商業銀行股票投資業務風險管理
1. 商業銀行市場風險管理指引
第一章總則第一條為加強商業銀行的市場風險管理，根據《中華人民共和國銀行業監督管理法》、《中華人民共和國商業銀行法》以及其他有關法律和行政法規，制定本指引。第二條本指引所稱商業銀行是指在中華人民共和國境內依法設立的商業銀行，包括中資商業銀行、外資獨資銀行和中外合資銀行。第三條本指引所稱市場風險是指因市場價格（利率、匯率、股票價格和商品價格）的不利變動而使銀行表內和表外業務發生損失的風險。市場風險存在於銀行的交易和非交易業務中。
市場風險可以分為利率風險、匯率風險（包括黃金）、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由於利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動所帶來的風險。利率風險按照來源的不同，可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權性風險。
前款所稱商品是指可以在二級市場上交易的某些實物產品，如農產品、礦產品（包括石油）和貴金屬（不包括黃金）等。第四條市場風險管理是識別、計量、監測和控制市場風險的全過程。市場風險管理的目標是通過將市場風險控制在商業銀行可以承受的合理范圍內，實現經風險調整的收益率的最大化。
商業銀行應當充分識別、准確計量、持續監測和適當控制所有交易和非交易業務中的市場風險，確保在合理的市場風險水平之下安全、穩健經營。商業銀行所承擔的市場風險水平應當與其市場風險管理能力和資本實力相匹配。
為了確保有效實施市場風險管理，商業銀行應當將市場風險的識別、計量、監測和控制與全行的戰略規劃、業務決策和財務預算等經營管理活動進行有機結合。第五條中國銀行業監督管理委員會（以下簡稱銀監會）依法對商業銀行的市場風險水平和市場風險管理體系實施監督管理。銀監會應當督促商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。第二章市場風險管理第六條商業銀行應當按照本指引要求，建立與本行的業務性質、規模和復雜程度相適應的、完善的、可靠的市場風險管理體系。市場風險管理體系包括如下基本要素：
（一）董事會和高級管理層的有效監控；
（二）完善的市場風險管理政策和程序；
（三）完善的市場風險識別、計量、監測和控製程序；
（四）完善的內部控制和獨立的外部審計；
（五）適當的市場風險資本分配機制。第七條商業銀行實施市場風險管理，應當適當考慮市場風險與其他風險類別，如信用風險、流動性風險、操作風險、法律風險、聲譽風險等風險的相關性，並協調市場風險管理與其他類別風險管理的政策和程序。第一節董事會和高級管理層的監控第八條商業銀行的董事會和高級管理層應當對市場風險管理體系實施有效監控。
商業銀行的董事會承擔對市場風險管理實施監控的最終責任，確保商業銀行有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。董事會負責審批市場風險管理的戰略、政策和程序，確定銀行可以承受的市場風險水平，督促高級管理層採取必要的措施識別、計量、監測和控制市場風險，並定期獲得關於市場風險性質和水平的報告，監控和評價市場風險管理的全面性、有效性以及高級管理層在市場風險管理方面的履職情況。董事會可以授權其下設的專門委員會履行以上部分職能，獲得授權的委員會應當定期向董事會提交有關報告。
商業銀行的高級管理層負責制定、定期審查和監督執行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規程，及時了解市場風險水平及其管理狀況，並確保銀行具備足夠的人力、物力以及恰當的組織結構、管理信息系統和技術水平來有效地識別、計量、監測和控制各項業務所承擔的各類市場風險。
