股票量化模型和投資

① 量化投資是什麼

量化投資是指通過數量化模型建立科學投資體系，以獲取穩定收益。在海外的發展已有30多年的歷史，其投資業績穩定，市場規模和份額不斷擴大、得到了越來越多投資者認可。在國內，量化投資不再是一個陌生的詞彙，近幾年得到了迅猛的發展。可在應用過程中學習量化投資

② 在股市投資中，什麼能稱得上是量化投資

量化交易是利用數學、統計、計算機的模型和方法來指導在金融市場的交易，可以自動下單業可以半自動下單，這個不是核心，核心在於是不是系統化交易（systematic trading）。

比如主觀交易會看K線交易，量化交易業會，但區別在於量化交易可以在歷史數據上回測各種交易規則，找到表現好的，然後才用來交易。這或許會有過度擬合的風險，但也有一些方法克服。

本人認為"量化交易系統、指標體系交易系統"均為"技術分析系統"的子集，"量化交易系統"與“指標體系系統"等價，即技術分析的概念更廣，因波浪理論屬於技術分析，但難說它屬於量化交易，因有些事情的"量化"有很高難度，量化交易強調必須精準量化，必須能用指標體系表示，必須能精確的歷史數據回測。

③ 量化投資主要體現在哪些方面能具體說說嗎

隨著社會發展以及經濟的進步，有很多人都會進行一些投資來提高自己的經濟效益。那麼這個時候人們選擇的投資方式也是不一樣的，有的人會選擇投資股票或者是有的人選擇投資一些基金。那麼今天我們要說的就是量化投資，以及量化投資主要體現在哪些方面？

因此進行量化投資是有很大的優勢的，並且只要你抓住量化投資的一些特點，以及他的操作方法就能夠有很大的投資機會。並且投資者也可以了解到投資什麼才能夠給自己帶來較大的盈利，那麼在信息處理這方面能夠發揮極其大的優勢。所以一些比較懂投資的投資者，可以在這方面進行一些深層次的研究。

④ 量化交易都有哪些主要的策略模型

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。

量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。 量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。

⑤ 如何建立一個股票量化交易模型並模擬

研究量化投資模型的目的是找出那些具體盈利確定性的時空價格形態，其最重要手段的概率取勝，最重要的技術是概率統計，最主要的研究方向是市場行為心理。那麼我們在選擇用於研究的參數時，也應該用我們的經驗來確定是否把某技術參數放進去，因為一般來說定性投資比較好用的參數指標對量化投資同樣適用。
量化投資區別於傳統定性投資的主要特徵在於模型。我打個比方，我們看病，中醫與西醫的診療方法是不同，中醫是望、聞、問、切，最後判斷出的結果，很大程度上基於中醫的經驗，主觀定性程度大一些；西醫就不同了，先要病人去拍片子、化驗等，這些都要依託於醫學儀器，最後得出結論，對症下葯。中醫對醫生的經驗要求非常高，他們的主觀判斷往往決定了治療效果，而西醫則要從容得多，按事先規定好的程序走就行了。量化投資就是股票投資中的西醫，它可以比較有效地矯正理智與情緒的不兼容現象。
量化投資的一般思路：選定某些技術指標（我們稱之為參數，往往幾個組成一組），並將每一個參數的數據范圍進行分割，成幾等份。然後，用計算機編程寫出一段能對這些參數組對股票價格造成的影響進行數據統計的程序，連接至大型資料庫進行統計計算，自動選擇能夠達到較高收益水平的參數組合。但是選出這些參數組後還不能馬上應用，因為這里涉及到一個概率陷阱的問題，比如說，有1到100這一百個數字放在那裡，現在讓你選擇，請問你選到100的可能性是多大？是的，就是1/100，如果較幸運你選到了100並不能說明你比別人聰明，而是概率的必然。所以，在進行統計時要特別關注統計的頻率與選出的結果組數量之間的關系。在選出符合要求的參數組後我們還應留出至少三年的原始市場數據進行驗證，只有驗證合格後才能試用。
量化投資原始數據策略：我們選用96年後的市場數據，因為96年股市有過一次交易政策改革（你可以自己查詢了解一下），為了不影響研究結果我們不採納96年以前的數據進資料庫。
量化投資研究的硬設備：高計算性能電腦，家用電腦也可以，不過運算時間會很長，我曾經用家用電腦計算了三個月時間才得到想要的數據。
統計方法：可以選用遺傳演算法，但我在這里陪大家做的是比較簡單的模型，所以採用普通統計方法就可以了。
用於量化研究的軟體：我採用的是免費的大型資料庫MYSQL，ASP網路編程語言，以及可以設置成網路伺服器的旗艦版WIN7操作系統。

