你投資的股票是45美元

Ⅰ 股票的當前價格為40美元,已知在1個月後這一隻股票價格變成42美元或是38美元

變成42美元盈利：(42-40)/40=5%，
變成38美元虧損：(40-38)/40=5%，要求回本要求漲：2元/38=5.26%

Ⅱ 如果股票在期權到期那天價格為53美元那麼對執行價格為45美元的戴爾股票10月份到期看漲期權的投資者而言，

53-45-5

Ⅲ 你擁有一個股票的看漲期權，執行價格為40美元。期權將在三個月後到期。

由題可知，是期權的賣方，出售一份看跌期權，獲得2美元期權費，這是獲得最多的收益。

假設，3個月後價格為35美元，價格比止盈價格低，買方行使期權權利，以40美元出售標的物，差價為5美元，減去期權費，最後收益3美元。對應的，虧損3美元。同理，到期價格越低，對你越不利。最多虧損38美金(價格為0)。

假設到期日標的物價格45元，買方不會執行權力，則買方虧損(2美金)期權費，而你只能賺取2美金。綜述，作為期權賣方，最多盈利2美元，最大虧損38美金。

假定到時候股票的市場價格是T；T<95 ，3份期權都不會行權。

組合收益是：20+10-15=15

95<=T<100 第一份期權（K=95）行權，由此虧損，但是虧損小於5。組合收益大於10，依次類推，發現這個組合式套利組合。

(3)你投資的股票是45美元擴展閱讀：

看漲期權是指在協議規定的有效期內，協議持有人按規定的價格和數量購進股票的權利。期權購買者購進這種買進期權，是因為他對股票價格看漲，將來可獲利。購進期權後，當股票市價高於協議價格加期權費用之和時(未含傭金)，期權購買者可按協議規定的價格和數量購買股票，然後按市價出售，或轉讓買進期權，獲取利潤；

當股票市價在協議價格加期權費用之和之間波動時，期權購買者將受一定損失；當股票市價低於協議價格時，期權購買者的期權費用將全部消失，並將放棄買進期權。因此，期權購買者的最大損失不過是期權費用加傭金。

Ⅳ 首筆投資是以每股40美元的價格購買了200股股票，公用了3000美金完成交易。時間保證金率是

保證金式的投資，國內是沒有的，股票購買一般可以放大1-5倍，期指可以到20倍，你的問題如果這是極限購買，如1樓算的是37.5%

Ⅳ 1你花了50美元投資於股票，當年支付現金股利1美元，你預期年末其價格將達到60美元，你的預期收

你的預期收益至少是22%

Ⅵ 關於《金融工程》的一道題目：某股票的當前價格為50美元,已知在6個月後這個股票的價格將變。。。。

圖片質量不是特別好哈，關鍵就是掌握那個圖，看跌期權就是把s-mc變成s+mp。。。那個圖我畫錯了。。sorry

Ⅶ 如果股票在期權到期日那一天價格的價格為53美元，那麼對於一個執行價格為45美元的戴爾股票10月份到

看張期權的收益=標的股票市場價格-期權價格-執行價格，你說的這種情況投資者是賺錢的，他可以按照45美元向期權賣出者買入戴爾股票，然後在市場上以53美元賣出，獲利8美元，扣除買入期權的費用，就是盈利；反之，對於期權賣出者，他的虧損就是：期權價格-8美元，

Ⅷ 某一漲期權的標的為股票M,執行價格為40美元,如果投資者以3美元的價格購入該股票價格

看漲期權，40美元的執行價格，股票價格為45時，收益為45-40-3=2；價格為35時，放棄行權，收益為-3.不知道咋換算成收益率

Ⅸ 某投資者以每股4美元的價格買入歐式看跌期權。股票價格為43美元，執行價格為40美元。在什麼情況下

以上兩張圖對你的問題進行了詳細分析。

1、從圖中可以看到，投資者要盈利（也就是Y軸大於0）的分界線是損益平衡點（曲線與X軸的焦點），圖中用紅圈標出。損益平衡點=執行價格K-權利金P=40-4=36。因此，當股票價格<36，投資者盈利。股票價格=36，投資者達到損益平衡，收益為0。36<股票價格<40，行權，損失為執行價格K-股票價格S，損失為0至4之間。。股票價格>40，放棄行權，損失為付出的權利金4。

2、如表，當S<K，即股票價格<執行價格（40）時，投資者將行權。

3、見圖表。