滬深三百最後一名市值多少
① 滬深300里的股票
由上海證券交易所和深圳證券交易所聯合編制的滬深300指數於2005年4月8日正式發布。
滬深300指數簡稱:滬深300;
指數代碼:
滬市000300
深市399300。
滬深300指數以2004年12月31日為基日,基日點位1000點。
滬深300指數是由上海和深圳證券市場中選取300隻A股作為樣本,其中滬市有179隻,深市121隻。
樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。
滬深300指數樣本覆蓋了滬深市場六成左右的市值,具有良好的市場代表性。
滬深300指數誕生過程
1998年啟動——2001年上交所首先研究方案——證監會協調滬深交易所共同開發——2003年達成共識——細節設計——
2005年4月8日正式推出
滬深300指數中權重最大的20隻股票名單
序號 證券代碼 證券簡稱 流通股比例 加權比例 流通市值(元) 加權流通市值(元)
1 600050 中國聯通 30.67% 40.00% 17355000000 22637964950
2 600900 長江電力 24.52% 30.00% 16659900000 20386320000
3 600036 招商銀行 26.28% 30.00% 15570000000 17771031345
4 600009 上海機場 39.28% 40.00% 12489814392 12717925757
5 600028 中國石化 4.00% 4.00% 11704000000 11704000000
6 600019 寶鋼股份 15.00% 15.00% 11581090000 11581090000
7 600016 民生銀行 30.15% 40.00% 8441980207 11198999172
8 000002 萬 科 A 82.63% 100.00% 8704199188 10534160796
9 600005 武鋼股份 24.19% 30.00% 7773600000 9640740000
10 000063 中興通訊 37.79% 40.00% 9037467648 9566867460
11 000039 中集集團 64.92% 70.00% 8330663523 8982717494
12 600018 上港集箱 23.28% 30.00% 6925800000 8926366800
13 600000 浦發銀行 22.99% 30.00% 6228000000 8127540000
14 000001 深發展A 72.43% 80.00% 7342775838 8110186717
15 600519 貴州茅台 28.60% 30.00% 5410907645 5675777250
16 000858 五 糧 液 28.17% 30.00% 5292967680 5637010579
17 600642 申能股份 22.92% 30.00% 3951688080 5172161671
18 000088 鹽田港A 26.10% 30.00% 4361500000 5012370000
19 600029 南方航空 31.25% 40.00% 3900000000 4992000000
20 000983 西山煤電 35.64% 40.00% 4366080000 4899712000
ps:滬深300編制方法:
滬深300指數的編制目標是反映中國證券市場股票價格變動的概貌和運行狀況,並能夠作為投資業績的評價標准,為指數化投資及指數衍生產品創新提供基礎條件。
指數成份股的選樣空間:上市交易時間超過一個季度;非ST、*ST股票,非暫停上市股票;公司經營狀況良好,最近一年無重大違法違規事件、財務報告無重大問題;股票價格無明顯的異常波動或市場操縱;剔除其他經專家認定不能進入指數的股票。選樣標准為選取規模大、流動性好的股票作為樣本股。
選樣方法為先計算樣本空間股票在最近一年(新股為上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數五個指標,再將上述指標的比重按2:2:2:2:1進行加權平均,然後將計算結果從高到低排序,選取排名在前300位的股票。
指數以調整股本為權重,採用派許加權綜合價格指數公式進行計算。其中,調整股本根據分級靠檔方法獲得。例如,某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%,低於20%,則採用流通股本為權數;某股票流通比例為35%,落在區間(30,40)內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。
