股票市場風險預警體系

❶ 股票市場風險預警有什麼作用

股票市場上證監會發布的風險預警作用是告誡股民不要盲目跟風，做足功課、理性投資、注意股市的變化情況，做好預防股票下跌措施。

有很大一部分股民對於風險預警是不太在意，更多是只關注自己的股票狀況，建議是要關注股市風險預警，將其作為自己股市下一部投資的參考部分。

❷ 金融風險預警指標體系主要包括什麼評估指標，幾類和幾項

金融風險預警中按照紅黃藍分級預警

❸ 金融風險預警指標體系主要包括什麼評估指標。

公共危機管理四 經濟安全管理與風險防範公共危機管理四經濟安全管理與風險防範國家經濟安全，是指一國最為根本的經濟利益不受傷害，主要體現在，一國經濟在整體上主權獨立、基礎穩固、運行健康、發展持續；在國際經濟生活中具有一定的自主性、防衛力和競爭力；不至於因為某些問題的演化而使整個經濟受到過大的打擊和遭受過多的損失；能夠避免或化解可能發生的局部性或全局性的危機。一、金融風險及其化解金融是現代經濟的核心，金融安全直接影響經濟安全。當今世界的金融市場的發展，資本流動的加速，為許多國家提供了急需的資金，促進了經濟的發展；但資金流動加快、流量加大，各種金融衍生工具的發展，也給金融投機活動提供了可乘之機。前幾年，東亞、俄羅斯、拉美等地爆發過嚴重的金融危機，產生很強的擴散效應，波及很多國家和地區，導致財富縮水、經濟衰退、政局動盪，給國家政治、經濟、社會安全造成嚴重沖擊。我國的現代金融起步較晚，市場機制在金融資源配置中的作用還較為有限，法律監管體系還不完善，同時由於部門和地方利益驅動，部分行業和地區投資過熱，帶動能源原材料等價格上漲，交通運輸緊張，給宏觀經濟的調控和運行帶來一系列問題。隨著我國加入世貿組織過渡期的相繼結束，市場保護措施進一步減少，對外資開放的領域進一步放寬，銀行、保險、證券等金融行業面臨競爭壓力不斷增大。因此，需要我們高度重視金融領域的安全。金融風險的特徵：金融風險具有擴散性、波動性和可控性。金融風險的預警及防範建立金融監管的預警指標評估體系。金融風險預警系統通過金融風險預警指標體系來實現對風險的識別與評估。金融風險預警指標體系指標類型評估指標主要功能 宏觀經濟環境評估指標國內信貸/GDP的比率 反映金融深化程度和宏觀經濟運行是否健康金融相關率（FIR） GDP增長率 M2增長率 固定資產投資增長率通貨膨脹率企業資產負債率企業凈資產受益率泡沫經濟型風險評估指標市盈率反映泡沫經濟程度和大小股票市價總值與GDP的比率 商品房空置率銀行內部風險評估指標銀行不良貸款率反映銀行資產的品質和銀行的抗風險能力資本充足率資產收益率國債風險評估指標國債負擔率反映政府償還債務、抵禦風險的能力債務依存度財政收入佔GDP的比重 外債風險評估指標經常項目赤字與GDP的比率 反映國際收支狀況、外匯儲備充足程度和外債償還能力外債總額與GDP比例 外匯儲備支援進口時間短期外債與外債總額之比完善的金融監管體系應是一個包括政府監管、金融機構內部控制、行業自律、社會監管四個層面的立體監管體系。建立金融監管的法律支援體系。制定一套保護金融債權人利益的法律制度，賦予金融機構保全資產的法律權力，明確規定信貸資金任何單位和個人不得擠占、截留、挪用，借款人所借貸款必須按期歸還本息，企業兼並破產前必須經開戶銀行清理債權債務，辦妥轉債手續等，以保護債權人的合法權益，保障信貸資產的安全和迴流。防範和化解金融風險，一方面要積極發揮政府宏觀風險管理的作用，健全化解機制，另一方面要加強對市場主體的管理，強化制度建設，規范主體行為。一是要增加金融風險管理的透明度，二是要完善防範和處理危機金融機構的法律和手段，建立完善有效的風險性化解機制，三是實現多元化資金管理組合，建立金融風險的分散策略，四是建立金融機構不良資產的處理機制。二、財政風險及其化解財政風險，是指財政收支在總量或結構上失衡，進而對國民經濟整體運行造成損害的可能性。