股市sharp指什麼

㈠ 反映股票基金風險大小的指標

反映股票基金風險大小的指標主要看以下兩個：

1.最大回撤

最大回撤，指的是在選定周期內任一歷史時點往後推，產品凈值走到最低點時的收益率回撤幅度的最大值。

也就是說，如果你在歷史最高點買入基金，在歷史最低點賣出基金，在這個買賣過程中承受的最大虧損值。

通過這個指標，我們就可以判斷買入某隻基金後可能出現的最糟糕的情況。如果這個最大回撤值遠遠超過了你的風險承受能力，那麼建議大家還是換一隻基金進行投資。

當然對於基金定投來說，只要你嚴守投資紀律，也就不會在最高點滿倉買入，也不會在最低點全部賣出，所以最大回撤的這事，也就不會在基金定投發生。

關於這個最大回撤值，大家可以在三思投顧APP去查詢。比如下圖中的這只基金的最大回撤就為43.87%。

不過，最後需要大家注意的是：

1.不管是夏普比率還是最大回撤，反映都是基金的歷史業績表現，所以大家不能只根據它判斷基金是否值得投資。當然雖然過往的業績不能完全預測未來，但這些信息對我們挑選基金還是有一定參考價值的。

2.如果大家要用這兩個指標去挑選基金的話，記得一定是在同類型基金之間做比較，不能把不同類型的基金放在一起進行對比。

㈡ sharp是什麼意思

sharp 英 [ʃɑ:p] 美 [ʃɑ:rp]

adj.鋒利的；尖銳的；敏銳的；狡猾的，聰明的

adv.猛烈地；尖銳地；尖利地；偏高地

n.升半音；尖頭；騙子；內行姿鋒，專家

vt.[音樂]把（音調）升高（半音）

第三人稱單數形式： sharps

復數形式： sharps

過去式形式： sharped

過去分詞形式： sharped

現在分詞形式咐冊亮： sharping

比較級形式： sharper

最高級形式： sharpest

派生詞： sharpness

例句：Heisverysharp, .

他非常機敏，反應很快，並且能說會道。

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同近義詞：

一、astute

英 [əˈstju:t]衡寬 美 [əˈstu:t]

adj.機敏的，精明的，狡猾的；聰慧

.

他作出了一系列精明的商業決策。

Itwasaprettyastutedection .

那是一個頗為敏銳的推論。

二、shrewd

英 [ʃru:d] 美 [ʃrud]

adj.精明的，敏銳的；奸詐的，狡猾的；有眼光的；精於盤算的

He' .

他是一個既精明又鐵石心腸的生意人。

.

他灰色的眼睛目光銳利卻很親切。

㈢ 炒基金的術語，「貝塔系數」「夏普系數」指的是什麼

"貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在＋1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值清拍越大,顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小,顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。

在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。

貝塔系數應用：

貝塔系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性,也就是個股與大盤的相關性或通俗說的"股性".可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益,特別適合作波段操作使用.當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時,應該選擇那些高貝塔系數的證券,它將成倍地放大市場收益率,為你帶來高額的收益;相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時,你應該調整投資結構以抵禦市場風險,避免損失,辦法是選擇那些低貝塔系數的證券.為避免非系統風險,可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合.比如:一支個股貝塔系數為1.3,說明當大盤漲1%時,它早正缺可能漲1.3%,反之亦然;但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時,說明當大盤漲1%時,它可能跌1.3%,同理,大盤如果跌1%,它有可能漲1.3%.

基金較高的凈值增長率可能是在承受較高風險的情況下取得的，因此僅僅根據凈值增長率來評價基金的業績表現並不全面，衡量基金錶現必須兼顧收益和風險兩個方面，夏普比率就是一個可以同時對收益與風險加以綜合考慮的指標。夏普比率又被稱為夏普指數，由諾貝爾獎獲得者威廉·夏普於1966年最早提出，目前已成為國際上用以衡量基金績效表現的最為常用的一個標准化指標。

夏普比率的計算及其含義

夏普比率的計算非常簡單，用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。它反映了單位風險基金凈值增長率超過無風險收益率的程度。如果夏普比率為正值，說明在衡量期內基金的平均凈值增長率超過了無風險利率，在以同期銀行存款利率作為無風險利率的情況下，說明投資基金比銀行存款要好。夏普比率越大，說明基金單位風險所獲得的風險回報越高。