指數成份股原則上每半年調整一次,一般為1月初和7月初實施調整,調整方案提前兩周公布。每次調整的比例不超過10%。樣本調整設置緩沖區,排名在240名內的新樣本優先進入,排名在360名之前的老樣本優先保留。最近一次財務報告虧損的股票原則上不進入新選樣本,除非這只股票影響指數的代表性。
② 滬深300股指期貨產生的背景
一、全球股指期貨市場發展概況及現狀
期貨市場(Futures Markets)交易的產品是由期貨交易所制訂的標准化的期貨合約(Futures Contracts),合約規定交易雙方在將來某一特定時間和地點,以某一特定價格交割約定數量和質量的商品或金融產品。股指期貨(Equity Index Futures)即股票價格指數期貨,是一種以股票價格指數為標的資產的金融期貨產品,其特殊性在於標的本身不是金融資產,而是金融資產的價格指數。
股指期貨是在全球金融一體化、國際化和自由化背景下,現代資本市場高度發展的產物。上一世紀70年代,因石油危機產生的影響,西方各國經濟發展極不穩定,匯率、利率劇烈動盪,股票市場價格大幅度波動,促使人們重新審視運用金融創新手段,以期貨產品為工具管理和規避金融市場劇烈波動的風險,金融期貨應運而生。1972年,芝加哥商業交易所(CME)率先推出外匯期貨;1975年,芝加哥期貨交易所(CBOT)推出GNMA利率期貨,1982年,美國堪薩斯期貨交易所(KCBT)推出價值線指數期貨合約。經過短短30多年的發展,目前金融期貨品種的交易量已佔到全球期貨交易量的80%,而指數期貨無疑是金融期貨中歷史最短同時發展最快的金融衍生產品。
2005年,全球衍生品交易量增長了11.67%,達到了98.99億張;其中金融期貨、期權交易量達到了91.39億張合約,佔全球衍生品交易量的比重達到了92.33%,而金融期貨、期權中,股指期貨、期權交易量達到了40.80億張合約,佔全球衍生品交易量的比重達到了41.25%,佔全球金融期貨、期權交易量的比重達到了44.66%;單只股票期貨、期權交易量達到了23.569億張合約,佔全球衍生品交易量的比重達到23.80%,佔全球金融期貨、期權交易量的比重為25.79%。兩者合計達到了64.369億張合約,佔全球衍生品交易量的比重為65.05%,佔全球金融期貨、期權交易量的比重達到了70.44%。因此,可以說股指期貨已經成為當前國際金融市場上交易最為活躍的期貨品種之一,股指期貨交易也無愧為20世紀80年代以來「最激動人心的金融創新」。
二、滬深300指數的介紹分析
股指期貨標的指數的選取原則主要是:指數有較好知名度和市場認可度,指數成份股的流動性較好,具有較好的抗操縱性,套期保值效果較好以及指數編制與管理方法較為科學等。滬深300指數有較好的市場覆蓋率、行業代表性、市場流動性、投資性和抗操縱性,很好地具備作為股指期貨標的指數的必備條件。
1.滬深300指數和市場整體的相關性
截至2006年10月13日,滬深300指數的總市值為35219.27億元,流通市值為10231.01億元,而滬深兩市的A股總市值為51343.92億元,A股流通市值為16873.02億元,滬深300指數的總市值覆蓋率為68.59%,流通市值覆蓋率為60.64%,因此滬深300指數具有良好的市場代表性。
根據統計,按照每日收盤價計算,從2005年1月4日至2006年10月13日,滬深300指數和上證指數的相關系數為0.9962,和深圳綜指的相關系數為0.9942,表明了滬深300指數和市場整體的高度相關性。按每日收盤價的漲跌點數計算,滬深300指數和上證指數的相關系數為0.9650,和深綜指的相關系數為0.9748,在漲跌點數上,上證指數和滬深300指數的相關性低於深綜指和滬深300指數的相關性的原因在於上證指數在新股上市首日即計入指數而造成了指數失真,因為在新股上市時,上證指數漲跌幅度與其均值的偏離度明顯大於深圳指和滬深300指數相應的偏離度。
2.滬深300指數的行業代表性
截至2006年10月13日,在滬深300指數中,成份股數量最多的前三個行業是製造業、交通運輸和倉儲業、電力、煤氣及水的生產和供應業,分別為156、28和22家,製造業在300家成份股中占的比例超過了50%。
從成份股所屬行業在指數中的權重來看,排在前三位的行業分別是製造業、金融保險業、交通運輸倉儲業,分別佔41.93%、15.05%和8.16%。盡管指數中製造業無論在成份股數量還是權重上都占絕對優勢,但由於製造業中子行業很多,其經營環境、景氣周期等相差很大,從而使其在股市中的走勢有較大差異。因此從市場的行業板塊來看,金融保險業、交通運輸倉儲業的板塊效應更強。考慮到滬深300指數中金融保險業的成份股一共只有9家,因此,金融保險業的整體走勢對指數起著舉足輕重的影響。
從滬深300指數的行業分布可以看出,製造業、交通運輸和倉儲業的比重遠遠高於這類行業在S&P500指數中的比重,而第三產業所佔的比重又遠遠小於S&P500指數。這一特點較為准確地反映了我國正處於工業化進程前期的產業特徵。
