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第二節股票市場的風險度量

發布時間: 2021-12-02 11:53:03

1. 衡量股票風險大小的指標是什麼

β系數,β值度量了股票相對於平均股票的波動程度,等於1表示該股票與市場平均股票的風險一致

2. 股票市場的風險有哪些

宏觀的包括政策風險,經濟環境突變風險,以及各種國際上的突發黑天鵝事件,比如911,日本地震這類。
微觀面的,就是企業的一些經營情況惡化危險,可以分析包括庫存情況,應付款情況,還有報表的情況。微觀的從短線技術上來說還可以判別這只股票是否還有莊家在其中,如果股票高位經過放量後走弱,多為主力出貨,後期風險較大,或者累計漲幅巨大,形態開始向壞,也盡量不要參與。莊家多數已逐步出完貨。

3. 中國股票風險度量應注意什麼問題

問題太大,不知道從哪個方面回答你。如果你是股民,保證本金安全就是風險的底線。
如果你是研究課題,你最好重新補充以下問題。

4. 股票市場系統性風險比例如何計算

  • 系統性風險可以用貝塔系數來衡量。

  • 系統性風險即市場風險,即指由整體政治、經濟、社會等環境因素對證券價格所造成的影響。系統性風險包括政策風險、經濟周期性波動風險、利率風險、購買力風險、匯率風險等。這種風險不能通過分散投資加以消除,因此又被稱為不可分散風險。 系統性風險可以用貝塔系數來衡量。

  • β系數也稱為貝塔系數(Beta coefficient),是一種風險指數,用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性,在股票、基金等投資術語中常見。

  • 貝塔的計算公式為:

其中ρam為證券a與市場的相關系數;σa為證券a的標准差;σm為市場的標准差。

5. 股市風險的度量方法有哪些

簡單直觀的數量度量方法就是看平均市盈率,市盈率越高風險越大,反之越低。當然這也與經濟基本面是正相關關系。
這個可以到交易所網站上查詢。

6. 證券市場風險的規定

《1·9規定》第19條第4項並未規定以指數作為衡量證券市場系統風險的標准,即對證券市場系統風險如何度量,最高人民法院沒有作出規定。一般來說,證券市場系統風險是可以用指數來體現的,但必須以證券市場股票全流通為前提。由於我國證券市場所獨具的中國特色,有占總股本2/3的國有股、法人股不流通,證券交易所 在編制指數時,將非流通股也計入指數權重,導致指數失真。目前上海和深圳的所各自編制的幾大指數在走勢上也有差異,究竟哪一個指數更能代表整個證券市場,長期以來沒有定論。既然要體現的是全國統一的證券市場及其系統風險,就不能用某地的某一種指數來度量。因此,在權威機構未編制出更加科學合理並符合客觀真實的全國統一的指數體系之前,用任何一種證券交易指數度量證券市場系統風險,都是不準確的。
在虛假陳述行為人承擔嚴格舉證責任基礎上,並且有了客觀真實體現證券市場的指數體系後,才能正確剔除證券市場系統風險中其他因素造成的投資者損失。具體操作中,還要根據有權機關的權威認定,並結合各種因素不同作用的來科學區分。
在證券民事賠償訴訟中,依法認定投資者損失與虛假陳述之間有因果關系,有利於凈化證券市場,有利於恢復投資者信心。用某一指數簡單加減乘除,以所謂的證券市場系統風險來認定虛假陳述與損害結果之間不存在因果關系,不僅沒有法律依據,而且對證券民事賠償制度也是十分有害的。

7. 股票市場的風險有哪些

股市中的風險無時不在、無處不在,股們應該具備風險意識,時時刻刻保持惕。當然,也不要畏懼風險,畢竟它是可以防範和控制的。應對風險的第一步是認識風險、了解風險。總體來說,股票市場上存在著三類風險:

第一類是市場價格波動風險。無論是在成熟的股票市場,還是在新興的股票市場,股票價格都總在頻繁波動,這是股市的基本特徵,不可避免。美國股市曾經遭遇「黑色星期一」。我國股市遭遇過幾次持續幾年的熊市,許多高位買進的投資者深受長期被套的煎熬。

第二類是上市公司經營風險。股票價格與上市公司的經營業績密切相關,而上市公司未來的經營狀況總有些不確定性。在我國,每年有許多上市公司因各種原因出現虧損,這些公司公布業績後,股票價格隨後就下跌。

