假設投資者持有ABC三隻股票

Ⅰ 某公司持有A、B、C三種股票構成的證券組合，

證券組合的風險報酬率
=（12%-5%）*0.5*25%+（12%-5%）*1*35%+（12%-5%）*2*40%=8.925% 證券組合的必要報酬率
=[5%+(12%-5%)*0.5]*25%+[5%+(12%-5%)*1]*35%+[5%+(12%-5%)*2]*40% =13.925%(或=8.925%+5%=13.925%)

Ⅱ 假設某投資者持有A、B、C三隻股票,三隻股票的β系數分別為1.2、0.9和1.05,其資金

加權平均數：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 。選A。

資金佔比為權重，β1.2佔33.333%，β0.9佔33.333%，β1.05佔33.333%

Ⅲ 假設對abc三隻股票0.15

加權平均數：1/3乘以1.2+1/3乘以0.9+1/3乘以1.05 =1.05 .選A.
資金佔比為權重,β1.2佔33.333%,β0.9佔33.333%,β1.05佔33.333%

Ⅳ 某投資者准備從證券市場購買abc三種股票

（1）採用資本資產定價模型分別計算這三種股票的預期收益率
答:
RA＝8%＋（14%一8%）×0.8＝12.8%
RB＝8%＋（14%一8%）×1.2＝15.2%
RC＝8%＋（14%一8%）×2＝20%
（2）假設該投資者准備長期持有A股票,A股票去年的每股股利2元,預計年股利增長率8%,當前每股市價40元,投資者投資A股票是否合算?
答:
A股票的價值=2*(1+8%)/(12.8%-8%)=45
（3）若投資者按5：2：3的比例分別購買了A、B、C三種股票,計算該投資組合的貝塔系數和預期收益率
答:
組合的β系數＝0.8×50%＋1.2×20%＋2×30%＝1.24
預期收益率＝8%＋1.24×（14%-8%）＝15.44%

Ⅳ 假設某投資者持有股票A和B，兩只股票的收益率的概率分布如下表所示：

這某投資者持有股票a和b兩只股票的收益率概率分別是這個問題是屬於啊，貨幣和股票的問題，找這樣的專家就能解決了

Ⅵ 有abc三隻股票,28個股民

由題意作出文氏圖，如下： 其中m+n+p=7． ∴只持有B股票的股民人數是7人． 故選：A．

Ⅶ 某投資者持有由甲,乙,丙,三種

綜合β系數=20%*1.2 + 30%*0.8 + 50%*1.8
=1.38

Ⅷ 某公司持有A,B,C三種股票組成的證券組合,三種股票所佔比重分別為40%,30%和30%,其β系數為1.2、1.0和0.8,

(1)該證券組合的β系數=40%*1.2+30%*1+30%*0.8=1.02
(2)該證券組合的必要報酬率=8%+10%*1.02=18.2%

Ⅸ 財務管理問題：某公司持有ABC三種股票構成的證券組合，β系數分別為2.0、1.0和0.5

一、不應投資。

A的期望收益率=10%+2*（14%-10%）=18%

B的期望收益率=10%+1*（14%-10%）=14%

C的期望收益率=10%+0.5（14%-10%）=12%

該組合的期望收益率=60%*18%+30%*14%+10%*12%=16.2%

二、預計的報酬率只有15%，小於16.2%。

1、投資組合的β系數=2.2*0.6+1.1*0.35+0.6*0.05=1.735

投資組合的風險報酬率=1.735*（0.14-0.1）=0.0694

2、 組合必要報酬率=0.1+1.735*0.04=0.1694

(9)假設投資者持有ABC三隻股票擴展閱讀：

期望值的估算可以簡單地根據過去該種金融資產或投資組合的平均收益來表示，或採用計算機模型模擬，或根據內幕消息來確定期望收益。

當各資產的期望收益率等於各個情況下的收益率與各自發生的概率的乘積的和 。投資組合的期望收益率等於組合內各個資產的期望收益率的加權平均，權重是資產的價值與組合的價值的比例。

Ⅹ 假定你有十萬元的現金打算投資abc 3隻股票持倉比重持倉比重分別是

還是選一個好，半倉操作，然後看好後續還能漲第二天再滿倉，同一天賺錢時候再在高位出先一天的半倉，這樣反復操作就可以了