以夏普比率的大小對基金錶現加以排序的理論基礎在於，假設投資者可以以無風險利率進行借貸，這樣，通過確定適當的融資比例，高夏普比率的基金總是能夠在同等風險的情況下獲得比低夏普比率的基金高的投資收益。例如，假設有兩個基金A和B，A基金的年平均凈值增長率為20％，標准差為10％，B基金的年平均凈值增長率為15％，標准差為5％，年平均無風險利率為5％，那麼，基金A和基金B的陸辯夏普比率分別為1.5和2，依據夏普比率基金B的風險調整收益要好於基金A。為了更清楚地對此加以解釋，可以以無風險利率的水平，融入等量的資金（融資比例為1：1），投資於B，那麼，B的標准差將會擴大1倍，達到與A相同的水平，但這時B 的凈值增長率則等於25％（即2#15％－5％）則要大於A基金。 使用月夏普比率及年夏普比率的情況較為常見。

用夏普比率衡量我國基金的績效表現

國際上一般取36個月度的凈值增長率和3 個月期的短期國債利率作計算夏普比率，但由於我國證券投資基金每周只公布一次凈值，而且發展歷史較短，僅有少數基金具有36個月度的凈值數據，因此在夏普比率的計算上，我們以4 周為一個月的最近12個月的月度凈值增長率作為計算的基礎。此外，由於目前我國尚未發行短期國債，在無風險收益率的選取上，採用了上交所28天國債回購利率。

這里我們以2000年10月27日至2001年10月26日為考察期，對30隻基金的夏普比率進行了計算（見附表）。發現全部基金的月夏普比率均為負值，說明基金的投資表現不如從事國債回購。夏普比率為負時，按大小排序沒有意義。

基金月平均凈值增長率是基金錶現的絕對衡量標准，從這一指標看，以基金興華、基金同智、基金興和的表現最好，基金景宏、基金開元、基金漢興最差。可以看出，除基金興華、基金同智兩家基金的月平均凈值增長率，其餘28家基金的月平均凈值增長率都呈負增長，說明基金從整體上看，投資表現差強人意。

以標准差作為衡量基金風險大小的標准，基金裕華、基金同智、基金興和的凈值波動性最低，風險最小，基金金元、基金泰和、基金開元的凈值波動性最高，風險最大。

30隻基金的月平均凈值增長率與標准差的斯皮爾曼等級相關系數為－0.54，說明基金的收益與風險呈現出較強的負相關關系，即風險越大，基金的凈值增長率越低。這一關系有背於正常的風險收益關系，說明我國的證券投資基金平均而言並不是有效投資組合，組合效率較差。

夏普比率在運用中應該注意的問題

夏普比率在計算上盡管非常簡單，但在具體運用中仍需要對夏普比率的適用性加以注意：1、用標准差對收益進行風險調整， 其隱含的假設就是所考察的組合構成了投資者投資的全部。因此只有在考慮在眾多的基金中選擇購買某一隻基金時，夏普比率才能夠作為一項重要的依據；2、 使用標准差作為風險指標也被人們認為不很合適的。3、夏普比率的有效性還依賴於可以以相同的無風險利率借貸的假設； 4、夏普比率沒有基準點，因此其大小本身沒有意義， 只有在與其他組合的比較中才有價值；5、夏普比率是線性的，但在有效前沿上， 風險與收益之間的變換並不是線性的。因此，夏普指數在對標准差較大的基金的績效衡量上存在偏誤；6、 夏普比率未考慮組合之間的相關性，因此純粹依據夏普值的大小構建組合存在很大問題；7、夏普比率與其他很多指標一樣，衡量的是基金的歷史表現， 因此並不能簡單地依據基金的歷史表現進行未來操作。8、計算上， 夏普指數同樣存在一個穩定性問題：夏普指數的計算結果與時間跨度和收益計算的時間間隔的選取有關。

盡管夏普比率存在上述諸多限制和問題，但它仍以其計算上的簡便性和不需要過多的假設條件而在實踐中獲得了廣泛的運用。

㈣ sharp是啥意思

意思：

1、鋒利的；尖銳的；敏銳的；狡猾的，聰明的

2、猛烈地；尖銳地；尖利地；偏高地

3、升半音；尖頭；騙子；內行；專家

4、[音樂]把（音調）升高（半音）

5、[音樂]升音演奏（或演唱）

讀音：

1、英[ʃɑːp]

2、美[ʃɑːrp]

第三人稱單數： sharps

復數： sharps

現在分詞： sharping

過去式： sharped

過戚旦去分詞： sharped

比較級： sharper

最高級： sharpest

派生詞： sharpness

詞語用法：

1、sharp在句中可用作定語或表語。

2、sharp用作副詞的意思是「准時地」，指時間的「正點」。

3、sharp也高扮擾可作「突然地,急劇地」解，指方向缺銷的急轉。

4、sharp還可作「偏高」解，指樂聲偏高或升半音。

例句：

1、Cats have sharp claws.

貓有鋒利的爪子。

2、There is a sharp drop in the prices.

價格出現暴跌。

3、We arrived at three(o'clock) sharp.

我們在三點整到達。

4、The car turned sharp left.

