某投資組合由股票A和債券B組成
『壹』 某投資者的投資組合中包含兩種證券A和B，其中30%的資金投入A，70%的資金投入B，證券A和B的預
9.2%
A證券,30%X12%=3.6%........B證券:70%X8%=5.6%........3.6%+5.6%=9.2%
『貳』 構成投資組合的證券a和證券b，其標准差分別為12%和8%，其收益分別為15%和10%，則下列表述中正確的有( )
A,B
組合收益率是加權平均收益率。當灶者投資A的比重為100%時，可以取得最高組合收益率15%；當投資B的比重為100%時，可以取得隱返薯最世敏低組合收益率10%。
『叄』 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
『肆』 你管理著一個由股票基金和債券基金構成的資產組合
債券投資最大的特點就是收益相對穩定。現在最常見的債券品種就是國債，由於國家保證還本付息，比較安全；但由於目前國債的期限一般都比較長，所以收益率可能低於市場利率。 缺點是目前在銀行發行債券規模較少，不能滿足居民投資的需要，收益率也不高。 基金的投資對象包括股票和債券，收益率一般高於國債，而且由於進行...全文
『伍』 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它
（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售
『陸』 已知：A、B兩種證券構成證券投資組合。A
【答案】
見解析
【答案解析】
A證券的標准差=
B證券的標准差=
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差
=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
『柒』 某投資者的股票投資組合包括A、B兩種股票，
邏輯有嚴重問題。
直接全投A即可。
『捌』 假設市場組合由兩個證券A和B組成，他們的投資比例和方差分別是0.49、160以及0.51、340，
你只要知道市場組合Y=0.45*A+0.51*B就可以了，兩種證券與市場相關系數、市場的標准差可以推導出來，或者財務管理的書上有直接的公司。再用上面說的貝塔系數公式就可以計算了。
不是上面說的那樣。
『玖』 名詞解釋什麼叫內部收益率,什麼叫風險分散原理
內部收益率,是一項投資可望達到的報酬率,是能使投資項目凈現值等於零時的折現率.
在投資界有一句經典名言是：「不要把所有的雞蛋放在一個籃子里」,這句話的意思是鼓勵大家把資產分散投資,其內在含義是通過資產的分散化來分散風險.我們首先來看一個兩種證券組成的投資組合的例子.
例：假設某投資組合由A、B兩種證券組成,其預期報酬率和標准差如表3－4所示：
表3－4
項 目
證券A
證券B
預期報酬率
0.14
0.08
標准差
0.20
0.15
相關系數
0.6
我們分別按不同的權重將兩種證券進行組合,並分別計算投資組合的標准離差.結果如表3－5所示：
表3－5
組合標記
投資於證券A的比例
投資於證券B的比例
組合的預期報酬率
組合的標准離差
R
0
100％
8％
0.15
C
10％
90％
8.6％
0.1479
最小方差組合
17％
83％
9.02％
0.1474
D
50％
50％
11％
0.1569
S
100％
0
14％
0.20
由襪皮散上述計算結果可握裂以看出,組合的標准離差總是小於標准離差告氏的組合,說明投資組合確實能起到降低風險的作用,這就是投資風險分散化的原理
『拾』 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值
邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
(10)某投資組合由股票A和債券B組成擴展閱讀：
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。