金融市場學股票市場題目
Ⅰ 關於金融市場學的一個題目 望大神們解答（我自己是金融專業的，粘貼復制的你就自覺走開吧）
你在想什麼，，年利率是7%，是用年利率算啊，半年付息一次，為什麼要把利率變了。只是期限變，所以最後是（1+x)^10 啊。
Ⅱ 求《金融市場學》綜合練習題 這些題目的答案1~~~~~
1 、 4、5、6、7、9、10、12、14、15、18、19、21為對 的 ，其他是錯的
Ⅲ 金融市場學題目：五糧YGP1認沽的執行價為7.89元，離到期日還有350天，五糧液股票市價為10元
金融市場學題目：五糧YGP1認沽的執行價為7.89元，離到期日還有350天，五糧液股票市價為10元。
Ⅳ 金融市場學專業計算題
該市場組合的期望收益Erm=0.8x0.22+0.2x0.17=0.21
該市場組合的方差=0.8x0.8x0.4+0.2x0.2x0.3+2x0.8x0.2x(0.3x0.4)*(0.5)x0.25=0.296
delta m=0.54
CMl
E=rf+(Erm-rf）╱delta m （deltap）=0.05+0.296 delta p
sml
E=rf+β(Erm-rf)=0.05+1.5x(0.21-0.05)=0.29
如果大於0.29 說明股票被低估 可以進行買空套利
如果小於0.29 說明股票被高估 可以進行賣空套利
Ⅳ 跪求解答一金融市場學題目
收益率=[（1000-990）/1000]*360/90*100%=4%
而利率需要知道商業票據利率才能算，公式如下：
RCP(1-T)=RTB
其中，RCP為商業票據利率，RTB為國庫券利率，T為稅率。
Ⅵ 金融市場學 題目
（1）最大可能損失是無限大！
你賣空後，股票漲了，你只能追漲買回賣空的股票還給券商。追漲的錢就是你的損失。
（2）如果指定價格為22元，那麼你的最大可能損失就是全部在22元買入的損失額，即為（22-20）*1000=2000元
Ⅶ 金融市場學計算題
1.1 股價可能落在(0,+infty) 所以 最大可能的損失是(20 - infty)* 1k = -infty 也就是說損失可以是無窮大
1.2 如果是22元是止損點 最大可能的損失是(20-22)* 1k = -2k 也就是損失2000元
2.1 你有1000股 22元的話 你浮盈2000元 凈值變動2000/15000 = 13.33%
20元就是不變的啦 18浮虧2000 凈值變動-13.33%
2.2 25%的保證金是說你用25%的錢可以持有資產 那也就是5000 你又待了5000 所以不能跌倒原值的一半 10元
2.3 你借了10000 不能跌到原值的3/4 也就是15元
Ⅷ 跪求大神解答！！金融市場學課後題，題目在問題描述里
金融市場學課題後多做練習題。
Ⅸ 6道金融市場學選擇題
6 - 我覺得B和D都不對，因為投標者提出承購價格和承購額，因此應該為價格投標。利率投標即認購者以百分比表示利率（即收益率）進行投標的方法。
9 - C。累進利息金融債券期限為浮動式，利率與期限掛鉤，採取分段累進計息方式平價發行的金融債券
15 - ACD。先配股票指的是一種股票發行方式，並不是股票類型
16 - AD。
18 - BCD。 周期性股票是對在經濟周期中表現很高volatility的股票的叫法
19 - AD.企業債券總歸比國債收益率要高的，所以風險也很大。期限的話，看企業願意發行多長的羅~利息不避稅
Ⅹ 金融市場學題目
1)設債券現價格為A，一年後價格為B，設債券到期年限為n，面值為F，息票率i=8%，到期收益率r=6%，則
A=F*i/(1+r)+ F*i/(1+r)^2+……+F*i/(1+r)^n+F/(1+r)^n
B=F*i/(1+r)+ F*i/(1+r)^2+……+F*i/(1+r)^(n-1)+F/(1+r)^(n-1)
A-B= F*i/(1+r)^n+F/(1+r)^n -F/(1+r)^(n-1)= F*i/(1+r)^n+F*[1-(1+r)]/ (1+r)^n
= F*i/(1+r)^n-F*r/ (1+r)^n=F*(i-r)/ (1+r)^n=F*(8%-6%)/(1+6%)^n>0
則A>B
列式中*代表乘號，(1+r)^2代表（1+r）的平方，以此類推
因此一年後價格降低。
列式中*代表乘號，(1+r)^2代表（1+r）的平方，以此類推
2）該股票的必要報酬率=無風險收益率+貝塔系統×（市場組合收益率-無風險資產收益率）=10%+1.5×（15%-10%）=17.5%
該股票的內在價值=股息×（1+股息增長率）/（必要報酬率-股息增長率）=2.5×（1+5%）/（17.5%-5%）
=21美元
該股票的內在價值為21美元。