股市反T後怎麼算波段利益

『壹』 股票K線中的倒T是什麼意思

如果是正的T型，說明當天的開盤價和收盤價是同一個價位，當天盤中股價被砸下來過，但是到收盤的時候股價有回到開盤價附近或者和開盤價持平。一般表明下檔支持力度比較強或者是莊家盤中強力洗盤。相對來說，這個圖形出現在一隻股票的底部區域時比較可靠，是有可能見底的信號。反之，說明這只股票盤中出現過高點，但是股價到收盤的時候被打了回來，收盤價和開盤價持平了，證明上檔有拋壓，理論上說，這個圖形出現在一隻股票的頂部區域時，需要小心了，有可能是頭部出現的信號。

『貳』 股市怎樣做波段

可以利用通道指標判斷階段性底部和頂部
看圖說話

『叄』 在股市中，股票的波段操作是什麼

你可以把股票的波段操作理解為做T。

當你預測股票的行情開始出現向上的趨勢時，在相對比較低的位置買入。如果股票真的會按照你的判斷來走，你可以在高點賣，通過這樣的方式來賺取波段收益，這樣的方式就叫做波段操作。

我先講一下關於波段操作的概念。

不斷操作是一種投資手法，這種投資手法秉承低買高賣的原則，並且通過這樣的方式來獲取收益。理想情況確實會出現低買高賣的情況，但也可能會出現相反的情況，也就是我們經常說的追漲殺跌。一般來講，波段操作對於一個人的技術能力要求非常高，比較適合投資老手，並不適合新手投資人。

『肆』 股票被套可做波段，什麼叫「波段」，什麼樣的股可以做波段

股市波段意思是指股市裡高拋低吸的操作。在運用波段操作時必須要根據波段行情的運行特徵，制定和實施波段操作的方案和計劃。

只要沒有漲停或是跌停的股票都是可以做波段的。

相關延伸：

具體來說要把握好波段行情六元素：波軸、波勢、波谷、波峰、波長、波幅。

波軸

波軸是指波段行情中多空相對平衡位置。波軸是波段操作的核心要素，以中軸線指標AXES為衡量標准，當股價位於中軸線AXES之下時，投資者可以予以關注，股價接近波段行情下軌支撐線時可以擇機買入；當股價位於中軸線AX－ES之上時，投資者要保持觀望，在股價接近波段行情上軌壓力線時擇機賣出。

波勢

波勢是指波段行情的整體運行趨勢和方向。多數情況下，波段行情的運行趨勢是保持一定斜率的向上或向下運行，絕對水平的波段行情比較少見。當股價水平運行而且波幅極小時，往往是行情即將突破的前兆，此時，除非有相當的把握，否則盡量保持靜觀其變為好。

波段操作中關鍵是要講究順勢而為，要根據波段行情的不同運行方向，包括不同的運行斜率，分別採用不同的波段操作方法，如波段行情在向上運行時，投資者要在基本不丟失籌碼的前提下，進行波段操作；而在向下運行趨勢的波段行情中，投資者應該以做空的方式波段操作。

波峰波谷

波谷是指股價在波動過程中所達到的最大跌幅區域。

『伍』 波浪理論的波幅計算公式如何計算出波段的漲幅和跌幅

波浪理論的波幅計算公式如何計算出波段的漲幅和跌幅？, 波浪理論的漲幅是怎麼計算的

波浪理論計算首先是有第一浪出現，用第一浪的漲幅去推算第二浪回落點位，可用黃金分割計算比較簡單，2浪回落幅度等於一浪漲幅的0.819、0.618、0.5、0.318、0.191 下跌公式：高點-（高點-低點）*（黃金分割率）=回調位置 漲幅公式：高點+（高點-低點）*（黃金分割率）=未來上漲目標

請教算數漲幅和跌幅公式請教如何計算漲幅和跌幅的公式

股票的漲跌幅是以襪團銀當日交易的收盤價同上一個交易日的收盤價相比計算出來的，
每個交易日的漲跌幅度為：當日的收盤價減去上一個交易日的收盤價的差額再除以上一個交易日的收盤價。
比如： 今天昨天收盤價格10元 現價10.3元 那麼就是： （10.3-10）/10=3.0%漲幅就是百分之三。
如果下午收盤價格是10.7元 那麼就是：（10.7-10）/10=7.0%漲幅就是百分之七。

