中國股票市場風險溢價

⑴ 市場風險溢價什麼意思

市場風險溢價是指一個人如何面對不同的風險, 明確高風險、高薪、低風險和低薪, 個人的風險承受能力如何影響他或她是否想冒險獲得更高的報酬, 或者只接受有的收入。決定, 放棄通過冒險可以獲得的更高的報酬。

已確定的收入與較高的薪酬之間的差額是風險溢價。市場風險溢價是投資者要求更高回報以抵消更大風險的要求。

財務波動的公司發行的 "垃圾" 債券支付的利率通常高於特別安全的美國國債, 因為投資者擔心公司將無法支付承諾的金額。市場風險溢價是金融經濟學的核心概念, 對資產選擇、資本成本和經濟增加值 (EVA) 的估算, 特別是對中國社會的大規模進入具有十分重要的理論意義。

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對於風險溢價的研究

1. 運用一般均衡理論解釋兩種資產 (股票和無風險資產) 之間的內在關系。
   

近年來, 對股票和債券收益率的一般均衡研究大多受到基於消費的資本資產定價模型 (C-CAPM) 的影響。根據該理論, 股票相對於債券的高收益率反映了兩種資產與消費協方差的差異。

與債券收益率相比, 股票收益率更有可能與消費同時波動, 因此股票並不是抵禦消費波動的好對沖工具。這樣, 為了讓投資者願意持有股票, 需要風險溢價。Kocherlakota (1996年) 對這方面文獻的回顧認為, 美國股市的風險溢價價值至今仍是個謎。

2. 在部分均衡的框架下, 研究了這兩種資產收益率與可能變數之間的經驗關系。

特別是, 這一領域的研究更加側重於是否或在多大程度上可以預測股市相對於債券市場的波動, 因為這對有效市場假設很重要。

這方面的文獻表明, 一些財務比率, 如股息價格比率、p"比率和短期利率以及長期利率, 可能對股權風險溢價具有預測能力 (見 Lamont, 1998年和 Blanchard, 1993年)。

如果可以預測相對於債券收益率的股票收益率, 這與有效市場假設截然相反, 該假設認為, 證券的價格不能用自己的過去價值或其他變數的過去價值來預測。

⑵ 計算中國股市的風險溢價使用數據時間段的選取

別把數學理論搬到股市，特別是那些經濟學的理論。
計算風險可以用K線，判斷大走勢看趨勢線。
真的別拿公式來計，會把自己越搞越暈的，親身感受，供參考。

⑶ 股票市場投資時存在風險溢價的原因有哪些

1、最常見的投資股市的風險是市場風險，股票價格變化莫測，市場風險是由股票價格的漲落直接引起的，這個是不可控的因素；
2、利率風險是與市場利率緊密相連的，股票的交易價格是按市場價格進行，所以是與利率緊密相連的，市場價格隨著利率的變化而變化；
3、購買力風險。通貨膨脹使得貨幣的購買力不斷下降，購買力風險隨著時間的變化時存在的，而且時間越長，這種風險越明顯；
4、政策風險。國家一些政策的變化會直接影響公司的利潤，也會影響股票價格。

⑷ 股票市場的風險溢價報酬率和市場收益率有什麼區別

市場收益率往往指無風險收益率，一般用市場利率。
股票市場的風險溢價報酬率，指高於無風險收益率的那部分報酬率

⑸ 什麼是股票風險溢價，股票市場風險溢價研究

1、最常見的投資股市的風險是市場風險，股票價格變化莫測，市場風險是由股票價格的漲落直接引起的，這個是不可控的因素；
2、利率風險是與市場利率緊密相連的，股票的交易價格是按市場價格進行，所以是與利率緊密相連的，市場價格隨著利率的變化而變化；
3、購買力風險。通貨膨脹使得貨幣的購買力不斷下降，購買力風險隨著時間的變化時存在的，而且時間越長，這種風險越明顯；
4、政策風險。國家一些政策的變化會直接影響公司的利潤，也會影響股票價格。

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⑹ 股票市場的風險單價具體指什麼某股票的風險溢價又是什麼

風險單價就是
風險報酬=平均投資報酬率減去無風險利率
風險溢價是必要報酬率
這個用資本定價模型算
很容易

⑺ 市場風險溢價什麼意思

市場風險溢價（Market Risk premium）指的是：投資者在面對不同風險的高低，且清楚高風險高報酬、低風險低報酬的情況下，因投資者對風險的承受度，影響其是否要冒風險獲得較高的報酬，或是只接受已經確定的收益，放棄冒風險可能得到的較高報酬。

也可以說，已經確定的收益與冒風險所得收益之間的差，即為風險溢價。一般風險越大，所要求的市場風險溢價就越高。

3、保險市場風險溢價

保險市場的定價深受風險溢價的影響。將風險溢價列入考量，訂出最適合該保險之保險費用。

每個人能接受的溢價程度不一，影響的因素在於個人是否為風險趨避者，若是風險趨避者，因為對於風險的接受度低，因此在公平保費之外，比一般人願意付出更高的金額以獲得當發生風險時能得到確定的收入。

4、債券風險溢價

投資者購買債券，均預期債券所給予的回報率會高於銀行存款，因為購買公司的債券要承擔風險。由於承擔額外風險而要求的額外回報，就稱為「債券風險溢價」。

5、股權風險溢價

股權風險溢價ERP（equity risk premium）是指，市場投資組合或具有市場平均風險的股票收益率與無風險收益率的差額。

參考資料：網路—風險溢價

⑻ 中國股市現在風險溢價是多少，有沒有什麼簡單的計算方法

所謂的market
risk
premium=average
return
rate
of
the
stock
market
-
risk
free
rate
也就是整個股票市場的平均收益率-無風險收益率就得到了所謂的股權風險溢價了
a股市場的風險溢價，應該可以用滬深指數的變化率乘以自身市值的權重來計算，當然，用去年來算，自然溢價值為負了
其實就是camp模型，你可以研究一下啊，不要中英夾雜問得那麼玄乎嘛~~

⑼ 中國股市市場風險溢價是多少

所謂的market risk premium=average return rate of the stock market - risk free rate
也就是整個股票市場的平均收益率-無風險收益率就得到了所謂的股權風險溢價了

A股市場的風險溢價，應該可以用滬深指數的變化率乘以自身市值的權重來計算，當然，用去年來算，自然溢價值為負了

其實就是CAMP模型，你可以研究一下啊，不要中英夾雜問得那麼玄乎嘛~~