对我说：“我学到了一个月、一周、一天就可以赚一倍的方法”。那么我们来设想一下，经过了五年、十年之后看看谁还生活在市场上，谁还从市场上拿钱，从市场赚钱。所以说如何看一个交易系统的好坏已经都和大家讲到了。在投资市场上一个最根本的目的是赚钱。怎么去赚，稳稳当当的赚，

Ⅳ 如何评估 一个股票交易系统

可参考《系统交易方法》、《海龟交易系统》、《机械交易系统》
简单的说，对一个交易系统进行评价，要选尽可能久的历史数据，尽可能多是市场（国内炒股可能做不到这一点）进行评测，评测指标重要的有：总收益、胜率、成功率、年平均收益率、最大回调幅度、平均持有时间、最多连续赢利次数、最多连续亏损次数、平均每次盈利/亏损率……

Ⅵ 怎么测试股票交易系统

一、打开系统测试平台

1、顶部菜单“功能”选择“系统测试平台”进入系统测试平台。
2、鼠标移动至软件最左侧，当光标出现多页叠加后单击，出现选择菜单，进入“功能”栏中“系统测试平台”鼠标选择双击打开。

二、系统测试平台操作指南
测试平台可以对技术指标、条件选股和交易系统三种分析方法进行系统测试，测试需要进行这样几个步骤,分别用于设置分析方法及其参数、买入/卖出条件设定、平仓条件设定及测试对象（只针对单只股票）。
1、选择分析方法
从列表中选中需要测试的分析方法，然后设置其计算参数。
选择分析方法时，如果该分析方法引用了未来数据，系统就会自动提示出来，防止影响测试结果。所谓未来函数，就是函数不满足时间的不变性，即时间靠后的数据对时间靠前的结果产生影响。大智慧里只有极少的函数是未来函数，如之字转向类函数。 应尽量避免使用此类函数，以防影响测试结果。设置好分析方法后，按下一步进入买入条件设定。
2、选择买入条件
[测试时间段]：仅测试该时间段内发生的买入或卖出行为,强制平仓盈亏不计入测试结果：当测试结束时，系统如果不处于空仓状态则会按照最后一天的收盘价进行平仓，如果选中该选项，则强制平仓的收益将被记入测试结果，否则不计入。（建议不要选择该项目）。

Ⅶ 股票交易模型如何建立，怎么验证一个成功率高的交易

你好，交易模型即交易理论、交易方法，投资者构建一套完整的交易模型需要经过以下几个步骤：
1、认清自己的投资偏好，是对自己的一个定位，投资者可以根据自己的性格特点和交易风格先把自己的交易流派区分清楚：趋势交易者，短线交易者，日内交易者等。
2、在认清自己的投资偏好之后，选择有针对性的技术指标进行学习，比如，对于趋势交易者，可以学习均线理论，根据均线理论中多头排列的特点进行买卖。
3、纸上得来终觉浅，绝知此事需躬行，投资者可以先进行模拟操作，检验技术指标的正确性，对自己的交易方法进行总结，归纳出自己交易方法的框架和思路，如果发现自己以往的交易方法和自己的交易流派有冲突时最好重新总结归纳另一套方法。
4、模拟检验完成之后，进行实战，在实战中，投资者应严格按照交易模型执行。

Ⅷ 炒股胜率怎么看

首先判断大势,如果大势不是很好,比如说标普下调评级,次日大盘低开,并且盘面没有形成足够的...
2.如果大势不错,涨停家数多,并且盘面有明确的热点,或者是说临近收盘的时候,那么就是要挑选

Ⅸ 怎么对新建的股票交易系统的好坏进行测试啊

你这个问题太大了，回答起来至少要3个工作日。
建议你每次只问一个分项，或一个问题点。问题太大别人无法回答你，也没有时间回答你。
从你描述的情况看，知道你是个新手，还不懂得测试方法。
测试前要先建立一个测试模型，此模型中有一个测试用的数据库，还有一个动态指令集。正确的方法是用动态测试模型对交易系统进行测试。
初学者也可以通过双机对敲、手工数据输入的方式简单测试一下，看其能否进入工作状态，能否完成各项预定功能，是否存在明显错误，这些只是测试前的准备工作。