股票投資與數學建模

㈠ 股票投資數學建模問題

風險最小就是相關系數之和最小的方案吧
投資回報率和風險的關系，就是收益期望和相關系數之間的函數
數學不好，只能亂說說了

㈡ 求高手解答這道數學建模問題：投資組合問題，美國某三種股票（A，B，C）12年（1943—1954）的價格（已經包

從分析來看，a股票波動比較小，c股票比b票波動相對落後，b股票沒有明顯回落，c股還會上漲，建議建倉c股

㈢ 證券投資問題 數學建模

㈣ 演化證券學的內在邏輯關系

德國著名的投資大師和證券教父、被譽為「20世紀金融史上最成功的投資者之一」的安德烈·科斯托拉尼，直言不諱地指出：數學邏輯不適用於股票市場，投資人不應該將一般的數學邏輯套用在股市上，股市行情不是用一把尺就能測量出來的，其未來走勢也不是用數學公式就可以計算出來的。
美國華爾街頂級量化金融大師、哥倫比亞大學著名教授伊曼紐爾·德曼，在《數學建模如何誘騙了華爾街》一文中，也毫無忌諱地承認：我們根本不可能（通過數理分析方法）發明出一個能夠預測股票價格將會如何變化的模型；如果我們相信人類行為可完全遵守數學法則，從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話，其結果肯定會是一場災難！
美國著名經濟學家、美聯儲前主席艾倫·格林斯潘，在2009年4月發表的題為《股市將引領經濟復甦》的文章中聲稱：在很大程度上，股價變化的推動因素是人類的天生傾向，即在興奮和恐懼之間間歇性搖擺，這種搖擺盡管也深受經濟事件的影響，但它本身也自有一定「生命力」。根據我的經驗，人類情緒的這種搖擺，不僅是對未來商業活動的預測，而且還是左右未來商業活動的關鍵起因。
行為金融學理論創始人之一、耶魯大學經濟學教授羅伯特·席勒，則在《動物精神》一書中明確指出：有大量證據證明，動物精神才是人們行動的真實動機，而且無所不在。主流宏觀經濟學假設它們不具有任何重要作用，這真可謂荒謬！
綜上所述，我們可以毫不誇張地說，撇開「生物本能」和「進化法則」來談論股市運作的邏輯與規律，無疑只是隔靴搔癢。以數理思維及模型來理解、應對金融市場的復雜性問題，是近一百年金融史上最隱蔽、最合理的「騙局」，也是金融危機一再上演、投資者屢遭重創的根源所在。
基於對股市運行規律的長期實證研究結果，我們發現並且堅信，生物系統與股票市場兩者之間，在深層結構上存在著驚人的相同之處；股市運行規律在很大程度上遵循生命科學原理和生物進化法則，它們之間存在的各種對應關系，幾乎涵蓋了股市運作的全部過程，其邏輯基礎有著異曲同工之妙！
通過對這些對應關系的仔細分析，可以幫助投資人更加全面地理解股市波動的本質特性，更加准確地把握股市運行的內在邏輯。
紛繁世界，大道至簡，道法自然！在股票投資實踐中，學習和吸收生物進化優秀成果的重要性，絕不亞於觀測數理模型或者K線圖表，因為前者屬於大智慧，後者則只是小聰明，兩者之間是「道」與「術」的關系。
毫無疑問，只有認清股市波動真實邏輯的投資人，才有可能對市場的重大行情作出正確判斷，才有可能在股市的長期博弈中立於不敗之地。現把這些對應關系列舉如下：