那部車向左急轉彎。

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近義詞：

一、abrupt

讀音：英[ə'brʌpt]、美[ə'brʌpt]

意思：

adj.突然的；唐突的；意外的；陡峭的

例句：

The river takes an abrupt bend to the west.

這河突然向西轉彎。

二、rapid

讀音：英['ræpɪd]、美['ræpɪd]

意思：

adj.短時間發生的；急速的；迅速的；快的；險峻的

n.急流；湍灘

例句：

Cats have rapid reflexes.

貓的反應很敏捷.

㈤ 股票的夏普指數問題

夏普指數（SharpRatio）：夏普指數=〔平均報酬率－無風險報酬率〕／標准差。意義為「每一單位風險，可給予的超額報酬。在本網站中，我們採用三年的月數據為計算基準。
(Sharpe Ratio)為一經風險調整後之績效指標。夏普指數代表投資人每多承擔一分風險，可以拿到較無風險報酬率（定存利率）高出幾分的報酬；若為正值，代表基金承擔報酬率波動風險有正的回饋；若為負值，代表承受風險但報酬率反而不如銀行利率。
參考：http://wiki.mbalib.com/wiki/夏普單指數模型

㈥ 夏普比率（夏普指數）

首先要明白，這個指數是用於衡量投資組合的績效的。我們在投資時，作為投資者，第一關心的就是回報率。大家都希望投資到能生金蛋的小雞。那麼投資回報率自然是越高越好。所謂回報率就是凈利潤/本金（成本）。但是，市場也有自己的法則。收益率越高，風險越大。為什麼呢？舉capm的公示為例。收益率Rp=Rf+β*Rm，其中β就是旁戚差衡量投資組合系統風險的。所以我們在看績效的時候希望收益大，承擔的風險相對小的。即夏普指數盡量大的值。我們用一個線性仔辯的公式來表達sharp=（Rp-Rf）/方差。為什麼分子上要減去無風險利率呢？我們知道，市場假設就是，投資者至少都能賺到無風險利率的收益率，所以無風險收益率對應的風險方差為0。我們多賺得的收益率才要承擔這項組合的風險，所以剔除Rf，也是為和分母運皮——組合的方差匹配。

㈦ 股票知識中VaR、Beta、Sharp Raio分別是什麼概念

VaR---是定義變數的意思。通常後面跟著個標識符,表示定義該變數。
Beta---測試
Sharp Raio--夏普發射機

㈧ 選基金時，為什麼夏普比率越高越好

夏普比率越高說明回報越高。選好一個基金，一定要看三大指標：回撤率、年化收益率、夏普率。夏普比率就是風險收益的性價比。夏普比率指風險調整後的超額收益。用基金凈值增長率的平均值減無風險利率再除以基金凈值增長率的標准差就可以得到基金的夏普比率。
計算公式為：夏普比率= (年化收益率 - 無風險利率) / 組合年化波動率 。
比如A經理基金凈值曲線相對平穩，收益曲線都是平穩上升，B經理的基金波動比較大，B經理的基金承受風險就更高，以單位風險獲得基金凈值的回報會小。夏普比率核心思想是，理性的投資者期望回報率最大的投資組合而且是風險最小的投資組合，最小的風險代價來換取盡可能大的回報。
同等收益下，風險越小越好，這種情況下的夏普比率也就越高，夏普比率越大，說明基金的單位風險所獲得的風險回報越高。
拓展資料：基金回撤市是指，在某一特定的時期內，基金的單位凈值從最高值回落到最低值時，基金凈值減少的幅度。簡單來說，基金回撤率就是基金的階段性最大跌幅，也意味著投資人買入該基金，可能面臨的最大虧損。大體看，基金出現回撤主要有三方面原因：
第一，隨著市場的波動而波動。市場上任何投資品價格都是處於上下浮動的狀態的，股市也不例外。股票型基金的單位凈值與股票市場波動強烈相關，當股市下挫時，基金就會出現回撤。
第二，基金業績不佳引起回撤。市面上也有一些基金，基金回撤率遠遠超過市場，超過同類基金的表現，這就與基金自身的運營脫不開關系了。
實際上，買基金就是挑選基金經理，優秀的基金經理有能力在波動的市場中，盡量維持基金凈值的穩定，而糟糕的基金經理則在市場中追漲殺跌，導致基金業績不佳，回撤明顯。
第三，黑天鵝事件引發回撤。投資市場中，常常出現一些事與願違的行情，這些情形我們可以稱之為黑天鵝事件。
這些事件會引發市場的強烈反應，進而導致基金單位凈值的劇烈回撤。例如，2008年的三聚氰胺事件，完全改變了國內乳品行業的市場格局，這類情況我們是很難預防和避免的。此類行情發酵，也會導致基金單位凈值回撤。