為彌補財政赤字，政府經常通過舉借債務的方式籌集財政收入，因此，財政風險實際上是指由於各種原因導致財政發生債務危機的可能性。財政風險的特徵財政風險具有廣泛性。財政風險往往引發政府系統乃至整個國民經濟系統出現危機。與西方國家相比，我國的財政風險包括更為廣泛的內容。我國的金融機構多為國有，所以金融機構的不良資產所導致的損失以及所蘊涵的風險最終要由財政承擔。在政府財政和國有企業所有權統一的條件下，使得國有企業的財務風險就成為財政風險的重要組成部分。我國社會保障制度的改革面臨著由企業保障向社會保障的轉軌，由現收現付向部分積累制的轉軌，由此帶來的空賬風險最終要由政府財政來承擔，同時，要承擔保障企業成員基本生活需要的責任，這也構成我國財政風險的重要內容。財政風險具有機遇性。財政風險對應著兩種可能性，即得到收益或遭受損失。財政風險具有傳導性。財政風險是各種風險的最終承受者，是最深層次的宏觀經濟風險。比如企業風險、金融風險最終會影響財政運行，導致財政風險。財政風險具有時滯性。財政風險首先表現為其他風險，然後通過一定的傳導過程才最終表現出來，因而具有一定的時滯性。政府行為實質上就是政權在各個領域的表現與行使。由於政府因素導致的風險，是最大的風險，也是輻射面最廣的風險。當然，這種政權的表現與行使也是在現代市場機制運行中政府對宏觀經濟實施調控，規避風險、控制不確定性的最根本的手段。財政風險的預警及防範一要加強對財政風險的評估，建立財政預警評估監控機制；二要構建財政風險的預警指標體系；三要統一管理政府內外債務，建立財政風險基金，增強抗風險能力；四要轉變財政職能，建立專業化制衡的風險控制機制。財政風險的化解風險意味著收益與損失共存，完全迴避風險會使行為過於保守，在避免遭受損失的可能性時，也就放棄了獲取收益的可能性。要明晰政府債務，加強債務管理，制定合理的債務政策；要建立政府公共預算，實現財務陽光預算和透明化；要轉變政府財政職能，通過市場機制轉移風險；要加強財政制度建設，建立財政風險損失控制機制。三、經濟戰略資源危機及其化解經濟戰略資源是指國民經濟發展緊急狀態下的戰略需要，如果供應中斷可能危及國家生存的資源。我國經濟戰略資源體系主要可分為兩類：一類是以糧食為代表的經濟安全物資。包括的主要品種為糧食、稀有有色金屬和黑色金屬（尤其是特種鋼材）、金屬礦產品等。另一類是以石油為代表的戰略安全能源。包括的主要品種有石油、天然氣等國家重要戰略能源。經濟戰略資源的危機預警與儲備制度構建經濟戰略資源需求預測指標體系。經濟戰略資源安全預警評估體系。 建立國家經濟戰略資源儲備調控體系。經濟戰略資源危機的化解1、建立全球視野下的戰略物資保障體系。這個體系應由國內能源勘查開發供應體系、國外能源供應體系和能源戰略儲備體系三部分組成。實施全球能源戰略重點要充分利用國內和國外兩個市場，兩種資源相互補充，實施「走出去」發展戰略，逐步加大利用國外能源的力度。2、建立適應市場經濟的經濟戰略資源儲備運行機制。3、以替代戰略化解經濟戰略資源危機。4、以節約戰略化解經濟戰略資源危機。5、建立彈性、靈敏的反映市場需求的能源投資管理體制。信息來源：國土資源部人力資源開發中心

❹ 風險預警的管理體系

在風險管理體系中，一般需要包括風險管理計劃、風險識別、風險定性分析、風險定量分析、風險響應和風險監控。另一方面，風險管理的本質是對不確定性的管理，所以這種不確定性不僅會給銀行帶來威脅，同時也可能意味著機會，因此加強風險管理還可以幫助銀行發現新的機會。風險管理貫穿銀行各項業務的整個業務過程，包括事前、事中和事後，但越早發現風險、越早採取措施，則風險管理的成本就越低，給企業帶來的效益也就越大。按照1：10：100的理論，在如果在第一個階段控制風險的成本是1，那麼如果到了第二個階段才採取措施，它的成本就會是10，到了第三個階段時的成本就將是100。因此，在風險管理領域中普遍強調風險管理的計劃性和預測性。風險預警系統可以為風險識別、風險分析、風險監控等提供強有力的手段，在整個風險管理體系中具有極其重要的地位。

