股票投資組合的有效邊界

① 馬克維茨有效邊界

D不行，相比B而言，d的標准差更高收益卻更小所以不會在有效邊界內···這種選擇題感覺只能用比較的算不出來。

② 證券投資分析無差異曲線和有效邊界的區別是什麼

在馬柯威茨均值方差模型中，每一種證券或證券組合可由均值方差坐標系中的點來表示，那麼所有存在的證券和合法的證券組合在平面上構成一個區域，這個區域被稱為可行區域。可行域的左邊界的頂部稱為有效邊界，有效邊界上的點所對應的證券組合稱為有效組合。

對一個特定的投資者而言，任意給定一個證券組合，根據他對期望收益率和風險的偏好態度，按照期望收益率對風險補償的要求，可以得到一系列滿意程度相同的（無差異）證券組合。所有這些組合在均值方差（或標准差）坐標系中形成一條曲線，這條曲線就稱為該投資者的一條無差異曲線。
同一條無差異曲線上的組合滿意程度相同；無差異曲線位置越高，該曲線上的組合的滿意程度越高。無差異曲線滿足下列特徵：
1、無差異曲線向右上方傾斜；
2、無差異曲線隨著風險水平增加越來越陡；
3、無差異曲線之間互不相交。
有效邊界上位於最靠上的無差異曲線上的證券組合便是所有有效組合中該投資者認為最滿意的組合，即在該投資者看來最優的組合，這一組合事實上就是無差異曲線族與有效邊界相切的切點所對應的組合。

其實簡單來說，有效邊界就是指所有可能實現的投資組合，即多少錢能做多少的投資，有多少的收益。而無差異曲線則是根據自身的風險偏好或是投資能力來得到的，即你有多少錢或是打算承受什麼樣的風險，然後兩者的切點，就是預期收益率最大化和收益率不確定性（風險）的最小化之間的某種平衡。

③ 證券投資分析中什麼叫有效邊界

在馬柯威茨均值方差模型中,每一種證券或證券組合可由均值方差坐標系中的點來表示,那麼所有存在的證券和合法的證券組合在平面上構成一個區域,這個區域被稱為可行區域,可行區域的左邊界的頂部稱為有效邊界,有效邊界上的點所對應的證券組合稱為有效組合。

④ 馬柯威茨投資組合理論的有效邊界

前邊的理論假設表明，投資者總是在追求投資預期收益最大化的同時盡量使投資風險最小化。我們把滿足這種決策要求的證券組合稱作有效證券組合。
有效證券組合必須包含三個條件：第一，在預期收益率一定時，是風險最小的證券組合;第二，在風險一定時，是預期收益率最高的證券組合；第三，不存在其它的比其預期收益率更高和風險更小的證券組合。
根據上述三個條件，可以概括出這樣一條定理：一個投資者將從在各種風險水平上能夠帶來最大收益率的，以及在各種預期收益率水平上風險最小的有效證券組合的集合群中選擇出最佳證券組合，這條定理，就叫做有效集定理。滿足這一要求的證券組合集合叫做有效集或有效邊界。
求出證券組合的有效邊界後，投資者仍然面臨選擇。在圖9一6這條曲線ADG上，每一點都代表一種投資組合，可以說每一點不比其他點好，每一點也都不比其他點差。從這條曲線左下角向右上角移動時，投資收益與投資風險同時增長，可能的收益增加一點，可能的風險也相應增加一點。
投資者將怎樣選擇最佳證券組合呢？這就要看投資者的「效用傾向」了。
每一個投資者都有自己的效用傾向曲線，在這條線上的任何一種收益——風險組合都被投資者無選擇地接受，所以，這條曲線可以稱作投資者效用無差異曲線。投資者總是希望選擇能夠滿足他們較高層次慾望的投資。

⑤ 有效證券組合和有效邊界的關系

理論上說不屬於有效組合
因為馬柯維茨的『證券組合理論'「中說了可能被選擇的投資組合點必須是最小方差集合線上，而且應當是位於方差最小點以上的曲線部分。
但實際是可以實現的
因為市場是不可預測的。而且任何投資分析都只是分析，不是預測。
看你用在什麼地方。

⑥ 如何畫出股票風險資產的有效邊界

一般看20日均線，一跌破20日均線的要馬上離場

⑦ 如何計算一個股票在不在投資組合有效邊界內

建議分析自己所擅長的投資偏好，再仔細研究合適自己的操作方式，及邊際收益和邊際風險，是否合適自己。

⑧ 下面哪一種投資組合不屬於馬科維茨有效邊界

你還沒有列出來。看不到

⑨ 如何判斷股票的投資組合是否在在有效邊界上想問一下是不是有什麼公式，還有，如果兩支投資組合的股票再

朋友，你被所謂的股票知識忽悠得挺深，建議你用點簡單有效地方法來炒股。