vix會漲到多少股市

❶ 股市恐慌指數是什麼

恐慌指數通常是指芝加哥期權交易所的VIX指數。從名字上看，波動指數是衡量市場波動的指標，而這個波動可以用“恐慌”來形容，那麼這個波動意味著什麼呢？

波動率不僅代表了市場上大多數人對未來指數變動的看法，也代表了市場上大多數人的心理變化。波動性就如同恐慌二字，波動越大，就讓越來越多的人害怕不安，市場交易的波動性就會增大。目標達成時，波動性將恢復平穩。自從恐慌指數出現以來，經濟危機期間曾多次暴漲，特別是在經濟危機期間，股市急劇下跌，這是1998年亞洲金融危機期間的第二個最高點，2008年第二次抵押貸款危機期間達到了歷史最高點。

❷ VIX指數的計算方式

起初是選取S&P100指數期權的近月份與次月份最接近平價的看漲期權及看跌期權共八個序列，分別計算其隱含波動率之後再加權平均所得出的指數，後來該指數在2003年修正將選取標的從S&P100改為S&P500並將最接近平價的看漲期權及看跌期權的序列改為所有序列，以透過更廣泛的標的物基礎提供市場參與者一個更能夠反映大盤整體走勢的指標。

❸ 東方財富怎麼看恐慌指數vix

1、恐慌指數的走勢基本上和市場上個股的走勢相反，當它越高的時候，那就意味著投資人預期未來指數波動將加劇。
2、反之，當它開始走弱的時候，這也表示投資人預期未來指數波動將趨緩，指數也將陷入下跌盤整期。它的上漲反應了絕大多數投資者對未來的看法，即它越漲，那麼市場大跌就越嚴重。
3、總的來說，恐慌指數vix和它名字所代表的意思基本是一致的。它的上漲往往都是和市場有著密切的關系，即整體走勢和市場相反，而且市場越恐慌，它就越能漲。
恐慌指數是芝加哥期權期貨交易所所推出的一個指數，它的目的是對即將發生的崩盤提出預警。通過該指數，人們可以了解市場對未來30天市場波動性的預期(因為在波動率發生之前，所以只有對市場的期待值)。
由於VIX通常用來評估未來風險，因此這個波動率指數也被人們稱為恐慌指數。近期隨著美股的大跌，這一指數已經是連續翻倍了，所以它已經成為市場上的避風港。
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❹ 美國股市恐慌指數怎麼買賣會不會漲

美國股市大跌，綠色讓人恐慌，三大股指跌幅超過3.4%。道瓊斯指數下跌940點，創下6月份以來的最大單日跌幅。標准普爾500指數收盤下跌3.53%;科技股領跌Nasdaq指數，英偉達跌逾5.7%，谷歌、Twitter和微軟均跌逾5%，蘋果跌逾4.6%。歐洲主要股指也下跌了2%以上。但有一種跡象很明顯，它不是好的紅色。市場波動越大，投資者越是恐慌，該指數通常跳得越高、越紅。這就是VIX(恐懼指數)。

波動率指數走高，表明市場參與者預計下午的波動將更為劇烈，這也反映了他們不安的心理狀態。VIX指數較低，反映了市場參與者的預期，即市場波動程度將趨於緩和。VIX指數本身是不可交易的。交易VIX的一種方法是交易期權的波動性。另一種更簡單的方法是交易VIX期貨交易基金。VIX指數反映了市場對標普500指數波動性的衡量。多數情況下，美國三大股指走勢一致，VIX指數並不是衡量道指和VIX指數的完美反向指標。