3.主要財務特徵
滬深300指數成份股具有良好的投資性,市盈率與市凈率等估值指標明顯低於市場平均水平。2006年三季報顯示,滬深300指數的盈利能力、資產質量和成長性均優於市場平均水平。2006年前8個月滬深300指數成份股分紅超過市場分紅總額的80%,明顯高於同期滬深300成份股總市值的市場佔比。
從個股來看對滬深300指數的影響程度,上市公司流通A股市場比例佔300家成份股流通市值比例在1%以上的有15家。其中金融股所佔比重較大,其中又以銀行股表現突出。滬深300成份股中6家銀行股的流通A股市值為1197.54億元,占滬深300成份股流通市值比例為11.66%。招商銀行(600036)所佔比例最高為4.67%,起到一發千鈞的作用。
滬深300指數前十大權重股
股票代碼
股票名稱
權重(%)
600036
招商銀行
4.74
600030
中信證券
2.50
600016
民生銀行
2.29
601398
工商銀行
2.29
000002
萬科A
2.21
600050
中國聯通
2.11
600900
長江電力
2.09
600028
中國石化
1.88
600019
寶鋼股份
1.55
600000
浦發銀行
1.47
從滬深300成份股的股價和市值規模分布特徵看,在經過了一年的持續上漲後,滬深300中仍有75.67%的公司為中低價股,同時超過40億完全流通市值的股票為53家,佔到完全流通市值比重51.13%,這其中大部分亦是低價股。結合歷史經驗,和宏觀經濟走勢,至少從中期看,滬深300還有較大的上漲空間。
在指數期貨推出前,購入標的指數成分股、或持有指數成分股比重較高的基金,有可能獲得成分股溢價所帶來的收益。而期貨推出後現貨波動性的加劇也或將帶來潛在階段機會。
三、股指期貨投資策略
投資者預期股市上漲時所能採取的投資策略按其功能的不同主要可分為三類:多頭套期保值、多頭跨期套利以及多頭投機。同樣道理,投資者預期股市下跌時所能採取的投資策略也可分為三類:空頭套期保值、空頭跨期套利以及空頭投機。套期保值操作的關鍵在於確定最優的套保比例,跨期套利是指利用股票股指期貨不同月份的合約之間的價格差價進行相反交易以從中獲利,所以也被成為商品內價差交易。而股指期貨投機的目的則是通過股指期貨價格的變動來獲利。適度的投機交易可以增加股指期貨市場的流動性,促進股指期貨市場的價格發現功能。
對股票股指期貨進行理論上的定價,是投資者做出買入或者賣出合約決策的重要依據。對於股指期貨定價,目前國內外採用的是以持有成本模型為基礎建立的股指期貨定價模型。當股指期貨偏離其理論價格時,就會產生套利機會。但是基於一定假設前提的持有成本模型在實際操作中存在較大的偏差。
和其它期貨品種一樣,股指期貨合約採用保證金交易,一般只付出合約面值約10%的資金就可以買賣一張合約,這一方面提高了盈利的空間,但另一方面風險也會增大,因此,必須每日結算盈虧。買入股票後在賣出前賬面盈虧都是不結算的。但股指期貨不同,交易後每天要按照結算價對持有在手的合約進行結算,賬面盈利可提走,但賬面虧損第二天開盤前必須補足(即追加保證金)。且由於是保證金交易,虧損額甚至可能超過投資本金,這一點和股票交易不同。股指期貨合約可以十分方便地賣空,等價格回落後再買回。股票融券交易也可賣空,但難度相對較大。當然一旦賣空後價格不跌反漲,投資者會面臨損失。
滬深300指數期貨的合約價值為滬深300指數期貨報價點位乘以合約乘數。合約乘數是指每個指數點對應的人民幣金額。目前合約乘數暫定為300元/點。如果當時指數期貨報價為1500點,那麼滬深300指數期貨合約價值為1500點×300元/點=4.50萬元。
目前設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的8%。交易所根據市場風險情況有權進行必要的調整。按該比例,如滬深300指數期貨的結算價為1500點,那麼,第二天交易所收取的每張合約保證金為:1500點×300元/點×8%=3.6萬元。投資者向會員繳納的交易保證金會在交易所規定的基礎上向上浮動。如果滬深300指數由1500點上漲至1600點,對於看好後勢並買進合約的多頭投資者,100個點的浮動盈利是3萬元;對於看淡後勢並賣出合約的空頭投資者,100個點的浮動虧損是3萬元。
股票買入後可一直持有,正常情況下股票數量不會減少。但股指期貨都有固定的到期日,到期就要摘牌。因此,交易股指期貨不能像買賣股票一樣,交易後就不管了,必須注意合約到期日以決定是提前了結頭寸,還是等待合約到期(好在股指期貨是現金結算交割,不需要實際交割股票),或將頭寸轉到下一個月。
股指期貨價格與標的指數成分股之間有一定的關系,否則就可套利。只要股指期貨價格偏離了合理的范圍,投資者就可以進行套利。
③ 兩市總市值大概是多少滬深300個股的總市值是多少滬深300個股的總共有多少股份數分別占兩市的百分比