生物系統：股票市場生物體：股市交易者及其資金物種：某種操作策略主導下的交易者及資金類型種群/群落：持有相同操作策略的交易者及資金集群遺傳密碼：決定投資理念的核心要素基因型：股市投資理念與潛意識表現型：市場交易行為及其特點生存習性：股市操作習慣與偏好（行為偏好和風險偏好）生態環境：股市運作規則/潛規則與投資文化等生物多樣性：交易主體及其理念、策略、技巧多樣性自然選擇：市場多空博弈、優勝劣汰的過程適者生存法則：投資人順勢而為的交易策略演化/變異：市場主導性價值觀、審美觀或交易策略的演變路徑依賴：市場多頭或空頭的思維慣性應激反應：面對市場波動的響應和風險控制行為過度應激反應：面對市場波動的非理性、非特異性恐慌行為冬眠現象：市場環境惡劣時保存資金實力的策略生物節律：牛熊交替出現的周期性或股價漲跌循環的規律性
只要對生物系統與股票市場的各種對應關系逐一地進行解析，那麼我們就可以從中得到一些真正有價值的可持續生存智慧與博弈策略。
1．生物體：股市交易者及其資金所謂生物體，通常是指由細胞、組織、器官或系統協同完成各種復雜生命活動的單個生物。生物體都具有以下主要特徵：(1) 生物體都有新陳代謝作用；(2) 生物體都要從外界攝取營養物質（趨利性）；(3) 生物體都能適應一定的環境，也能影響環境；(4) 生物體都有應激性；(5) 生物體都有可塑性；(6) 生物體都有遺傳與變異的特性；(7) 生物體都有生物節律現象；在股票市場中，股市交易者及其擁有的資金，是股票市場運作的主體，也是完成各種交易活動的基本單位，他（它）們在股市中的行為表現，與自然界里的生物體並沒有本質意義上的區別，其典型特徵主要包括代謝性、趨利性、適應性、可塑性、應激性、變異性、節律性等。因此，我們有充分的理由相信，股市波動實質上是一種復雜多變的「生命運動」，而不是傳統經濟學認為的鍾擺式的「機械運動」。
2．物種：某種操作策略主導下的交易者與資金類型物種通常是指一個在形態和生理特徵上極為相似的生物群體，它們中的各個成員間可以正常交配並繁育出有生殖能力的後代。物種是生物分類的基本單位，也是生物的繁殖單元和進化單元。從生物進化的角度看，物種是生物進化過程中從量變到質變的一個飛躍，是自然選擇的歷史產物。在股票市場上，也確實存在著各種操作策略主導下的市場資金類型。例如各種公募基金、私募基金、QFII、社保資金、信託資金、券商自營資金、民間游資、中小散戶資金等。可以認為，生物學上的物種與股票市場上的資金類型或屬性相對應，自然選擇在股票市場中的表現就是資金的分配。股市中資金流動的方向、數量及趨勢，與市場中操作策略或交易模式的受歡迎程度有關，一個成功的策略自然會吸引更多的資金參與其中而成為市場中的主導性策略。當另一個新的成功策略出現時，市場中的資金就會及時重新進行分配。由於交易模式的市場化選擇，最終推動股票市場的發展與演化。從這個角度看，股市不一定是經濟的晴雨表，但肯定是資金的晴雨表。因此，股票市場中普遍存在的「跟風」現象，實際上有其邏輯上的合理性，投資者個人不可能改變這種現象，但完全可以在制定操作策略時充分利用它。
3．種群/群落：持有相同操作策略的交易者與資金集群種群是在一定空間范圍內同時生活著的同種個體的集群，例如同一魚塘內的鯉魚或同一樹林內的楊樹。群落則是在一定的自然區域內，相互之間具有直接或間接關系的各種生物的總和。在自然界中，任何一個種群都不是單獨存在的，而是與其它種群通過種間關系緊密聯系的。例如，在一片農田中，既有作物、雜草等植物，也有昆蟲、鳥、鼠等動物，還有細菌、真菌等微生物，所有這些生物共同生活在一起，彼此之間有著密切的關聯，這樣就組成了一個群落。在股票市場，持有相同操作策略的投資人及其資金，也會形成某種具有類似交易行為特徵的「集群」，這種「集群」對一些具有相似行業/企業特點、或者相同概念/題材的股票群體的偏好和追逐，造成了股市上經常出現五花八門的「板塊聯動效應」或「熱點題材」輪番炒作。
。。。。。。

