假設投資9000美元於股票X

『壹』 capm中的組合分析 有1000000美元'要投資於一個包含股票A、B和無風險資產組合。你的目標是創造一個期望...

這道題是反算A股票組合中的價值權重。
因為組合的預期收益率是組成資產組合的各種資產的預期收益率的加權平均數，所以可以列出等式來求值，其中無風險組合佔三成就滿足條件。
對於股票A和B，能算出R＝Rf＋β×（Rm一Rf）公式中相應的Rm值，其他的都是已知數，這個簡單。
用算出的Rm的值，代入資產組合的預期收益率公式（公式用文字不好列出），求得A的價值權重，
再按比例將1000000元分配到A股票上，結果就出來了。
你自己算，結果我就不去計算了。

『貳』 《公司理財》 金融專碩試題 β系數 投資組合

假設X上投資A美元，Y上投資B美元，無風險資產就是投資100萬-A-B美元。這樣，可以根據已知條件建立兩個方程，解A、B兩個未知數，A就是你要的答案。

『叄』 數學期望的股票習題 某人用10000元投資於某股票，該股票當前的價格是2元每股，假設一年後該股票等可能

是錯誤的，因為誰也不知道一年後的股價是多少。如果是一元每股的話，現在買就貶值了，如果是4元每股，那麼以同樣的價錢，一年後再買就不會比現在買的多。

『肆』 你投資了600美元於證券A，貝塔值為1.2;投資400美元於證券B，貝塔值為－0.20

600/（600+400）=0.6
400/（600+400）=0.4
0.6*1.2+0.4*（-0.2）=0.64
拓展資料：
貝塔值用來量化個別投資工具相對整個市場的波動，將個別風險引起的價格變化和整個市場波動分離開來。通過簡單舉例和論述，可以得出這樣結論，證券的貝塔值越高，潛在風險越大，投資收益也越高；相反，證券的貝塔值越低，風險程度越小，投資收益也越低。
為了便於理解，試舉例說明。假設上證指數代表整個市場，貝塔值被確定為1。當上證指數向上漲10%時，某股票價格也上漲10%，兩者之間漲幅一致，風險也一致，量化該股票個別風險的指標——貝塔值也為1。如果這個股票波動幅度為上證指數的兩倍，其貝塔值便為2，當上證指數上升10%時，該股價格應會上漲20%。若該股票貝塔值為0.5，其波動幅度僅為上證指數的1/2，當上證指數上升10%時，該股票只漲5%。同樣道理，當上證指數下跌10%時，貝塔值為2的股票應該下跌20%，而貝塔值為0.5的股票只下跌5%。於是，專業投資顧問用貝塔值描述股票風險，稱風險高的股票為高貝塔值股票；風險低的股票為低貝塔值股票。
其他證券的個別風險同樣可與對應市場坐標進行比較。比如短期政府債券被視為市場短期利率風向標，可用來量化公司債券風險。當短期國債利率為3%時，某公司債券利率也為3%，兩者貝塔值均為1。由於公司不具備政府的權威和信用，所以貝塔值為1的公司債券很難發出去，為了發行成功，必須提高利率。若公司債券利率提高至4.5%，是短期國債利率的1.5倍，此債券貝塔值則為1.5，表示風險程度比國債高出50%。

『伍』 你計劃將1000000萬美元投資於股票X、股票Y和無風險資產。你計劃構造一個期望收益率為13.5%

31%x+20%y+7%z=13.5%
x+y+z=1
1.8x+1.3y+z=0.7(1.8x+1.3y)

求出x，乘以1000000w

『陸』 投資理財，股票計算題，急求高手幫忙解決

有幾年沒學習了，是不是這樣計算的
9000*[(-20)*0.2+18*0.5+50*0.3]/3+1000*[(-15)*0.2+20*0.5+10*0.3]/3

『柒』 假定投資者認為a公司的股票在今後六個月……投資收益率

是這樣算的，6個月後執行時，X=100 那麼你可以按100美元每股買入10000/100=100股，但你買期貨的話，就是到時候有100美元買入的資格，那麼你可以買入1000股*100美元/股=10萬美元，但是你可以選擇不執行，而進行平倉處理，到時的市價為120美元的話，選擇買入價位100美元的賣出期貨1000股（價值為0）進行平倉，那麼你的收益為1000*（120-100-10）=10000美元
而如果市價為80美元，你執行平倉的話，需要虧損10000美元，而你同時也可以選擇不執行平倉
，事實上是6個月後的期權價格一般不會跟現價一樣，會有那麼一點點波動的

『捌』 投資分析 計算題

太長了吧你，還給的分數這么低，給你回答一個1. 3000/200/40+那個=15/40+15=15/55

『玖』 假設你有30000元投資於如下四種股票（見表2),同時已知無風險利率為4%,市場組合的期望報酬

還出來個期望報酬？你這是買股票，不是買保險，也不是做應用題！而且3萬塊錢還分成4份，這倉位管理的，也是服了……