中國股票市場的周內效應

A. 股票市場的周末效應是什麼意思

一般指大家會在周五的時候預測周末兩天政策面會出現什麼變化而做出的買入或賣出股票的舉動，這個時候，在周五收盤之前可能會出現比較大的上漲（預期好）或下跌（預期不好）．

B. 日歷效應的周效應

「周內效應」指證券市場在星期一的平均收益率比一周內其它任何一天的平均收益率要低得多，且在統計上顯著為負。對於「周內效應」，許多文獻發現美國、英國和加拿大股市的周一收益顯著為負，而周五的收益顯著為正，如Harris（1986）、Keim and Stambaugh（1984）、Kim（1988）以及Lakonishok and Levi（1982）。在日本和澳大利亞市場Jaffe and Westerfield（1985）發現最低的日收益率發生在周二。在歐洲市場，Solnik and Bousquet（1990）和Barone（1990）也發現在法國和義大利周二的收益率最低。對於亞洲新興市場，Wong, Hui, and Cha n (1992) 進行驗證後表明「周內效應」存在與香港、泰國和新加坡等國。奉立誠（2000）對中國股票市場是否存在「周內效應」進行了實證研究，發現中國股票市場並不存在絕大多數工業發達國家股票市場和其他某些新興股票市場所普遍具有的「周一效應」，而存在顯著為正的「周五五效應」及顯著為負的「周二效應」效應。吳武清等（2008）通過對時變貝塔、時變特雷諾比率和交易量的分析，指出上證指數收益率有明顯的周四效應。王翠翠（2007）利用Mann—Whitney檢驗收益率周內效應的模式，發現了顯著為正的「周一效應」。
Cross(1973)和French(1980)研究了S&P500指數收益發現周五取得較高的平均收益而周一較低。Gibbons(1981)和Keim(1984)發現Dow Jones指數周一存在負收益。Rogalski(1984)發現所有周五收盤至周一收盤之間的平均負收益發生在非交易時間，平均交易日收益(從開盤至收盤)所有天都是一致的。 其他美國金融市場如期貨市場、國債市場、中期債券市場表現出和股票市場類似的效應(Cornell，l985；Dyland Maberly，1986)。Jaffe和(1985)研究了澳大利亞、加拿大、日本和英國四個發達市場的結果表明在所研究的國家中存在周末效應。但David J.Kim(1998)對韓國和泰國市場的研究發現不存在周內效應。
對於周一效應兩個最典型的解釋包括日歷時間假說和交易時間假說。Jaffe等(1985)通過對澳大利亞周二效應的檢驗後認為可能的原因是美國的DOW和亞太地區市場之間的鏈結關系，他們發現其他主要國家存在和美國相似的周內效應，但由於不同的時差，遠東國家可能會經歷一日偏差的周內效應。

C. 什麼是周內效應

這只是一些隨機事件。要配合著中國整體的宏觀經濟形勢來看。就單個股票來看，沒有意義。宏觀經濟是隨機的。所以，我個人認為沒有意義。

D. 求一篇 關於股市日歷效應的文獻 越長越好 最好是英文的 中文的也行！謝謝！

汪煒、周宇，中國股市「規模效應」和「時間效應」的實證分析——以上海股票市場為例，經濟研究，2002.10
李學、歐陽俊、秦宛順，中國股市的星期效應研究，統計研究，2001.8
奉立城，中國股票市場的「周內效應」，經濟研究，2001.11
Chen, G., C. Kwok and M. Rui, 2001, The Day-of-the-week Regularity in the stock Markets of China, Journal of Multinational Financial Management,
Kamara.A., 1997, New Evidence on the Monday Seasonal in Stock Returns, Journal of Business 70
Arsad, Z. and Coutts, J. A., 1997, Security p rice anomalies in the London International Stock Exchange: a 60 year perspective, Applied Financial Economics
若是做論文，很有意義的。

E. 股市中什麼是「周未效應」

周末效應一般指大家會在周五的時候預測周末兩天政策面會出現什麼變化而做出的買入或賣出股票的舉動，這個時候，在周五收盤之前可能會出現比較大的上漲（預期好）或下跌（預期不好）。
國外學者對美國、德國、英國等國家股票市場的研究結果顯示，其周末效應表現為收益率在星期一為最低，星期五為最高。但國內學者對我國股票市場研究後多發現，上海A股市場的周末效應表現為星期二的收益率最低。文章對周末效應進行研究時同時考慮了A股市場和B股市場。
研究結果發現，1995年至1997年期間四個市場上周末效應較為明顯，表現為星期二的收益率在一周內最低，並且顯著為負。A股市場上除了星期二有異常表現外，星期五的收益率達到一周內的最高並且顯著為正。1998年至2002年期間，除了深圳A股市場外，其他市場的周末效應都有逐漸消失的現象。這一現象可能與投資者的套利行為有關。
周末效應顯現，市場謹慎等待方向選擇
周五大盤走出了震盪盤升的走勢，滬市股指收於3913點，經過了連續四個交易日的反彈後股指數再度站上了3900點。伴隨著股指的走強，市場的賺錢效應也開始顯示，這必然會進一步刺激市場人氣的回暖