㈤ 數學建模中量化分析模型怎麼建立

用以下幾種方法的一種或幾種結合使用：濕法分析直讀光譜（OES），電感耦合等離子體放射光譜（ICP-AES），電感耦合等離子體質譜儀（ICP-MS），原子吸收光譜（AAS）。

量化模型，是把數理統計學應用於科學數據，以使數理統計學構造出來的模型得到經驗上的支持，並獲得數值結果。這種分析是基於理論與觀察的並行發展，而理論與觀測又通過適當的推斷方法而得以聯系。

如果把證券市場看作一個病人的話，每個投資者就是醫生。但中醫與西醫的診療方法不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，定性程度上大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。

量化投資更像是西醫，依靠模型判斷，模型對於定量投資者的作用就像CT機對於醫生的作用。在每一天的投資運作之前，投資者會先用模型對整個市場進行一次全面的檢查和掃描，然後根據檢查和掃描結果做出投資決策。

被尊為「股神」的沃倫.巴菲特，他在過去的40年間，平均每年的收益率21%左右，而期間標准普爾500指數年均增長率是10%左右，他的收益只是指數的二倍。

因為他注重的是長線操作的定性投資，只靠個人的經驗和智慧來判斷買賣股票。而美國對沖基金經理、哈佛大學數學教授詹姆斯.西蒙斯，他所管理的大獎章基金是從1989年到2006年的17年間，平均每年的收益率到了38.5%，是股神巴菲特的近2倍。

㈥ 這是一個簡單的數學建模，但是我不會，哪位大神幫下忙，只要程序和目標函數就可以了，題在下面

這個是簡單的線性規劃問題，那些步驟就不給你寫了，你可以參照下歷年優秀論文來寫，現在來寫解題過程： 設生產甲產品x，生產乙產品y。 max 20x+30y x+2y<=20 5x+4y<=70 以上就是該問題的模型，下面用LINGO來求解（LINGO是用來求線性規劃問題的軟體，此題可以用LINDO來解，但是我沒有LINDO，所以用LINGO） 程序： model: max=20*x+30*y; x+2*y<20; 5*x+4*y<70; 程序運行求得的結果是： Global optimal solution found at iteration: 0 Objective value: 350.0000 Variable Value Reced Cost X 10.00000 0.000000 Y 5.000000 0.000000 Row Slack or Surplus Dual Price 1 350.0000 1.000000 2 0.000000 11.66667 3 0.000000 1.666667 此題較簡單，用LINDO求解是比較好的選擇，可以直接查看影子價格之類的東西。 若要按照數學建模論文格式寫的話，你去數學中國找優秀論文來參考，再者此題跟姜啟源《數學模型》第三版的第4章的4.1節奶製品的生產與銷售類似，可以找來看看。

㈦ 數學建摸 組合投資的收益和風險問題 該怎麼做

這是你們老師布置的題吧，這里有個資料
http://www.ifdanger.com/

有風險控制的最優資產組合的數學建模與計算分析
張鴻雁,任葉慶
主要解決有風險控制的最優資產組合問題。採用修正後的序列 log-最優資產組合模型 :取多周期收益率乘積對數值的期望值 ,約束條件為 :(1)風險控制函數值應在 [rmin,rmax]范圍內 ;(2 )資產組合的分量之和為 1。在演算法實現時則採用一種新興方法——最優保存遺傳演算法 ,並用 C語言實現。
【作者單位】：中南大學數學科學與計算技術學院 湖南長沙410083 (張鴻雁);中南大學數學科學與計算技術學院 湖南長沙410083(任葉慶)
【關鍵詞】：最優保存;遺傳演算法;風險控制;多周期收益;最優資產組合
【基金】：中南大學文理基金資助項目
【分類號】：F224.3
【DOI】：cnki:ISSN:1001-4098.0.2002-05-007
【正文快照】：
在投資過程中存在著風險 ,投資者要採取各種風險規避措施 ,方法之一就是將其總資產重新組合進行投資 ,分散總風險 ,即資產組合。近幾年來 ,國內外的許多學者對此問題已有了很多的研究成果 ,但大都是採用經典的最優化方法在可行域內搜索最優解 ,在演算法的實現過程中一般都用的是

