整個股票市場的標准差越大貝塔系

⑴ 股票a的標准差40%貝塔系數0.5 股票b的標准差20%貝塔系數1.5 問哪知股票的風險溢價更高

股票b的風險溢價更高。
在一倍標准差下如果市場變化了一倍，
a股變化范圍是=40%*0.5=20%
b股變化范圍是=20%*1.5=30%
即b股本身股價變化不大，但隨市場變化而變的范圍很大。如果能准確把握這市場的變化，則投資b股。
a股股價，雖然自身價格的變化比較大，但隨市場變化而變的特性卻小多了。是相對市場比較穩定的一個股票。

⑵ 如何理解市場組合的貝塔系數＝1

β= 1.0 表示為平均風險股票。如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 %，股票上漲 10 %；市場下滑 10 %，股票相應下滑 10 %。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 %時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 %時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 %時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 %時，股票下滑 9% 。

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。

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Beta的用途：計算資本成本，做出投資決策（只有回報率高於資本成本的項目才應投資）；計算資本成本，制定業績考核及激勵標准；計算資本成本，進行資產估值（Beta是現金流貼現模型的基礎）；

確定單個資產或組合的系統風險，用於資產組合的投資管理，特別是股指期貨或其他金融衍生品的避險（或投機）。Beta系數有一個非常好的線性性質，即，資產組合的Beta就等於單個資產的Beta系數按其在組合中的權重進行加權求和的結果。

⑶ 投資風險與股市風險系數（β系數），標准差和期望值的關系

標准差和β是衡量證券風險的兩個指標，側重不同。

標准差強調的是證券自身的波動，波動越大，標准差越大，是絕對的波動的概念；

證券A的標准差比證券B小，我們說，證券A的整體波動風險比較小，證券B的整體波動風險比較大。標准差中，既包含了市場風險，又包含了該證券的特異風險，specificrisk。

相反，β強調的是相對於整個市場（M），這個證券的波動大小，是以整個市場為參照物的。

當市場波動1個百分點時，證券A波動1.25個百分點，所以我們說，證券A的市場風險較大；證券B相對市場，則波動0.95個百分點，我們說，證券B的市場風險較小。

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防範對策

防範並化解財務風險。以實現財務管理目標，是企業財務管理的工作重點。

(1)認真分析財務管理的宏觀環境及其變化情況，提高適應能力和應變能力。為防範財務風險，企業應對不斷變化的財務管理宏觀環境進行認真分析研究，把握其變化趨勢及規律，並制定多種應變措施，適時調整財務管理政策和改變管理方法。

(2)不斷提高財務管理人員的風險意識。必須將風險防範貫穿於財務管理工作的始終。

(3)提高財務決策的科學化水平。防止因決策失誤而產生的財務風險。在決策過程中。應充分考慮影響決策的各種因素，盡量採用定量計算及分析方法並運用科學的決策模型進行決策。對各種可行方案要認真進行分析評價。從中選擇最優的決策方案，切忌主觀臆斷。

(4)理順企業內部財務關系，做到責、權、利相統一。要明確各部門在企業財務管理中的地位、作用及應承擔的職責，並賦予其相應的權力，真正做到權責分明，各負其責。

⑷ 求指教股票的β系數和標准差計算

簡單說β系數是一種表示風險量度的參數，一般高風險對應高收益，所以在牛市或者大勢看漲的時候可以選擇β系數較高的股票進行投資。 貝塔系數[Beta coefficient]是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、(基金)等投資術語中常見。
用β系數估量風險叫β測量法，它來源於統計上的回歸分析。最早提出β值是在本世紀60年代初，大約過了10年，美國的金融管理者們才認識到它的價值。在證券投資中，收益與風險並存，高收益意味著要承擔高風險。風險由系統風險和非系統風險構成，其中非系統風險可以通過持有數種證券構成的投資組合加以消除。β系數是測量系統風險大小的一個指標，能確切表達單一股票風險與市場股票風險間的關系。為幫助投資人分析系統風險大小，樹立科學的投資理念，發達國家的證券市場都定期在權威報刊雜志上公布每種股票的β系數，國際上著名的投資咨詢公司提供的上市公司研究報告中也要列出股票的β系數。 貝塔系數衡量股票收益相對於{業績}評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於{業績}評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於{業績}評價基準的波動性。反之亦然。 貝塔系數是統計學上的概念，是一個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資(基金)的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察(基金)經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了(基金)的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。 β系數計算方式
貝塔系數利用回歸的方法計算。貝塔系數為1即證券的價格與市場一同變動。貝塔系數高於1即證券價格比總體市場更波動。貝塔系數低於1[大於0]即證券價格的波動性比市場為低。 貝塔系數的計算公式
公式為：
其中Cov(ra,rm)是證券 a 的收益與市場收益的協方差