商業銀行的董事會和高級管理層應當對本行與市場風險有關的業務、所承擔的各類市場風險以及相應的風險識別、計量和控制方法有足夠的了解。
商業銀行的監事會應當監督董事會和高級管理層在市場風險管理方面的履職情況。第九條商業銀行應當指定專門的部門負責市場風險管理工作。負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業務經營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告，並且具備履行市場風險管理職責所需要的人力、物力資源。負責市場風險管理部門的工作人員應當具備相關的專業知識和技能，並充分了解本行與市場風險有關的業務、所承擔的各類市場風險以及相應的風險識別、計量、控制方法和技術。商業銀行應當確保其薪酬制度足以吸引和留住合格的市場風險管理人員。
商業銀行負責市場風險管理的部門應當履行下列職責：
（一）擬定市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批准；
（二）識別、計量和監測市場風險；
（三）監測相關業務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況；
（四）設計、實施事後檢驗和壓力測試；
（五）識別、評估新產品、新業務中所包含的市場風險，審核相應的操作和風險管理程序；
（六）及時向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告；
（七）其他有關職責。
業務復雜程度和市場風險水平較高的商業銀行應當建立專門的市場風險管理部門負責市場風險管理工作。
2. 商業銀行如何管理風險
商業銀行如何管理風險?商業銀行風險管理體系，是以資產風險管理為基礎，由銀行風險測評系統、銀行風險控制系統和銀行風險監管系統三個子系統構成的。風險管理是商業銀行管理的另一項重要工作。下面是我為大家整理的商業銀行如何管理風險，供大家參考借鑒，希望可高滾虛以幫助到有需要的朋友。
商業銀行如何管理風險1
(一)利率風險管理
盡管近年來商業銀行表外業務的發展開拓了銀行更廣泛的非利息收入來源，但利息收入在銀行的總收人中仍然佔有重要份額。20世紀80年代以後宏觀經濟的變化帶來市場利率的波動，嚴重影響了商業銀行的利息收入，利率波動風險已成備亮為商業銀行的基本風險之一。因此利率風險管理至關重要。
(二)信貸風險管理
商業銀行信貸風險是指銀行在放款後，借款人不能按約償還貸款的可能性。同戚燃時也稱為違約風險。這是商業銀行的傳統風險和主要風險之一。
商業銀行信貸風險管理是一個完整的控制過程，這個過程包括預先控制、過程式控制制和事後控制。
預先控制，包括制定風險管理政策、辦法，制定信貸投向政策，核定客戶等級和風險限額，確定客戶授信總最。
過程式控制制，包括按照授權有限的原則，制定授權方案，完善盡職調查和風險評審機制，對各類超許可權授信業務進行審查。
事後控制，包括對授信風險管理政策制度執行情況和授信項目執行情況進行現場或非現場檢查，對貸後管理、資產質量狀況作後評價，並以此相應調整授信政策和授權方案。
在整個風險控制過程中，重要環節是單筆資產的風險識別，即將若干單筆資產的集合構成的整體資產組合。其中，客戶評級體系和債項評級體系(貸款風險分類)構成的兩維評級體系，又是風險識別的重要內容。
(三)投資風險管理
