股票市場套利

『壹』 炒股票里有沒有套利這種行為

期現套利是指某種期貨合約，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。理論上，期貨價格是商品未來的價格，現貨價格是商品目前的價格，按照經濟學上的同一價格理論

『貳』 什麼是套利

套利( arbitrage): ，指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。
舉一個期貨套利的例子：
若A股票報價為40元,該股票在2年內不發放任何股利;2年期期貨報價為50元.某投資者按10%年利率借入4000元資金(復利記息),並購買該100股股票;同時賣出100股2年期期貨.2年後,期貨合約交割,投資者可以盈利多少元?
解答：
基 期 現貨股票市場: 40 期貨市場：50 價差為 10=50-40
到期日 期貨市場和現貨市場價格相同 價差為 0
價差變小賣出套利獲利 10*100（股）=1000元
資本成本（貸款利息） 4000*（1+10%）（1+10%）-4000=840元
最後收益 1000-840=160元

『叄』 教你三種有效的炒股套利方法

套利分為無風險套利和低風險套利，無風險套利涉及比較復雜的數學模型不在此討論范圍之內，日常交易中低風險的套利情況比較多，使用價值比較高。套利分為技術型套利和題材型套利，這里講的是題材型套利。題材型套利主要分為補漲式套利、擴散式套利和內外盤套利三種。

『肆』 股市中只做一個股票，長期低買高賣套利有可行性嗎

如果能把握住一隻股票的大部分高點和低點進行低買高賣交易，那顯然是可以賺到錢的，但是要真正實現低吸高拋不失手，操作上的難度很大。

股票市場的走勢跟隨國內、國際金融、政策形勢每天都有變化，且始料未及的利空、利好消息時不時會對市場產生影響。別說具體的股票，即使是大盤的高點和低點都是無法預測的，如果真的能夠預料到每次的高點和低點，大膽買進賣出，那就成了股神。

所以，只做一個股票，長期低買高賣進行套利獲利不是不可行，但是對個人的選股、分析和交易能力有很高的要求，在選擇標的時尤其需要關注以下幾個方面，選擇符合條件的投資標的進行投資。

綜上所述，長期投資於單只股票有其交易優勢，一是投資者通過長期的觀察對標的有較高的熟悉度，二是通過幾次成功的高拋低吸可以降低成本，進而有利於調整投資心態，畢竟有了一些利潤在手上，就沒有那麼擔心小幅度的下跌。

當投資者持有股票的市值小於賺到的利潤，成本就變成負數，投資者做起短線交易就更得心應手了。

『伍』 股票如何無風險套利

1、目前，股票沒有無風險的套利方法，股票有風險，投資需謹慎。股市風險是指買入股票後在預定的時間內不能以高於買入價將股票賣出，發生帳面損失或以低於買入代價賣出股票，造成實際損失。
2、套利，在金融學中的定義為：在兩個不同的市場中，以有利的價格同時買進或賣出同種或本質相同的證券的行為。投資組合中的金融工具可以是同種類的也可以是不同種類的。 在市場實踐中，套利一詞有著與定義不同的含義。實際中，套利意味著有風險的頭寸，它是一個也許會帶來損失，但是有更大的可能性會帶來收益的頭寸。

『陸』 ETF與股票如何進行套利

一般資金量不夠，是沒法進行套利交易的。

首先要理解套利的原理：二級市場上ETF的價格是由其凈值決定的，但受二級市場的供求關系影響，從而出現價格偏離凈值的現象。當這種偏離足夠大到超過套利成本時，就產生了套利機會。我們所說的套利是指ETF一級市場和二級市場之間的跨市場套利。

一般ETF套利有四種形式：
1、瞬間套利(ETF市場價格與凈值瞬間偏離足夠大)；
2、延時套利(正確預測當日行情走勢)；
3、跨日套利(正確預測後期行情走勢)；
4、事件套利(意外事件導致股票停牌或者跌停或者漲停之下的ETF套利)。

具有ETF真正普遍意義和獨特優勢，又切實可行的套利是延時套利。在此，就以它來舉例說明。以深100ETF159901在2012年4月5日的走勢為例，假如當天能准確預測深100ETF當日要大漲，那麼就可以在早盤買入數倍的一藍子股票申購深100ETF份額，在尾盤由二級市場賣出ETF份額獲利了結。因為ETF交易規則規定，當日申購的ETF份額不可以贖回，但可以在二級市場賣出。而如果不引入ETF機制，當日買入的股票是無法在當日賣出獲利了結的。

所以，這個延時套利充分說明了ETF套利機制的特點：
1、由於ETF的出現，使得股市T+0交易成為可能；
2、ETF套利是基於對市場的正確判斷，並非100%獲利。如果當日深ETF100大幅下挫，那麼這次套利交易將以失敗告終。
3、ETF套利交易是有套利成本的，主要包括：交易成本(手續費和印花稅)，沖擊成本和等待成本。尤其是對於流動性比較差的成分股，沖擊成本和等待成本就更高。

『柒』 股票套利系統是什麼

套利，也叫套利交易或價差交易。套利指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買人相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。在交易形式上它與套期保值相同，只是套期保值在現貨市場和期貨市場上同是買入賣出合約，套利卻是在期貨市場上買賣合約。迪蒙股票系統為您解答。望採納，謝謝

『捌』 市場套利有什麼含義

市場套利是指套利者在外匯市場上利用不同市場之間報價的差別進行外匯交易，從而獲取無風險利潤的行為。
市場上，主流的套利方式有兩種：一是ETF的套利，簡單說就是通過ETF基金和組成該ETF的一籃子股票組合之間的一種套利行為。並且這種交易是T+0的，一天內可以多次交易。每次只賺很少，比如萬分之一等，但聚沙成塔。該種套利的黃金時期在2005年，當時正是股權分置改革時期。當股改成分股停牌時，ETF定價混亂，沒有計算股改對價，致使套利空間巨大，曾有機構利用ETF套利，一天收益超過30%。近兩年，由於知道這種套利方式的投資者多了起來，現在這樣套利方式幾乎沒有空間，年化收益在3%-4%。
另一種套利方式是利用股指期貨和股票現貨交易的不對稱性套利。簡單說，股指期貨合約一般在交易時段和現貨是有升貼水的，而到期指合約交割時，期貨合約結算價等於現貨市場價值，這就為投資者套利創造了可能。此種方式也是一種T+0的交易。此種套利方式的黃金時期在股指期貨開通的初期，也就是2010年。當時，此種方式套利年化收益可以達到20%-30%，並且是無風險套利。最近一年，年化收益在4%-6%左右。
目前，各個大機構廣泛使用這種套利操作，使用的股票現貨一般是復制滬深300指數成分股，或者復制上證50指數、上證180指數、深證100指數成分股或者他們的ETF基金。但是，股指期貨、融資融券也為以這種套利為名而操縱證券市場的行為有了可能。認定是否操縱市場的唯一標准，就是看股票現貨和期指合約是否同時成交。