投資學兩只股票相關系數

1. （投資學）為什麼低的相關系數可以降低風險詳細點。。。謝謝

投資組合理論中，衡量風險的標准就是方差（variance）。對於有兩支股票1和2的投資組合，整個組合的方差由股票1方差、股票2方差和兩支股票的協方差組成。當相關系數低、甚至小於0的時候，協方差就減小，導致整個投資組合的方差（即風險）減小。

相關系數介於-1和1之間，當相關系數為1時，兩支股票沒有對沖風險的效應，當相關系數為0甚至小於0時，協方差就為0或者為負值，可以大幅降低整個組合的風險。

2. 如何計算兩個股票的相關系數(correlation）（急）

我不知道如何計算這種系數，抱歉！
我只想說，這樣的比較在實際操作中一點意義都沒有。很多大學的教學內容在股市的實際運用中完全是兩碼事。正因為如此，股神巴菲特退出了當年就讀的第一個商學院。

3. 假設某投資者投資於A、B兩只股票各50%，A股票的標准差為12%，B股票的標准差為8%，A、B股票的相關系數為0.

設標准差為A的標准差為σ(a)=12%,B的標准差為σ(b)=8%,組合的標准差為σ(ab),投資比例為a:b=50%:50%,相關系數為p=0.6，則求投資組合標准差，有以下公式：

σ(ab)^2=a^2σ(a)^2+b^2σ(b)^2+2abσ(a)σ(b)p

依題意得：

σ(ab)^2=50%^2*(12%)^2+50%^2*(8%)^2+2*50%*50%*12%*8%*0.6=0.008079999961

推出：σ（ab)=0.008079999961的開二次方，即約等於0.08988882=8.99%

答案是A，

4. 求兩支股票的相關系數,麻煩把步驟寫一下,急!!!!!!

B 因為相關系數在【-1,1】之間……

5. 對一個兩只股票的資產組合，它們之間的相關系數是多少為最好

投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數是一回事嗎？

6. 在一個完全有效的市場上,兩只股票間的相關系數怎樣確定為多少

你說的那個是純理論的，沒有實際作用。因為市場從來都不是完全有效，從來都是無序低效。表現在一受到干擾就不能真實地反應股票的價值，人性的弱點使然。

7. 兩只股票標准差20%和10% 40% 60 相關系數為-1%比例投資

組合收益率=20%*10%+80%*7%=7.6%
組合方差=(20%*6%)^2+(80%*4%)^2+2*0.1*20%*80%*6%*4%=0.0012448
組合標准差=0.0012448^0.5=3.53%

8. 已知兩只股票相關系數為-1，如何求無風險利率，謝謝啦~~~

列兩個方程組，可以參考無風險套利推導公式++

9. 如何分析兩只股票的漲幅的相關系數

首先你需要選擇兩只股票的漲跌數據，比如可以是向前為其三個月的數據，或者是一年的數據，然後把兩只股票每天的漲跌數據 一一對應收集起來。
然後就可以採用簡單的相關分析，甚至其他的統計分析方法分析兩只股票的關系。
不過說實話 中國的股票數據反映的並不是經濟規律的真相，更多的是政策和市場信息的影響。

10. 在金融中，如果兩只股票相關系數為1，可以說明什麼

理論上相關系數反應了兩者之間的相互影響的程度。為1，那是正相關，就是其中一個的變動和另外一個的變動時同向。