❺ A股恐慌指數vix在哪裡看

華爾街見聞，或者英為才情能看到。
VIX指數（Chicago Board Options Exchange Volatility Index，芝加哥期權交易所波動率指數），又稱市場恐慌指數，用於反映標普500指數期貨的波動率，衡量未來30年市場的預期波動率天。它通常用於評估未來的風險。因此，它也被稱為恐慌指數。
VIX指數雖然反映了未來30天的波動程度，但以年化百分比表示，出現在正態分布的概率中。例如，如果 VIX 指數為 15，則表示預期年波動率為 15%，因此未來 30 天預期波動率的標准差為 4.33%，即標普 500 指數的概率為30天內在正負4.33%以內波動的概率為68%（正態分布正負一個標准差覆蓋的概率為68%，正負兩個標准差覆蓋的概率為95%）。換句話說，30 天後，標准普爾 500 指數最多有 68% 的機會在 4.33% 以內上漲或下跌。 VIX 指數本身不能交易。但是，交易者可以使用 VIX 期權和 VIX 期貨。 ETF上漲後，出現看好VIX的vxx和uvxy ETF。那麼ETF空頭VIX是XIV。
這里需要注意的是，很多投資者經常選擇vxx或uvxy作為做空或對沖工具，因為市場的大幅下跌往往伴隨著VIX的大幅上漲。在大多數情況下，這種策略不是問題。但是，在選擇這些工具之前，必須明確的是，波動性的上升通常是市場對未來的強烈不確定性。一旦確定了不確定性，即使市場繼續下跌（當然幅度不是很大），做多VIX也無法完美達到做空市場的目標。換句話說，vxx和uvxy在市場最悲慘的下跌開始時具有非常爆炸性的賣空效應，僅此而已。這也解釋了我們經常看到的一個問題：為什麼市場下跌了，而VIX卻沒有上漲多少。 此外，vxx 和 uvxy 兩個 ETF 有一個天然的缺陷。他們跟蹤 VIX 短期期貨的趨勢。期貨有到期日。當它們到期時，它們必須翻轉。過去一年，VIX基本上徘徊在歷史低點。因此，不斷的翻轉會導致 vxx 和 uvxy 的恆定值磨損。

❻ VIX指數的VIX與指數的關系

隱含波動率微笑（Volatility Smile）的形成是因為平價序列的波動率會較價外序列低，同時由於市場參與者在指數下跌時較在指數上漲時更有規避風險的意願。因此在指數下跌時，買進看跌期權的避險需求會增加，同時也推升了深度價外看跌期權的隱含波動率，VIX反映了期權市場參與者對於大盤後市波動程度的看法，因此便常被利用來判斷市場多空的逆勢指標。
當VIX越高時，表示市場參與者預期後市波動程度會更加激烈同時也反映其不安的心理狀態；相反的，如果VIX越低時，則反映市場參與者預期後市波動程度會趨於緩和的心態，也因此VIX又被稱為投資人恐慌指標（The Investor Fear Gauge）。在指數下跌時，通常VIX會不斷升高，而在指數上升時，VIX會下跌。若從另一個角度來看，當 VIX異常的高或低時，表示市場參與者陷入極度的恐慌而不計代價的買進看跌期權或是過度樂觀而不作任何避險動作，而這也往往是行情即將反轉的訊息。
VIX 指數編列的方式主要以S&P500指數期權權利金價格反推所得的隱含波動率，並利用插補法的方式將買看跌期權以及近遠月份等波動率編制而成，由於隱含波動率主要反應市場投資人對於未來指數波動的預期，這也意味著當VIX指數越高時，表示投資人預期未來指數波動將加劇。反之，當VIX指數走低，這也表示投資人預期未來指數波動將趨緩，指數也將陷入狹幅盤勢格局，VIX也因而不僅代表著市場多數人對於未來指數波動的看法，更可清楚透露市場預期心理的變化情形，故又稱之為投資人恐慌指標。
在過去的學者曾針對VIX指數與指數之間進行研究，並從中獲得兩項特性：
第一、VIX指數具有回復特性，第二、VIX指數的動態與S&P指數報酬率呈現正相關走勢。而從2003年至今超過的過去資料顯示，S&P500指數報酬率與VIX 指數之間的相關系數確實存在著正關連性。
VIX指數到底要如何有效的解讀，從VIX指數與S&P500指數走勢圖可以發現一項很有趣的現象，當VIX指數出現急速的向上攀升，此時指數也正處於跌勢時，通常意味著指數距離底部位置不遠。反之，當VIX指數已來到低檔位置並開始作往上翻揚的動作，且同時大盤指數位置也處在多頭軌道上，這表示著未來大盤指數反轉的時間逐漸逼近。據觀察，VIX指數對於買進訊號屬於同步性指標，而對於賣出訊號則是落後指標。
股票指數的走勢並無存在著一定的軌跡，但藉由VIX指數所存在的特性，搭配上當時的消息面及其他技術指標，提高了預測未來指數走勢型態的機率，操作上的績效也將獲得提升。
有時我們會發現到VIX指數和S&P500指數走勢並非完全相反，那是為什麼呢？
我們先回到定義上：
恐慌指數VIX是「S&P500指數未來30天的隱含波動率」。
可以從S&P500指數期貨期權的價格上去計算出來。根據以往的走勢，恐慌指數在某種程度上反應了市場對未來股市波動率的預期。所以當股市受到利空消息影響而急跌時，恐慌指數（也就是預期波動率）會快速上升。但是若我們拿來每天的對照，是沒辦法把股市每天的走勢和恐慌指數的走勢在當天之內完全對應的，因為依邏輯其間也沒有必要完全對應，所以會出現有時候股市漲跌跟恐慌指數走向差異蠻大的現象。
因為股市和期權並不是同一個市場，有關系但不會一對一亦步亦趨的對應。
也因此，恐慌指數也只能在較長時間內去觀察當參考，或在有突發消息或事件時拿來當市場（嚴格來說應是期權市場）對此消息或事件預期的反應程度。

