股票市場衍生品

Ⅰ 股票衍生品都有哪些

衍生品可做如下分類：
（1）根據產品形態，可以分為遠期、期貨、期權和互換四大類。
（2）根據原生資產分類，即股票、利率、匯率和商品。如果再加以細分，股票類中又包括具體的股票（股票期貨、股票期權合約）和由股票組合形成的股票指數期貨和期權合約等；利率類中又可分為以短期存款利率為代表的短期利率（如利率期貨、利率遠期、利率期權、利率互換合約）和以長期債券利率為代表的長期利率（如債券期貨、債券期權合約）；貨幣類中包括各種不同幣種之間的比值；商品類中包括各類大宗實物商品。
（3）根據交易方法，可分為場內交易和場外交易。場內交易即是通常所指的交易所交易，指所有的供求方集中在交易所進行競價交易的交易方式。場外交易即是櫃台交易，指交易雙方直接成為交易對手的交易方式，其參與者僅限於信用度高的客戶。
3·金融衍生產品是指以貨幣、債券、股票等傳統金融產品為基礎，以杠桿性的信用交易為特徵的金融產品。金融衍生工具，是一種特殊類別買賣的金融工具統稱。這種買賣的回報率是根據一些其他金融要素的表現情況衍生出來的。

Ⅱ 基礎性金融市場和金融衍生品市場分別指什麼

以基礎性金融工具為交易對象（如商業票據、股票、債券交易市場）
以金融衍生產品為交易對象（如期貨、期權、遠期市場等）
衍生品是基於基礎性金融資產發展而來的，是一種結構或其他方面上的創新。

Ⅲ 衍生品包括哪些

你好，衍生品包括：根據產品形態，可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類
根據原生資產分類，即股票、利率、匯率和商品。
根據交易方法，可分為場內交易和場外交易
衍生產品是一種金融工具，一般表現為兩個主體之間的一個協議，其價格由其他基礎產品的價格決定。並且有相應的現貨資產作為標的物，成交時不需立即交割，而可在未來時點交割。典型的衍生品包括遠期，期貨、期權和互換等。
中國期貨業的分析技術大多是照搬股票市場的分析技術，如波浪理論、江恩理論、糾纏理論、道氏理論等。這些理論可能適用於股票市場，但在期貨市場上卻是牽強附會。因為中國的期貨和股票有幾個重要的區別。一是股票只有多頭機制，期貨是雙向機制，直接導致主力運行方向差異較大；其次，股票市場是t+1，期貨市場是t+0，導致期貨市場和股票市場避險和獲利的靈活性不同；第三，立場不同。期貨市場是一個可變倉位，而股票市場是一個相對固定的倉位，直接影響到市場的不同可控性。以上三點是使用股票技術指導期貨交易總是虧多賺少的重要原因。那麼，什麼樣的技術可以更好的指導期貨交易呢？經過多年扎實的報價經驗，期貨人的「期貨股前線」可以更好地運用到均線理論和反理論的期貨交易中。這兩種理論融合後，形成了一種簡單可靠的一線方法，中獎率可以達到60%，風險可以得到有效控制，利潤可以大大放大。一線法的理論基礎是期貨價格始終圍繞移動平均線波動。
拓展資料
衍生產品價值取決於標的資產價值變化的合約。此類合同可以是標准化的，也可以是非標准化的。標准化合約是指預先將標的物（標的資產）的交易價格、交易時間、資產特徵和交易方式等進行標准化，因此這些合約大多在交易所上市交易，如期貨。非標准化合同是指上述項目由交易雙方自行約定，因此具有很強的靈活性，如遠期協議。
金融衍生品是與金融相關的衍生品，通常來自於標的資產的衍生金融工具。它們的共同特點是保證金交易，即只要支付一定比例的保證金，就可以進行全額交易，無需實際本金轉移。合同的結算一般採用現金價差結算的方式進行。只有在到期日以實物交割方式履行的合同才需要買方支付全額貸款。因此，金融衍生品交易具有杠桿效應。擔保越低，杠桿效應越大，風險越大。

Ⅳ 金融衍生品與股票區別通俗理解

股票與其他金融衍生品（如外匯、期貨、權證等)是完全不同的，原因是股票是有真實價值的資產，如果你買入的是優質股，時間越長，你越可能獲勝或者說盈利。

但金融衍生品（外匯、期貨、權證）就不同了，你如果不能很好的確認基本波動級別的頂底，你剩下的只能做短期的博弈差價了。你可能在一次波動中，全軍覆沒。對於投機高手來說，能夠清晰地分清波動的級別，進行適當的投機，也具有大幅獲利的可能。

Ⅳ 股票，是不是金融衍生品詳細的解釋一下、

股票不是金融衍生品。金融衍生產品是指以貨幣、債券、股票等傳統金融產品為基礎，以杠桿性的信用交易為特徵的金融產品。根據產品形態，可以分為遠期、期貨、期權和掉期四大類。

