股票交易机械系统

Ⅰ 股票交易系统有哪些

做股票常常会遇到很多问题，比如像是控制不了自己的情绪或者是操作，控制不了自己的仓位在危机来临之际出现大幅度亏损等，但是要是有一个标准的尺度将这一切都控制起来，并且实现稳定盈利，那么这就建立了个人的股票交易系统。

股票交易系统是什么？

股票交易系统是指将交易习惯、交易情况、交易逻辑等各类方式组合在一起形成的一个系统性的操盘理念。总体来说，在形成一个交易系统之后，该系统能帮助我们改掉自己交易中的错误毛病，并且能随着我们的不断修正形成一个正确的，能稳定盈利的交易模型，这样我们才能将股市作为我们自身的提款机，完成财富自由。

那么怎么构建该系统呢？一般情况下都是从以下几个方面：

第一、选股方法。虽然靠着均线能选股，靠着指标也能选股，但是系统性的选股方法则是要结合宏观经济整体运行位置和环境，行业发展现状和前景，个股经营状况和财务。

第二、资金管理。操作上我们需要根据指数整体运行的位置和你的持仓位置确立资金配置的比例，比如私募这类专业机构，几十亿的资金要选几十支个股，每支个股根据位置和基本面情况要配置多少资金，这就是资金管理。当然我们则是要根据指数整体运行位置和持仓个股的位置来确立资金配置。