㈧ 生活中還有哪些東西和數學建模有關

舉一些例子說明：

你如果學計算機搞軟體開發，這就是數學建模；如果在工廠搞知肆質量管理，那些通過參數控制，產品質量的，這也是數學建模；推算天氣預報的，氣象模型，這也是數學建模；宇宙物理學中，對宇宙的各種理論模型也是；把地球看成是個圓也是；等等。

我的理解中的數學模型就是把具體問題抽象化，剔除一些不重要的影響因素，最終能形成一個評價或評判的公式，並對今後的某些情況進行預測，當然預測的准不準和模型的建立有很大的關搭襪轎系，同一個問題從好唯不同角度從手，就會形成不同的公式，代入一些數據後就會有不同的結論。

㈨ 數學建模中什麼叫量化分析

量化分析就是將一些不具體，模糊的因素用具體的數據來表示，從而達到分析比較的目的。

量化分析可以幫助我們更加方便和直觀地衡量風險和收益，但需要強調指出的是，美國華爾街頂級量化金融大師、哥倫比亞大學著名教授伊曼紐爾·德曼，在《數學建模如何誘騙了華爾街》一文中，毫無忌諱地承認：我們根本不可能（通過數理分析方法）發明出一個能夠預測股票價格將會如何變化的模型；如果我們相信人類行為可完全遵守數學法則，從而把有著諸多限制的模型與理論相混淆的話，其結果肯定會是一場災難。

(9)股票投資與數學建模擴展閱讀：

量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

量化分析法將對通過定性風險分析排出優先順序的風險進行量化分析。盡管有經驗的風險經理有時在風險識別之後直接進行定量分析，但定量風險分析一般在定性風險分析之後進行。定量風險分析一般應當在確定風險應對計劃時再次進行，以確定項目總風險是否已經減少到滿意。