隨著商業銀行投資業務品種的增多，證券投資風險的管理越來越重要。證券投資風險包括證券發行人信用風險、市場價格風險、利率風險、匯率風險等。證券投資風險估計大多採用數學方法，如證券價格差異率法、證券收益離差法等。風險處理包括：投資時做好市場調研預測，進行風險預防並採用分散投資原則和各種套期保值手段;投資期間做好市場跟蹤，隨時了解風險動向;出現問題時，擇機脫手，擺脫風險，降低損失。
商業銀行如何管理風險2
一、對信用風險的防範：
(1)利用國際先進技術和經驗盡快建立符合國際標準的銀行信用內部評級體系和風險模型。利用定量方法准確地對風險進行定價，不僅可以提高資產業務的工作效率，而且可以根據資產的不同風險類別制定不同的資產價格，這樣不僅可以減低信用風險，而且可以提高銀行利潤，通過產品差異化擴大市場份額。
(2)建立完善的內控機制和激勵機制，嚴格貸款等資產業務的流程式控制制，明確責任和收益的關系，如落實貸後問責制、審貸分離等措施。
(3)充分利用科技信息手段，盡快建立並完善信用風險監測信息系統，建立客戶基礎資料庫和開發客戶跟蹤系統，實現信用風險的動態化管理。
(4)通過對資產投資方案的機會成本進行對比，選擇適時退出策略，以實現最佳的資產配置效果。
(5)利用新興工具和技術來減少和控制信用風險，建立科學的業績評價體系。主要利用貸款證券化和信用衍生品來達到提前收回債券和轉移信用風險的目的，同時建立績效考核體系，實現風險組合管理。
2、健全獨立的內部風險管理體系。
各商業銀行內部設立專門的利率風險監管的控制部門，該部門直接對銀行董事會或行長負責，制定明確的利率風險管理及監控規程，劃分利率授權許可權和責任。合理確定內、外部利率。內部利率是指銀行內部資金核算使用的利率。通過確定反映市場變化同時兼顧各部門利益的內部利率，引導資金向高收益、低風險的項目集中，降低總體風險，實現全行戰略發展意圖。與其他部門協調合作，建立以安全為前提、以效益為中心的外部利率確定體系。
3、創新商業銀行駕馭風險的產品。雖然在產品創新方面目前在制度、監管等方面還存在障礙，但是可以採取分步走的戰略。
第一，根據國內金融市場發展趨勢，進行衍生產品的基礎准備。
包括收集基礎數據、建模和模型驗證修訂。根據對外幣衍生產品市場的認識，研究遠期利率合約(FRA)利率掉期(IRS)利率期權(Interest Rate Options)等衍生產品，以及基於這些基本衍生產品的結構性產品的投資組合，做商業銀行未來風險管理的基礎性工作。
第二，開發和運用主動負債或提高資產流動性的產品，改善資產負債組合，如發行次級債券。
嘗試創造連接不同市場的產品，將存款與債券市場、存款與貨幣市場收益掛鉤，如貨幣市場基金、結構性存款等。待政策放鬆和市場逐步完善後，推出遠期利率合約、利率掉期、利率期權、債券指數期權等產品。通過研究利率市場化條件下的資金交易，特別是衍生金融工具的交易，消除全行的風險敞口，防範和化解利率風險。
三、對操作風險的防範
1、建設內部風險控制文化。
操作風險存在於銀行的正常業務活動中，銀行只有在建立了有效的操作風險管理與穩健的營運控制文化，高級管理層以高標準的道德操守嚴格要求各級管理者時，操作風險管理才會最為有效。營造風險控制文化是指全體員工在從事業務活動時遵守統一的行為規范，所有存在重大操作風險的單位員工都清晰了解本行的操作風險管理政策，對風險的敏感程度、承受水平、控制手段有足夠的理解和掌握。
2、加強內控制度建設。
操作風險的管理在很大程度上依賴於內控制度的完善與否。對操作風險的防範關鍵是對行為人的控制，提高行為人的業務素質。
在進一步完善制度的同時，改變業務硬約束、人員軟約束的狀況，實行三分離制度：
(1)管理與操作的分離，即管理人員、特別是高級管理人員不能從事具體業務的操作，要辦業務必須經過必需的業務流程;
(2)銀行與客戶分離，銀行為方便客戶，可以在防範風險的前提下，盡量簡化手續，但客戶經理不能代客戶辦理業務;