⑸ 股票高貝塔值啥意思

貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。

貝塔值採用回歸法計算，將整個市場波動帶來的風險確定為1。當某項資產的價格波動與整個市場波動一致時，其貝塔值也等於1；如果價格波動幅度大於整個市場，其貝塔值則大於1；如果價格波動小於市場波動，其貝塔值便小於1。

貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。貝塔值是歷史數據的統計，有一定的時效性，這一點在應用時必須考慮。

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貝塔值的應用

當有很大把握預測到一個大牛市或大盤某個不漲階段的到來時，應該選擇那些高貝塔系數的證券，它將成倍地放大市場收益率帶來高額的收益；相反在一個熊市到來或大盤某個下跌階段到來時，應該調整投資結構以抵禦市場風險，避免損失，辦法是選擇那些低貝塔系數的證券。

為避免非系統風險，可以在相應的市場走勢下選擇那些相同或相近貝塔系數的證券進行投資組合。比如：一支個股貝塔系數為1.3，說明當大盤漲1%時，它可能漲1.3%，反之亦然；但如果一支個股貝塔系數為-1.3%時，說明當大盤漲1%時，它可能跌1.3%，同理，大盤如果跌1%，它有可能漲1.3%。

⑹ 關於股票中貝塔系數和方差的問題

方差反映自身風險。方差是這兩種風險總和。
貝塔系數只反映系統風險大小。望採納

⑺ 一支股票的β系數越大，它所需要的風險溢價補償就越小。對嗎

對，股票的β值是與整個股票市場的波動相對應的，β值越大，個股的波動越小，如果某隻股票的β值等於1，那麼它的波動就等於市場波動，其風險也就是市場風險，其相對於整個股市的風險溢價就等於0。在A股市場上，大盤藍籌股的β值就比較大，其風險溢價也小。

⑻ 股票中的貝塔系數，是怎樣算出來的

貝塔系數衡量股票收益相對於業績評價基準收益的總體波動性，是一個相對指標。 β 越高，意味著股票相對於業績評價基準的波動性越大。 β 大於 1 ，則股票的波動性大於業績評價基準的波動性。反之亦然。
如果 β 為 1 ，則市場上漲 10 ％，股票上漲 10 ％；市場下滑 10 ％，股票相應下滑 10 ％。如果 β 為 1.1, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 11%, ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 11% 。如果 β 為 0.9, 市場上漲 10 ％時，股票上漲 9% ；市場下滑 10 ％時，股票下滑 9% 。
貝塔系數（Beta coefficient）是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性。在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔系數是統計學上的概念，是一個在＋1至-1之間的數值，它所反映的是某一投資對象相對於大盤的表現情況。其絕對值越大，顯示其收益變化幅度相對於大盤的變化幅度越大；絕對值越小，顯示其變化幅度相對於大盤越小。如果是負值，則顯示其變化的方向與大盤的變化方向相反；大盤漲的時候它跌，大盤跌的時候它漲。由於我們投資於投資基金的目的是為了取得專家理財的服務,以取得優於被動投資於大盤的表現情況，這一指標可以作為考察基金經理降低投資波動性風險的能力。在計算貝塔系數時,除了基金的表現數據外,還需要有作為反映大盤表現的指標。

⑼ 該股票的貝塔是多少

β系數也稱為貝塔系數（Beta coefficient），是一種風險指數，用來衡量個別股票或股票基金相對於整個股市的價格波動情況。β系數是一種評估證券系統性風險的工具，用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性，在股票、基金等投資術語中常見。

Investing會列出所有股票的貝塔值。如當前三星電子股票的貝塔值為1.23