⑥ 你知道股票技術選股和量化投資的區別嗎

1. 使用人群: 技術分析散戶（多）, 量化投資機構用戶為主（少）。
2. 選股指標: 技術分析以量價指標為主。量化投資除了量價指標，還需要使用財務指標、公司事件等。
3. 交易模型: 技術分析沒有完整的交易模型。重視股票買入條件，不重視個股倉位和賣出條件。量化投資有完整的交易模型。模型對股票的買入條件、賣出條件、個股倉位、調倉時點和風險控制都有明確的規定。
4. 策略驗證: 技術分析使用基於經驗和書本總結出來的規則。沒有在歷史數據里測試過有效性。量化投資選股策略基於個人研究， 在歷史數據里測試其有效性。可以根據回測結果對策略進行調優。 重視風險收益量化指標。
5. 分析方法: 技術分析有很多主觀成分，不同人對同一圖表有不同結論。 「大師」輩出。量化投資依賴客觀數據統計。
6. 收益來源:技術分析著重於單個股的波段操作。量化投資是多股票之間的輪動。重視多種投資標的之間的配置和輪動。講究風險對沖。
7. 分析工具:技術分析使用同花順、大智慧金融終端。 量化投資你要使用量加，進行科學的選股。
什麼是量化投資呢?其實，就如同中醫和西醫的區別，中醫靠經驗，講究「望、聞、問、切、聽」，西醫靠指標，通過一系列的檢查數據綜合判斷病情。量化投資無非就是用指標和公式驅動投資和交易。

⑦ 量化投資、量化交易、量化金融，這三者有什麼區別嗎

其二，行為金融學認為，投資者是不理性的。任何一個投資個體的判斷與決策過程都會不同程度地受到認知、情緒、意志等各種心理因素的影響。基金經理和投資研究員在一段時間跟蹤某隻股票之後，由於時刻關心股價的表現和基本面的變動，可能出現不同程度的情感依賴，「和股票談起戀愛」。即使出現了下跌趨勢，也可能因為過度自信、抵制心理等不理性的分析出發點而導致投資、薦股時的行為偏差。而量化投資依靠計算機配置投資組合，克服了人性弱點，使投資決策更科學、更理性。

⑧ 量化投資主要體現在哪些方面

量化投資是指通過數量化方式及計算機程序化發出買賣指令，以獲取穩定收益為目的的交易方式。
紀律性
所有的決策都是依據模型做出的。我們有三個模型：一是大類資產配置模型、二是行業模型、三是股票模型。根據大類資產配置決定股票和債券投資比例；按照行業配置模型確定超配或低配的行業；依靠股票模型挑選股票。紀律性首先表現在依靠模型和相信模型，每一天決策之前，首先要運行模型，根據模型的運行結果進行決策，而不是憑感覺。
有人問，模型出錯怎麼辦？不可否認，模型可能出錯，就像CT機可能誤診病人一樣。但是，在大概率下，CT機是不會出錯的，所以，醫生沒有拋棄CT機，我的模型在大概率下是不出錯的，所以，我還是相信我的模型。
紀律性的好處很多，可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差，行為金融理論在這方面有許多論述。紀律化的另外一個好處是可跟蹤。定量投資作為一種定性思想的理性應用，客觀地在組合中去體現這樣的組合思想。一個好的投資方法應該是一個「透明的盒子」。
我們的每一個決策都是有理有據的，特別是有數據支持的。如果有人質問我，某年某月某一天，你為什麼購買某支股票的，我會打開系統，系統會顯示出當時被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、動量上、技術指標上的得分情況，這個評價是非常全面的，只有匯總得分比其他得分要高才有說服力。

系統性
具體表現為「三多」。首先表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型；其次是多角度，定量投資的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度；再者就是多數據，就是海量數據的處理。
人腦處理信息的能力是有限的，當一個資本市場只有100隻股票，這對定性投資基金經理是有優勢的，他可以深刻分析這100家公司。但在一個很大的資本市場，比如有成千上萬只股票的時候，強大的定量投資的信息處理能力能反映它的優勢，能捕捉更多的投資機會，拓展更大的投資機會。

⑨ 什麼是量化投資

量化投資是指藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術來進行交易的證券投資方式。量化投資從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種"大概率」事件以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可以持續的、穩定且高於平均收益的超額回報。
量化投資起源於上世紀七十年代的股票市場，之後迅速發展和普及，尤其是在期貨交易市場，程序化逐漸成為主流。有數據顯示，國外成熟市場期貨程序化交易已佔據總交易量的70%-80%，而國內則剛剛起步。交易者的情緒波動等弊端越來越成為盈利的障礙，而程序化交易天然而成的精準性、100%執行率則為它的盈利帶來了優勢。
量化交易的優勢：
1.嚴格的紀律性
量化交易有著嚴格的紀律性，這樣做可以克服人性的弱點，如貪婪、恐懼、僥幸心理，也可以克服認知偏差。我們的每一個決策都是有理有據的，特別是有數據支持的。系統會顯示出當時被選擇的這只股票與其他的股票相比在成長面上、估值上、資金上、買賣時機上的綜合評價情況。
2.完備的系統性
完備的系統性表現在多層次，包括在大類資產配置、行業選擇、精選個股三個層次上我們都有模型次是多角度，量化交易的核心投資思想包括宏觀周期、市場結構、估值、成長、盈利質量、分析師盈利預測、市場情緒等多個角度。
3.妥善運用套利的思想
量化交易正是在找估值窪地，通過全面、系統性的掃描捕捉錯誤定價、錯誤估值帶來的機會。定定性投資大部分時間在琢磨哪一個企業是偉大的企業，那個股票可以翻倍的股票。與定性投資不同，量化投資大部分精力花在分析哪裡是估值窪地。
4.靠概率取勝
這表現為兩個方面，一是在定量投資不斷的從歷史中挖掘有望在未來重復的歷史規律並且加以利用。二是在股票實際操作過程中，運用概率分析提高買賣成功的概率。
編輯於 2021-09-18
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