三個股票的投資組合求最優
❶ 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
❷ excel求3隻股票投資組合的期望收益率
❸ 急~~投資組合理論選擇三隻股票進行分析
予濱江集團 "買入"評級，目標價為16.53元
廣發證券9日發布投資報告，給予濱江集團(002244.sz) "買入"評級，目標價為16.53元，具體分析如下：
杭州樓市銷售火爆、5月成交量創歷史新高
在中央政府和杭州市政府新政的刺激下，杭州樓市自今年2月份開始逐漸回暖。5月杭州樓市成交量達到87萬平米，創歷史新高。今年1月至5月的成交量達到226萬平米，超過2008年全年212萬平米的成交量，超出比例為6.8%。
杭州房地產市場龍頭企業，深耕杭州市場
公司是杭州房地產行業的龍頭企業，多年來一致致力於杭州市房地產的開發和經營。2005年至今，公司在杭州主城區房地產市場份額均在頭三甲之列。
豐富而優質的土地儲備，足夠公司4-5年開發
公司目前權益土地儲備約248 萬平方米，其中90%位於杭州市。在杭州的A股上市公司中，公司在杭州主城區的土地儲備位居第一。公司的土地儲備大多集中在杭州的市中心、次中心或風景區畔，而且土地成本相對較低，平均樓面地價僅為3982元/平方米。低成本及地段優勢使得這些土地儲備具備良好的盈利前景。
項目銷售順利、手握大量預售賬款，09年業績90%鎖定
公司08年第四季度開盤的金色藍庭和陽光海岸項目已經基本售罄，新城時代廣場項目也已銷售近50%。2008年年末，公司的預收賬款約為42.6億元，主要是萬家花城項目、陽光海岸項目和金色藍庭項目的預收賬款。這些預售賬款使得公司2009年的業績已90%鎖定。公司一季度銷售收入約10億元，隨著8月城市之星項目的開盤，實現今年30億元銷售目標的難度已不大。
估值與評級
考慮到杭州市場良好的銷售情況，公司在杭州市場的龍頭地位以及豐富而優質土地儲備，廣發證券給予公司"買入"評級，目標價為16.53元。
風險提示
公司面臨的主要風險是市場集中風險和土地增值稅清繳風險。
字太多了，簡單說幾只吧，都是資產高的，有補漲動力的，你關注吧：
鞍鋼股份000898，中國鋁業601600，金馬股份000980。
❹ 我想請教個問題， 如果是一個投資組合里有三個資產，就比如是三個股票，那我們可以得到收益，平方差等。
毛澤東同志說：在戰爭的諸因素中，武器是重要因素，但決定的因素是人而不是物.
投資組合也要靠人選擇.
基金書作者自己也不一定會用定律來設計計算方式. 就這么幾個經濟學理論,都是西方經濟學家計算出來的. 我國2院院士經濟學家或許更能好的解答.
❺ 三種股票投資組合風險計算
整個投資組合的方差 =0.3*0.3*100+0.3*0.3*144+0.4*0.4*169+2*0.3*0.3*120+2*0.3*0.4*130+2*0.3*0.4*156 = 139.24
三個股票的投資組合方差=w1*w1*股票1的方差+w2*w2*股票2的方差+w3*w3*股票3的方差+ 2*w1*w2*股票1和2的協方差+2*w1*w3*股票1和3的協方差+2*w2*w3*股票2和3的協方差
❻ 怎樣計算最佳投資組合中個股票的權重
E(R) = Rf + beta * [E(R)-Rf]= 5% + beta * 6%// 預期收益等於無風險收益加上風險溢價，
其中，beta(portfolio) = w_a * beta_a + w_b * beta_b // 投資組合的beta等於每種資產的beta按照其市值權重累加之和。
如果假定投資組合中兩種股票的市值相等，w_a=w_b=0.5， 則E(R) = 5% + (0.5 * 2 + 0.5 * 1.2) * 6% = 14.6%。
權重股是總股本巨大的上市公司股票，該公司股票總數占股票市場股票總數的比重很大，也就權重很大，他的漲跌對股票指數的影響很大。股指是用加權法計算的，誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大，權重是一個相對的概念，是針對某一指標而言，某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。
拓展資料：
1、權重只在計算股指時有意義，股指是用加權法計算的，誰的股價乘總股本最大誰占的權重就最大 ，權重是一個相對的概念，是針對某一指標而言。某一指標的權重是指該指標在整體評價中的相對重要程度。中國銀行、工商銀行總市值位列前兩位，其漲跌對指數影響較大，小市值公司一個漲停也許對指數只帶來0.01點的影響，工商銀行漲停，指數上漲60點。這就是權重股。
2、指標權重股在高位區的拉抬有何影響，從中國A股市場發展的角度來看，說明市場投資理念發生的較大的變化，前些年表現疲弱的大盤股正在為市場機構投資者、中小投資者所接受，這些品種的拉抬更大層面反映的是機構投資者隊伍的擴大、市場階段內資金充足的體現，也應清醒的看到，由於權重股在市場中對指數絕對影響，其價格的連續上漲同樣會帶來較大的價值偏離，比如表現強勁的工行，從公司發展層面來看，其未來發展更多的體現為穩步發展型，跨越式發展的概率非常之低，而A股價格高於同期H股價格30%左右，這也說明A股市場中的工行起碼在階段內有高估之嫌，也有為其它機構年終拉抬或股指期貨建倉品種的可能，因此其短期之內特別是從年度經營業績的角度來看筆者認為工行與中行經營業績難以出現過大的業績提升，那麼這種拉抬一旦超越或偏離階段內投資價值，其回落風險就隨時可能產生，因此權重股的拉抬應分階段、股價對照、經營業績等多重因素進行考量。
❼ 怎樣利用投資組合理論Portfolio theory從眾多股票中選擇最優組合，比如說15個里選3個。
咱們國家的股票不適用此理論，A股最主要的影響因素是政策與投機，所以股票的研究理論在國內顯得蒼白。
❽ 求股票投資組合
002024蘇寧雲商 11.42元 商業連鎖 101倍 理由是熱點題材多，是民營銀行、互聯金融、O2O模式等。
000596古井貢酒 20.88元 釀酒 16.5倍 理由是已經長期下跌，近來量價是回升，有望轉為上升趨勢聯想和娃哈哈都已經抄底貴州白酒。
002490 山東墨龍 10.04元 148倍 頁岩氣題材
買股票首先要看大盤，現在大盤的位置並不合適買進，上面提到的個股也一樣，需等一波回調下來才行。
❾ 如何設計最優股票投資組合方案 （任選5隻，回報率不低於5%，風險盡可能低）
你可以去咨詢一下大智慧的「策略投資指數」，它提供的是一攬子股票買賣，很多設計好的模型，不需要你去把我個股的買賣點和持股天數，這個指數類似大盤一樣，只是你麵包含的個股很少，一般都是20隻左右，你可以一鍵下單，踢出你不想要的，然後確定，購買的時候你可以看到你選擇的這個指數建議持股天數，和投資的收益率，以及成功率和失敗率多少，因為有了建議持股天數，你就可以不用在意買賣點了，只要你購買後，等到了持股天數結束直接賣掉就可以了，還可以實現閃電式下單，在大智慧軟體裡面的快捷方式是「GW+回車」