這些每天都是變動的數值,兩市現在大概在40萬億左右。滬深300占總市值的60%左右。滬深300個的總股份數30000-40000萬億
④ 滬深300指數怎麼算 滬深300指數的計算方法有哪些
滬深300指數以2004年12月31日為基日,以該日300隻成份股的調整市值為基期,基期指數定為1000點,自2005年4月8日起正式發布。
選樣方法為先計算樣本空間股票在一年(新股為上市以來)的日均總市值、日均流通市值、日均流通股份數、日均成交金額和日均成交股份數五個指標,再將上述指標的比重按2:2:2:2:1進行加權平均,然後將計算結果從高到低排序,選取排名在前300位的股票。
滬深300指數以2004年12月31日為基日,基點為1000點,以基日300隻樣本股的調整市值為基期。
滬深300指數採用派許加權綜合價格指數公式進行計算,計算公式如下:
調整市值 = ∑(股價×調整股本數),基期亦稱為除數。
其中,報告期指數=報告期成份股的調整市值/基期×1000
指數以調整股本為權重。例如,某股票流通股比例(流通股本/總股本)為7%,低於20%,則採用流通股本為權數;某股票流通比例為35%,落在區間(30,40)內,對應的加權比例為40%,則將總股本的40%作為權數。
其中,調整市值=∑(市價×調整股本數),基日成份股的調整市值亦稱為除數。
計算公式為:報告期指數=報告期成份股的調整市值/基日成份股的調整市值×1000調整股本數採用分級靠檔的方法對成份股股本進行調整。滬深300的分級靠檔方法如下表所示:
指數計算實例:假定選擇三個股票作為樣本股計算指數,以基日股票總調整市值為基值,基點指數為1000點。下表為基日和第一日股本情況及收盤價:
⑤ 求最新的!滬深300指數的股票權重的前十名股票
根據這個星期五(5月30日)的收盤價計算,滬深300的前十大權重股和各自的流通市值是:
1.中國平安(2210。67億);
2.招商銀行(2149。14億);
3.中信證券(1911。66億);
4.浦發銀行(1409。42億);
5.興業銀行(1373。10億);
6.交通銀行(1363。47億);
7.萬科A(1161。98億);
8.中國石化(1149。92億);
9.民生銀行(1134。06億);
10.中國聯通(1017。04億);
資料源自於萬點理財終端。
⑥ 滬深300歷史最高點是多少啊
滬深300歷史最高點是6124點。
2007年10月18日上證綜指到歷史最高點6124點時,反映流通市值變化的中證A股指數為3474點、萬得全A指數為3957點。
2015年6月12日,當中證A股和萬得全A分別已達5443點和7258點,比2007年的最高點分別高出50.8%和76.3%,泡沫空前巨大的時候,僅反映滬市股票的上證綜指只到5178點,比前期的最高點6124點仍然低了15.45%。
(6)滬深三百最後一名市值多少擴展閱讀:
在去杠桿、去泡沫、流動性收緊的大背景下,相對緊缺的資金更傾向於配置在市盈率、市凈率較低的大盤藍籌股上,這就是所謂的「二八」或「一九」現象,這也是估值體系甚至是股市投資理念進步的表現。
從指數表現看,2017年初至6月23日,代表大盤藍籌的上證50、滬深300指數分別上漲8.20%和7.14%,上證綜指上漲1.17%,而深市的中小板綜指下跌3.60%,創業板綜指下跌9.44%,差異明顯。
這就需要有關方面全面客觀地宣傳各種指數不同的結構和內涵變化的情況,使社會各方以平常心態,正視股市發展規律,提升投資者認識市場、駕馭市場的能力,從而使廣大投資者的利益得到更加充分的保護。
⑦ 滬深300目前總市值是多少
滬深300目前總市值大概是18.6萬億左右。
⑧ 中證500和滬深300都指的什麼有什麼區別
目前,市場上有一個流行的說法,就是說上證50可以看作是一堆白馬股,而滬深300是大盤股,而滬深500是中小盤股。 滬深300的公司市值在600億左右,中證500的市值在300億左右,但是,上證50的50隻股票實際上是包含在滬深300的300隻股票中的,滬深500的500隻股票與它們沒有任何交集,所有能夠入選滬深300指數的公司都是因為其市值和股票流動性。
而從行業內的示範企業來看,顯然都是大公司和知名企業,但也有一點,滬深300指數雖然匯集了各行各業的優質公司,但金融行業佔比非常大,金融板塊有60家公司,市值占整個指數的37.21%,它是在其他行業,幾次甚至幾十次,這就有點不平衡了。
如果買滬深300指數基金,金融板塊走勢對滬深300的影響會比較大,而且我一直覺得滬深300指數是夾在上證50和中證之間的比較尷尬的指數 500 個索引,關於滬深500和滬深300有什麼區別的回答就在如下:
一、成分股不同:
滬深兩市是滬深兩市流動性和規模排名前300的股票,滬深500指數是指剔除滬深300指數成分股(即滬深股市市值最大的300隻股票)之後,由市值最大的500隻股票編制而成的指數,剩餘股票之間的資本化。