❺ 如何建立區域性金融風險預警系統

任何行業面對布滿各種不確定性的宏觀政治、經濟氣候和微觀經營環境，隨時都存在著一定的經營風險，銀行更以其非凡的經營對象、廣泛的社會聯系和強大深遠的影響力成為風險聚散的焦點。因此我們把銀行所面臨的損失和獲益的機會稱之為金融風險。金融風險是指金融市場主體從事貨幣、資金、信用交易過程中遭受損失的可能性。金融風險作為一種經濟現象，假如不加以防範和化解，就會釀成金融危機。不同的金融機構所面臨的風險形式是不相同的，對其分析方法、認定和控制也不相同。二、構建區域性金融風險預警系統的主要設想所謂金融風險預警主要是對金融運行過程中的可能性進行分析、預，為金融安全運行提供對策和建議。金融風險預警系統主要是指各種反映轄內金融風險警情、警兆、警源及變動趨勢的形式，指標體系和猜測方法等所構成的有機整體，它以經濟金融統計為依據，以信息技術為基礎，是國家宏觀調控體系和金融風險防範體系的重要組成部分。構建金融風險預警系統應從以下幾方面入手。、建立區域性金融風險預警指標體系科學的金融風險預警體系，必須要設置可行的預警指標，而這些指標既能夠體現適應性、穩定性、一致性的特點，又能明顯反映出預警對象的內容，並且能隨著經濟金融環境的變化對指標值作出相應的調整，指標內容包括：金融性技術指標和社會性指標；不同類型的金融機構和不同的預警區間的預警指標。區域性金融風險預警指標的選擇一般是以巴塞爾協議和我國資產負債比例治理的要求設置。指標體系分為7大類，共15個指標。7大類是：經濟風險類、信用風險類、流動性風險類、資本風險類、經營風險類、金融犯罪風險類。15個預警指標分別是：1、真實GDP增長率下降。2、企業資產負債偏高。3、不良貸款率超過15％。4、流動性資產與各項流動性負債的比例小於25％。5、存貸款比例超過75％。6、一年期以上的中長期貸款與一年期以上存款比例超過120％。7、存款預備金率小於6％。8、資本充足率低於8％。9、總成本與總負債的比例超過7％。10、應收未收利息與利息收入總額的比例超過15％。11、拆入資金余額與各項存款余額之比超過4％。12、拆出資金余額之比超過8％。13、各項資金損失率超過10％。14、金融犯罪發案率上升。15、賬外經營額與金融資產的比例上升。除以上15個指標外，在實際工作中，還應將儲蓄網點的日存款下降率作為識別支付風險的重要指標。以上16個預警指標較為全面地反映了銀行經營狀況和地區經濟發展狀況以及經濟環境狀況，對衡量銀行經營風險和風險監控具有重要的作用，同時也是中心銀行非現場監管的重要內容。因此，基層中心銀行必須依照以上預警指標，科學設計有關險情預警表，建立內容詳實、完備的預警資料庫，在日常非現場監管的基礎上，加強對金融機構風險的猜測和監督，中心銀行通過對銀行風險分類、風險識別、風險分析和估價後，對金融風險基本上做到了心中有數，對及時採取有力措施防範和化解金融風險將起到積極作用。、建立金融風險分析方法及識別機制金融風險預警．指標體系是衡量和監測金融風險的基礎，對金融預警指標的分析和識別是構建金融風險預警系統的重要內容和關鍵環節，對金融預警指標的分析一般藉助以下方法。1、金融風險的分析方法。風險分析是金融風險預警系統的重要內容，採取科學合理的分析方法是基層中心銀行有效預防、控制和對金融機構進行非現場監管的重要手段。在現實操作中，一般採取以下幾種分析方法。、財務表分析法。在商業銀行的經營治理中，最直接、最方便的風險識別工具就是本銀行的財務表，對銀行自身的財務表進行分析是風險治理者實行財務風險分析的重要內容，運用以下幾項表分析方法，通過評估商業銀行過去的經營績效，衡量目前的財務狀況和經營狀況，並猜測未來發展趨勢，著重找出可能影響銀行未來經營的風險因素。 A、比較分析法。用本期表與前幾期本銀行表或同期其它可比銀行的財務表，就各個科目絕對數字、絕對數字的增減變動、百分比增減變動、比率增減變動等各方面作具體的比較。B、趨勢分析法。選擇某一年為基期，計算以後每一期中各科目對基期對應科目的趨勢百分比，主要目的是探索銀行過去、現在、未來業務開展、風險承擔、盈利能力的發展趨勢，非凡注重影響這些趨勢發展的各種不確定因素。C、共同比分析法。分析個別科目占總資產、總負債或者毛利的百分比，判定是否有異常現象，並尋找原因。D、比率分析法。計算財務表中某些科目的數值比率，如流動性比率，速動比率、現金比率、負債比率、資金流量比率、平均收款時間、利潤率等，識別影響銀行營運資金、資金運用效率，獲利能力的因素。E、特定分析。編制財務狀況變動表，考察資金流動的充足性，與通暢性，分析銀行經營成本，銀行業務量和銀行利潤的關系，尋找變動原因。、風險環境分析法。除財務表分析法之外，另外一種常用的風險識別方法就是從商業銀行經營治理的內部環境和外部環境出發，識別有關的不確定因素。值得注重的是，無論採用財務表分析法還是採用風險環境分析法，風險治理者不僅要判定存在哪些風險因素，而且要根據各風險因素的相對重要性進行篩選，從而排除干擾，有重點地治理風險。關於風險因素的重要程度，要靠風險估價來具體分析確定和比較。2、金融風險的識別。在諸多風險因素中，有些一目瞭然，有些卻直到已造成損失以後才輕易被治理者熟悉，所以，風險識別需要治理者對商業銀行的經營環境、經營業務的充分熟悉和了解，豐富的實踐經驗，完備快捷的信息處理和深刻敏銳的預見力。風險識別就是在商業銀行四周紛繁復雜的宏、微觀風險環境和內部經營環境中發現可能給商業銀行帶來意外損失或者額外收益的風險因素。風險識別是風險治理的第一步，也是最重要的一步，沒有識別出來的風險因素根本談不上有效的治理。可見，風險識別至關重要。對於地方性金融機構來說，支付風險、資產風險、治理風險、道德風險、政策性風險和法律風險等其它風險是各類風險識別的重要內容。支付風險識別。支付風險是金融風險狀況的綜合表現，是其它種類風險長期聚集的結果。資產風險的識別。資產風險基本權數是識別和認定銀行各類資產風險含量的基本標准，是衡量銀行經營風險的主要依據。為了科學地劃定資產風險程度，通常把銀行資產劃分為表內資產項目和表外資產及或有資產兩大類。