第三類是策風險。國家有關部門出台或調整一些直接與股市相關的法規、策,對股市會產生影響,有時甚至是巨大波動。有時候,相關部門出台一些經濟調整策,雖然不是直接針對股票市場的,但也會對股票市場產生影響,如利率的調整、匯率體制改革、產業策或區域發展策的變化等。

這些可以慢慢去領悟,投資者進入股市之前最好對股市有些初步的了解。前期可用個牛股寶模擬炒股去看看,裡面有一些股票的知識資料是值得學習的,也可以通過上面相關知識來建立自己的一套成熟的炒股知識經驗。希望可以幫助到您,祝投資愉快!

8. 股市風險的度量

從風險的定義來看,證券投資的風險是在證券投資過程中,投資者的收益和本金遭受損失的可能性。風險衡量就是要准確地計算投資者的收益和本金遭受損失的可能性大小。
一般來講,有三種方法可以衡量證券投資的風險。
第一種方法是計算證券投資收益低於其期望收益的概率。
假設,某種證券的期望收益為10%,但是,投資該證券取得10%和10%以上收益的概率為30%,那麼,該證券的投資風險為70%,或者表示為0.70。
這一衡量方法嚴格從風險的定義出發,計算了投資於某種證券時,投資者的實際收益低於期望收益的概率,即投資者遭受損失的可能性大小。但是,該衡量方法有一個明顯的缺陷,那就是:許多種不同的證券都會有相同的投資風險。顯然,如果採用這種衡量方法,所有收益率分布為對稱的證券,其投資風險都等於0.50。然而,實際上,當投資者投資於這些證券時,他們遭受損失的的可能性大小會存在著很大的差異。
第二種方法是計算證券投資出現負收益的概率。
這一衡量方法把投資者的損失僅僅看作本金的損失,投資風險就成為出現負收益的可能性。這一衡量方法也是極端模糊的。例如,一種證券投資出現小額虧損的概率為50%,而另一種證券投資出現高額虧損的概率為40%,究竟哪一種投資的風險更大呢?採用該種衡量方法時,前一種投資的風險更高。但是,在實際證券投資過程中,大多數投資者可能會認為後一種投資的風險更高。之所以會出現理論與實際的偏差,基本的原因就在於:該衡量方法只注意了出現虧損的概率,而忽略了出現虧損的數量。
第三種方法是計算證券投資的各種可能收益與其期望收益之間的差離(Deviation),即證券收益的方差(Variance)或標准差(StandDeviation)。這種衡量方法有兩個鮮明的特點:其一,該衡量方法不僅把證券收益低於期望收益的概率計算在內,而且把證券收益高於期望收益的概率也計算在內。其二,該衡量方法不僅計算了證券的各種可能收益出現的概率,而且也計算了各種可能收益與期望收益的差額。與第一種和第二種衡量方法相比較,顯然,方差或標准差是更適合的風險指標。

9. 股票的市場風險

市場風險是股票持有者所面臨的所有風險中最難對付的一種,它給持股人帶來的後果有時是災難性的。在股票市場上,行情瞬息 萬變,並且很難預測行情變化的方向和幅度。收入正在節節上升的公司,其股票價格卻下降了,這種情況我們經常可以看到;還有 一些公司,經營狀況不錯,收入也很穩定,它們的股票卻在很短的時間內上下劇烈波動。出現這類反常現象的原因,主要是投資者 對股票的一般看法或對某些種類或某一組股票的看法發生變化所致。投資者對股票看法(主要是對股票收益的預期)的變化所引起 的大多數普通股票收益的易變性,稱為市場風險。【財庫股票 caikuu】

10. 股票風險的度量主要有哪些

在用於度量證券組合投資風險的協方差矩陣為非正定時 ,研究允許賣空且存在無風險證券的證券組合投資決策模型 ,給出了最優投資比例系數的計算方法及有效邊界。在投資活動中 ,收益和風險是投資者關心的兩個基本問題。現代投資理論創始人 Markowitz假定投資風險可視為投資收益的不確定性 ,這種不確定性可用統計學中的方差或標准差來度量 ,而投資收益可用統計學中的均值或期望來度量。理性的投資者在進行投資決策時追求的是收益

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