❼ 什麼是VIX恐慌指數

恐慌指數 =芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index）。

VIX是由CBOE（芝加哥期權交易所）在1993年所推出，是指數期權隱含波動率加權平均後所得之指數。

註：恐慌指數 = 芝加哥期權交易所VIX指數（CBOE Volatility Index）。

隱含波動率微笑（Volatility Smile）的形成是因為平價序列的波動率會較價外序列低，同時由於市場參與者在指數下跌時較在指數上漲時更有規避風險的意願。因此在指數下跌時，買進看跌期權的避險需求會增加，同時也推升了深度價外看跌期權的隱含波動率，VIX反映了期權市場參與者對於大盤後市波動程度的看法，因此便常被利用來判斷市場多空的逆勢指標。

當VIX越高時，表示市場參與者預期後市波動程度會更加激烈同時也反映其不安的心理狀態；相反的，如果VIX越低時，則反映市場參與者預期後市波動程度會趨於緩和的心態，也因此VIX又被稱為投資人恐慌指標（The Investor Fear Gauge）。在指數下跌時，通常VIX會不斷升高，而在指數上升時，VIX會下跌。若從另一個角度來看，當 VIX異常的高或低時，表示市場參與者陷入極度的恐慌而不計代價的買進看跌期權或是過度樂觀而不作任何避險動作，而這也往往是行情即將反轉的訊息。

VIX 指數編列的方式主要以S&P500指數期權權利金價格反推所得的隱含波動率，並利用插補法的方式將買看跌期權以及近遠月份等波動率編制而成，由於隱含波動率主要反應市場投資人對於未來指數波動的預期，這也意味著當VIX指數越高時，表示投資人預期未來指數波動將加劇。反之，當VIX指數走低，這也表示投資人預期未來指數波動將趨緩，指數也將陷入狹幅盤勢格局，VIX也因而不僅代表著市場多數人對於未來指數波動的看法，更可清楚透露市場預期心理的變化情形，故又稱之為投資人恐慌指標。

在過去的學者曾針對VIX指數與指數之間進行研究，並從中獲得兩項特性：

第一、VIX指數具有回復特性，第二、VIX指數的動態與S&P指數報酬率呈現正相關走勢。而從2003年至今超過的過去資料顯示，S&P500指數報酬率與VIX 指數之間的相關系數確實存在著正關連性。

VIX指數到底要如何有效的解讀，從VIX指數與S&P500指數走勢圖可以發現一項很有趣的現象，當VIX指數出現急速的向上攀升，此時指數也正處於跌勢時，通常意味著指數距離底部位置不遠。反之，當VIX指數已來到低檔位置並開始作往上翻揚的動作，且同時大盤指數位置也處在多頭軌道上，這表示著未來大盤指數反轉的時間逐漸逼近。據觀察，VIX指數對於買進訊號屬於同步性指標，而對於賣出訊號則是落後指標。

