股票看跌期權價格與股價的關系

㈠ 認沽期權價值與股票價格有關系嗎

您好，認沽期權價值與股票價格為負相關關系。

㈡ 對於執行價格為100的看跌期權,當股票價格分別為105元,100元,以及95元是何種期權內在價值

股票價格95元， 期權為實值期權，內在價值為5元；
股票價格100元，期權為平值期權，內在價值為0元；
股票價格105元，期權為虛值期權，內在價值為0元。

㈢ 如果股票價格上漲則該股票的看跌期權價格會怎麼樣看漲期權價格會怎麼樣

股票漲跌要靠技術分析的了啊 看K線圖 你去自己買個炒股軟體就可以了省心 直接打開就知道要買什麼股了 我用了華中私募預警系統的軟體好幾年了 股票都不要我自己怎麼操心

㈣ 看跌期權的相關關系

看漲看跌期權與實值、虛值、兩平期權關系一覽表
內涵價值看漲期權看跌期權
實值期權費有 期貨市值>期權履約價+期權期貨市值<期權履約價-期權費
兩平期權費0 期貨市值=期權履約價+期權期貨市值=期權履約價-期權費
虛值期權費無 期貨市值<期權履約價+期權期貨市值>期權履約價-期權費
當股價高於行權價格時，認購權證投資者則從股價上漲中獲得盈利，當股價低於或等於行權價格時，將損失認購權證的費用，認購權證投資者希望通過股票上漲從中獲利。相反，認沽權證則是當股價低於行權價格時，從股價下降中獲得收益，當股價高於或等於行權價格時，投資者將損失認沽權證的費用，認沽權證投資者希望做空股票從中獲利。
認沽權證的風險主要取決於正股未來的股價運行方向、時間值以及引伸波幅等因素。對於認沽權證而言，最大的風險來自於標的股票在未來出現大幅上漲而導致的權證價格下跌。
認沽權證為投資者提供最大的方便之處在於提供了一種下跌市道中賺錢的可能性。看空的投資者只能通過買入認沽權證而並無其它避險策略，投資者需要承擔的最大風險就是認沽權證的價格。由於認沽權證本身的杠桿效應，投資者可以通過控制倉位來規避風險。當然，偏重投機的交易者完全可以通過加重倉位實現權證的杠桿功能。
從理論上說，發行認沽權證的應是那些未來業績增長有保障的藍籌股，而持有該類股票的公司又往往是具有做空實力的機構投資者。
從香港權證市場等市場經驗來看，認沽權證對標的股價並不構成沖擊。對內地市場來說，投資者如果做空，套取的將是公司大股東的利益，即意味著大股東將支付更高的對價，這也使得公司在發行該類權證時必須做出慎重的選擇。換句話說，發行該類權證的也將是對自己公司前景充滿信心且股價已經嚴重低估的公司。
進一步的問題是，「投保期」需要多長呢？這要視投資者對後市的看法。認沽權證保險策略的宗旨是投資者預期正股「短期」向下，但「長線」則向上。若投資者認為股價「短期」的調整即將告終，則可先行沽出認沽證套利，待股價回升時再賺多一重利潤。

㈤ 看漲/看跌期權這里，期權的公允價值和股票的公允價值有什麼關系么

二者是有聯系的，股票的公允價值在一定程度上影響期權的公允價值，但是不是絕對的。
期權的公允價值由內涵價值和時間價值兩項組成。
期權的公允價值就是假設有一個交易對手在公平、熟悉、自願的原則下與你做相同的期權交易而付出或收到的金額。股票的公允價值就是每股當前市場的成交價格，也就是最新價，如果當天交易結束了，就是指收盤價了。

㈥ 哪位高手能簡單明白地介紹下看漲期權的公允價值和股價有關系么謝謝啦

有關系的。
比如，一個看漲期權的行權價是100元，現在的股價是120元，那他的內在價值就是20元，加上時間價值就是整個期權的價值了。但如果現在的股價是2元，那這個期權就一文不值了。

時間價值跟到期日還有股價的波動性有關，可以用Black-scholes 公式計算，簡單說就是離到期日的時間越長，價值越高；波動性越大，價值越高。

㈦ 如果股票價格上漲,則該股票的看跌期權價格

如果股票處於上升過程中，那麼買入看跌期權就是一文不值的，白給別人送錢。

㈧ 期權價格與股票價格的關系

這要看是認購期權還是認沽期權了，如果是認購期權，某股票的期權價格是與某股票價格走勢相一致的，股票價格漲，期權價格也漲。C=S-K
如果說是認沽期權，股票價格與期權價格呈反方向，股票價格漲，期權價格會下跌。P=K-S