(3)程序設計與業務操作分離。即程序設計人員不能從事業務操作。
商業銀行如何管理風險3
注重員工綜合素質提升。
一是精選營銷主力。目前很多銀行網點仍然存在營銷人員年齡老化，或部分人員營銷積極性不高的情況，因此在開展「全員營銷」的`前提下，可以將客戶經理、青年員工作為重點營銷的人員來帶動其他人的營銷積極性，並加強考核激勵機制，以業績為導向促使員工更加積極有效地開展營銷。
二是重點提升新員工業務素質。加強櫃面業務的規范操作，嚴把開戶、驗印、對賬、掛失等關口。提高信貸調查質量，准確掌握借款人真實信息，防止給上級行審查、審批帶來誤判。
三是開展案例警示教育。針對銀保監綜合檢查發現的問題，梳理問題台賬，推進有效整改，並制定成案例教育手冊分發至各網點，在各類會議中組織員工學習，尤其是加強對年輕客戶經理、理財經理、櫃面經理的培訓教育，切實提升風險合規意識。
四是持之以恆建設合規文化。將一年一度的「合規制度月」學習培訓常態化，不定期下發合規提示，組織開展新員工合規測試，對測試不合規的進行「一對一」談話，督促抓好業務風險的關鍵點和關鍵人。
注重網點負責人綜合能力提升。
目前新員工入職一般直接分配至基層網點鍛煉，因此提升網點負責人的綜合能力，尤其是風險把控能力至關重要。
一是發揮「三線一網格」管理效能。讓網點負責人真正成為管理員，讓網點每位員工成為監督員，及時排查監測員工異常行為，建立「不敢違規」的風險排查機制。
二是有效識別網點薄弱領域。根據網點所在的區域特點、網點組別類型、網點短板類型等情況，逐一分析短處，找出突破口，有重點、有方向的改善困難現狀，盡快提升綜合實力。
三是把控業務發展方向。在日常的經營活動開展中，網點負責人應該緊跟金融發展新形勢，著力改善吃大戶的現象，降低對大客戶存款的依賴度，積極拓展縣域農村長尾客戶，避免大戶不穩定而帶來業務波動。應不斷加強全員攬存意識，強化攬存技巧與話術，穩定存款，將存款波動調試在可控的范圍內。應著力改善營業網點內部運營風險及客戶服務方面關注度不夠的問題。進一步崗位分工發掘人員營銷潛能，立足網點實際運營情況，幫助員工提升職業技能。
加強聲譽風險管理和消費者權益保護。
金融服務鄉村振興是重點工作和首要任務，隨著金融消費者權益保護意識和外部監管處罰力度的「雙重加強」，銀行絕不能在聲譽風險管理和消費者權益保護領域「掉鏈子」。
一是應明確管理重點。將「三農」服務、櫃面服務、自助區管理、業務收費、代理保險、理財業務、信貸風險、員工管理等熱點、敏感性問題作為聲譽風險管理的主要內容，定期研究分析和排查聲譽風險隱患，對可能引發輿情風險的事項，制定預案，快速處置，確保不發生聲譽風險事件。
二是建立聲譽風險應急處理機制。重點關注縣級、鎮級官方媒體和縣域自媒體賬號動態，一旦輿情事件發生，緊急啟動應急預案，組成專項工作小組，明確職責分工，部門間協調聯動；積極配合公安、監察等部門的取證、調查工作，協調宣傳部門、機構紓解事件壓力。尤其是在處置信貸信訪事件過程中，組建工作專班和應急小組，並安排專人關注輿情及事件最新動向，杜絕同類事件發酵，避免事態進一步惡化。
三是加強外部聯系。積極主動向地方政府、監管部門、宣傳部門匯報本銀行支持地區經濟社會發展，服務「三農」、企業、社會公眾以及改善民生等方面的工作情況，增進地方黨政機關的了解和支持，同時加大正面宣傳力度，有效化解聲譽風險。
3. 商業銀行如何進一步將金融市場業務納入全面風險管理和公司治理
一、商業銀行金融市場業務的發展現狀
