某投資組合由股票A
⑴ 某投資組合僅由A、B、C三隻股票構成，其相關數據如下表所示。
根據每隻股票的價值算出期初權重，A=30*200，以此類推。
計算每種情況下每隻股票的收益率，例如A股票繁榮時的收益率為（34.5-30）/30=0.15.
根據計算出的收益率計算每隻股票的期望收益率等於收益率乘以概率，然後組合的收益率就是每隻股票的權重乘以每隻股票的期望收益率。
在Excel中，根據數據計算每隻股票的方差，協方差矩陣。
組合方差就是每隻股票權重的平方乘以方差+2*每兩支股票的權重乘以兩只股票的協方差。
組合標准差就是方差開方。可計算得出結果
⑵ 1.甲投資者准備從證券市場購買a、b、c、d四種股票組成投資組合。已知a、b、c
1、
A: 0.08+0.7*(0.15-0.08)=12.9%
B:16.4%
C:19.2%
D:22.7%
2、A股票的內在價值＝4*1.06/(0.15-0.06)=35.33元
市價>股票內在價值,A股票被高估,不宜投資.
⑶ 某投資組合由AB兩種股票組成，計算A與B的相關系數，要求哪些值
邏輯有嚴重問題。直接全投A即可。
做相關性分析，投資A、B股票，計算A、B股票之間的相關系數和A與組合的相關系數、B與組合的相關系數，這兩個相關系數不是一回事。
（2）A證券與B證券的相關系數=（3）證券投資組合的預期收益率=12%×80％+16％×20％=12．8％
證券投資組合的標准差=（4）相關系數的大小對投資組合預期收益率沒有影響；相關系數的大小對投資組合風險有影響，相關系數越大，投資組合的風險越大。
(3)某投資組合由股票A擴展閱讀：
需要指出的是，相關系數有一個明顯的缺點，即它接近於1的程度與數據組數n相關，這容易給人一種假象。因為，當n較小時，相關系數的波動較大，對有些樣本相關系數的絕對值易接近於1；當n較大時，相關系數的絕對值容易偏小。特別是當n=2時，相關系數的絕對值總為1。因此在樣本容量n較小時，我們僅憑相關系數較大就判定變數x與y之間有密切的線性關系是不妥當的。
⑷ \某證券投資基金的投資組合主要由股票和債券構成,其中擁有股票A、B
單位凈值=（資產總值-總負債）/基金總份額
（2000W*10+1000W*8+1500W*6+3億）/2億=3.35元
⑸ 假設你正在考慮投資-個包含股票A、股票B和和無風險資產的組合,該資產投資組合
這個應該根據自己的承擔風險的能力。來劃分自己所能承受的能力，而選擇自己的理財產品如同承受10%上下浮動20%，商業活動甚至30%上下浮動，可以通過理財公司來確定自己的理財風險及投資意向。
⑹ 假設某投資者持有股票A和B，兩只股票的收益率的概率分布如下表所示：
這某投資者持有股票a和b兩只股票的收益率概率分別是這個問題是屬於啊，貨幣和股票的問題，找這樣的專家就能解決了
⑺ 已知無風險收益率為3%，市場平均收益率為12%，某組合投資由三股票A、B、C組成，有關數據如下：
首先必須知道這一個公式：某證券預期收益率=無風險利率+貝塔系數*(市場平均收益率-無風險收益率)
根據題意可得，
A股票預期收益率=3%+1.8*(12%-3%)=19.2%
B股票預期收益率=3%+1*(12%-3%)=12%
C股票預期收益率=3%-1.2*(12%-3%)=-7.8%
該組合的貝塔系數=1.8*60%+1*30%-1.2*10%=1.26
該組合的預期收益率=3%+1.26*(12%-3%)=14.34%
⑻ 某投資者持有A、B二種股票構成的投資組合，各佔40%和60%，它們目前的股價分別是20元/股和10元/股，它
（1）A股票的預期收益率=10%+2.0×（14%-10%）=18%
B股票的預期收益率=10%+1.0×（14%-10%）=14%
投資組合的預期收益率=40%×18%+60%×14%=15.6%
（2）A股票的內在價值=2×（1+5%）/（18%-5%）=16.15元/股，股價為20元/股，價值被高估，可出售；
B股票的內在價值=2/14%=14.28元/股，股價為10元/股，價值被低估，不宜出售
⑼ 如某投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則（ ）。 A．該組合不能抵消任何非系統風險 B．該組合
投資組合由收益呈完全負相關的兩只股票構成，則該組合的非系統性風險能完全抵銷。
把投資收益呈負相關的證券放在一起進行組合，一種股票的收益上升而另一種股票的收益下降的兩種股票,稱為負相關股票。投資於兩只呈完全負相關的股票,該組合投資的非系統性風險能完全抵銷。
⑽ 某投資者的股票投資組合包括A、B兩種股票，
邏輯有嚴重問題。
直接全投A即可。