概率論在股票投資中的運用

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2. 凱利公式是用來計算什麼的

凱利公式是用來計算下注的最佳比例，算出來的是每次下注金額，用到期貨股票里，就是單次允許的最大虧損。

在概率論中，凱利公式（也稱「凱利方程式」）是一個在期望凈收益為正的獨立重復的過程中，使本金的長期增長率最大化的投注策略。該公式於1956年由約翰·拉里·凱利在《貝爾系統技術期刊》中發表，可以用來計算每次游戲中應投注的資金比例。若期望凈收益為零或為負，凱利公式給出的結論是不參加。

凱利公式在拉斯維加斯和華爾街久負盛名，很多數學天才將它在投資中發揚光指宏螞大，取得了非凡的成就。這其中最著名的大概就是愛德華索普，它開辟了戰勝21點的策略。並使用凱利公式計算出來的比例進行下單，收獲頗豐。

凱利公式介紹

凱利公式最大的問題是未考慮風險因素，即未考慮P&L曲線的形態。相比之下，真實投資不能直接應用賠率，只能算是第二大問題。資產管理本質上是個最優化問題，那麼必須明確兩點，即目標函數、約束條件。

首先凱利公式的目標函數只考慮的期望收益，沒考慮真實投資收益是路徑依賴的，顯然不對。實盤做投資的人唯埋都會非常重視回撤，那麼做資金管理必須將回撤因素加入目標函數。

其次資金管理還可以加入很多關於風控的約束條件，比如單品種配置上限、單日VaR上限等。最後還可派敗帆以引申一點，交易頻率也可以加入資金管理的目標函數之中絕滾。若是想明白這點，就很容易理解為什麼高頻交易會受人追捧了。

以上內容參考：網路—凱利公式

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4. 大學數學里學習的概率論和數理統計對於研究股票市場變化有何實踐上的應用。

我認為基礎理學學科中
物理學
尤其是機械力學
對於把握行情最有幫助
物理學是自然哲學
是解釋宇宙萬物規律的學科
我上學時物理很牛
不上學時炒股也比較牛
:)