❻ 如何建立證券投資基金的風險預警體系

您好，以國際上比較流行的衡量市場風險的風險價值為例，來說明如何對證券投資基金進行風險預警。其過程是通過數據檢驗確定風險問題的存在性；在眾多風險指標中選擇了VaR方法；根據監管職責設置了合理的置信度參數；根據風險監管要求選定計算一種風險價值方法——歷史模擬法；如果計算結果能夠通過事後檢驗，則開始監控風險價值VaR；根據風險防範要求預先設定的臨界值水平；一旦風險價值VaR超過了臨界值，系統就發出風險預警。這樣，基於風險價值VaR就構建了一套完整的風險預警體系。

❼ 股票融資風險的預警指標有哪些啊

一般有兩個：一個是110%的強制平倉線，另外一個是130%的補充擔保物或保證金強制線，在現實使用中，150%可以認為是業務的預警線。也就是融資100萬的時候，當賬面資產在150萬以下時，就是預警線了。

❽ 什麼是中國的股票市場的系統性風險

系統性風險一般是指包括但不限於全局性的、大面積的、塌方式的金融風險、經濟風險和其他直接影響股票市場的其他風險。比如2015年的6月底，就是一場有人（證監會副主席姚剛之類的腐敗分子）策劃製造的、有計劃有步驟的破壞性事件，就屬於系統性風險。