第三、仓位管理。就目前短线配置来说，就是20%的仓位，再不能多，因为短线风险大收益大，这些我们需要极为注意的。

第四、风险管理。在这里我们需要根据个股以及净资产的波动经过一段周期运行之后确立净资产曲线走势，然后计算风险收益比，看回撤幅度，用来推断目前策略的盈利能力。

第五、交易心理。在不断的交易中，在不断的质疑中，在不断的反思中逐渐让自己的思维更加的适合投资的本质。

Ⅱ 怎样可以编写股票自动机械交易平台软件，就是到了某个价位就自动买进，到了止损位就自动卖出

我会写。用C#语言写的。你可以到我的网站哪边看看。
主要是接口破解协议。模拟操作

Ⅲ 机械交易系统怎么样

一.定义 机械交易定义：独立于交易者的判断、可产生交易信号和度量风险的方法，通过机械的决策过程排除情绪干扰。 技术分析定义：通过研究过去的价格变化，分析市场中的现有信息，对未来的价格“趋势”作出预测，找到低风险高回报的机会。 价格触发的心理学分析：阻力位和支撑位有效的原因源自“打平心理、懊恼、遗憾”等心理学因素。 指标触发的心理学意义：指标触发的重要性正比于市场参与者对该指标的重视程度。//调整指标应当是在大众基础上，做到同又不同。 二．交易系统类型 趋势跟随： 1）.前提：市场主要的参与者缺乏阶段亏损、让利润奔跑的习惯。 2）.要求：交易者在最近点建立多头头寸，在最近低点建立空头头寸。 3）.心理要素：耐心与坚韧，能够承担各种意外情况和坦然面对亏损。 4）.交易量移动平均：相对使用时间作为参数的权重模型，交易量的变化能更好地衡量趋势的强度。 5）.指标周期选择：在低波动性（震荡）选择较长的时间段，在高波动性（趋势）选择短时间段。 6）.趋势交易者的心理分析： 1.愿意买高/卖低：如果趋势交易很容易执行，那么所有人都会这样去做，它就不会成为一个成功的策略； 当在等待买高/卖低的机会时，恐惧和忧虑也会随之而来，只是应当把这些感觉与胜利和盈利联系起来。 2.愿意回吐相当比例的浮动盈利：不要试图去预测趋势的终点，坚定地持有头寸，让盈利奔跑；市场会回报我们的耐心，后悔回吐一定比例的浮动盈利显然是后见之明。 3.在一连串小亏损之后坚持交易：对于分析机械交易系统结果可以帮助我们认识到在经历一连串亏损之后，继续交易可以赢得胜利，有助与加强我们度过亏损的勇气和信息。 4.能将纪律性和灵活性融合在一起：纪律性意味着在困难时坚持成功的策略；灵活性意味着当市场特性发现变化时放弃策略。 5.当执行趋势跟随系统时，愿意交易较小的头寸以经历回调的考验。 6.适应1%~5%的交易产生绝大部分的盈利：1%~5%的交易产生绝大部分的盈利，交易系统应当包含在趋势反复时重新产生交易信号的机制。 7.愿意长时间持有头寸：趋势交易盈利的关键在于能把小的盈利积累到大的盈利。 8.习惯较慢的交易和较多的分析过程 7）.确认趋势的方法（过滤信号）：1.时间参数（加入等待时间和修改时间范围）；2.移动平均的百分比突破；3.引入新指标。 8）.过滤交易弊端：1.总是减少本来就不多的交易机会；2.总是降低系统的盈亏比；3.通常把中等盈利稳健的系统编程亏损系统。 9）.止损、止盈： 1.没有人能抓住趋势的顶和底，最好的平仓点都是事后才能确定的。 2.作为趋势交易者，因为很小比例的趋势交易会贡献很大比例的盈利，放弃止损止盈会阻碍我们承受资金回调的能力，而回调是所有趋势交易策略都需要的因素。 均值回归 1）.前提：抓住市场经常过分扩张的特性。 2）.指标：1.百分比震荡指标（随机指标，相对强弱指标，差分摆荡指标，动量指标和变动速度指标），适合作为止损转向的趋势跟随系统；2.统计摆动指标（布林带，顺势指标）。 3）.均值回归可以在基本的机械交易技术中加入随机决定的因素，例如突发性时间.引入主观判断前提：主观判断的原则需要客观度量并事先定义//均值回归偏向中短线，受此影响较大。 4）.均值回归交易者的心理分析： 1.坚持与众不同：在变化莫测的市场中，绝大数人的观点都是错误的。我们必须训练自己把难以执行的空间与失败联系起来，把执行交易信号产生的较量和成立与盈利联系起来。 2.培养并坚持亏损平仓的纪律：因为均值回归交易的建仓点都在不稳定的是市场极值，同我们的止损也会在市场最高点或最低点被触发，如果没有止损，那么亏损就可能转化为盈利。 3.厌恶低胜率和大的连续亏损次数：为了获得较高的稳定的胜率，绝大多数均值回归交易者需要忍受很低的风险回报率，而且亏损交易的平均值会远远大于盈利交易的平均盈利值。 4.持久的耐心：较少的交易机会也就意味着需要很大的耐心，没有在市场等待不稳定的极点的能力，那么我们注定只能使用高风险低回报的系统。 短线系统： 1）.前提：市场有充分的流动性和波动性 2）.短息交易者的心理分析：短线系统需要耗费更多的体力和脑力，能做一个短线交易者的关键还是平衡的生活——身体上、情感上和精神上（同样适用于其他类型的交易者）。 三．系统研发与分析： 1）.前提：所有的模型都是通过历史数据外推的结果，我们只能寄希望于市场的历史行为与未来行为有这很强的正相关关系。//交易系统的建立是基于特定特征，如果该特征发生改变，那么自然得不到预期结果。 2）.机械交易系统优点：1.强迫交易者摆脱那些极具破坏性的交易行为，养成良好的交易系统；2.风险和回报的定量化，同时也可以得到整个策略的风险回报比；3.依赖数学公式算算出的技术指标，不需要系统交易者拥有非常专业的金融知识。 缺点：1.数据不靠谱2.系统不靠谱（逐点检查） 3）.评估测试结果的要素：1.总净利润；2.交易数量；3.持仓天数；4.最大回调值；5.最大回调持续时间；6.最大连续亏损次数；7.（平均）盈利与最大回调之比；8.（平均）盈利（平均）亏损比；9.胜率；10.时间百分比。 4）.系统开发过程：1.分析结果时要去除局部最优和无意义的参数组合 2.样本外测试结果相差较大3.真实交易 5）.系统优化: 优点：1.调整参数达到最优效果2.为实际交易结果提供历史衡量标准3.显示交易系统整体的表现分布4.识别局部最优参数组合（肯定不是全局最优） 缺点：1.历史数据应当全面包含全部市场形态（牛市、熊市、趋势市和均值回归市）2.容易曲线拟合（避免：使用相当长的历史数据、多品种测试和向前测试） 6）.提高系统的回报率： 1.交易品种的多样化2.同一系统使用不同参数3.同时使用负相关或不相关的交易系统 四．风险管理： 1）.进行风险管理的原因：1.可以避免我们把盈利的交易系统做成亏损的结果2.我们永远不能控制市场，我们只能假设其中有多大的风险。 2）.价格风险管理：1.交易量价格风险管理，基于市场中现有头寸的总数量，或者是将要交易的数量2.止损价格风险管理，决定了头寸可能遭遇的风险，或者是每笔交易可能亏损多少资金。 3）.风险中的价值（VAR）：计算在指定未来时间范围内策略产生亏损的可能性。 4）.VAR缺点：1.它只说明我们可能亏损的最大数量，并没有解决在指定时间范围内我们到底要亏损多少2.错误假设了连续交易日之间的独立性 五．交易心理： 1）.无论是哪种交易，我们都必须放弃那些容易和适宜的交易习惯，培养自己的纪律、耐心、灵活，以及无论多困难都要坚持计划的决心。 2）.时间周期、交易系统和个人特性（P129）：交易策略的选择必须要取决于交易者的个性特征。//没有最好的系统，只有最合适的系统。交易系统的设计应当遵循由大到小的三个系统。 3）.在纪律性和灵活性之间寻找平衡点：纪律性能够保证交易者在不同环境下坚持每一个交易，但同时也会限制开放性思维；灵活性意味着一旦交易系统不再持续地产生盈利（市场特性发生改变），机械交易者必须有足够的灵活性来放弃。 六．交易与生活 1）.市场会加速我们心里和精神的成熟，因为它迫使我们放弃幻想，接受市场不断变化的现实。 2）.在交易领域这样的微观世界中的真理，和宏观生活中的真理是和谐一致的。