在社會更行業都進入到高速發展狀態的當前，商業銀行的發展空間是極為廣闊的。在對當前商業銀行金融市場業務現狀進行探究的過程中，我們可以很容易地了解到銀行產品的結構已經逐漸發生了改變，而商業銀行的中存款以及貸款產品在實際交易過程中則會受到股票，基金，保險等新型金融產品的影響，這意味商業銀行原本固有的盈利模式會逐漸被弱化，而相應的其經營管理難度也會不斷升級[1]。故而，為了能夠更好地適應當前社會的經濟發展形勢，商業銀行在進行實際業務開展的過程中也應該要有更強的創新意識，要能夠積極地去改變過往自身業務的運行機制與形式，提升自我市場競爭力，不斷拓展業務規模，開發新的金融產業，並控制好所有業務開展過程中的風險因子。如此，商業銀行才能夠更迅速地在整個社會經濟市場中站穩腳跟。
二、商業銀行金融市場業務風險管理措施
（一）對風險管理體系進行優化
隨著社會金融體系的不斷發展變革，無論是金融形式還是整體行業監管政策與過往相比都已經有了比較巨大的變化，因此商業銀行在實際發展過程中必須要能夠合理應對這些變化，注重對自身業務規模與類型的發展以及對業務風險的管理，從而幫助商業銀行在金融市場中占據更穩固的地位。為了進一步促進商業銀行的全面風險管理成效，需要對相應的風險管理體系進行優化升級。一方面，是要有更完善的風險管理預警機制，通過對客戶信息的收集以及相關資料庫的構建來幫助落實業務風險的動態管控。另一方面是要對內部風險評級模型進行完善，藉助於更專業的風險評定方式來提升銀行投資決策的實效性。最後還需要提升現代化技術在風險管控體系中的應用，以高科技為商業銀行金融業務的開展鑄就更堅實的堡壘。
（二）要注重對傳統業務的管理
雖然隨著社會的不斷發展，金融領域涌現出了非常多新興的業務形式，這使得商業銀行的發展有了更多的新鮮血液[2]。但在重視新興業務開展的同時，商業銀行也應該重視並加強對傳統業務的在管理，只有如此，才能確保商業銀行始終處在一種比較穩定的高速發展狀態。相較於新興業務，傳統業務在抵禦銀行風險方面有著更大的優勢，因此將傳統業務作為銀行業務發展的主力軍並持續加強對其有效管理就是在幫助加強銀行整體金融業務的風險管控。當然，商業銀行在加強對傳統業務管理的同時並不意味著對新興業務的放棄，仍然需要堅持對金融產品的創新與開發，勇敢嘗試，藉助於新業務的開發來對銀行資產負債結構進行優化調整，幫助銀行業務風險得到更有力的控制。
（三）培養更多專業人才
各行業的發展競爭都離不開專業人才的支撐，在幫助進行商業銀行金融市場業務風險管理的過程中還需要積極培養更多更專業人才。要提升商業銀行中從業者的自我反思意識以及不斷學習提升的意識，要幫助這些人才可以從實際的工作中不斷總結經驗，提升自我專業技能。要求所有從業者必須要掌握國家經濟發展相關的調控政策，對銀行金融業務相關的規則，法律等有著最為透徹的了解。除此之外所有從業者還行必須要有著超高的道德素養以及責任意識，能夠在實際工作開展過程中始終認真嚴謹的對待自己的工作，為所有金融消費者提供最優質的服務。商業銀行要依據實際需求定期開展職工培訓工作，從其專業素養與職業道德兩方面進行培養提升，確保這些工作者能夠始終跟得上行業發展的需求，為商業銀行的發展貢獻自身最大的能量。
（四）要提升銀行風險應對能力
商業銀行在加強金融業務風險管控的過程中還應該進一步提升其對於市場風險的應對能力，要確保自身在面對風險時可以通過合理管控措施的採取對其進行規避，降低市場風險帶來的經營損傷。商業銀行在實際經營過程中必須要對當前金融市場的發展動向有著極為精準的了解，要能夠及時根據金融市場的多元化發展制定具有針對性的管理策略，順應市場趨勢發展[3]。與此同時還需要時刻關注市場發展的風險點，對其整個發展以及遷移過程進行追蹤研究，在金融業務開展的前期，中期，後期分別發力來對整個的風險進行全過程管理。針對一些重大的風險因子，還需要藉助於信息化的手段來對其進行每日自動化計量並構建相應的預警機制，確保在風險來臨時可以第一時間採取有效措施對其進行應對，從而降低可能存在的風險損傷。