㈨ 期權與股票有什麼關系

期權是大家比較陌生的一個詞彙。
在股票市場有股指期貨期權，單只股票期權，上市公司股權激勵期權。
股指期權對應某些股權指數期貨，這些指數是一攬子（也稱一籃子）股票構成的。而單只股票期權對應某種具體股票。
這兩種期權面向所有的股票市場投資者，大家可以購買，期權分兩種：看跌期權、看漲期權。
投資者需要購買自己喜歡的一種，將來可以賣出，也可以行權。
期權的功能是為投資者的股指期貨和股票投資避險之用，當然也可以進行差價博弈，而且博弈空間遠大於股票。
具體原理需要一大篇，可以自己查閱資料，逐步揣摩。
股權激勵的期權是上市公司內部給予部分管理團隊及骨幹員工的，約定完成某階段目標，可以買入自家股票的一種權利。
員工在期限內可以行使權利買入約定的股票數量，也叫行權。
將來，該部分股票也可以被安排上市。

㈩ 考慮同一種股票的期貨合約，看漲期權和看跌期權交易，若X=T,如何證明看漲期權價格等於看跌期權價格呢

看漲期權與看跌期權之間的平價關系

（一）歐式看漲期權與看跌期權之間的平價關系
1．無收益資產的歐式期權
在標的資產沒有收益的情況下，為了推導c和p之間的關系，我們考慮如下兩個組合：
組合A：一份歐式看漲期權加上金額為Xe-r(T-t) 的現金
組合B：一份有效期和協議價格與看漲期權相同的歐式看跌期權加上一單位標的資產
在期權到期時，兩個組合的價值均為max(ST,X)。由於歐式期權不能提前執行，因此兩組合在時刻t必須具有相等的價值，即：
c+Xe-r(T-t)=p+S（1.1）

這就是無收益資產歐式看漲期權與看跌期權之間的平價關系（Parity）。它表明歐式看漲期權的價值可根據相同協議價格和到期日的歐式看跌期權的價值推導出來，反之亦然。
如果式（1.1）不成立，則存在無風險套利機會。套利活動將最終促使式（1.1）成立。
2．有收益資產歐式期權
在標的資產有收益的情況下，我們只要把前面的組合A中的現金改為D+Xe-r(T-t) ，我們就可推導有收益資產歐式看漲期權和看跌期權的平價關系：
c+D+Xe-r(T-t)=p+S（1.2）

（二）美式看漲期權和看跌期權之間的關系
1．無收益資產美式期權。
由於P>p,從式（1.1）中我們可得：
P>c+Xe-r(T-t)-S
對於無收益資產看漲期權來說，由於c=C，因此：
P>C+Xe-r(T-t)-S
C-P<S-Xe-r(T-t)（1.3）

為了推導出C和P的更嚴密的關系，我們考慮以下兩個組合：
組合A：一份歐式看漲期權加上金額為X的現金
組合B：一份美式看跌期權加上一單位標的資產
如果美式期權沒有提前執行，則在T時刻組合B的價值為max(ST,X)，而此時組合A的價值為max(ST,X)+ Xe-r(T-t)-X 。因此組合A的價值大於組合B。
如果美式期權在T-t 時刻提前執行，則在T-t 時刻，組合B的價值為X，而此時組合A的價值大於等於Xe-r(T-t) 。因此組合A的價值也大於組合B。
這就是說，無論美式組合是否提前執行，組合A的價值都高於組合B，因此在t時刻，組合A的價值也應高於組合B，即：
c+X>P+S

由於c=C，因此，
C+X>P+S
結合式（1.3），我們可得：

S-X<C-P<S-Xe-r(T-t)(1.4)

由於美式期權可能提前執行，因此我們得不到美式看漲期權和看跌期權的精確平價關系，但我們可以得出結論：無收益美式期權必須符合式（1.4）的不等式。
2．有收益資產美式期權
同樣，我們只要把組合A的現金改為D+X，就可得到有收益資產美式期權必須遵守的不等式：
S-D-X<C-P<S-D-Xe-r（T-t） （1.5）