F. 股市的周二效應是什麼意思

先說句體外的事情。今天散戶和游資再次站在了一起，游資開始反擊了， 今天漲停的個股在盤口上掛出了641 748 74 等等不滿，作為股民都知道，當今的股市掌門人江湖人稱641.
平心而論，我對劉主席的做飯感覺大局上是對的，方法上有待商榷。不應如此大規模、密集的出台監管政策，要考慮一下市場的承受力度。同時要在法律的框架下進行監管。現在階段，股市裡主要的矛盾是 監管趨嚴同法律體系建設嚴重滯後的矛盾；股民大面積虧損同監管層想要的環境之間的矛盾。
比較悲慘的：事到如今，指數在3100點之上，而在2600點抄底被套的個股截止上周五有891家，經過周一的繼續個股暴跌 我想應該接近1000家了，結構性矛盾愈發明顯。監管層需要的慢牛同股民心裡和顯示出現了巨大的反差。我想這樣慢牛不要也罷，漂亮50指數同悲慘3000指數如此差價巨大，全世界那個國家都沒有。
言歸正傳，當前股市到底到了什麼階段，會如何走，我想這點是大家急切需要關注的。
當前，上證指數已經失真了，我重點來說一下中小創指數。
可以明確的是，在中小板和創業板在年前就出現了周線級別的大底部左側。中小板6000點，創業板1800點附近就是左側了。對於結構而言，當前在構建的是第4次周線底背離， 而且這個趨勢愈發明顯。創業板率先達到 周線第4次底部標准，也就是最後一次的右側底部出現。如圖：
X
由於行情是周線級別的，因此折騰一下就是按照周計算，否則也不會出現中小創個股年後一連漲了12周。在此我要告訴大家要把眼觀放的長遠一些，因為目前是牛市的啟動階段，具體是中小創的牛市起步階段，比上證50要晚。歷年來牛市起步前夕總會有劇烈的折騰。而且兩條腿的後一條腿 總是十分的讓人煎熬。
現在的觀點是放眼長遠，大不了就等於3044點在重來一次，要抱有這種思想，要知道當年的公募一哥的持股周期平均在10個月以上。
周二要做的是：持股的裝死，有錢的買股！大資金融資。

G. 我國證券市場的周內收益現象

你可以從一周內循環收益來入手啊，比如周一是什麼情況，到周未了，人們要獲利，會有什麼情況，是不是人的情緒同資金利益之間的關系

H. 股指期貨為什麼會對周內效應產生影響

縱向比較我國滬深300股指期貨推出前後4年的滬深300證券市場周內效應模式的差異性,橫向比較滬深300股指期貨推出後的滬深300證券市場與滬深300股指期貨市場周內效應模式的相似性,據以考察股指期貨對證券市場周內效應模式的影響。得到的結論是,滬深300股指期貨推出前後滬深300證券市場的周內效應模式存在明顯差異,而滬深300股指期貨推出後滬深300證券市場和滬深300股指期貨市場的周內效應則明顯趨同,首次捕捉到了股指期貨影響證券市場周內效應模式的經驗證據,並分析了股指期貨影響證券市場周內效應模式的作用機理。

I. 什麼是證券市場周效應求高人指點，謝謝

所謂周末效應都是股市不好的時候大家才提出來！
一般指的是周末可能公布希么公司再融資！就是從股市抽血！大家就認為是利空畢竟有錢進入才能上漲！而融資就是抽錢出來所以大家害怕！
還有就是加息或者提高准備金率等等都是控制和減少股市資金進入力度的措施！會讓大家覺得股市由於受政策控制而缺失資金造成沒有行情或將出現下跌！
等等 而這些消息一般都會出現在周五晚間或者雙休日期間！
但這都是因為股市本身是在震盪或下跌趨勢中大家才會提所謂的周末效應！特別是熊市中！！
謝謝

J. 請問怎麼用eviews研究股票市場周內效應

是自相關模型，需要建立因變數，導入數據，然後通過相關分析得出結論