某投資者持有某股票

⑴ 某投資者持一股票，2000、2001、2002和2003年收益率分別為4.5%、2.1%、25.5%、1.9%。求該者四年的平均收益

假設成本是1塊錢，第一年是104.5%；第二年是104.5%*（102.1%）=106.6945%，第三年106.6945%*125.5%=133.9015975% 第四年：133.9015975%*101.9%=136.4457278525%
所以四年平均收益為（136.4457278525%-1）/4=9.111431963125%≈9.11%

⑵ 某投資者持有Y公司的股票10000股，Y公司股票現在的市場價格為55美元。

由期權平價公式得S=c+Xe*(-rt)-P
10000/100=100
55e*(-6/12•6%)=53.3745
故構造一個資產組合買入100份的歐式看漲期權
賣出100份的歐式看跌期權.借入5337.45美元的無風險資產

⑶ 某投資者持有 X 公司股票 1000股,該股票當前購買價格是 25元，只要答題過程別整沒用的

給錢不，你要找專業的就這點財富值連個草圖你也看不到。

⑷ 假設某投資者持有股票A和B，兩只股票的收益率的概率分布如下表所示：

這某投資者持有股票a和b兩只股票的收益率概率分別是這個問題是屬於啊，貨幣和股票的問題，找這樣的專家就能解決了

⑸ 某投資者持有某公司股票10000萬股，每股價格為20元，此時滬深300指數為3000點。該投資者認為，在未來2個月

汗。。沒給beta值

那這么算吧：
現在持股市場20元*10000萬股=20億。
期指合約當前一張的價值是300*3000=90萬
需要合約數20億/90萬=2222.
交易所規定保證金12%，實際操作會更高。需要的保證金2222*90萬*12%=7.2億

兩個月後：
持股虧損（16-20）/20*20億=-4億。
期指盈利3000*22%*2222*300=4.4億。
套期保值後實際盈利4000萬.

⑹ 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它

（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售

⑺ 1.若某投資者持有A股票的空頭,設計一個方案規定價格波動的風險,在保險金比率為10%的盈虧狀況。

1、如果一個投資者持有A股票的空頭，不可能有一個方案完全規避價格波動的風險，如果有，你是億萬富翁。空頭投資者在股票下跌時賺，漲時賠。在保險金比率10%的情況下，滿倉做空的情況下，如果股價上漲超過10%則暴倉，下跌10% 則帳戶翻番。可以通過降低倉位來降低杠桿。
2、假設認購權證沒有溢價，就是價值為10元，行權比率為1：1，則認購權證行權價為90元，杠桿為10倍。滿倉權證的情況下，當A股價格上漲5%，收益50%，下跌5%，虧損50%。
補充：
看跌期權是第三方發行的期權，一般是國際的大投行或者券商。他們往往手中有很多股票和現金，於是會溢價發行一些看漲或看跌期權，從而實現套利。投資者可以購買這些看漲/跌期權投機或者套期保值，行權的時候是和發行方進行交易，行權不會改變總股本。
認沽權證是上市公司發行的，認沽權證對於投資者的作用是類似的，它們都有杠桿，可以用於投機或者套期保值，套利等等。但是行權的時候相當於上市公司按行權價格回購股票，認沽權證會使總股本降低，認購權證會使總股本提高，相當於按行權價發行新股。

⑻ 假設某投資者持有A、B、C三隻股票,三隻股票的β系數分別為1.2、0.9和1.05,其資金

加權平均數：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。選A。

資金佔比為權重，β1.2佔33.333%，β0.9佔33.333%，β1.05佔33.333%

⑼ 某投資者持有由甲,乙,丙,三種

綜合β系數=20%*1.2 + 30%*0.8 + 50%*1.8
=1.38

⑽ 某投資者持有 X 公司股票 1000股,該股票當前購買價格是 25元,該投資者 擔心股票價格下跌,

第一問(25-20)×10002×1000＝3000元的凈剩餘，故行使看跌期權。
第三問，同理，若行使該權利則虧損達7000元，所以放棄行使該權利，將損失限定在期權費2×1000＝2000元。