股票指數的走勢並無存在著一定的軌跡，但藉由VIX指數所存在的特性，搭配上當時的消息面及其他技術指標，提高了預測未來指數走勢型態的機率，操作上的績效也將獲得提升。

有時我們會發現到VIX指數和S&P500指數走勢並非完全相反，那是為什麼呢？

我們先回到定義上：

恐慌指數VIX是「S&P500指數未來30天的隱含波動率」。

可以從S&P500指數期貨期權的價格上去計算出來。根據以往的走勢，恐慌指數在某種程度上反應了市場對未來股市"波動率"的預期。所以當股市受到利空消息影響而"急跌"時，恐慌指數（也就是預期波動率）會快速上升。但是若我們拿來每天的對照，是沒辦法把股市每天的走勢和恐慌指數的走勢在當天之內完全對應的，因為依邏輯其間也沒有必要完全對應，所以會出現"有時候股市漲跌跟恐慌指數走向差異蠻大"的現象。

因為股市和期權並不是同一個市場，有關系但不會一對一亦步亦趨的對應。

也因此，恐慌指數也只能在較長時間內去觀察當參考，或在有突發消息或事件時拿來當市場（嚴格來說應是期權市場）對此消息或事件預期的反應程度。

❽ 股市恐慌指數怎麼看

VIX指數是芝加哥期權交易所市場波動率指數，又被稱為「恐慌指數」，用最學術的話來講，它是對未來30天標准普爾500指數方差的風險中性期望，以年化標准差表示。
VIX通過計算衍生品（期權）的持倉量和價格漲跌，間接預測市場的恐慌程度。因為市場恐慌程度高時，對衍生品的拋壓/買入更大，市場恐慌程度低時，對衍生品的需求小。
盡管VIX指數通常被稱為"恐慌指數"，但較高的VIX值並不代表熊市。
相反，VIX指數是衡量市場波動的方向，包括正向變化。實際中，當投資者預期有大幅度正向波動時，他們並不願意賣出上漲的看漲期權，除非他們因此得到很大一筆額外費用。期權買方只有在預期有大幅度上漲時才會願意付出很大一筆費用購買期權。
(8)vix會漲到多少股市擴展閱讀：
VIX指數的市場意義
股票市場大多做空受限，投資者往往喜牛厭熊，牛市樂觀者居多，熊市恐慌殺跌。因此VIX與股指之間存在負相關性。也正是如此，VIX也被部分投資者作為判斷未來方向的指標。
VIX指數反映的是投資者願付出多少成本去對待自己的投資風險，數據愈高代表付出的價格愈大，因此廣泛用於反映投資者對後市的恐慌程度。
當VIX低於20點時，表示投資者對後市樂觀，不願為自己的投資對沖風險，相反當VIX高於20則反映投資者對後市缺乏信心。
通常VIX指數超過 40 時，表示市場對未來的非理性恐慌，可能於短期內出現反彈。相對的，當VIX 指數低於15，表示市場出現非理性繁榮，可能會伴隨著賣壓殺盤。
即使在1998年的金融風暴時，VIX指數也未曾超過60。所以說，VIX指數不一定能准確預測走向，但是多少反映當時市場的氣氛。
VIX指數是怎樣編制出來的
我們熟悉的股票指數是由成分股價格加權計算而來的，類似的，VIX指數的「成分股」是 S&P500指數的期權，每一個期權的價格反映出市場對未來波動率的預期，如傳統指數計算，VIX 根據既定原則選定期權，並按照公式加權。
VIX指數計算的是S&P500指數的30天預期波動率，其「成分股」是近期與次近期的 CBOE S&P500 指數期權，通常是本月和下月合約（到期時間分 別為 T1、T2），近期合約要求到期時間必須大於一周。
在計算出近期期權合約和次近期期權合約的波動率σ1和σ2後，通過下面加權公式計算出 VIX 指數值：
其中， NT1 、NT2 、N30 、N365 分別是近期合約、次近期合約的到期時間（分鍾計），以及 30 天和 365 天的分鍾數。
恐慌指數怎麼買？
當VIX越高時，表示市場參與者預期後市波動程度會更加激烈，同時也反映其不安的心理狀態；而當VIX越低時，則反映市場參與者預期後市波動程度會趨於緩和的心態。VIX指數本身是不可以交易的，交易VIX的一種方式是在期權上進行波動率交易，另一種較簡單的方式是交易VIX期貨交易基金。

❾ 百科丨股市驚魂，恐慌指數飆升，什麼是VIX恐慌指數

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