㈩ 趙東方的主要作品

（1）趙東方編著，《數學實驗與數學模型》，武漢：華中師范大學出版社，2003.
（2）趙東方著，《數學模型與計算》，北京：科學出版社，2007.
（3）郭熙漢、何穗、趙東方編著，《教學評價與測量》，武漢：武漢大學出版社，2008。 （1）趙東方，關於規范類 的最大與最小項秩，華中師范學院學報（自然科學版），4（1983）。
（2）趙東方，關於規范類 的最大與最小項秩，華中師范學院學報（自然科學版），4（1983）。
（3）桂質亮、趙東方，奧古斯丁·路易絲·柯西：傑出的數學家，華中師范學院學報（自然科學版），Vol. 23, No.4, 1989。
（4）Zhao Dongfang, Non-bipartite Regular Graphs of Girth 4, J. of Combin. Theory,Ser. B, Vol. 47, No.3, 1989.俄文《數學評論》，7（90），B468。ISS 3 PP.372-373，1989（CD758）。SCI檢索論文
（5）Zhao Dongfang, On a wrong proof of Béla Bollobás, J. of Central China NormalUniversity(Nat. Sci.), Vol.24, No.4, 1990. 俄文《數學評論》，11（91），B403。
（6）何穗、趙東方、蔣元中，體育比賽中力量與能量的最優控制模型（譯文），湖北高校體育，3（90）。
（7）何桂麟、翟廷立、趙東方，優選體操教學法的實驗研究，武漢體院學報，1993專輯（總第100期）。
（8）趙東方，Hitchcock問題的對偶演算法及證明，首屆中國青年運籌學者大會論文集，ORSCY』94，冶金工業出版社，1994。
（9）趙東方，求 的余數，數學通訊，6（94）。
（10）趙東方，速度比賽模型與六個基本公式，華中師范學院學報（自然科學版），Vol. 28, No.2, 1994。
（11）趙東方，零和Ramsey數 的下界－（2），第八屆全國圖論及應用學術會議論文集（2），太原機械學院學報，增刊，Vol.15，1994。
（12）趙東方，不同目標的連續型下料問題的關系，工科數學，4（94）。
（13）趙東方，零和Ramsey數 的下界－（3），現代高等數學國際研討會論文集，主編程民德，副主編徐利治、李秉彝（新加坡）、周伯壎，工科數學，增刊，1994。
（14）趙東方， 中勾股集的構造，工科數學，3（1995）。
（15）李伯平、趙東方、黃官楨，銀行電子化應用軟體系統的安全管理，系統工程與決策，第3卷，湖北科技技術出版社，1996。
（16）彭錦、趙東方、李煒、李伯平，關於正則圖為控制劃分滿的一個必要條件，系統工程與決策，第3卷，湖北科技技術出版社，1996。
（17）李煒、趙東方、彭錦、李伯平，關於復合圖控制劃分數的若干結果，系統工程與決策，第3卷，湖北科技技術出版社，1996。
（18）胡青龍、曽玲、趙東方、楊輝，有向正則圖的Cartesian積的度與直徑，工科數學，數學建模及應用數學方法專輯，5（96）。
（19）耿志斌、趙東方、葉子祥，古海面指示物的排序分析，工科數學，數學建模及應用數學方法專輯，5（96）。
（20）吳學芳、王文利、葉子祥、趙東方，豫東農戶種植業經濟收入的優化分析模型，工科數學，數學建模及應用數學方法專輯，5（96）。
（21）梁修東、趙東方、程瑞忠，幾類圖上的Pursuit－Evasion Games，工科數學，數學建模及應用數學方法專輯，5（96）。
（22）程瑞忠、趙東方、楊輝、綦明男，1-Game 的推廣及演算法，工科數學，數學建模及應用數學方法專輯，5（96）。
（23）趙東方，瑞士法郎交易中期權及套期保值策略解，華中師范學院學報（自然科學版），Vol. 32, No.4, 1998。
（24）趙東方、李文俠，馬克交易中期權及套期保值策略解，科技進步與決策，均勻設計與管理科學專輯，1998。
—本文入選中國科協第三屆青年學術年會湖北衛星會議（大會報告），1998，11，武漢。
（25）趙東方、何穗，英鎊交易中期權及套期保值策略解，數量經濟計量經濟研究，3（99）。
（26）趙東方，日元交易中期權及套期保值策略解，適用技術市場，6（99）。
（27）王國超、趙東方，2000』 中國股票分析，中國運籌學會第6屆全國學術交流會論文集（下卷），Global－Link PublishingCompany，Hong Kong，2000（國際自然科學基金資助項目）。
（28）趙東方，運用Mathematica4軟體包求解Pell方程的方法，華中師范學院學報（自然科學版），Vol.37，No.3, 2003。
（29）王蓓蓓、趙東方，武漢降雨量與旱澇災害的規律性分析，數學及其應用，原子能出版社，2005，420～425。
（30）李燕、易倫、趙東方，環境污染中的博奕分析，原子能出版社，2005，426～430。