如何計算波浪理論第2浪的回調幅度

波浪理論含義
美國證券分析家拉爾夫·.納爾遜·.艾略特(IiR.N.Elliott)根據這一發現他提出了一套相關的市場分析理論，精煉出市場的13種型態(Pattern)或謂波(Waves)，在市場上這些型態重復出現，但是出現的時間間隔及幅度大小並不一定具有再現性。爾後他又發現了這些呈結構性型態之圖形可以連接起來形成同樣型態的更大圖形。這樣提出了一系列權威性的演繹法則用來解釋市場的行為，並特別強調波動原理的預測價值，這就是久負盛名的艾略特波段理論，又稱波浪理論。艾略特波浪理論(Elliott Wave Theory)是股票技術分析的一種理論。認為市場走勢不斷重復一種模式，每一周期由5個上升浪和3個下跌浪組成。艾略特波浪理論將不同規模的趨勢分成九大類，最長的超大循環波(grand supercycle) 是橫跨200年的超大型周期，而次微波(subminuette)則只覆蓋數小時之內的走勢。但無論趨勢的規模如何，每一周期由8個波浪構成這一或喊點是不變的。
這個理論的前提是:股價隨主趨勢而行時，依五波的順序波動，逆主趨勢而行時，則依三波的順序波動。長波可以持續100年以上，次波的期間相當短暫。

股票漲幅和跌幅的計算公式和方法

計算方法如下：
設漲跌幅為N%,上一交易日的收盤價為A,盤中現價為B,得：
A+A*N%=B
整理得：
N%=B/A-1
註：如果N%=0，表示該股即沒漲也沒跌
如果N%大於0，表示該股漲了
如果N%小於0，表示該股跌了

引伸波幅的計算公式是什麼？

引伸波幅就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值.
Black-Scholes模型（一般都是交易所機器算的）
C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T
D2=D1-σ•T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274.
所謂引伸波幅，就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值，可以將其理解為市場對於未來權證存續期內正股波動率的預期。引伸波幅和權證的價格呈正相關關系。也就是說，在其它條件不變的情況下，引伸波幅越大，權證（不論是認購權證還是認沽權證）的價格越高。

引申波幅的計算公式是什麼？

引伸波幅就是把權證的告宴市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值.
Black-Scholes模型（一般都是交易所機器算的）
C=S•N(D1)-L•E-γT•N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ•T
D2=D1-σ•T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274.
以上全部都是抄書的，我只是懂得部分理論。

環比漲跌幅計算公式

環比就是這一期的數據比上一期的數據，環比增長就是 [(這一期的數據/上一期的數據)-1]*100%

股票的引申波幅如何計算

引伸波幅是市場對相關資產在未來一段時間內的波動性的預期。 當引伸波幅上升時,認股權證的價格會調高,而當引伸波幅下跌時,認股權證的價格將調低。隱含波動率：香港市場稱為「引伸波幅」，引伸波幅是市場對相關資產在未來一段時間內的波動性的預期。 當引伸波幅上升時,認股權證的價格會調高,而當引伸波幅下跌時,認股權證的價格將調低。投資者應該在引伸波幅較低的時候買入，引伸波幅較高的時候賣出。 對沖值： 指當股票價格變動一單位，預期權證價格會隨之變動得單位量。 如果在一個權證價格定價比較合理的市場，投資者可以根據對沖值進行短線交易，投資者首先可以判斷標的股票2、3天內的漲跌幅，責權證價格變動的幅度是標的股票漲跌幅乘以對沖值。 杠桿比率： 指在某個特定時點上，標的股票與權證價格的比值。 有效杠桿： 對沖值與杠桿比率相乘，該系數反應了權證交易價格對標的股票價格的敏感性。 這個指標反映了包的股票價格上漲1%，相應的權證價格上漲的幅度，有效杠桿比率越高，以小博大的特點就越明顯，風險偏好的投資者可以選擇有效杠桿比率較高的權證。 具體計算方法如下：引伸波幅就是把權證的市場價格代入權證定價模型（如Black-Scholes模型）當中，反推得到的波動率的數值。Black-Scholes模型（一般都是交易所機器算的）
C=S??N(D1)-L??E-γT??N(D2)
其中:
D1=1NSL+(γ+σ22)Tσ??T
D2=D1-σ??T
C—期權初始合理價格
L—期權交割價格(這個也可稱為行權價格、行使價格)
S—所交易金融資產現價
T—期權有效期
r—連續復利計無風險利率H
σ2—年度化方差
N()—正態分布變數的累積概率分布函數，在此應當說明兩點：
第一，該模型中無風險利率必須是連續復利形式。一個簡單的或不連續的無風險利率(設為r0)一般是一年復利一次，而r要求利率連續復利。r0必須轉化為r方能代入上式計算。兩者換算關系為:r=LN(1+r0)或r0=Er-1。例如r0=0.06，則r=LN(1+0.06)=0853，即100以583%的連續復利投資第二年將獲106，該結果與直接用r0=0.06計算的答案一致。
第二，期權有效期T的相對數表示，即期權有效天數與一年365天的比值。如果期權有效期為100天，則T=100365=0.274。

股票中跌幅的計算公式？

跌幅＝(原價－現價)÷原價x100％
漲幅=(現價-上一個交易日收盤價）/上一個交易日收盤價*100%
下跌的幅度，與漲幅相對應，是對漲跌值的描述，用%表示，漲跌幅=漲跌值/昨收盤*100%。如物價、股市等。