Ⅳ 股票期货.可以测试机械交易系统的软件~

非常多

Ⅳ 哪位网友有股票机械交易系统，想学习一下

请问你放心机械交易吗？
美国有200年的股市经验，一般自动化程度较高，都是卖出自动化！并不是买进自动化，因为买进自动化机械交易，往往以技术指标为基础，准确率较低！
建议买进还是自己动手好些，卖出可以设置止盈和止损位，可以自动机械卖出！
买入卖出的指标自动机械化的系统：金狐、分析家、大智慧等软件，可自编买进卖出指标！
谢谢采纳！

Ⅵ 什么叫做机械炒股模式

官方统计表明， 超过 7 成的股民在 2007 年并没有赚到钱，究其原因或许是方法不对。 为此笔者试着用完全机械的操作方法进行了研究， 试着给出一种在股市可以盈利的机械方法。 研究方法如下：
1. 研究时段：2007 年 10 月 16日至 2008 年 1 月 14 日，一共 63 个交易日。
2007 年 10 月 16 日是大盘全年的最高点， 从大盘最高点的时候算起是为了使研究结果更具有可靠性。
2.基本思路：依照在深圳交易所主板上市的股票代码顺序 （从00001 深发展开始）依照下述原则顺序操作（不包括手续费）：
如果某日收盘时股票亏损超过3%就以收盘价割肉，同时第二天以收盘价换入下一只；
如果某日收盘时股票盈利超过10%也以收盘价卖出， 同样以第二天的收盘价换入下一只。
看了结果不知道大家有何感想？从大盘最高点买起，一个季度有如此盈利当属不错， 因此所谓大猩猩炒股比人强，是有一定道理的。
相信有很多股民在这个时间段是亏损的， 这个结果至少说明一个问题： 不适当地死捂股票是赚不到钱的。而按照某种方法系统地、规律地甚至机械地操作， 至少是炒股盈利的一种模式。
运用这种方法， 股民朋友可以越过普遍存在的“舍不得割肉”这道心理上的障碍！运用这种方法，可以将所谓板块、热点统统抛到脑后。

Ⅶ 为什么股票机械操作系统优于人工操盘

个人觉得股票机械操作系统相对于人工操盘最大的优势是可以规避人的心理因素导致无法很好的执行操盘纪律以及更好的规避误单的事情发生哈。

希望我的回答能够帮助到你，望采纳，谢谢。

Ⅷ 求学：机械交易系统的编程学习

放弃吧
知道投资里的黑天鹅吧，所谓的机械交易就是拿过去的经验去机械的预测未来，去除了投资者个人的判断，一旦市场上的某个重要的因素被你的系统忽略，可能就会出现大问题

Ⅸ 股票交易，如何建立确定的、机械的、量化的、交易系统，所谓的量化，到底指什么，又该如何量化,怎么量化

建立比较成熟和完善的交易系统的基础是你本身已经对这个市场有了深刻的理解，否则你会走大量的冤枉路。

Ⅹ 股票交易，如何建立确定的、机械的、量化的、交易系统，所谓的量化，到底指什么，又该如何量化

量化的意思，就是把某些指标数字化，易于控制。
举个例子，说股票下跌了可以买，这句话就难了，下跌多少呢？那么通过模型量化，比如当量能阶梯缩量到多少比例，以及价格跌穿多少日均线，并且未跌穿某长期均线的时候，发出买入指令。这个就是量化的过程。需要结合各种理论和经验才可以量化。