系數是測度股票市場風險的指標

Ⅰ 什麼是證券的ß系數它代表證券的什麼風險它與標准差有什麼區別

ß系數是於來測定一種證券的收益隨整個證券市場收益變化程度的指標,
用於衡量一種證券的收益對市場平均收益敏感性或反應性的程度.它代表證券的系統風險.
它與標准差的區別在於,ß系數代表與市場有關的系統風險,用於度量證券或證券組合的收
益相對於同一時期市場平均收益的變動程度,它的比較標準是市場收益的變動.標准差代表
證券或證券組合的全部風險,用於衡量證券或證券組合本身在不同時期收益變動的程度,它
的比較基礎是證券或證券組合在不同時期的平均收益.

Ⅱ 什麼是證券的ß系數它代表證券的什麼風險它與標准差有什麼區別

ß系數是於來測定一種證券的收益隨整個證券市場收益變化程度的指標，也可解釋為
用於衡量一種證券的收益對市場平均收益敏感性或反應性的程度。它代表證券的系統風險。
它與標准差的區別在於，ß系數代表與市場有關的系統風險，用於度量證券或證券組合的收
益相對於同一時期市場平均收益的變動程度，它的比較標準是市場收益的變動。標准差代表
證券或證券組合的全部風險，用於衡量證券或證券組合本身在不同時期收益變動的程度，它
的比較基礎是證券或證券組合在不同時期的平均收益。

Ⅲ 貝塔系數是反映個別股票相對於平均風險股票變動程度的指標，它可以衡量

絕對正確

Ⅳ 投資風險與股市風險系數（β系數），標准差和期望值的關系

標准差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。

標准差強調的是證券自身的波動，波動越大，標准差越大，是絕對的波動的概念；

證券A的標准差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。標准差中，既包含了市場風險，又包含了該證券的特異風險，specificrisk。

相反，β強調的是相對於整個市場（M），這個證券的波動大小，是以整個市場為參照物的。

當市場波動1個百分點時，證券A波動1.25個百分點，所以我們說，證券A的市場風險較大；證券B相對市場，則波動0.95個百分點，我們說，證券B的市場風險較小。

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防範對策

防範並化解財務風險。以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。

(1)認真分析財務管理的宏觀環境及其變化情況，提高適應能力和應變能力。為防範財務風險，企業應對不斷變化的財務管理宏觀環境進行認真分析研究，把握其變化趨勢及規律，並制定多種應變措施，適時調整財務管理政策和改變管理方法。

(2)不斷提高財務管理人員的風險意識。必須將風險防範貫穿於財務管理工作的始終。

(3)提高財務決策的科學化水平。防止因決策失誤而產生的財務風險。在決策過程中。應充分考慮影響決策的各種因素，盡量採用定量計算及分析方法並運用科學的決策模型進行決策。對各種可行方案要認真進行分析評價。從中選擇最優的決策方案，切忌主觀臆斷。

(4)理順企業內部財務關系，做到責、權、利相統一。要明確各部門在企業財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，並賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各負其責。

Ⅳ 基金的幾個風險指標從哪看啊標准差,β系數什麼的

反映投資組合市場風險的指標有基於收益率及方差的風險指標，如波動率、回撤、下行風險標准差等，也有基於投資價值對風險因子敏感程度的指標，如β系數、久期、凸性等。
β系數是評估證券或投資組合系統性風險的指標，反映的是投資對象對市場變化的敏感度。β系數是一個統計指標，採用回歸方法計算。
計算公式：
βp=Cov(r p,r m)/市場收益的方差

Ⅵ 什麼風險需要股票的貝塔系數來衡量

貝塔系數應用：
貝塔系數反映了個股對市場(或大盤)變化的敏感性,也就是個股與大盤的相關性或通俗說的"股性".可根據市場走勢預測選擇不同的貝塔系數的證券從而獲得額外收益,特別適合作波段操作使用.當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時,應該選擇那些高貝塔系數的證券,它將成倍地放大市場收益率,為你帶來高額的收益;相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時,你應該調整投資結構以抵禦市場風險,避免損失,辦法是選擇那些低貝塔系數的證券.為避免非系統風險,可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合.比如:一支個股貝塔系數為1.3,說明當大盤漲1%時,它可能漲1.3%,反之亦然;但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時,說明當大盤漲1%時,它可能跌1.3%,同理,大盤如果跌1%,它有可能漲1.3%.
"貝塔系數"是一個統計學上的概念,是一個在＋1至-1之間的數值,它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大,顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小,顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值,則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反:大盤漲的時候它跌,大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況,因此這一指標可以作為考察基金管理人降低投資波動性風險的能力。
在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。

Ⅶ β系數是衡量風險大小的重要指標，下列有關β系數的表述中正確的有

A
B
C
D

Ⅷ 怎樣查找一個股票的風險系數

貝塔系數的計算公式

公式為：

其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差；是市場收益的方差。

因為：

Cov(ra,rm) = ρamσaσm

所以公式也可以寫成：

其中ρam為證券 a 與市場的相關系數；σa為證券 a 的標准差；σm為市場的標准差。

貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。

貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。

貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。

如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。
http://wiki.mbalib.com/wiki/%E8%B4%9D%E5%A1%94%E7%B3%BB%E6%95%B0

Ⅸ β系數的定義是什麼β系數用來衡量什麼性質的風險

β系數是衡量單項資產的風險收市場組合風險的影響程度，相關系數是資產組合中的資產風險的相關程度。

在實際操作中，β系數的重要性在於它代表了一種證券對於未來市場變化的敏感度，某種股票的β系數較大，說明該股票在證券市場發生變化時，其價格上下波動劇烈，也就是通常所說的風險較大。

如果投資者對收益有較高的期望，同時也有能力並願意為之承擔較大的風險，就可以在證券市場上選擇那些有較大β系數的證券加到其證券組合中。

(9)系數是測度股票市場風險的指標擴展閱讀：

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。

而Beta則體現了特定資產的價格對整體經濟波動的敏感性，即，市場組合價值變動1個百分點，該資產的價值變動了幾個百分點——或者用更通俗的說法：大盤上漲1個百分點，該股票的價格變動了幾個百分點。

Ⅹ 衡量股票風險大小的指標是什麼

β系數，β值度量了股票相對於平均股票的波動程度，等於1表示該股票與市場平均股票的風險一致