（31）趙東方，運用Mathematica軟體包求解2人矩陣對策，華中師范學院學報（自然科學版），Vol.39，No.3, 2005。
（32）易倫、李燕、趙東方，由博弈論及Lingo軟體包分析求解過度投資中地方政府與中央政府的博弈，知識經濟論壇，2006年1月（總第80期）。
（33）洪俊田、趙東方，運用Lingo軟體包求解雙矩陣對策的方法，華中師范學院學報（自然科學版），Vol.40，No.3, 2006。
（34）王艷、吳軍玲、王恆亮、趙東方，武漢近50年來降雨數據的統計分析，湖北工業大學學報，Vol.21，No.6，6（2006），98～100。
（35）王艷、李星、詹亮、趙東方，用狀態轉移矩陣方法預測降雨量等級，中國水運（理論版），11（2006），138～139。
（36）程銘東、詹亮、趙東方，Ad Hoc 網路中節點的優化部署，中國科技論文在線（編號200705-474）。
（37）李星、趙東方、程銘東，The rainfall analysis of the last decades, ISCST2007』Proceedings,The American Scholars Press Inc, 70～74。
—國際會議大會報告，I STP檢索。
（38）毛洪振、李桂愉、趙東方，月降雨量時間序列中的混沌現象，數學及其應用，2007科技學術論文集，原子能出版社，2007，549～556。
（39）詹亮、肖娟、趙東方、王艷、李星，人工智慧在數學建模狀態搜索中的應用，數學及其應用，2007科技學術論文集，原子能出版社，2007，593～597。
（40）梅索、毛洪振、趙東方，基於Floyd演算法的社區服務中心的選址問題，中國科技論文在線（編號200803-606）。
—《中國科技論文在線精品論文》2009年1月第2卷第1期，國內統一刊號：CN11-9150/N5；國際標准刊號：ISSN1674-2850.
（41）陸世標、吳仕勛、趙東方，股票投資的三種優化模型，中國科技論文在線（編號200803-802）。
（42）朱家榮、梅索、趙東方，基於RBF網路的匯率短期預測，中國科技論文在線（編號200803-926）。
（43）陸世標、吳仕勛、朱家榮、趙東方，消費者價格指數的分析與預測，中國科技論文在線（編號200804-28）。
（44）吳仕勛、趙東方、金秀雲，多元線性回歸的參數估計方法，中國科技論文在線（編號200804-415）。
—《中國科技論文在線精品論文》2009年1月第2卷第1期，國內統一刊號：CN11-9150/N5；國際標准刊號：ISSN1674-2850.
（45）朱家榮、陸世標、趙東方，大學生數學建模競賽培訓問題的探索，中國科技論文在線（編號200804-838）。
（46）陸世標、吳仕勛、趙東方，廣西人均國民生產總值與第三產業產值的時間序列分析，中國科技論文在線（編號200804-992）。
經濟師，4（2008），266～267。
（47）朱家榮、梅索、趙東方，基於網路流的緊急物資運輸模型的研究，中國科技論文在線（200806-381）。
（48）Hongzhen Mao,Guiyu Li and Dongfang Zhao, Dispatch Model with Lingo,Mathematical Modelling, Proceedings of First International Conference ofModelling and Simulation, Vol. II, Nanjing, China, August 4-7, 2008, WorldAcademic Press. 353～358.
—國際會議大會報告，I STP檢索。
(49) Suo Mei, Shixun Wu and Dongfang Zhao, The programming of Olympian』transporting player routes, Mathematical Modelling, Proceedings of FirstInternational Conference of Modelling and Simulation, Vol. II, Nanjing, China,August 4-7, 2008, World Academic Press. 359～362.
—國際會議大會報告，I STP檢索。
（50）陸世標、吳仕勛、朱家榮、趙東方，消費者價格指數的分析與預測，統計與決策，15（2008），158～160.
（51）朱家榮、梅索、趙東方，基於RBF網路的匯率短期預測，統計與決策，17（2008），120～122.
（52）陸世標、吳仕勛、趙東方，股票投資的三種優化模型，當代經濟，10（2008），166～167.
（53）張國雯、蔡麗勤、徐長壽、趙東方，武漢市體感溫度預測研究，中國科技論文在線（200904—166）。
（54）徐長壽、張國雯、蔡麗勤、趙東方，基於灰色模型GM(1,1)的中國國內生產總值預測分析，中國科技論文在線（200904—417）。