r語言獲取股票市值quantmod市值
Ⅰ R語言怎麼把股票日收盤價轉換成對數收益率
知道一系列收盤價向量X,length=1000,求對數收益率的R語言代碼
acf(int[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
log return')
Box.test(int[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 5, type = "Ljung-Box")
Box.test(int.l[,2], lag = 10, type = "Ljung-Box")
運行結錯誤辦
> int <- read.table("d-intc7208.txt", head=T)
錯誤於file(file, "rt") : 打鏈結
外: 警告信息：
In file(file, "rt") :
打文件'd-intc7208.txt': No such file or directory
+ acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int monthly
錯誤: 意外符號 in:
"
acf(int.l[,2], lag.max = 15,type = "correlation", plot = TRUE,main='int"
> log return')
錯誤: 意外符號 in "log return"
Ⅱ 如何用R語言安裝quantmod包
在console裡面輸入
install.packages("quantmod")或者在菜單里找安裝R包。
Ⅲ 如何用R語言的quantmod包獲取一系列股票的歷史日線數據
我舉個例子供你參考：
> install.packages('quantmod') # 安裝安裝quantmod包
> require(quantmod)#引用quantmod包
> getSymbols("GOOG",src="yahoo",from="2013-01-01", to='2013-04-24') #從雅虎財經獲取google的股票數據
> chartSeries(GOOG,up.col='red',dn.col='green') #顯示K線圖
Ⅳ r語言中怎麼求投資組合收益與風險
載入quantmod、TTR包和PerformanceAnalytics包進行計算
library(quantmod)
library(PerformanceAnalytics)
library(TTR)
rate=periodReturn(close,period="daily",type="arithmetic")
head(rate)
Ⅳ 如何用R語言安裝quantmod包
方法/步驟
首先，需要打開R studio，這是初始界面的，簡潔干凈。在右上方的Environment中，有之前使用留下的數據不用去管。
對於電腦中已經保存了的package，可以直接在左下方的「package」中找到。每次打開R studio時，都要重新安裝使用。勾選即可安裝。
而未勾選表示未安裝。在跟勾選了之後，出現這樣的一段代碼，表示package安裝完畢。
對於那些電腦中沒有保存的package，就需要從網路上下載。如圖，單擊「install」，出現對話框「install package」。
輸入需要下載安裝的包的名稱，同時設置下載地址，確認即可。
在右上方的紅色角標表示正在從網上載入package，出現這一段代碼。
等待幾十秒鍾後，顯示下載成功，這個package有453KB等等的信息。
下載了的package在右側可以找到，從這里安裝進R中。
勾選「quantmod」，安裝即可。
Ⅵ 如何用R語言提取股票行情數據
最上邊一行菜單欄倒數第二個「高級」-「關聯任務定義」-選取最右邊從上到下第二個按鈕，找到2009年決算任務安裝路徑-確定。 然後 最上邊一行菜單欄正數第二個「錄入」-「上年數據提取」即可 提取完了，注意修改與去年不同的科目代碼！
Ⅶ R語言quantmod包下載的股票數據中如何確定某一數據的日期
篩選到這個行，然後輸出
Ⅷ R語言里的一個語句不明白啥意思
在quantmod包裡面；
getSymbols(Symbols = NULL,
env = parent.frame(),
reload.Symbols = FALSE,
verbose = FALSE,
warnings = TRUE,
src = "yahoo",
symbol.lookup = TRUE,
auto.assign = getOption('getSymbols.auto.assign',TRUE),
...)
auto.assign=F表示不自動賦值；需要手動指定變數去存儲數據。否則就是自動賦值給Symbols變數。
Ⅸ 如何用R語言安裝r語言quantmod包
ahoo finance 的數據，其中包括上證和深證的股票數據，還有港股數據。
上證代碼是 ss，深證代碼是 sz，港股代碼是 hk
比如茅台：6000519.ss，萬科 000002.sz，長江實業 0001.hk
在R的控制台里使用如下命令：
> library(quantmod)
> setSymbolLookup(WK=list(name='000002.sz',src='yahoo'))
> getSymbols("WK")
[1] "WK"