股票市場系數為1

㈠ 已知某證券的β系數為1/2，則該證券（）

D
根據資本定價模型，β系數與系統風險成正比變動關系，β系數應是股票價值與金融市場所有證券的平均風險的比值，這句話應該書有原話

㈡ 若某股票的ß系數等於1，則下列表述正確的是（ ）

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%

所以AB都是錯的 應該還有C 該股票的市場風險等於整個市場股票的風險 這個才對

㈢ 如何理解市場組合的貝塔系數＝1

β= 1.0 表示為平均風險股票。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。

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Beta的用途：計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。Beta系數有一個非常好的線性性質，即，資產組合的Beta就等於單個資產的Beta系數按其在組合中的權重進行加權求和的結果。

㈣ 某公司股票的β系數為1.2，無風險利率為4%，市場上所有股票的平均收益率為10%，則該公司股票的收益率為（

由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：
股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）
=4%+1.2（10%—4%）
=11.2%。

㈤ 為什麼市場組合的β系數為1(財務管理)

因為β系數是人為定義的，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個市場組合的價格波動情況，β系數為0.5，則市場組合價格變動1單位，投資組合價格變動0.5單位。如果是市場組合的β系數，就是市場組合相對於市場組合價格波動的情況。用很別扭的話來說，就是市場組合價格變化1單位，市場組合的價格也會「跟著」變動1單位。

㈥ a公司持有甲股票它的系數為1.2,市場上所有股票的平均風

由資本資產定價模型（CAPM）就可以算出來了：
股票預期收益=無風險收益率+貝塔值*（市場收益率—無風險收益率）
=4%+1.2（10%—4%）
=11.2%。

㈦ 根據β的含義，如果某種股票的系數等於1，那麼（）

是不是多選題啊，我怎麼感覺是ABCD呢。。。

㈧ 若某股票的β系數等於1,則下列表述正確的是:

應該是C、該股票的市場風險等於整個市場股票的風險。

㈨ 新華公司股票的β系數為1.2，無風險收益率為5％，市場上所有股票的平均收益率為9％，則該公司股票的必要收

B
必要收益率=無風險收益率+β系數*（市場平均收益率—無風險收益率）

㈩ 已知某證券的系數等於1，則該證券__ _。

---------------a

貝塔系數利用回歸的方法計算: 貝塔系數等於1即證券的價格與市場一同變動。
貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。
貝塔系數低於1即證券價格的波動性比市場為低。
如果β = 0表示沒有風險，β = 0.5表示其風險僅為市場的一半，β = 1表示風險與市場風險相同，β = 2表示其風險是市場的2倍。

如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 9% 。
真要是等於0了 就等於沒有波動了