Ⅵ 金融衍生品市場和股票市場哪個風險更大

當然是金融衍生品市場的風險更大。

它們都是對賭漲跌，而投機市場短期的漲跌和拋硬幣一樣無法預測的，所以勝率極低，賭錯了就只能認賠。

但股市中長線是必漲的，即使暫時套住終有解套的一天。

Ⅶ 證券衍生品有哪些

按照1994年7月巴塞爾銀行監管委員會發布的《衍生證券風險管理指導條文》的定義，衍生工具（亦稱衍生證券）是一種金融合約，包括遠期合約、期貨合約、期換（亦稱掉期、互換）合約以及期權合約，其價值取決於作為基礎標的物的資產或指數。盡管某些衍生工具的結構極其復雜，然而，所有衍生工具都可以被劃分為期權和遠期合約這類基本構件或它們的某種組合。使用這些基本構件來構造各種衍生工具，使得各種金融風險能被轉移給那些更願意或者更適合承擔與管理這些風險的機構。
按照2000年11月中國人民銀行發布的《商業銀行表外業務風險管理指引》的定義，金融衍生交易類業務是指商業銀行為滿足客戶保值或自身頭寸管理等需要而進行的貨幣和利率的遠期、掉期、期權等金融衍生交易業務。
（一）遠期合約
遠期合約是一種特別簡單的衍生工具。它是一種在確定的將來時間按確定的價格購買或出售某項資產的協議。通常是在兩個金融機構之間或金融機構與其公司客戶之間簽署該合約。它不在規范的交易所內交易。
當遠期合約的一方同意在將來某個確定的日期以某個確定的價格購買標的資產時，我們稱這一方為多頭。另一方同意在同樣的日期以同樣的價格出售該標的資產，這一方就被稱為空頭。在遠期合約中的特定價格稱為交割價格。在合約簽署的時刻，所選擇的交割價格應該使得遠期合約的價值雙方都為零。這意味著無需成本就可處於遠期合約的多頭或空頭狀態。
遠期合約在到期日交割。空頭的持有者交付標的資產給多頭的持有者，多頭支付等於交割價格的現金。決定遠期合約價格的關鍵變數是標的資產的市場價格，正如以上提到的，簽署遠期合約時該合約的價值為零。其後，它可能具有正的或負的價值，這取決於標的資產價格的運動。例如，如果合約簽署之後不久該標的資產價格上漲很快，則遠期合約多頭的價值變為正值而遠期合約空頭的價值變為負值。
（二）期貨合約
像遠期合約一樣，期貨合約是兩個對手之間簽訂的一種在確定的將來時間按確定的價格購買或出售某項資產的協議。與遠期合約不同，期貨合約通常在規定的交易所內交易。為了使交易順利進行，交易所詳細規定了期貨合約的標准化條款。由於期貨合約的雙方不一定相識，交易所同時也向雙方提供該期貨合約的承兌保證。
期貨合約與遠期合約的不同點之一，是期貨合約並不總是指定確切的交易日期。期貨合約是按交割月劃分，由交易所指定交割月中必須進行交割的交割期限。對商品來說，交割期限通常為整個交割月。合約空頭方有權在交割期限中選定將要進行交割的時間。通常，在任何時候，不同交割月的期貨合約都有交易。交易所指定一份合約應交割的資產的數額、期貨價格的標價方法，並且還可能規定任何一天中期貨價格可以變化的范圍。在商品期貨中，交易所也可以指定產品的質量和交割的地點。
（三）期換合約
期換亦稱掉期、互換，是指合約雙方在未來按照事先約定的規則互換現金流的一種協議。它可以把與資產或負債相關的現金流轉換成為公司所需要的形態。目前，期換合約基本上是以場外交易的方式進行。按互換的對象不同，最常見的期換為利率互換和貨幣互換，另外還有商品互換、資本互換等。
在利率互換中，一方同意在幾年內按名義本金的固定利率向另一方支付利息，作為回報，在同一時間內，它按同一本金以浮動利率從另一方收取利息。在貨幣互換中，一方同意以一種貨幣按一定本金數量支付利息，作為回報，它以另一種貨幣按一定本金收取利息。
利率互換中，本金並不交換。貨幣互換中，在互換開始時，外幣本金和本國貨幣本金要進行交換，互換結束時，外幣本金和本幣本金再交換回來。對支付外幣利息的一方而言，在互換開始時，收取外幣本金並支付本國貨幣本金，在互換結束時，支付外幣本金，收回本幣本金。
利率互換可用來將浮動利率貸款轉化為固定利率貸款，或者正好相反。貨幣互換可用來將一種貨幣的貸款轉換為另一種貨幣的貸款。在本質上，互換是一種債券多頭與另一種債券空頭的組合，或者可以被認為是一系列遠期合約的組合。
（四）期權合約
期權合約是關於在將來一定時間以一定價格買賣特定商品的權利的合約。期權的標的資產包括：股票、股票指數、外匯、債務工具、商品和期貨合約。期權有兩種基本類型，看漲期權和看跌期權，亦稱買入期權和賣出期權。看漲期權的持有者有權在某一確定時間以某一確定的價格購買標的資產。看跌期權的持有者有權在某一確定時間以某一確定的價格出售標的資產。期權合約中的價格被稱為執行價格或敲定價格。合約中的日期為到期日、執行日或期滿日。美式期權可在期權有效期內任何時候執行。歐式期權只能在到期日執行。在交易所中交易的大多數期權為美式期權。但是，歐式期權通常比美式期權更容易分析，並且美式期權的一些性質總是可由歐式期權的性質推導出來。
需要強調的是，期權賦予其持有者做某件事情的權利，持有者不一定必須行使該權利。這一特點使期權合約不同於遠期和期貨合約，在遠期和期貨合約中持有者有義務購買或出售該標的資產。請注意，投資者簽署遠期或期貨合約時的成本為零，但投資者購買一份期權合約必須支付期權費。
（五）其他金融衍生工具
最近幾年，為滿足顧客的需要，銀行和其他金融機構開創性地設計了許多非標準的金融衍生工具。在這里，我們舉幾個例子。
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